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stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)---包含数据和理论和结果详细解释12 个回复 - 61881 次查看 作者跟随导师做科研课题时，研究了中国的金融效率的空间溢出效应，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应，因此有了空间计量的文档教学。本文旨在整理面板数据模型的回归，帮助 ...2020-3-14 01:00 - bryanlzs - 现金交易版
请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？
8 个回复 - 7785 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
8 个回复 - 7785 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
重新整理的STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验)1 个回复 - 2528 次查看 STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) ...2020-6-26 21:54 - lotus_sss - 现金交易版
STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？
17 个回复 - 15485 次查看 请教坛友，STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？2017-2-10 16:58 - 玄火小王 - Stata专版
17 个回复 - 15485 次查看 请教坛友，STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？2017-2-10 16:58 - 玄火小王 - Stata专版
STATA短面板的固定效应，随机效应，豪斯曼检验操作命令
7 个回复 - 11917 次查看 前几日帮助朋友处理面板数据回归问题，顺便对短面板数据混合回归，FE，RE回归的命令及检验进行了学习，整理了部分笔记，在附件里。使用数据也给在附件里了，希望对初学者有一定帮助。2017-9-16 18:58 - 汇通天下520 - Stata专版
7 个回复 - 11917 次查看 前几日帮助朋友处理面板数据回归问题，顺便对短面板数据混合回归，FE，RE回归的命令及检验进行了学习，整理了部分笔记，在附件里。使用数据也给在附件里了，希望对初学者有一定帮助。2017-9-16 18:58 - 汇通天下520 - Stata专版
stata短面板混合回归/固定效应/随机效应判断过程(实例)命令+解释0 个回复 - 4453 次查看 研究生写论文，主要研究了高级计量经济学和stata，对经常用到的方法做了总结。这次主要是把短面板判断混合回归/固定效应/随机效应的整个判断过程详细记录下来，形成文档。用实例的方式结合命令和解释，希望可以帮到刚 ...2019-9-21 14:09 - red刘 - 现金交易版
STATA面板数据回归详细介绍（固定效应、随机效应等）
7 个回复 - 30330 次查看 STATA面板数据回归详细介绍（固定效应、随机效应等）希望能够帮到大家！2018-9-11 15:24 - bianfulei - Stata专版
7 个回复 - 30330 次查看 STATA面板数据回归详细介绍（固定效应、随机效应等）希望能够帮到大家！2018-9-11 15:24 - bianfulei - Stata专版
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21705 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21705 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
stata面板数据的一阶差分，固定效应，随机效应及比较
5 个回复 - 14181 次查看 最近在做一些面板数据的分析，因此顺便总结了面板数据的一些常用模型及方法供大家参考。包括混合OLS，差分，固定效应，随机效应及比较。2015-6-9 10:57 - innerper - Stata专版
5 个回复 - 14181 次查看 最近在做一些面板数据的分析，因此顺便总结了面板数据的一些常用模型及方法供大家参考。包括混合OLS，差分，固定效应，随机效应及比较。2015-6-9 10:57 - innerper - Stata专版
stata如何做面板固定效应负二项回归
9 个回复 - 20645 次查看 连老师您好！我现在在做一个面板数据固定效应负二项回归模型，截面为全国30个省份（id）,时间2001-2010(year),假设主要变量为Y(被解释变量)，X1、X2、X3（解释变量），分别做个体固定效应负二项模型、时间固定效应负 ...2012-5-15 10:34 - thxing2006 - Stata专版
9 个回复 - 20645 次查看 连老师您好！我现在在做一个面板数据固定效应负二项回归模型，截面为全国30个省份（id）,时间2001-2010(year),假设主要变量为Y(被解释变量)，X1、X2、X3（解释变量），分别做个体固定效应负二项模型、时间固定效应负 ...2012-5-15 10:34 - thxing2006 - Stata专版
求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16571 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
18 个回复 - 16571 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
面板泊松回归加两个固定效应 用STATA怎么做呢？
12 个回复 - 13711 次查看 求助： 使用一组unbalance的count data 面板数据，我需要做面板泊松回归，在同一个回归里加year 和state两个固定效应，但是不知道用STATA怎么programming呢？在网上查了一天，还是摸不到头脑。。。求各位指点！！！多 ...2013-7-16 00:56 - menshendeyouxia - Stata专版
