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【推荐】一键显著命令，支持一百多种stata命令！5 个回复 - 1303 次查看 命令支持reg areg betareg binreg qreg iqreg sqreg bsqreg qregpd genqreg rocreg rreg intreg nbreg tnbreg gnbreg cnsreg didregress eivreg truncreg fracreg ivregress ivreg2 reghdfe spregress spreg xsmle s ...2023-8-22 00:42 - 薛定谔的猫11 - 现金交易版
核心通货膨胀的风险度量-以中国数据为例0 个回复 - 221 次查看 摘要： 本文主要进行了以我国核心CPI估计数据为基础的我国过度通货膨胀与过度通货紧缩风险度量。在核心CPI估计上，介绍了经济学家常用的八种估计方法及其部分改进算式。在风险度量上，在多维VaR模型、MTCE模型的基础 ...2023-8-19 19:17 - sjw123520 - 现金交易版
【课件与习题】计量经济学（含实验）课件与习题合集1 个回复 - 850 次查看 | 统计学知识点总结.pdf | 西方经济学期末复习重点.pdf | 计量经济学练习题.pdf | +---张晓峒本科计量课件总汇 | | 当代计量经济模型体系.ppt | | | +---张晓峒本科计量课件 | | 141124-时间序列分析 ...2023-8-18 14:02 - wz151400 - 现金交易版
TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
47 个回复 - 11159 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
47 个回复 - 11159 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4631 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 872 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 1002 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6225 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2467 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
OxMetrics软件实现TVP_VAR模型全流程理论操作实践18 个回复 - 3568 次查看 第一部分资料包括： OxMetrics 6.01软件及安装说明 第二部分资料包括： EVIEWS操作及STATA操作的PDF文档 2.1数据预处理与相关检验 Eviews 导入数据 Census X-12 季节调整 标准化 单位根检验 协整检验 2. ...2023-6-2 21:41 - 拓荒人1992 - 现金交易版
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC573 个回复 - 12109 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳1 个回复 - 610 次查看 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳，P30 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观 ...2022-9-16 13:57 - lotus_sss - 现金交易版
复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件1 个回复 - 220 次查看 复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件（手写图解版教学课件，非常之经典，让人更易懂！！）中山大学哦磁盘系 James Ward Brown Ruel V. Churchill 复杂变量及其应用MATH22 ...2023-7-19 20:29 - 2023Hua - 现金交易版
中介因子检验遇到factor-variable and time-series operators not allowed
7 个回复 - 11592 次查看 请问我做中介因子检验时，输入sgmediation 因变量，mv() iv( ) cv( 有5个)时，提示factor-variable and time-series operators not allowed要怎么解决呀？（为了简便，因变量、自变量、中介变量这些我都没有打出来） ...2021-10-8 16:47 - 冷漠艺术家 - Stata专版
7 个回复 - 11592 次查看 请问我做中介因子检验时，输入sgmediation 因变量，mv() iv( ) cv( 有5个)时，提示factor-variable and time-series operators not allowed要怎么解决呀？（为了简便，因变量、自变量、中介变量这些我都没有打出来） ...2021-10-8 16:47 - 冷漠艺术家 - Stata专版
TVP-VAR、TVP-SV-VAR、TVP-SV-SVAR有什么区别？
3 个回复 - 2353 次查看 TVP-VAR、TVP-SV-VAR、TVP-SV-SVAR有什么区别？是一样的吗，用matlab写代码遇到点问题 请求指教2023-7-2 17:03 - tomikoko - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2353 次查看 TVP-VAR、TVP-SV-VAR、TVP-SV-SVAR有什么区别？是一样的吗，用matlab写代码遇到点问题 请求指教2023-7-2 17:03 - tomikoko - 计量经济学与统计软件
两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
1 个回复 - 875 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
1 个回复 - 875 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
LSTVAR模型实证
9 个回复 - 1465 次查看 还在为硕士毕业论文发愁？一个LSTVAR就够了！ 可代跑LSTVAR模型的全部操作，包括比较好看的脉冲图（可分高低区间）； 只提供实证结果，不提供源代码。 价格便宜，有需要的小伙伴私信联系。2022-4-7 16:33 - 考研啊成功 - Stata专版
9 个回复 - 1465 次查看 还在为硕士毕业论文发愁？一个LSTVAR就够了！ 可代跑LSTVAR模型的全部操作，包括比较好看的脉冲图（可分高低区间）； 只提供实证结果，不提供源代码。 价格便宜，有需要的小伙伴私信联系。2022-4-7 16:33 - 考研啊成功 - Stata专版
[English] Harvard Business Review OnPoint - October 2022
12 个回复 - 1991 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
12 个回复 - 1991 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
主成分分析中 出现variable XXX already defined
