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动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据1 个回复 - 219 次查看 动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据 动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据 动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据 动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据 动态面板数据模型EViews操作演示 ...2023-9-7 18:46 - Lala-20200 - 现金交易版
计量经济学基础第5版课件PPT0 个回复 - 256 次查看 第1章-绪论.ppt 第2章-一元线性回归模型.ppt 第3章-多元线性回归模型.ppt 第4章-非线性回归模型的线性化.ppt 第5章-异方差.ppt 第6章-自相关.ppt 第7章-多重共线性-李忠民.ppt 第8章-模型中的特殊解释变量. ...2023-9-3 19:19 - liangqinghua - 现金交易版
【课件与习题】计量经济学（含实验）课件与习题合集1 个回复 - 756 次查看 | 统计学知识点总结.pdf | 西方经济学期末复习重点.pdf | 计量经济学练习题.pdf | +---张晓峒本科计量课件总汇 | | 当代计量经济模型体系.ppt | | | +---张晓峒本科计量课件 | | 141124-时间序列分析 ...2023-8-18 14:02 - wz151400 - 现金交易版
微观面板数据模型（离散选择logit、probit模型、Tobit模型）2 个回复 - 3037 次查看 微观面板数据模型（离散选择logit、probit模型、Tobit模型） Agenda: 1.微观面板数据模型及估计 2.模型设定检验 3.案例分析与解读 微观面板数据模型（离散选择logit、probit模型、Tobit模型） [/backcol ...2020-6-30 20:37 - lotus_sss - 现金交易版
面板数据模型组间系数检验Stata代码（附示例数据）17 个回复 - 6383 次查看 面板数据模型组间系数检验 固定效应模型和随机模型都可以 示例以固定效益模型为例 组间系数检验结果2020-5-30 21:31 - Whatsappp - 现金交易版
基于R语言和Stata面板数据模型：数据+代码+输出结果解读+案例2 个回复 - 1268 次查看 基于R语言和Stata面板数据模型：数据+代码+输出结果解读+案例 2.Panel Data Models：Econometrics Models in R and Stata Panel Data Models Example.pdf Panel Data Models in R.R Panel D ...2022-2-2 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
面板数据模型分析用R语言和Stata,Panel Data Models1 个回复 - 684 次查看 面板数据模型分析用R语言和Stata,Panel Data Models：案例数据，程序命令代码do文件，输出结果解读 Panel Data Models Example. pdf Panel data models in r.r Panel data models in Stata, do Panel Data ...2021-8-8 20:23 - Mujahida - 现金交易版
Pooled panel data 面板数据与非参数统计：混合面板数据模型， 学习课件+实证分析2 个回复 - 1414 次查看 Pooled panel data 面板数据与非参数统计：混合面板数据模型， 学习课件+实证分析 1. 策略性媒体披露与财富转移_来自公司高管减持期间的证据（pooled面板）.pdf 2. 处置效应与风险投资机构_来自IPO公司的证据（ ...2020-4-9 20:58 - Lotus_ss - 现金交易版
资源错配、空间溢出效应(动态面板数据模型+时点固定效应+动态面板+空间计量)2 个回复 - 2261 次查看 资源错配、空间溢出效应(动态面板数据模型+时点固定效应+动态面板+空间计量) 1.动态面板模型 In stata. ppt 2.动态面板数据模型：案例实操分析演示 in stata.ppt 3.资源错配、空间溢出效应（动态面板数据模型+时 ...2021-1-17 12:57 - Fu-pear - 现金交易版
面板数据模型讲义（理论和在STATA中的操作）有详细的代码讲解1 个回复 - 230 次查看 面板数据模型讲义（理论和在STATA中的操作）有详细的代码讲解 面板数据模型Panel Data Analysis Estimation with STATA 中山大学 岭南学院 金融系 面板数据模型讲义（理论和在STATA中的操作）有详细的代码讲解 ...2023-6-30 08:12 - 2025TS - 现金交易版
用stata做动态面板数据模型案例操作
30 个回复 - 17055 次查看 用stata做动态面板数据模型案例操作 看完你就可以写文章了。2012-10-24 00:01 - xubin9675 - 计量经济学与统计软件
30 个回复 - 17055 次查看 用stata做动态面板数据模型案例操作 看完你就可以写文章了。2012-10-24 00:01 - xubin9675 - 计量经济学与统计软件
动态面板数据模型与Stata操作
10 个回复 - 8252 次查看 动态面板数据模型不仅包括一步差分GMM、两步差分GMM、一步系统GMM、两步系统GMM，还包括序贯估计等方法，该视频资料详细介绍了估计动态面板数据模型的几种方法的Stata操作，希望对大家有用。2019-3-3 05:08 - lhplsg - Stata专版