12 个回复 - 13711 次查看 求助： 使用一组unbalance的count data 面板数据，我需要做面板泊松回归，在同一个回归里加year 和state两个固定效应，但是不知道用STATA怎么programming呢？在网上查了一天，还是摸不到头脑。。。求各位指点！！！多 ...2013-7-16 00:56 - menshendeyouxia - Stata专版
求助Stata内生性检验怎么做（以对面板进行双向固定效应模型回归）
5 个回复 - 1880 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
5 个回复 - 1880 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
stata面板数据，固定效应不显著
6 个回复 - 764 次查看 本科毕业论文，面板数据，用stata回归分析，加入个体固定效应结果显著，但只要加入时间固定效应就不显著了，请问该怎么办啊，r方的值也很小2023-8-17 08:43 - xsl12 - Stata专版
6 个回复 - 764 次查看 本科毕业论文，面板数据，用stata回归分析，加入个体固定效应结果显著，但只要加入时间固定效应就不显著了，请问该怎么办啊，r方的值也很小2023-8-17 08:43 - xsl12 - Stata专版
面板数据stata回归分析，固定效应模型不显著
7 个回复 - 597 次查看 各位大佬，可以帮帮我吗，本科生毕业论文模型设定的是有二次项的非线性模型，是面板数据，自变量和被解释变量都只有一个，并且都是综合指标，用stata做回归分析，不加固定效应时，解释变量就显著（如图1，z就是x的平 ...2023-8-16 08:47 - xsl12 - Stata专版
7 个回复 - 597 次查看 各位大佬，可以帮帮我吗，本科生毕业论文模型设定的是有二次项的非线性模型，是面板数据，自变量和被解释变量都只有一个，并且都是综合指标，用stata做回归分析，不加固定效应时，解释变量就显著（如图1，z就是x的平 ...2023-8-16 08:47 - xsl12 - Stata专版
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4516 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4516 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126328 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126328 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3217 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
4 个回复 - 3217 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
关于stata中面板logit采固定效应还是随机效应的问题
3 个回复 - 7691 次查看 各位好，我近期在写论文的时候在面板logit上遇到一个问题，挺着急的，想向各位请教。情况如下： 因变量是企业的股权性质soe（国有企业=1），解释变量是X1、X2、X3（这是一些衡量企业社会贡献表现水平的变量） 面板 ...2019-3-18 21:50 - CCCGOD - Stata专版
3 个回复 - 7691 次查看 各位好，我近期在写论文的时候在面板logit上遇到一个问题，挺着急的，想向各位请教。情况如下： 因变量是企业的股权性质soe（国有企业=1），解释变量是X1、X2、X3（这是一些衡量企业社会贡献表现水平的变量） 面板 ...2019-3-18 21:50 - CCCGOD - Stata专版
stata、面板门槛、双固定效应
1 个回复 - 519 次查看 请问各位大佬，我用面板数据双固定效应模型跑出来的基准回归结果是 解释变量对于被解释变量的影响显著为正，但是进一步进行面板门槛回归，得出双门槛之后，在三个区间里解释变量对于被解释变量的影响都显著为负 ...2022-12-4 21:11 - ww5515 - Stata专版
1 个回复 - 519 次查看 请问各位大佬，我用面板数据双固定效应模型跑出来的基准回归结果是 解释变量对于被解释变量的影响显著为正，但是进一步进行面板门槛回归，得出双门槛之后，在三个区间里解释变量对于被解释变量的影响都显著为负 ...2022-12-4 21:11 - ww5515 - Stata专版
stata非平衡面板数据固定效应模型结果不符合预期且不显著怎么办
5 个回复 - 1403 次查看 stata做非平衡面板数据时，豪斯曼检验显示用固定效应模型。但回归时加入控制变量之前，ols和re结果显著且符合预期，fe符合预期为正但不显著，加入控制变量之后ols fe re都不显著且fe核心解释变量结果为负，不符合预期 ...2022-9-14 08:47 - 爱吃冰块的巧克力豆 - Stata专版
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Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
3 个回复 - 1809 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
3 个回复 - 1809 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1731 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1731 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
stata面板数据 用的是双向固定效应 出来的结果解释变量的回归系数很大
2 个回复 - 1523 次查看 d3=lnmp3*lninf 麻烦大家帮忙看看这个结果是不是有问题 回归系数和稳健标准误感觉都很大 不知道是什么原因2022-3-21 10:29 - poppy_lll - Stata专版
2 个回复 - 1523 次查看 d3=lnmp3*lninf 麻烦大家帮忙看看这个结果是不是有问题 回归系数和稳健标准误感觉都很大 不知道是什么原因2022-3-21 10:29 - poppy_lll - Stata专版
求助stata静态面板固定效应模型回归变量不显著，withinR方也很小怎么处理，面板R方多