3 个回复 - 2354 次查看 predict MN TP PA (option regression assumed; regression scoring) variable MN already defined 这种情况应该怎么办呀 求各位大佬指点2023-8-13 15:27 - 嘿哈小熊饼干 - Stata专版
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做rif回归，一直出现unknown egen function rifvar(), r(133)提示怎么解决？求助~
4 个回复 - 2904 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
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pvar2运行时出现Dn not found报错
3 个回复 - 987 次查看 运行pvar2指令时，在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。 请教大家！ ====================================== Hansen Test for over-identification ============= ...2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
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stata 命令reghdfe：Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)
2 个回复 - 1921 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
2 个回复 - 1921 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1091 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1395 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
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请问出现报错maxvar too small，设置扩大变量数时出现如下报错怎么处理
10 个回复 - 12731 次查看 输入reg ROE did1 Cfo2 Lev i.ID i.Year,robust，准备回归，但是系统报错（图片和文字如下） maxvar too small You have attempted to use an interaction with too many levels or attempted to fit a mode ...2022-2-22 12:20 - 没马蹄的草 - Stata专版
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VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2156 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2156 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR模型）1 个回复 - 868 次查看 MSVAR模型文档一共分为五部分：一是软件的安装和操作过程（GiveWin软件）； 二是数据的导入； 三是软件操作过程； 四是图形制作过程； 五是MS-VAR模型形式选择标准。2023-3-6 16:23 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）3 个回复 - 803 次查看 马尔科夫区制转移向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形 ...2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1344 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
关于Oxmetrics和MS-VAR脉冲响应的问题
1 个回复 - 254 次查看 如题，如何使用Oxmetrics 7制作MS-VAR的脉冲响应分析2023-7-11 10:42 - ZhaoxuanQiu - 灌水吧
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滞后-出现variable code not found
2 个回复 - 986 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
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尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2748 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
11 个回复 - 2748 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1596 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 2057 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 2057 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
最新stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部2 个回复 - 1064 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2023-6-23 18:34 - 经管千寻 - 现金交易版
svar模型5 个回复 - 1383 次查看 #读取数据 #加载vars #首先估计VAR模型 #定义A,B矩阵 #估计SVAR,得到A,B矩阵 #输出结果 #svar的残差 #验证分解后残差期望为单位阵 #结构化表达式的系数 #将svar转为var进行预测，并查看转化后残差是否相等 ...2021-11-30 16:47 - daemonicaaa - 现金交易版
微积分教程Multivariable Calculus James Stewart
1 个回复 - 822 次查看 Multivariable Calculus James Stewart2022-7-4 16:15 - AKMANMAN - Forum
1 个回复 - 822 次查看 Multivariable Calculus James Stewart2022-7-4 16:15 - AKMANMAN - Forum
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1500 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2836 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1197 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
STATA连玉君pvar2安装包