10 个回复 - 8252 次查看 动态面板数据模型不仅包括一步差分GMM、两步差分GMM、一步系统GMM、两步系统GMM，还包括序贯估计等方法，该视频资料详细介绍了估计动态面板数据模型的几种方法的Stata操作，希望对大家有用。2019-3-3 05:08 - lhplsg - Stata专版
【分享】计量经济学》《时间序列分析》《面板数据模型》EViews软件操作高清视频、数据
153 个回复 - 39639 次查看 不知为何前段时间发在经管之家的两篇文章里的链接失效了， [资料] 分享《计量经济学》EViews软件操作与案例分析高清视频（全集）+对应的数据 [资料] 【分享】《时间序列分析》EViews软件操作与案例分析高清视频（全 ...2018-1-31 19:57 - 财经节析 - EViews专版
153 个回复 - 39639 次查看 不知为何前段时间发在经管之家的两篇文章里的链接失效了， [资料] 分享《计量经济学》EViews软件操作与案例分析高清视频（全集）+对应的数据 [资料] 【分享】《时间序列分析》EViews软件操作与案例分析高清视频（全 ...2018-1-31 19:57 - 财经节析 - EViews专版
面板数据模型中可以有时间序列数据吗
24 个回复 - 20012 次查看 求教各位，目前我的回归模型中因变量是面板数据，自变量中有两个是面板数据，其余五个都是时间序列的数据，例如我用到了CR4（市场集中度），HHI（赫芬达尔指数），还有LnGDP等，不知道这样在面板数据模型中混入时间序 ...2015-3-30 18:53 - Larmes - EViews专版
24 个回复 - 20012 次查看 求教各位，目前我的回归模型中因变量是面板数据，自变量中有两个是面板数据，其余五个都是时间序列的数据，例如我用到了CR4（市场集中度），HHI（赫芬达尔指数），还有LnGDP等，不知道这样在面板数据模型中混入时间序 ...2015-3-30 18:53 - Larmes - EViews专版
stata空间面板数据模型LM检验结果怎么看
10 个回复 - 13563 次查看 已经做过被解释变量的全局自相关和局部自相关，然后对reg进行了LM检验，结果如图： 1.Moran's I 没有很强烈的拒绝，是否符合使用空间面板数据模型的条件？ 2.如何判断空间误差和空间滞后，是不是看除了Moran's ...2020-6-29 18:20 - mxf906257460 - Stata专版
10 个回复 - 13563 次查看 已经做过被解释变量的全局自相关和局部自相关，然后对reg进行了LM检验，结果如图： 1.Moran's I 没有很强烈的拒绝，是否符合使用空间面板数据模型的条件？ 2.如何判断空间误差和空间滞后，是不是看除了Moran's ...2020-6-29 18:20 - mxf906257460 - Stata专版
stata面板数据模型操作问题求助，控制变量不显著
5 个回复 - 9827 次查看 各位大佬们： 求助！用stata进行面板固定效应回归，选取了1个解释变量、1个核心解释变量和5个控制变量，核心解释变量单独进行回归时结果很好，加入控制变量后就变得不那么显著，并且5个控制变量只有1个显著。但是 ...2022-4-20 17:41 - 1352379543 - 国际商务
5 个回复 - 9827 次查看 各位大佬们： 求助！用stata进行面板固定效应回归，选取了1个解释变量、1个核心解释变量和5个控制变量，核心解释变量单独进行回归时结果很好，加入控制变量后就变得不那么显著，并且5个控制变量只有1个显著。但是 ...2022-4-20 17:41 - 1352379543 - 国际商务
动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1154 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
3 个回复 - 1154 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
面板数据模型中Stata如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等
180 个回复 - 154907 次查看 最近，在课堂上和论坛上都看到了一些关于在面板数据模型中，如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等不随时间变化的因素的影响，尤其是Stata软件中如何操作，在个体固定效应模型中，若加入行业等不 ...2018-5-19 12:15 - 财经节析 - Stata专版
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互助问答第80期: 面板数据模型之交互固定效应
3 个回复 - 4516 次查看 您好：请问，如果有平衡面板数据的话，什么时候加“个体固定效应”、“地区固定效应”、“时间固定效应”呢？什么时候又要加“个体乘以时间的固定效应”、“个体乘以地区的固定效应”、“时间乘以地区的固定效应”以 ...2019-5-3 23:12 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4516 次查看 您好：请问，如果有平衡面板数据的话，什么时候加“个体固定效应”、“地区固定效应”、“时间固定效应”呢？什么时候又要加“个体乘以时间的固定效应”、“个体乘以地区的固定效应”、“时间乘以地区的固定效应”以 ...2019-5-3 23:12 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
面板数据模型解释变量和被解释变量是不同个体可以吗？