7 个回复 - 1330 次查看 2019-12-1 15:02 - ciblru - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1330 次查看 2019-12-1 15:02 - ciblru - 计量经济学与统计软件
stata用xsmle做空间面板回归，个体时间双固定效应出现convergence not achieved
32 个回复 - 18970 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
32 个回复 - 18970 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
stata面板数据reghdfe固定效应回归后，用predict计算不出残差怎么回事儿
14 个回复 - 9486 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
14 个回复 - 9486 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
15 个回复 - 13438 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
15 个回复 - 13438 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应
15 个回复 - 17763 次查看 用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应,是直接i.城市和i. 企业吗~但是由于我的企业样本很大，导致虚拟变量过多，无法进行回归~求帮助~2015-2-28 22:18 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
15 个回复 - 17763 次查看 用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应,是直接i.城市和i. 企业吗~但是由于我的企业样本很大，导致虚拟变量过多，无法进行回归~求帮助~2015-2-28 22:18 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ STATA
4 个回复 - 13321 次查看 面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ 例如，随即效应模型的是，用这个命令xtreg governance regime gdp, level(99)，可以算出置信区间为99的结果 但是，如果是固定效应的模型下，xtreg governanc ...2011-11-15 08:39 - a-moon82815 - Stata专版
4 个回复 - 13321 次查看 面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ 例如，随即效应模型的是，用这个命令xtreg governance regime gdp, level(99)，可以算出置信区间为99的结果 但是，如果是固定效应的模型下，xtreg governanc ...2011-11-15 08:39 - a-moon82815 - Stata专版
Stata面板回归这样控制时间与城市固定效应可以吗
2 个回复 - 1342 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
2 个回复 - 1342 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
面板数据随机效应（random effect）和固定效应（fixed effect）在Eviews和stata操作
2 个回复 - 1481 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
2 个回复 - 1481 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
关于stata面板数据固定效应的问题
0 个回复 - 666 次查看 面板数据横向是城市，纵向是时间 我的代码是 xtset city time xtreg dv iv1 iv2 iv3 iv4,fe 但是我发现这样跑出来其实是对city和time都设置了固定效应，有没有办法只对其中一个做固定效应，另一个不考虑效应（no ...2022-2-22 15:30 - xiongyan1960 - Stata专版
0 个回复 - 666 次查看 面板数据横向是城市，纵向是时间 我的代码是 xtset city time xtreg dv iv1 iv2 iv3 iv4,fe 但是我发现这样跑出来其实是对city和time都设置了固定效应，有没有办法只对其中一个做固定效应，另一个不考虑效应（no ...2022-2-22 15:30 - xiongyan1960 - Stata专版
stata中面板数据是按照月份构建的，实际回归的时候按年作为固定效应，可行吗？
1 个回复 - 1896 次查看 由于政策是发生在某个月的，想按照月份构建面板数据，命令为xtset id month但是实际在做回归分析的时候，用年份作为固定效应进行回归，命令为xtreg y x1 x2 i.year , r 这样可行吗？是不是构建的面板数据就没有意义 ...2022-2-15 22:37 - 8964_1592619265 - Stata专版
1 个回复 - 1896 次查看 由于政策是发生在某个月的，想按照月份构建面板数据，命令为xtset id month但是实际在做回归分析的时候，用年份作为固定效应进行回归，命令为xtreg y x1 x2 i.year , r 这样可行吗？是不是构建的面板数据就没有意义 ...2022-2-15 22:37 - 8964_1592619265 - Stata专版
计量Stata,面板数据，固定效应，多重共线性，自变量二次项，非线性关系
2 个回复 - 775 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
2 个回复 - 775 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
用Stata对面板数据做固定效应的SFA命令是什么
