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基于违约密度期限结构的信用衍生品定价模型
L'Evy随机场
0 个回复 - 253 次查看 摘要翻译： 我们利用L\'eVy随机场对远期违约强度和违约密度的期限结构进行了建模，从而使我们可以考虑具有违约后回收付款的信用衍生品。作为应用，我们研究了违约债券的定价问题，并将定价核表示为抛物型积分微分方程 ...2022-3-18 08:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 253 次查看 摘要翻译： 我们利用L\'eVy随机场对远期违约强度和违约密度的期限结构进行了建模，从而使我们可以考虑具有违约后回收付款的信用衍生品。作为应用，我们研究了违约债券的定价问题，并将定价核表示为抛物型积分微分方程 ...2022-3-18 08:35 - 何人来此 - Forum
信用衍生品定价中的信息不对称
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 研究了信息不对称条件下信用衍生品的定价问题。经理人对企业的价值过程和违约阈值有完整的信息，而市场上的投资者只有部分的观察，尤其是对违约阈值的观察。利用过滤放大的框架来区分不同的信息结构。在这 ...2022-3-7 09:22 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 研究了信息不对称条件下信用衍生品的定价问题。经理人对企业的价值过程和违约阈值有完整的信息，而市场上的投资者只有部分的观察，尤其是对违约阈值的观察。利用过滤放大的框架来区分不同的信息结构。在这 ...2022-3-7 09:22 - 能者818 - Forum
信用风险控制理论研究：违约概率度量与信用衍生品定价模型
5 个回复 - 564 次查看 本书是在现代金融理论的基础上，对信用风险违约概率测度与信用衍生品定价理论进行系统的、前瞻性的研究，对提高我国金融市场竞争力、增强金融安全，完善金融市场体系有重要作用，而且符合建设多层次资本市场的基本要 ...2018-11-7 16:19 - 浮生如寄9999 - 经管书评
5 个回复 - 564 次查看 本书是在现代金融理论的基础上，对信用风险违约概率测度与信用衍生品定价理论进行系统的、前瞻性的研究，对提高我国金融市场竞争力、增强金融安全，完善金融市场体系有重要作用，而且符合建设多层次资本市场的基本要 ...2018-11-7 16:19 - 浮生如寄9999 - 经管书评
李祥林CDO定价公式及信用衍生品定价+BS期权定价
5 个回复 - 3695 次查看 李祥林，Daviv Li, CDO引起次贷危机的“罪魁祸首”，华人大牛！2010-9-25 10:31 - cutter2003 - 经管书评
5 个回复 - 3695 次查看 李祥林，Daviv Li, CDO引起次贷危机的“罪魁祸首”，华人大牛！2010-9-25 10:31 - cutter2003 - 经管书评
关于信用衍生品定价：Galiani关于Copulas函数的经典讲义
1 个回复 - 1695 次查看 信用衍生品定价：Galiani关于Copulas函数的经典讲义 copulas 难度还是比较大 大家好好学吧2011-6-2 10:19 - ZY451134693 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1695 次查看 信用衍生品定价：Galiani关于Copulas函数的经典讲义 copulas 难度还是比较大 大家好好学吧2011-6-2 10:19 - ZY451134693 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
违约集聚、时变跳跃与信用衍生品定价－－基于美国次贷危机的研究
4 个回复 - 1960 次查看 违约集聚、时变跳跃与信用衍生品定价－－基于美国次贷危机的研究2009-12-14 18:58 - fushengbin - 论文版
4 个回复 - 1960 次查看 违约集聚、时变跳跃与信用衍生品定价－－基于美国次贷危机的研究2009-12-14 18:58 - fushengbin - 论文版
信用衍生品定价的综合模型——基于美国次级债危机背景下的研究
4 个回复 - 2684 次查看 摘要: 信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具，然而在2007年8月全面爆发的美国次级债危机中，信用衍生品却起到了放大器、助推器和加速器的作用。究其根源，信用衍生品定价失效是致使信用衍生 ...2008-12-16 10:53 - fly_tercel - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2684 次查看 摘要: 信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具，然而在2007年8月全面爆发的美国次级债危机中，信用衍生品却起到了放大器、助推器和加速器的作用。究其根源，信用衍生品定价失效是致使信用衍生 ...2008-12-16 10:53 - fly_tercel - 金融学（理论版）