2 个回复 - 1983 次查看 面板数据模型，解释变量是810个企业6年的相关数据，被解释变量是40家商业银行6年的相关数据，这样可以吗？如果可以，该怎么匹配呢？怎么merge？2019-10-30 20:55 - 你再骂 - Stata专版
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stata的面板数据模型被解释变量必须取对数吗，企业创新专利自身带对数当解释变量吗
9 个回复 - 1895 次查看 看相关论文的时候发现在模型设定的时候几乎都对被解释变量取了对数，不知道是不是面板模型必须要取对数，看其他帖子说看数据特哼，ROE ROA EPS这样的指标需要对数化吗。然后在导出数据的时候发现企业专利数这样的指标 ...2023-6-19 23:33 - DoUbt. - Stata专版
9 个回复 - 1895 次查看 看相关论文的时候发现在模型设定的时候几乎都对被解释变量取了对数，不知道是不是面板模型必须要取对数，看其他帖子说看数据特哼，ROE ROA EPS这样的指标需要对数化吗。然后在导出数据的时候发现企业专利数这样的指标 ...2023-6-19 23:33 - DoUbt. - Stata专版
请问面板数据模型怎么输入交叉项？例如是x*y?这样对吗？谢谢
5 个回复 - 4689 次查看 请问面板数据模型怎么输入交叉项？例如是x*y?这样对吗？谢谢2012-12-9 20:57 - mushui208648 - EViews专版
5 个回复 - 4689 次查看 请问面板数据模型怎么输入交叉项？例如是x*y?这样对吗？谢谢2012-12-9 20:57 - mushui208648 - EViews专版
关于动态面板数据模型问题
1 个回复 - 487 次查看 我的解释变量是拆迁与否这个二值变量，对消费的影响，时间是cfps10到18年，老师让我加入四个虚拟变量进行动态面板数据的处理，想知道10年拆迁对12,14,16,18年的消费是否还有影响（或者14年拆对后边年份），我理解老师 ...2022-8-4 16:56 - 忽忽hu - Stata专版
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动态面板数据模型& GMM：Dynamic Panel Data Models，学习课件+数据+程序代码2 个回复 - 1257 次查看 动态面板数据模型& GMM：Dynamic Panel Data Models，学习课件+数据+程序代码 data Dynamic Models with Variable Intercepts. ppt Dynamic Panel Data Models a Guide to Micro Data Methods and Practice ...2020-4-17 21:30 - Lotus_ss - 现金交易版
管理方法研究，面板数据模型：Panel Data Model，数据+程序代码2 个回复 - 814 次查看 管理方法研究，面板数据模型：Panel Data Model，数据+程序代码 Panel Data Models Example.pdf Panel Data Models in Stata.do Panel Data Models Stata Program and Output.pdf Panel Data Models.pdf ...2020-4-15 19:52 - Lotus_ss - 现金交易版
面板数据与非参数统计：动态面板数据模型学习课件+实证分析案例解读2 个回复 - 1320 次查看 面板数据与非参数统计：动态面板数据模型学习课件+实证分析案例解读 1.动态面板模型.ppt 2.动态面板数据模型.ppt ch7paneldata.～f1 ch7paneldata.wf1 地方保护、资源错配与环境福利绩效（时点国定效应+动态 ...2020-4-10 21:34 - Lotus_ss - 现金交易版
怎么把时间序列引入到面板数据模型中？
4 个回复 - 1153 次查看 我用的是10年的15家银行的数据，宏观控制变量都是时间序列，GDP这些等等，整理数据格式的时候，怎么和面板数据弄到一起呢？可以弄成每年的所有银行都用一个数这样表示吗？还有几个小问题希望能得到大家的帮助，我这个 ...2022-2-22 16:20 - 沙耶酱 - Stata专版
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应用STATA做统计分析+stata绘图 中英文+连玉君面板数据模型讲义
10 个回复 - 3139 次查看 本资料为最新整理高清带目录pdf，百度网盘下载~~~链接：https://pan.baidu.com/s/1taKfS_qmuH3N8wxJ2nQvqg提取码：76sv 1.应用STATA做统计分析— （美）Hamilton 著 巫锡炜等译2017.5出版 豆瓣9.0评分2.用stata进行 ...2019-6-13 15:56 - qiyushi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 3139 次查看 本资料为最新整理高清带目录pdf，百度网盘下载~~~链接：https://pan.baidu.com/s/1taKfS_qmuH3N8wxJ2nQvqg提取码：76sv 1.应用STATA做统计分析— （美）Hamilton 著 巫锡炜等译2017.5出版 豆瓣9.0评分2.用stata进行 ...2019-6-13 15:56 - qiyushi - 计量经济学与统计软件
面板数据模型，是先进行hausman检验还是F检验？
12 个回复 - 45891 次查看 看了很多资料，说是要进行上述检验，但好像有的说先进行F检验，判断模型形式；有的又说先进行hausman检验定下是随机效应还是固定效应模型。如果先hausman检验，是不是在进行F检验时，就依据hausman检验的结果选择 ...2012-4-10 09:37 - 清若远山 - EViews专版