2 个回复 - 1245 次查看 求助大佬们 对面板数据用SFA估计的命令是xtfrontier 如果想结合固定效应做SFA命令是什么呢，是否有专门的命令呢？我看help里xtfrontier好像没有提到这个 现在是加了地区和时间的虚拟变量，想知道有没有专门的命令 ...2021-12-12 17:46 - 陈希1111 - Stata专版
2 个回复 - 1245 次查看 求助大佬们 对面板数据用SFA估计的命令是xtfrontier 如果想结合固定效应做SFA命令是什么呢，是否有专门的命令呢？我看help里xtfrontier好像没有提到这个 现在是加了地区和时间的虚拟变量，想知道有没有专门的命令 ...2021-12-12 17:46 - 陈希1111 - Stata专版
用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应
9 个回复 - 39111 次查看 如何用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应，求问语句写法。xi:regress xi:regress y x i.year i.localcode i.industrycode请问大家，我这样写对么？第一次接触计量论文，还望大家多多指教。 ...2016-3-16 22:31 - jicangchai - Stata专版
9 个回复 - 39111 次查看 如何用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应，求问语句写法。xi:regress xi:regress y x i.year i.localcode i.industrycode请问大家，我这样写对么？第一次接触计量论文，还望大家多多指教。 ...2016-3-16 22:31 - jicangchai - Stata专版
stata面板数据固定效应模型时，控制地区效应总被omitte
14 个回复 - 8208 次查看 我在做多维贫困的微观面板数据分析时，就是在研究多维贫困剥夺值与各地区，教育等因素的影响因素的固定效应分析时，赋予地区数值变量，然后控制地区变量，地区变量总是被omitte，开始地区变量用代码，就是chn ...2017-11-17 20:10 - nina52011 - Stata专版
14 个回复 - 8208 次查看 我在做多维贫困的微观面板数据分析时，就是在研究多维贫困剥夺值与各地区，教育等因素的影响因素的固定效应分析时，赋予地区数值变量，然后控制地区变量，地区变量总是被omitte，开始地区变量用代码，就是chn ...2017-11-17 20:10 - nina52011 - Stata专版
【Stata】求问：面板数据不完整能不能做控制行业、地区的固定效应的回归？
11 个回复 - 2211 次查看 我的数据大概是这样分布的： code year a b c 1 2007 1 2008 1 2010 1 2013 2 2009 2 2010 。。。。。。 2 2011 ...2021-5-26 21:57 - znn0102 - Stata专版
11 个回复 - 2211 次查看 我的数据大概是这样分布的： code year a b c 1 2007 1 2008 1 2010 1 2013 2 2009 2 2010 。。。。。。 2 2011 ...2021-5-26 21:57 - znn0102 - Stata专版
stata面板数据回归时，使用固定效应，想要控制城市和时间固定效应，命令是什么
3 个回复 - 7238 次查看 在做实证分析时，使用200个城市及12年的数据做面板回归。命令应该是 tsset city yearxtreg lnhp land lngdp lnexp,fe 还是 tsset city year xtreg lnhp land lngdp lnexp i.city i.year,fe 请大家多多指教，谢 ...2021-1-8 10:57 - youzhuo1966 - Stata专版
3 个回复 - 7238 次查看 在做实证分析时，使用200个城市及12年的数据做面板回归。命令应该是 tsset city yearxtreg lnhp land lngdp lnexp,fe 还是 tsset city year xtreg lnhp land lngdp lnexp i.city i.year,fe 请大家多多指教，谢 ...2021-1-8 10:57 - youzhuo1966 - Stata专版
Stata面板数据引力模型请教：控制固定效应
1 个回复 - 1434 次查看 请教各位前辈，最近在做关于贸易效应研究，看很多文献中会在原始模型基础上控制组固定效应和时间固定效应；自己目前知道用i.country,i.year；由于涉及到出口国和进口国双边因素、行业因素；看别人文章中aij是国家组固 ...2021-3-24 14:55 - MengZ5100 - Stata专版
1 个回复 - 1434 次查看 请教各位前辈，最近在做关于贸易效应研究，看很多文献中会在原始模型基础上控制组固定效应和时间固定效应；自己目前知道用i.country,i.year；由于涉及到出口国和进口国双边因素、行业因素；看别人文章中aij是国家组固 ...2021-3-24 14:55 - MengZ5100 - Stata专版
stata面板数据固定效应，主要解释变脸滞后一期，两期
1 个回复 - 3142 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
1 个回复 - 3142 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
stata面板数据固定效应不显著可以使用混合效应吗？
7 个回复 - 2926 次查看 stata面板数据固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:12 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
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stata面板数据固定效应不显著可以使用混合效应吗？
3 个回复 - 1896 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应当使用固定效应，但是固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:08 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
