结果：找到“日超额收益率”相关内容6个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
每日超额收益率检验，t检验，p值为整数0
0 个回复 - 1551 次查看 每日超额收益率检验 想请问：画绿色圈圈这里t检验的p值就是0，这个结果是有什么问题吗？看起来很诡异 代码： matrix A = J(31,5,0) forvalues i = -15(1)15{ qui reg abnormal_return if dif==`i', robust ...2021-2-23 16:16 - 张楚岚 - Stata专版
0 个回复 - 1551 次查看 每日超额收益率检验 想请问：画绿色圈圈这里t检验的p值就是0，这个结果是有什么问题吗？看起来很诡异 代码： matrix A = J(31,5,0) forvalues i = -15(1)15{ qui reg abnormal_return if dif==`i', robust ...2021-2-23 16:16 - 张楚岚 - Stata专版
stata怎么给日超额收益率求和得到累计超额收益率car
0 个回复 - 1407 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
0 个回复 - 1407 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
世界各国IPO首日超额收益率有人知道吗？
0 个回复 - 727 次查看 就是各国的首日平均收益率，2018年的有人知道吗，没有的话2017年也可以，谢谢啦2019-4-28 11:46 - 6的一手好逼 - 爱问频道
0 个回复 - 727 次查看 就是各国的首日平均收益率，2018年的有人知道吗，没有的话2017年也可以，谢谢啦2019-4-28 11:46 - 6的一手好逼 - 爱问频道
“市场调整的日超额收益率的累计值”，到底怎么计算
3 个回复 - 13638 次查看 小弟最近在作一篇股价信息含量的论文，涉及计算整个年度的“市场调整的日超额收益率的累计值”，参考很多文献之后并没找到这个值如何计算，目前小弟存疑之处在于，计算方式，（1）参考事件研究法，以上年度一定时间为 ...2016-2-24 12:40 - lu9999 - 求助成功区
3 个回复 - 13638 次查看 小弟最近在作一篇股价信息含量的论文，涉及计算整个年度的“市场调整的日超额收益率的累计值”，参考很多文献之后并没找到这个值如何计算，目前小弟存疑之处在于，计算方式，（1）参考事件研究法，以上年度一定时间为 ...2016-2-24 12:40 - lu9999 - 求助成功区
如何计算三因素调整后的日超额收益率？
1 个回复 - 3548 次查看 已有日FF三因子数据，data从1997到2013年，要计算每只股票每天的经FF三因素调整后的超额收益率 请问是把整个panel data直接进行一个pooled ols回归，然后把残差作为超额收益率？ 还是每年把股票按照S/B H/L分成 ...2014-9-13 14:06 - ttangssong - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3548 次查看 已有日FF三因子数据，data从1997到2013年，要计算每只股票每天的经FF三因素调整后的超额收益率 请问是把整个panel data直接进行一个pooled ols回归，然后把残差作为超额收益率？ 还是每年把股票按照S/B H/L分成 ...2014-9-13 14:06 - ttangssong - 金融学（理论版）