12 个回复 - 45891 次查看 看了很多资料，说是要进行上述检验，但好像有的说先进行F检验，判断模型形式；有的又说先进行hausman检验定下是随机效应还是固定效应模型。如果先hausman检验，是不是在进行F检验时，就依据hausman检验的结果选择 ...2012-4-10 09:37 - 清若远山 - EViews专版
求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令
1080 个回复 - 113063 次查看 求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令 最近正在写论文，需要用到Stata进行面板数据分析，想请教一下各位高手，面板数据分析的步骤，最好是有命令哟！由于是初次用stata进行面板数据分析，所以不太会用，麻烦各 ...2012-4-2 20:43 - 卓尔不群1988 - Stata专版
1080 个回复 - 113063 次查看 求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令 最近正在写论文，需要用到Stata进行面板数据分析，想请教一下各位高手，面板数据分析的步骤，最好是有命令哟！由于是初次用stata进行面板数据分析，所以不太会用，麻烦各 ...2012-4-2 20:43 - 卓尔不群1988 - Stata专版
用stata，面板数据模型中如何估计出每个年份不同地区的各变量的待估参数？
3 个回复 - 477 次查看 用stata，面板数据模型中如何估计出每个年份不同地区的各变量的待估参数？2023-1-28 10:48 - fanyj0110 - Stata专版
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求教：带有虚拟变量的面板数据模型怎么分析？
4 个回复 - 3362 次查看 我在做高等教育财政投入对GDP的影响，之前用面板数据做过，现在要引入虚拟变量分东、中、西部讨论，我设D1=1，D2=0表示东部，D1=0，D2=1表示中部，D1=0，D2=0表示西部，那我在数据操作时可以直接把这些带1 、0 的数据 ...2015-5-28 11:16 - liuyuqing9420 - 灌水吧
4 个回复 - 3362 次查看 我在做高等教育财政投入对GDP的影响，之前用面板数据做过，现在要引入虚拟变量分东、中、西部讨论，我设D1=1，D2=0表示东部，D1=0，D2=1表示中部，D1=0，D2=0表示西部，那我在数据操作时可以直接把这些带1 、0 的数据 ...2015-5-28 11:16 - liuyuqing9420 - 灌水吧
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1729 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1729 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
[面板数据模型选择]选择固定模型or随机or混合
0 个回复 - 721 次查看 选择固定模型or随机or混合，在写命令的时候，还需要加控制变量吗，还是只放解释和被解释2022-11-14 14:13 - 一根海带 - Forum
0 个回复 - 721 次查看 选择固定模型or随机or混合，在写命令的时候，还需要加控制变量吗，还是只放解释和被解释2022-11-14 14:13 - 一根海带 - Forum
面板数据与非参数统计：变截距面板数据模型,学习课件+实证分析案例解读1 个回复 - 1475 次查看 面板数据与非参数统计：变截距面板数据模型,学习课件+实证分析案例解读 1. Dch7paneldata.～f1 2. Dch7paneldata.wf1 3. 变截距面板数据模型2.pptx 4. 副产业政策推动地方产业结构升级了吗？：基于地方政府的理 ...2020-4-9 21:15 - Lotus_ss - 现金交易版
求助：面板数据模型的分类
5 个回复 - 8571 次查看 各位哥哥姐姐、学弟学妹： 一些书上说面板数据模型分为：混合模型、固定效应模型和随机效应模型； 另一些书上说分为：不变系数模型、变截距模型和变系数模型。 它们之间是什么关系？如何判别？2011-2-20 20:24 - 0221776 - 计量经济学与统计软件
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SFA面板数据模型中的解释变量系数的t值为负是否通过检验？
14 个回复 - 8540 次查看 请问，SFA的面板数据模型，K和L的交互作用的系数，以及效率影响因素的系数的t值为小于-2，是否通过检验？ 谢谢！2013-3-5 10:55 - vonthrall - MATLAB等数学软件专版
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空间面板数据模型的解释变量不具有显著的空间相关性，还能继续使用空间面板数据模型吗
6 个回复 - 2156 次查看 如题，小弟在做空间杜宾模型的时候，做Moran指数发现核心解释变量不具有显著的空间相关性，还能继续使用空间面板数据模型吗？？？2022-8-10 11:21 - QSX2021 - 计量经济学与统计软件
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Stata: 面板数据模型-一文读懂
1 个回复 - 16923 次查看 作者：游万海 || 连玉君 || (知乎 | 简书 | 码云) Stata连享会 计量专题 || 精品课程 || 推文集锦 导言： 如下是连玉君老师上课的板书。你可以看出什么是 「固定效应」，什么是 「双向固定效应模型」 ...2019-8-7 22:38 - arlionn - Stata专版
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4个省份，10年的数据可以用面板数据模型吗？
