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权威期刊论文复刻2007-2021绿色信贷政策增进绿色创新研究（数据＋stata代码11 个回复 - 1725 次查看 一、数据介绍1、数据名称：《管理世界》| 绿色信贷政策增进绿色创新研究2、数据年份：2007-2021年3、数据来源：绿色信贷_环境和社会风险类型根据《绿色信贷实施情况关键评价指标》进行处理，数据来自前文；绿色专利申 ...2023-4-20 20:41 - 水亦清明 - 现金交易版
R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数
14 个回复 - 7487 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
14 个回复 - 7487 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
求教：非中心t分布和偏t分布
1 个回复 - 2161 次查看 请问非中心t分布(noncentral t distribution)和偏t分布(skewed t distribution)是一个东西吗？ 因为非中心t分布在matlab中可以通过nctpdf实现，想知道是不是自己要做的偏t~2016-12-19 18:53 - evelyne - 爱问频道
1 个回复 - 2161 次查看 请问非中心t分布(noncentral t distribution)和偏t分布(skewed t distribution)是一个东西吗？ 因为非中心t分布在matlab中可以通过nctpdf实现，想知道是不是自己要做的偏t~2016-12-19 18:53 - evelyne - 爱问频道
R做误差服从偏t分布的GARCH，得出偏斜系数大于1
1 个回复 - 1654 次查看 用R做ARMA(1,0)-gjrGARCH(1,1)，和ARMA(0,0)-GARCH(1,1)模型，用的rugarch包，假定误差服从偏t分布(skewed t distribution),结果得出的系数中，偏t分布的偏斜系数(lambda)大于1，就算减去标准误差还是大于1，,并且均 ...2019-3-6 11:09 - 茶茶茶茶 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1654 次查看 用R做ARMA(1,0)-gjrGARCH(1,1)，和ARMA(0,0)-GARCH(1,1)模型，用的rugarch包，假定误差服从偏t分布(skewed t distribution),结果得出的系数中，偏t分布的偏斜系数(lambda)大于1，就算减去标准误差还是大于1，,并且均 ...2019-3-6 11:09 - 茶茶茶茶 - 计量经济学与统计软件
偏t分布的分位数可从哪里获得
3 个回复 - 1267 次查看 想请问一下大家，偏t分布的分位数可从哪里获得，我百度搜索，出来的全是t分布的分位数2021-6-21 21:29 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1267 次查看 想请问一下大家，偏t分布的分位数可从哪里获得，我百度搜索，出来的全是t分布的分位数2021-6-21 21:29 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
用R语言求偏t分布分位数
6 个回复 - 11570 次查看 通过与高人交流，我知道了如何用R语言求偏t分布的分位数了，在R中安装 gamlss 包，里面有函数qSST(),就可以很容易的得到偏t分布的分位数啦~2013-12-14 17:53 - lsx19890717 - 风险管理
6 个回复 - 11570 次查看 通过与高人交流，我知道了如何用R语言求偏t分布的分位数了，在R中安装 gamlss 包，里面有函数qSST(),就可以很容易的得到偏t分布的分位数啦~2013-12-14 17:53 - lsx19890717 - 风险管理
请教如何用stata做有偏t分布的argarch
1 个回复 - 1442 次查看 如题，请问stata做garch好用嘛。如何做t分布或者有偏t分布的garch啊。命令是怎样的。萌新上路，求指导。2018-4-1 22:22 - myf19931127 - Stata专版
1 个回复 - 1442 次查看 如题，请问stata做garch好用嘛。如何做t分布或者有偏t分布的garch啊。命令是怎样的。萌新上路，求指导。2018-4-1 22:22 - myf19931127 - Stata专版
请问R中有专门拟合各种分布（如t分布、ged、偏t分布等）的qq图函数吗？
4 个回复 - 7881 次查看 新手请教各位大侠，R中有专门拟合各种分布（如t分布、ged、偏t分布等）的qq图函数吗？多谢！2012-3-31 09:11 - tianran2010 - R语言论坛
4 个回复 - 7881 次查看 新手请教各位大侠，R中有专门拟合各种分布（如t分布、ged、偏t分布等）的qq图函数吗？多谢！2012-3-31 09:11 - tianran2010 - R语言论坛
偏t分布下的GARCH类模型
5 个回复 - 1341 次查看 想问下各位 想做偏t分布下的GARCH类模型 没有在eviews中找到有偏t分布 只有正太、t和ged分布 希望各位大神不吝赐教2017-6-13 20:37 - 京兆新阡辟0 - EViews专版
5 个回复 - 1341 次查看 想问下各位 想做偏t分布下的GARCH类模型 没有在eviews中找到有偏t分布 只有正太、t和ged分布 希望各位大神不吝赐教2017-6-13 20:37 - 京兆新阡辟0 - EViews专版
偏t分布
0 个回复 - 1902 次查看 有没有大神会计算偏t分布的阿尔法分位点的，求指导。准确地说是收益率服从偏t分布，然后计算VaR的。（价钱可议）2015-3-26 23:13 - kavindong - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1902 次查看 有没有大神会计算偏t分布的阿尔法分位点的，求指导。准确地说是收益率服从偏t分布，然后计算VaR的。（价钱可议）2015-3-26 23:13 - kavindong - MATLAB等数学软件专版
【求助】基于偏t分布的GARCH族模型求动态VaR，用Oxmetrics
4 个回复 - 3182 次查看 各位仁兄，小妹我写论文急求帮助，眼看就要收稿，请各位帮帮忙。[/backcolor] 我要用几个偏t分布(skew-t)的长记忆的GARCH模型例如FIGARCH,FIAPARCH,HYGARCH，来拟合一个收益率序列，然后基于这几个模型的运算结果来 ...2013-8-22 20:50 - qijiadonghua - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3182 次查看 各位仁兄，小妹我写论文急求帮助，眼看就要收稿，请各位帮帮忙。[/backcolor] 我要用几个偏t分布(skew-t)的长记忆的GARCH模型例如FIGARCH,FIAPARCH,HYGARCH，来拟合一个收益率序列，然后基于这几个模型的运算结果来 ...2013-8-22 20:50 - qijiadonghua - 计量经济学与统计软件