32 个回复 - 18861 次查看 STATA连玉君pvar2安装包[hr] 包含文件如下： 1、helm.ado、helm.hlp帮助文件 2、pvar2.ado、pvar2.hlp帮助文件 3、pvar2_irf_diff.ado、pvar2_irf_diff.hlp帮助文件 4、sgmm2.ado......等 具体内容详见图 【 ...2021-11-24 13:45 - 钱小霞 - Stata专版
32 个回复 - 18861 次查看 STATA连玉君pvar2安装包[hr] 包含文件如下： 1、helm.ado、helm.hlp帮助文件 2、pvar2.ado、pvar2.hlp帮助文件 3、pvar2_irf_diff.ado、pvar2_irf_diff.hlp帮助文件 4、sgmm2.ado......等 具体内容详见图 【 ...2021-11-24 13:45 - 钱小霞 - Stata专版
基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建0 个回复 - 656 次查看 摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
probit回归报错r(2000)！输出outcome does not vary; remember:
9 个回复 - 7086 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
9 个回复 - 7086 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
关于出口国内附加值率DVAR和国外附加值率FVAR
8 个回复 - 4728 次查看 是不是应该DVAR越大于FVAR，全球价值链的分工地位越高啊 我看有些文献直接用FVAR来衡量全球价值链的参与度 感觉有点迷糊了2022-3-20 21:12 - fyyyyyy - 世界经济与国际贸易
8 个回复 - 4728 次查看 是不是应该DVAR越大于FVAR，全球价值链的分工地位越高啊 我看有些文献直接用FVAR来衡量全球价值链的参与度 感觉有点迷糊了2022-3-20 21:12 - fyyyyyy - 世界经济与国际贸易
VAR预测报错 forecast must begin 4 or more periods into estimation sample r(198);
1 个回复 - 470 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
1 个回复 - 470 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
求救大神stata运行事件研究法出现variable date does not uniquely identify observat
2 个回复 - 1802 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
2 个回复 - 1802 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
有没有人众筹买一下tvp-favar的代码
13 个回复 - 863 次查看 想要这个帖子的程序，但是要899，太贵了，有没有需要的小伙伴，咱们一起众筹买一下2023-9-16 10:28 - kouziw - 灌水吧
13 个回复 - 863 次查看 想要这个帖子的程序，但是要899，太贵了，有没有需要的小伙伴，咱们一起众筹买一下2023-9-16 10:28 - kouziw - 灌水吧
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3789 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法用Excel实现3 个回复 - 1392 次查看 VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法 VaR-Monte-Carlo Simulation+Historical Simulation+Delta-Normal Method VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法VaR-Monte-Carlo Simulation+Historica ...2022-2-13 20:22 - Lamarr-202110 - 现金交易版
GVC嵌入度，全球价值链嵌入度，FVAR、DVAR数据。
15 个回复 - 3266 次查看 全球价值链嵌入度数据，FVAR企业出口国内增加值，GVC嵌入度。本人参考吕越，任志成的做法做出来的数据（做了两套，海关工业企业匹配器版，和上市海关版），有需要的可以一起交流。2022-11-24 21:58 - 59111 - 数据交流中心
15 个回复 - 3266 次查看 全球价值链嵌入度数据，FVAR企业出口国内增加值，GVC嵌入度。本人参考吕越，任志成的做法做出来的数据（做了两套，海关工业企业匹配器版，和上市海关版），有需要的可以一起交流。2022-11-24 21:58 - 59111 - 数据交流中心
stata如何安装renvars命令 一直报错
8 个回复 - 2986 次查看 如何安装stata里的renvars命令啊 它一直在报错 顺便求大佬们推荐一下stata学习路径 在准备写经管保研小论文想学习一下！2023-9-2 11:24 - 光怪陆离wmj - 悬赏大厅
8 个回复 - 2986 次查看 如何安装stata里的renvars命令啊 它一直在报错 顺便求大佬们推荐一下stata学习路径 在准备写经管保研小论文想学习一下！2023-9-2 11:24 - 光怪陆离wmj - 悬赏大厅
TVP-SV-VAR方法的MATLAB操作步骤及关键代码解释5 个回复 - 2196 次查看 论文写作中使用了TVP-SV-VAR方法，现将其matlab方法的详细操作步骤整理下来，上传到论坛。压缩包中包括：操作步骤pdf文件，操作案例的文件夹，通用模型的文件夹。 其中操作步骤包括：数据初步处理、操作步骤、实证结 ...2022-2-18 11:39 - canwaka_24124 - 现金交易版
回馈社会！(pvar面板自回归matlab代码)
1 个回复 - 1010 次查看 链接：https://pan.baidu.com/s/16EEL7rgjg5A9cc5vb5FAqg 提取码：i0c62023-6-6 14:04 - 一切ok - 经管代码库
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我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析
4 个回复 - 1181 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-12-12 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
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VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
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基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 12187 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