2 个回复 - 1207 次查看 请问一下大佬们，目前是4个个体，10年的数据，可以用面版数据模型吗？愁死了2022-6-12 17:10 - Min12345 - Stata专版
2 个回复 - 1207 次查看 请问一下大佬们，目前是4个个体，10年的数据，可以用面版数据模型吗？愁死了2022-6-12 17:10 - Min12345 - Stata专版
微观计量经济学,面板数据模型:西南财大学习资料，变量遗漏与冗余0 个回复 - 807 次查看 微观计量经济学,面板数据模型:西南财大学习资料，变量遗漏与冗余 Panel data model2017.ppt 变量遗漏与冗余2017.ppt 大题.m4a 第三章放宽基本假定的拓展.pdf 第五章离散选择模型.ppt 计量.m4a 面板数据模 ...2022-5-22 20:02 - Mama-2022 - 现金交易版
手把手教你动态面板数据模型分析 in Eviews,动态面板数据模型在经济分析中的应用2 个回复 - 3036 次查看 手把手教你动态面板数据模型分析 in Eviews,动态面板数据模型在经济分析中的应用 手把手教你动态面板数据模型分析 in Eviews,动态面板数据模型在经济分析中的应用 手把手教你动态面板数据模型分析 in Eview ...2020-3-25 11:15 - Lotus_ss - 现金交易版
基于平滑的分位数面板数据模型的简单估计
分位数回归
0 个回复 - 490 次查看 摘要翻译： Canay(2011)提出的分位数面板数据模型的两步估计器，由于直观简单，计算成本低，近年来在实证研究中得到了广泛的应用。本文回顾了Canay(2011)的估计量，指出在他的渐近分析中，由于对固定效应的估计而导致 ...2022-3-8 19:48 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 490 次查看 摘要翻译： Canay(2011)提出的分位数面板数据模型的两步估计器，由于直观简单，计算成本低，近年来在实证研究中得到了广泛的应用。本文回顾了Canay(2011)的估计量，指出在他的渐近分析中，由于对固定效应的估计而导致 ...2022-3-8 19:48 - 能者818 - Forum
一个面板数据模型可以用来做时间序列的回归吗？
1 个回复 - 1565 次查看 本科学渣写论文，想参照过去的文献建模，但发现都是适用于面板数据的模型，Y（i，t）=...。但是我们没学过面板数据的分析，只学了截面数据和时间序列。想问这样的模型能不能直接去掉i或者t，将它变成Y（t）或者Y（i） ...2016-4-8 17:47 - 量子产额 - Stata专版
1 个回复 - 1565 次查看 本科学渣写论文，想参照过去的文献建模，但发现都是适用于面板数据的模型，Y（i，t）=...。但是我们没学过面板数据的分析，只学了截面数据和时间序列。想问这样的模型能不能直接去掉i或者t，将它变成Y（t）或者Y（i） ...2016-4-8 17:47 - 量子产额 - Stata专版
sas如何输出面板数据模型的残差数列
5 个回复 - 3461 次查看 模型确定为个体固定效应模型，现在发现残差存在异方差。现在想要输出估计值或者残差数列。但是找了很多资料都没有找到相关程序。望广大网友帮忙呀。（毕业论文急等） proc sort data=lunwen; by i year; run; pr ...2016-5-22 18:53 - everyones - SAS专版
5 个回复 - 3461 次查看 模型确定为个体固定效应模型，现在发现残差存在异方差。现在想要输出估计值或者残差数列。但是找了很多资料都没有找到相关程序。望广大网友帮忙呀。（毕业论文急等） proc sort data=lunwen; by i year; run; pr ...2016-5-22 18:53 - everyones - SAS专版
大T面板数据模型的非参数分位数回归
0 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 本文考虑因变量的条件分位数作为回归函数和个体效应的未知函数可加性分离的面板数据模型。在控制个体异质性的情况下，我们提出了分位数部分效应的两个估计。第一种估计量是基于局部线性分位数回归的，第二 ...2022-3-9 10:46 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 本文考虑因变量的条件分位数作为回归函数和个体效应的未知函数可加性分离的面板数据模型。在控制个体异质性的情况下，我们提出了分位数部分效应的两个估计。第一种估计量是基于局部线性分位数回归的，第二 ...2022-3-9 10:46 - kedemingshi - Forum
具有未知聚类的面板数据模型的标准误差
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的线性面板数据模型的标准误差估计器。该估计器对未知形式的异方差、序列相关和横截面相关具有较强的鲁棒性。串行相关由Newey-West方法控制。为了控制截面相关性，我们建议使用阈值化方法 ...2022-3-9 09:59 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的线性面板数据模型的标准误差估计器。该估计器对未知形式的异方差、序列相关和横截面相关具有较强的鲁棒性。串行相关由Newey-West方法控制。为了控制截面相关性，我们建议使用阈值化方法 ...2022-3-9 09:59 - 大多数88 - Forum
空间面板数据模型的鞍点近似
