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用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定
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RT
多个股票市场日度时间序列变量进行
回归,因为时间序列存在自相关,所以用newey—west调整的标准误,stata命令为:
newey y x1 x2 x3..., lag(#)
由于lag(#)时必选option,#为序列相关滞后阶数,因此求问各位 ...
2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
newey west回归的问题
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用stata做
newey-west回归tsset date date
panel variable: date (weakly balanced)
time variable: date, 200501 to 201312
delta: 1 unit
newey rp rm2 rm1, lag(5)
然 ...
2015-3-5 10:56 - shallye - Stata专版
[求助]newey-west稳健回归
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为了克服异方差和自相关,我用
newey-west稳健估计方法来进行
回归。在我的数据库中,no为股票代码,year为年度。
我首先用以下命令使我的数据库成为时间系列数据:
tsset no year,yearly
...
2007-3-25 02:04 - bookworm - Stata专版