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DSSW模型中求t期价格的一点疑惑,求解答,谢谢
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对于式(9)是不是把t+1期价格的先验分布代替后验分布,即t_P_t+1=E(P_t+1),然后对P_t求期望E(P_t),由于P_t ,P_t+1有相同的分布,所以再令E(P_t)=E(P_t+1),求出E(P_t+1)后带入式(9)求出P_t ???
今天看到这 ...
2013-3-6 22:26 - syasd - 经济金融数学专区
DSSW模型简介_DSSW模型中的投资者
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DSSW模型简介_
DSSW模型中的投资者
DSSW模型简介
尽管Kyle(1985)较早地提出了“噪声交易”的术语,但他用这一术语表达的只是流动性交易的含义。而这与我们今天理解的噪声交易具有实质性的不同,因为基于流动性的 ...
2015-6-2 15:15 - widen我的世界 - 爱问频道
DSSW模型是否存在矛盾?
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刚刚学习行为金融,本着不懂就问的原则提问,请大家指教。
1990年由De Long, Shleifer, Sunners, Waldmann发表的噪声交易模把金融市场上的交易者区分为两类:信息交易者(information trader)和噪声交易者(noise t ...
2006-4-7 11:29 - hupichi - 行为经济学与实验经济学