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如何计算资本资产模型CAPM的预排序beta
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大家好。
我最近在学习复制Liu, J., Stambaugh, R. F., & Yuan, Y. (2019). Size and value in China. [/backcolor]Journal of Financial Economics, [/backcolor]134(1), 48-69.的这篇论文中的fama-macbeth回归。[ ...
2022-4-7 10:50 - 55的小苑 - 量化投资
CAPM资本资产定价模型与商品期货研究数据
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CAPM资本资产定价模型与商品期货研究数据使用大豆2号期货、黄金期货、棉花期货作为品种研究对象
沪深300指数作为市场研究对象
数据范围:2019-2022年
使用excel计算beta与以下值
附件包含 ...
2023-1-20 20:22 - lenosky - 现金交易版
求助关于CAPM的问题
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要复刻论文,实际分析区间为2003年9月—2018年4月,原文为“于每年4月底、8月底、10月底向前回溯750个交易日,将股票超额收益与同期市场超额收益进行回归,得到beta系数”,想请教一下这句话怎么用stata命令实现呢? ...
2022-12-22 12:48 - hlp0211 - Stata专版
CAPM/PMP Project Management Certification
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CAPM/PMP Project Management Certification All-In-One Exam Guide, Fourth EditionBy 作者: Joseph Phillips
ISBN-10 书号: 1259861627
ISBN-13 书号: 9781259861628
Edition 版本: 4
出版日期: 2018-05-10
p ...
2019-1-1 01:18 - 13950050756 - 经管书评
权益资本成本之PEG模型与CAPM模型
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CAPM模型作为事前模型的测度代表PEG模型作为事后模型的测度代表
是应用最为广泛的权益资本成本的测度方法
具体学习见此论文
(1)CAPM模型 r=无风险利率+beta*(市场回报率-无风险收益率)
年度1991-2018
观测数 ...
2021-7-23 13:55 - 素业不言钱 - 现金交易版
股权投资模型-CAPM模型和PEG模型(内附示例数据)
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一、CAPM模型
1、数据来源:示例数据附在分享文件中
2、数据年份:2000-2019年
3、数据指标:
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者威廉·夏普(William Sharpe)、林 ...
2022-10-16 19:27 - 学海无涯1995 - 现金交易版
求助CAPM和APT前提假设的问题
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小弟想问一下
与资本资产定价模型不同,套利定价理论并没有假设
⑴单一的投资期;
⑵不存在税收;
⑶投资者能以无风险利率自由地借和贷;
⑷投资者根据期望收益率和风险来选择投资组合。
为什么套利定价理论不 ...
2009-11-16 23:45 - 李锦宇 - 金融学(理论版)
ICAPM模型
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基于小波分析的ICAPM模型的风险价值分解
ICAPM模型在我国沪市的检验——基于混合数据抽样法
中国股票市场的风险价格及与世界股票市场的整合程度研究——基于动态ICAPM模型
2022-6-9 10:04 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学