0 个回复 - 391 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的高阶渐近技术，用于空间面板数据模型中的高斯最大似然估计，该估计具有固定效应、时变协变量和空间相关误差。我们的鞍点密度和尾面积近似具有$O(1/(n(T-1)))$级的相对误差，$n$是横截面 ...2022-3-8 15:22 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 391 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的高阶渐近技术，用于空间面板数据模型中的高斯最大似然估计，该估计具有固定效应、时变协变量和空间相关误差。我们的鞍点密度和尾面积近似具有$O(1/(n(T-1)))$级的相对误差，$n$是横截面 ...2022-3-8 15:22 - 何人来此 - Forum
Eviews软件中面板数据模型的操作步骤（超详细，呵呵）
28 个回复 - 20630 次查看 Eviews软件中面板数据模型的操作步骤（超详细，呵呵）2012-10-23 18:47 - wangruipeng - EViews专版
28 个回复 - 20630 次查看 Eviews软件中面板数据模型的操作步骤（超详细，呵呵）2012-10-23 18:47 - wangruipeng - EViews专版
面板数据模型估计一般要做哪些步骤？
24 个回复 - 13223 次查看 小弟最近需要用面板数据对模型估计，可是有些估计的还可以，有些不能经过检验。就是想问下，用面板数据做估计应该做哪些工作，具体包括什么内容？小弟也看了些相关的内容，但不是很系统，所以希望哪位大大能告诉一些 ...2009-10-31 11:37 - apointgreen - 爱问频道
24 个回复 - 13223 次查看 小弟最近需要用面板数据对模型估计，可是有些估计的还可以，有些不能经过检验。就是想问下，用面板数据做估计应该做哪些工作，具体包括什么内容？小弟也看了些相关的内容，但不是很系统，所以希望哪位大大能告诉一些 ...2009-10-31 11:37 - apointgreen - 爱问频道
面板数据模型
5 个回复 - 2192 次查看 我想做一个全国30个省市的面板数据模型，经过豪斯慢检验和F检验，选的固定影响的变系数模型，参考别人文章选取的指标，但是自己做出来要么指标不符合现实（应该是东中西部城市系数依次递减，别人文章分析结果也是）， ...2019-11-2 13:54 - Wuli丫丫 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2192 次查看 我想做一个全国30个省市的面板数据模型，经过豪斯慢检验和F检验，选的固定影响的变系数模型，参考别人文章选取的指标，但是自己做出来要么指标不符合现实（应该是东中西部城市系数依次递减，别人文章分析结果也是）， ...2019-11-2 13:54 - Wuli丫丫 - 计量经济学与统计软件
面板数据模型选择
19 个回复 - 20080 次查看 面板数据模型选择 一般而言，面板数据模型的误差项由两部分组成，一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响被解释变量，但不随时间变化的因素，因此，面板数据模型也常常被成为非观测效应模型；另外一 ...2016-1-21 17:01 - 日新少年 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 20080 次查看 面板数据模型选择 一般而言，面板数据模型的误差项由两部分组成，一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响被解释变量，但不随时间变化的因素，因此，面板数据模型也常常被成为非观测效应模型；另外一 ...2016-1-21 17:01 - 日新少年 - 计量经济学与统计软件
面板数据模型选择
5 个回复 - 2527 次查看 面板数据分析中，因变量是0~1之间取值的连续变量，基本都大于0，但有等于1的，求助大神应该用什么模型做回归？stata命令是什么？2015-9-9 15:40 - wenxian1208 - Stata专版
5 个回复 - 2527 次查看 面板数据分析中，因变量是0~1之间取值的连续变量，基本都大于0，但有等于1的，求助大神应该用什么模型做回归？stata命令是什么？2015-9-9 15:40 - wenxian1208 - Stata专版
动态面板数据模型预测
0 个回复 - 400 次查看 摘要翻译： 本文研究了利用面板数据中的截面信息对短时间序列进行预测的问题。在相关随机效应分布下，我们用Tweedie公式构造了非均匀系数后验均值的点预测器。该公式利用截面信息将单位特定（准）最大似然估计量转化 ...2022-3-6 18:06 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 400 次查看 摘要翻译： 本文研究了利用面板数据中的截面信息对短时间序列进行预测的问题。在相关随机效应分布下，我们用Tweedie公式构造了非均匀系数后验均值的点预测器。该公式利用截面信息将单位特定（准）最大似然估计量转化 ...2022-3-6 18:06 - 能者818 - Forum
面板数据模型中的密度预测：一个半参数贝叶斯模型
透视
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文利用具有共同系数和异质系数以及横截面异方差的动态线性模型，构造了一组企业或家庭的个体比密度预测。本文所考虑的面板具有截面维数N大而时间序列T短的特点，由于T短，传统的方法难以从冲击中分离出 ...2022-3-5 09:26 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文利用具有共同系数和异质系数以及横截面异方差的动态线性模型，构造了一组企业或家庭的个体比密度预测。本文所考虑的面板具有截面维数N大而时间序列T短的特点，由于T短，传统的方法难以从冲击中分离出 ...2022-3-5 09:26 - mingdashike22 - Forum
面板数据模型和空间计量模型如何选择?
