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基于主成分分析的A股市场情绪指数构建研究
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行为金融学认为市场投资者可以是非理性的,投资者的行为并不是考虑利弊得失之后的最优结果。股票市场的价格走势一定程度上受到投资者心理与行为的情绪影响。投资者情绪受各种市场信息的影响,是投资者自身感知各种信 ...
2023-6-17 14:14 - gnie - 现金交易版
数量化投资技术系列学习资料
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资产定价方法论
数量化投资技术系列
9数量化投资技术系列之九:行业配置的超额收益来自Alpha.pdf
8数量化投资技术系列之八:基于Gini系数的组合β值控制策略.pdf
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2022-1-3 23:21 - wz151400 - 现金交易版
有人研究过市场情绪指数么?(sentiment index)
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我看了一些海外的paper,基本结论是:市场情绪指标和未来市场收益的关系是负相关
《Investor Sentiment Aligned A Powerful Predictor of Stock Returns》是下面的结果:
另一篇海外文献《Global, Local, and ...
2019-7-23 10:48 - snakely - 量化投资
求教计算香港股票市场情绪指数的数据源
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各位亲,有谁做过香港
市场情绪指数方面的研究?数据是从那个数据库里找到的?
具体包括:
基金折价率
上年交易量
IPO数量
IPO首日收益率
消费者信心指数
新开户数量等等,或者类似的综合指数计算方法中所 ...
2018-12-4 09:32 - arnoldzhao - 爱问频道