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模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！19 个回复 - 3476 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
TVP-VAR-BK频域溢出指数
3 个回复 - 2067 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
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var回归系数为负，脉冲响应为正怎么解释
1 个回复 - 503 次查看 在回归的时候x的系数为负，符合预期，但是脉冲响应值是正的，怎么解释呢？2023-9-8 12:58 - peace111111 - EViews专版
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stata运行报错variable __000003 not found 怎么解决
4 个回复 - 1545 次查看 stata运行报错variable __000003 not found 怎么解决2021-10-30 20:21 - lenosky - 爱问频道
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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3727 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3979 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
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TVP—SV—VAR能用stata实现吗
33 个回复 - 9106 次查看 TVP—SV—VAR能用stata实现吗？请问代码是什么呀2023-1-8 13:22 - 萌鹿1+1=3 - 金融学（理论版）
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【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7361 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
stata中条件Logit模型报错omitted because of no within-group variance
7 个回复 - 1085 次查看 本人是一名在校学生，请教各位大神关于条件logit模型的一个问题： 我的被解释变量是CMDS数据库里面五年的个体数据（清洗后大概29万个人），解释变量是城市层面的一系列变量(234)个城市，构造条件Logit模型后发现所有 ...2023-3-30 14:31 - 风之于秋水 - Stata专版
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TVP-VAR模型中的MCMC图这样可以用在论文里吗？
3 个回复 - 967 次查看 大家好，我的TVP-VAR模型跑出来的结果里面有一个是这样的，请问这种图用在毕业论文里没问题吧？我又该如何解释这个不同的图呢？2023-8-28 21:18 - Zorina鹅 - 计量经济学与统计软件
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基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1134 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
[回归分析求助] stata merge时总是出现variable not found
7 个回复 - 5206 次查看 代码如下：merge 1:1 Trddt using closeprice 已经检查变量名称是一致的，数据库中没有缺失Trddt的数据2023-2-23 16:44 - zzzzz12121 - Stata专版
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时变参数向量自回归（TVP-VAR）计算DY溢出指数
12 个回复 - 4744 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
12 个回复 - 4744 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
Theory of Algebraic Invariants
2 个回复 - 1066 次查看 Theory of Algebraic Invariants 作者: D.Hilbert 出版社: Cambridge University Press 译者: Laubenbacher, Reinhard C. 出版年: 1993-11-26 页数: 208 定价: USD 31.99 装帧: Paperback 丛书: Cambridge ...2023-5-20 05:12 - wxwpxh - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1066 次查看 Theory of Algebraic Invariants 作者: D.Hilbert 出版社: Cambridge University Press 译者: Laubenbacher, Reinhard C. 出版年: 1993-11-26 页数: 208 定价: USD 31.99 装帧: Paperback 丛书: Cambridge ...2023-5-20 05:12 - wxwpxh - 经济金融数学专区
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1314 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 1004 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
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matlab program for SVAR,MatlabSvar代码1 个回复 - 1006 次查看 matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program f ...2022-5-25 09:54 - lotus_sss - 现金交易版
R语言MSBVAR包下载办法
6 个回复 - 3274 次查看 第一步：在GitHub上下载必要的安装工具 （网址：GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models）下面是我直接copy过来的代码，在Rstudio中直接输入就好，会 ...2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
6 个回复 - 3274 次查看 第一步：在GitHub上下载必要的安装工具 （网址：GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models）下面是我直接copy过来的代码，在Rstudio中直接输入就好，会 ...2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