1 个回复 - 626 次查看 大家好，如题所问。空间计量模型的选择一定要做 LM 等检验来选择模型么？ 本人的数据把所有的模型分析方式都试验了一遍，发现只有 sar 模型得到的结果有意义。其它模型的分析结果，其变量系数没有什么意义。请问在这 ...2022-2-26 16:30 - Nuliguan - Stata专版
1 个回复 - 626 次查看 大家好，如题所问。空间计量模型的选择一定要做 LM 等检验来选择模型么？ 本人的数据把所有的模型分析方式都试验了一遍，发现只有 sar 模型得到的结果有意义。其它模型的分析结果，其变量系数没有什么意义。请问在这 ...2022-2-26 16:30 - Nuliguan - Stata专版
面板数据模型中的异构结构断裂
0 个回复 - 353 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的面板数据模型和估计方法，使我们能够识别异质结构突变。我们使用分组模式对个体异质性进行建模。对于每一组，我们允许在系数中出现共同的结构突变。但是，这些中断的数量、时间和大小可 ...2022-3-3 10:04 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 353 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的面板数据模型和估计方法，使我们能够识别异质结构突变。我们使用分组模式对个体异质性进行建模。对于每一组，我们允许在系数中出现共同的结构突变。但是，这些中断的数量、时间和大小可 ...2022-3-3 10:04 - 何人来此 - Forum
因果面板数据模型的矩阵补全方法
0 个回复 - 532 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们研究了在面板数据环境中估计因果效应的方法，其中一些单元在一些时期暴露于一种处理，目标是估计处理过的单元/时期组合的反事实（未处理）结果。我们提出了一类矩阵完成估计器，它使用控制 ...2022-3-3 09:46 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 532 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们研究了在面板数据环境中估计因果效应的方法，其中一些单元在一些时期暴露于一种处理，目标是估计处理过的单元/时期组合的反事实（未处理）结果。我们提出了一类矩阵完成估计器，它使用控制 ...2022-3-3 09:46 - 能者818 - Forum
非加性非观测异质性面板数据模型的估计
和推论
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 本文研究了随机系数和内生回归的线性和非线性面板数据模型中固定效应的估计和推断。感兴趣的量--均值、方差和随机系数的其他矩--由单独应用于每个个体的时间序列的GMM估计器的截面样本矩估计。为了解决由 ...2022-3-2 08:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 本文研究了随机系数和内生回归的线性和非线性面板数据模型中固定效应的估计和推断。感兴趣的量--均值、方差和随机系数的其他矩--由单独应用于每个个体的时间序列的GMM估计器的截面样本矩估计。为了解决由 ...2022-3-2 08:05 - 能者818 - Forum
时间序列模型和面板数据模型
0 个回复 - 2271 次查看 我现在准备做面板数据模型，把甘肃省14个地州市划分为5个区域，但是甘南州成为单独的一部分，甘南的数据就变成了时间序列数据，请问这种情况有什么办法可以解决吗？感谢各位大佬了！！2022-2-27 21:07 - 孟郊1 - 区域经济学
0 个回复 - 2271 次查看 我现在准备做面板数据模型，把甘肃省14个地州市划分为5个区域，但是甘南州成为单独的一部分，甘南的数据就变成了时间序列数据，请问这种情况有什么办法可以解决吗？感谢各位大佬了！！2022-2-27 21:07 - 孟郊1 - 区域经济学
stata进行面板数据模型的操作
4 个回复 - 1534 次查看 毕业论文是研究第三方支付对商业银行中间业务的影响，但是在实际操作中不知道如何将数据输入到stata软件中： 上图是一些数据 本文要做的是面板数据 我不太清楚在输入数据时，是按照每一年每个银行某个指标作为一 ...2022-2-12 23:28 - ourhon - Stata专版
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求助面板数据模型选择
2 个回复 - 582 次查看 自变量是三个虚拟变量（我用的分组回归），做豪斯曼检验的固定效应模型时出现了严重的多重共线性，被stata删除了，请教各位，我可以直接用随机效应模型或者ols回归吗？2022-1-26 23:36 - 小嘎蹦豆儿 - Stata专版
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含有虚拟变量的面板数据模型
5 个回复 - 1644 次查看 请教：解释变量和控制变量存在虚拟变量，虚拟变量的数据已经赋值为0，1；短面板，用stata进行回归命令是什么？2020-10-19 14:14 - karenliu2016 - Stata专版
5 个回复 - 1644 次查看 请教：解释变量和控制变量存在虚拟变量，虚拟变量的数据已经赋值为0，1；短面板，用stata进行回归命令是什么？2020-10-19 14:14 - karenliu2016 - Stata专版
面板数据模型学习资料6 个回复 - 1330 次查看 面板数据分析方法是最近几十年来发展起来的新的统计方法，面板数据可以克服时间序列分析受多重共线性的困扰,能够提供更多的信息、更多的变化、更少共线性、更多的自由度和更高的估计效率，而面板数据的单位根检验和 ...2020-4-2 22:50 - wz151400 - 现金交易版
【求助】动态面板数据模型的门槛效应研究
176 个回复 - 45159 次查看 请教一下，我想在一个动态面板数据模型中加入对某个控制变量的门槛效应分析，但是查找了很多资料，都没有发现什么关于门槛效应在动态面板中的研究。在Hansen(1999)的研究中，也只是提及门槛效应在非动态面板中的估计 ...2010-4-3 16:58 - yangshi520 - Stata专版
