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2021年客户人群分析与人力资源管理学习资料
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pdf文件是两个范例,压缩包中的内容类似,主要内容在上面两个压缩包内。
主要内容如下:
自动更新甘特图Excel模板
自动更新甘特图Excel模板\部门人力资源管理进度表.xls
自动更新甘特图Excel模板 ...
2022-2-2 23:41 - wz151400 - 现金交易版
世界、中国各省外商直接投资额数据集
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一、全国各省外商直接投资额1、数据来源:wind、各省统计年鉴、各省统计公报、各省统计局官网2、时间跨度:1997-20203、区域范围:全国及31省、市、自治区(缺失:西藏1997年、西藏2016-2020年、吉林2019-2020年、广 ...
2021-11-29 09:22 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
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基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
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2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
SPSS做Spearman偏相关
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各位大佬,请问怎么用SPSS做Spearman偏相关?之前看书说可以用重新编程的方式:
DATASET ACTIVATE 数据集1.NONPAR CORR Y X Z /MISSING=LISTWISE/MATRIX OUT(*).RECODE rowtype_ (RHO'='CORR').PARTIAL CORR Y X BY ...
2020-2-25 17:42 - 番茄牛腩111 - SPSS论坛
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,
Arma-p
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Arma-p
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2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
Pycharm常用快捷键
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# Pycharm常用快捷键
# Ctrl + / 行注释 、取消注释
# Ctrl + 鼠标 放大缩小 简介/进入代码定义
# Ctrl + 左方括号 快速跳到代码开头
# Ctrl + 右方括号 快速跳到代码末尾
# Shift+Fn+ F10 ...
2020-8-8 19:15 - yunnandlg - python论坛
精通PyCharm (Mastering PyCharm) pdf
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PyCharm is addictive, with powerful and configurable code completion, superb editing tools, top-notch support, diverse plugins, and a vibrant ecosystem to boot. Learning how PyCharm works and maximisi ...
2018-8-29 17:41 - 浅光出岫 - python论坛
【从软银孙正义惊世收购“ARM”能看出什么?】
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孙正义,一个名字特别中国化的日本人。 日本软银老大的身份足以使他享誉全球,可真正让他在中国家喻户晓的还是当年的慧眼识珠——对马云阿里巴巴的投资。当年2000万美金入股,造就了后来数千倍的回报!这也是世 ...
2017-12-20 11:53 - 周树草 - Forum
想做ARMA-GARCH,但是a+b>>1,该怎么办呢?
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本菜鸟毕业论文想做ARMA(5,3)-GARCH(1,1)模型,并在此基础上做copula,但是GARCH中a+b>>1,然后改成了EGARCH,虽然有所改善,但仍大于1,我该怎么办呢?我看到有人说可以试试IGARCH、GJR-GARCH、GARCH_X,但这些怎么做 ...
2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
K8s 击败 Docker Swarm 了吗 ?
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AIU人工智能学院:数据科学、人工智能从业者的在线大学。[/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor]数据科学(Python/R/Julia)数据分析、机器学习、深度学习[/backcolor][/backcolor][/backcolor]
如果你 ...
2019-10-22 16:38 - 时光人 - Forum
ARMA-GARCH
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请问一下在ARMA-GARCH模型,是不是就是先建立一个ARMA模型,发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应,于是建立GARCH模型消除异方差(GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型)?
2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
eviews求根据自相关图判断ARMA阶数
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eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007,想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳,但是根据自相关图判断不平稳,所以做了差分,得到了下面的自相关图。
想问下这个图正常吗?由图判断是应该建立ARM ...
2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
关于Harman单因素因子分析,其标准到底是什么?
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看了好多文献,但是似乎都不太一样。仅讨论Harman单因素因子分析,谢谢。
有人说“若第一个主成分解释的方差占总方差的百分比不到50%,基本说明不存在严重的共同方法偏差”假如这里第一因子为39%,总的累计方差为72 ...
2018-2-8 13:57 - cctvsp - SPSS论坛
stata建立ARMA-GARCH模型
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运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
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我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
Statistics in Pharmacokinetics
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【作者(必填)】Biswajit Mukherjee[/backcolor] [/backcolor]
【文题(必填)】Statistics in Pharmacokinetics【年份(必填)】2022
【全文链接或数据库名称(选填)】Statistics in Pharmacokinetics | SpringerLi ...
2022-6-12 19:43 - xmok77 - 求助成功区
关于arma-garch模型问题
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我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
图上VARMA递归预测时间序列
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摘要翻译:
基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而,对于如何利用底层结构来简化这项任务,还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测,在这个方向上提供了贡献。我们利用( ...
2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
基于稳定CARMA现货模型的电力市场期货定价
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摘要翻译:
本文提出了一个新的电力现货价格动态模型,该模型能够捕捉市场中的季节性、低频动态和极端峰值。对于低频动力学,我们引入了一个非平稳的独立增量过程,而不是通常的纯确定性趋势,并用非高斯稳定的CARMA ...
2022-4-6 15:30 - 可人4 - Forum
ARMA-GARCH模型
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救急。各位大佬,本小白最近在做AEMA-GARCH模型,请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢?是ARMA过后forecast以下,还是用原序列减去残差序列呀,如果是原序列减去残差序列,那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...
2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
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eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007,原数据ADF检验平稳,但是自由相关图判断不平稳,所以做了差分,得到了下面的自相关偏自相关图。
想问下这个图正常吗?根据这个图应该是建立ARMA模型吧?可以由 ...
2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
A smile makes you charming.
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Champagne bath 香槟浴
Champagne英 [ʃæmˈpeɪn]美 [ʃæmˈpeɪn]
原词释义:n.香槟;(champagne)香槟酒
例句:The champagne is a fine example of mature fullness and ...
2022-4-20 05:53 - 杨明凡 - 外语学习
R语言计算spearman秩相关系数和Kendall 相关系数
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R语言里计算spearman秩相关系数用的代码是cor(x,y,method="spearman")?数据有结的时候也可以直接用这个代码吗?
R语言计算Kendall相关系的问题同上(method="kendall")
在学非参数统计分析
有结的意思是有相等观察 ...
2018-12-15 20:00 - 朝夕一瞬 - R语言论坛
关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
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摘要翻译:
给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。
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英文标题:
《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》
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作者:
Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...
2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
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Date: 04/02/22 Time: 12:29
Sample: 1 55
Included observations: 53
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
***| . | ***| . | ...
2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
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最近在写毕业论文,想对一个收益率序列进行arma-garch建模
模型的均值方程中有虚拟变量,因此我的arma代码写成:
arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2)
下一步该进行arch效应的检验,但是输入estat archlm, ...
2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版