176 个回复 - 45159 次查看 请教一下，我想在一个动态面板数据模型中加入对某个控制变量的门槛效应分析，但是查找了很多资料，都没有发现什么关于门槛效应在动态面板中的研究。在Hansen(1999)的研究中，也只是提及门槛效应在非动态面板中的估计 ...2010-4-3 16:58 - yangshi520 - Stata专版
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关，如何解决？
1 个回复 - 2299 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
1 个回复 - 2299 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
非平稳面板数据模型与Stata操作
1 个回复 - 1776 次查看 面板单位根检验、面板协整检验、面板协整分析、面板动态最小二乘估计PDOLS、FMOLS、面板向量自回归模型PVAR、面板误差修正模型、面板格兰杰因果检验等等，该资料均具有详细的Stata操作视频，希望对大家有所帮助。2019-3-3 05:16 - lhplsg - Stata专版
1 个回复 - 1776 次查看 面板单位根检验、面板协整检验、面板协整分析、面板动态最小二乘估计PDOLS、FMOLS、面板向量自回归模型PVAR、面板误差修正模型、面板格兰杰因果检验等等，该资料均具有详细的Stata操作视频，希望对大家有所帮助。2019-3-3 05:16 - lhplsg - Stata专版
请教面板数据模型中个体时间趋势项问题
7 个回复 - 2502 次查看 在政策控制的论文里看到作者用了个体趋势效应，不是加入年度虚拟变量，也不是直接加入时间趋势项，我猜想可能是个体与时间趋势的交互项，但不知道是不是这样，如果是这样请问在stata中该怎么实现呢？The Cursed Virt ...2021-1-16 10:51 - 夏天天12 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2502 次查看 在政策控制的论文里看到作者用了个体趋势效应，不是加入年度虚拟变量，也不是直接加入时间趋势项，我猜想可能是个体与时间趋势的交互项，但不知道是不是这样，如果是这样请问在stata中该怎么实现呢？The Cursed Virt ...2021-1-16 10:51 - 夏天天12 - 计量经济学与统计软件
面板数据模型中的双向固定效应结果解读
0 个回复 - 1598 次查看 目前用stata软件做了面板数据的双向固定效应模型，请问各位大神结果应该如何解读？2021-9-12 21:49 - sunshineyifan - Stata专版
0 个回复 - 1598 次查看 目前用stata软件做了面板数据的双向固定效应模型，请问各位大神结果应该如何解读？2021-9-12 21:49 - sunshineyifan - Stata专版
王志刚《面板数据模型及其在经济分析中的应用》的数据
6 个回复 - 1040 次查看 王志刚《面板数据模型及其在经济分析中的应用》一书的数据，stata数据，不是书的PDF，给第一个提供结果的1000，第2—3人可以分别给100论坛币，谢谢。2020-3-24 21:08 - oasises - 求助成功区
6 个回复 - 1040 次查看 王志刚《面板数据模型及其在经济分析中的应用》一书的数据，stata数据，不是书的PDF，给第一个提供结果的1000，第2—3人可以分别给100论坛币，谢谢。2020-3-24 21:08 - oasises - 求助成功区
面板数据模型中Hausman 检验结果的Chi-Sq. d.f是什么意思？
6 个回复 - 23969 次查看 以上是Hausman 检验结果，Chi-Sq. d.f.是什么意思呢？ 希望大家帮忙，谢啦~2014-5-11 15:43 - 脉脉水流 - EViews专版
6 个回复 - 23969 次查看 以上是Hausman 检验结果，Chi-Sq. d.f.是什么意思呢？ 希望大家帮忙，谢啦~2014-5-11 15:43 - 脉脉水流 - EViews专版
关于面板数据模型
0 个回复 - 625 次查看 我有T=6,N在500多的非平衡面板数据，这样的数据可以建立面板数据模型吗，我之前看到一本书上写时间序列的时点至少要大于待估参数数目的四倍，但也有些文献只有五年的数据也建立了多变量的面板模型，所以不太清楚能不 ...2021-5-9 15:13 - fttfvdvhc - 爱问频道
0 个回复 - 625 次查看 我有T=6,N在500多的非平衡面板数据，这样的数据可以建立面板数据模型吗，我之前看到一本书上写时间序列的时点至少要大于待估参数数目的四倍，但也有些文献只有五年的数据也建立了多变量的面板模型，所以不太清楚能不 ...2021-5-9 15:13 - fttfvdvhc - 爱问频道
固定效应面板数据模型中的不同个体的不同截距项
5 个回复 - 1282 次查看 想问一下固定效应面板数据模型中的不同个体的不同截距项是什么经济含义啊2021-4-13 21:13 - LiDora - EViews专版
5 个回复 - 1282 次查看 想问一下固定效应面板数据模型中的不同个体的不同截距项是什么经济含义啊2021-4-13 21:13 - LiDora - EViews专版
面板数据与非参数统计：变系数面板数据模型课件+实证分析案例解读1 个回复 - 1018 次查看 面板数据与非参数统计：变系数面板数据模型课件+实证分析案例解读 1.变系数面板模型.ppt 2.变系数面板数据模型.ppt EX4.WF1 市场分割促进区域经济增长的实现机制与经验辨识（时点+稳健性）变系数.pdf ...2020-4-10 20:39 - Lotus_ss - 现金交易版
面板数据与非参数统计：微观面板数据模型学习课件+实证分析案例解读1 个回复 - 1725 次查看 面板数据与非参数统计：微观面板数据模型学习课件+实证分析案例解读 1.微观面板数据模型-logit、probit模型、Tobit模型.ppt 地方财政杠杆的激励机制_增长绩效与调整取向研究（个体效应Tobit空间滞后面板模型） ...2020-4-10 21:43 - Lotus_ss - 现金交易版
面板数据模型及其难点解读：Panel Data Model+实证分析案例解读1 个回复 - 1087 次查看 面板数据模型及其难点解读：Panel Data Model+实证分析案例解读 面板数据模型及其难点解读：Panel Data Model+实证分析案例解读 面板数据模型及其难点解读：Panel Data Model+实证分析案例解读 面板数据模型及 ...2020-4-26 13:44 - Lotus_ss - 现金交易版