3 个回复 - 1896 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应当使用固定效应，但是固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:08 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
求助：stata面板回归 固定效应回归 交互项显著但方向好像不太对
2 个回复 - 1762 次查看 预期结果：x1与y负相关 x2与y正相关 x2增强x1与y的负相关 也就是交互项预期为负 现在做出来为正 还显著 系数大的异常 相关论文的结果系数都是零点几…还有得救吗 求大神2020-2-28 02:36 - 954893003 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1762 次查看 预期结果：x1与y负相关 x2与y正相关 x2增强x1与y的负相关 也就是交互项预期为负 现在做出来为正 还显著 系数大的异常 相关论文的结果系数都是零点几…还有得救吗 求大神2020-2-28 02:36 - 954893003 - 计量经济学与统计软件
stata进行面板数据固定效应回归的数据类型有无要求啊
0 个回复 - 664 次查看 问我想对面板数据进行如下回归 [LaTex]$$ Y=\beta _1X_1+\beta _2X_2+\beta _3X_3+\sum{YEAR}+\sum{IND} $$[/LaTex] 请问我的数据类型应该是怎样的2021-3-3 20:12 - 小明爱演戏 - Stata专版
0 个回复 - 664 次查看 问我想对面板数据进行如下回归 [LaTex]$$ Y=\beta _1X_1+\beta _2X_2+\beta _3X_3+\sum{YEAR}+\sum{IND} $$[/LaTex] 请问我的数据类型应该是怎样的2021-3-3 20:12 - 小明爱演戏 - Stata专版
stata面板固定效应GLS估计命令是什么
12 个回复 - 19790 次查看 是不是 xtgls y x, panel(corr) 如果要避免自相关，要用什么命令可以实现汇报AR(1)2013-6-17 11:13 - xiaowang200903 - Stata专版
12 个回复 - 19790 次查看 是不是 xtgls y x, panel(corr) 如果要避免自相关，要用什么命令可以实现汇报AR(1)2013-6-17 11:13 - xiaowang200903 - Stata专版
Stata做固定效应面板泊松回归结果没有常数的问题
0 个回复 - 1026 次查看 各位好！我用Stata做固定效应的面板泊松回归，结果里没有常数项，请问怎么显示出常数项啊？因为要画调节图，所以必须要知道常数项是多少，请大神知道的回复一下哦，万分感激！2020-12-24 11:05 - 阳春+白雪 - Stata专版
0 个回复 - 1026 次查看 各位好！我用Stata做固定效应的面板泊松回归，结果里没有常数项，请问怎么显示出常数项啊？因为要画调节图，所以必须要知道常数项是多少，请大神知道的回复一下哦，万分感激！2020-12-24 11:05 - 阳春+白雪 - Stata专版
stata面板数据固定效应回归LSDV法
6 个回复 - 12408 次查看 请问stata面板数据固定效应回归LSDV法中的虚拟变量必须得设定id么？我的代码如下： xtset id year reg L.var1 i.year var2 var3, vce(cluster id) 请问这样是固定效应回归么?2019-3-28 21:26 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
6 个回复 - 12408 次查看 请问stata面板数据固定效应回归LSDV法中的虚拟变量必须得设定id么？我的代码如下： xtset id year reg L.var1 i.year var2 var3, vce(cluster id) 请问这样是固定效应回归么?2019-3-28 21:26 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6891 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6891 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
[请教] stata 面板数据固定效应虚拟变量问题
6 个回复 - 10450 次查看 请教各位， 1.回归方程中有若干虚拟变量，用随机效应回归时没有说存在多种共线性，但是用固定效应时确说有两个变量存在多重共线性，请问这是什么原因？ 2. 有没有一个简单的检验比较固定效应与混合最小二 ...2010-9-29 17:01 - pc6080 - Stata专版
6 个回复 - 10450 次查看 请教各位， 1.回归方程中有若干虚拟变量，用随机效应回归时没有说存在多种共线性，但是用固定效应时确说有两个变量存在多重共线性，请问这是什么原因？ 2. 有没有一个简单的检验比较固定效应与混合最小二 ...2010-9-29 17:01 - pc6080 - Stata专版
Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？
23 个回复 - 44233 次查看 请问一下，Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？在用Stata进行固定效应的面板数据的回归时，虚拟变量总是被omit，不知道怎么回事？谁帮忙解释一下，应该怎么进行回归？2015-12-8 21:47 - 那年，那月… - Stata专版
23 个回复 - 44233 次查看 请问一下，Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？在用Stata进行固定效应的面板数据的回归时，虚拟变量总是被omit，不知道怎么回事？谁帮忙解释一下，应该怎么进行回归？2015-12-8 21:47 - 那年，那月… - Stata专版
stata面板数据：固定效应、随机效应、混合回归的选择
3 个回复 - 7709 次查看 混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？2020-9-5 15:07 - kaler1997 - Stata专版
3 个回复 - 7709 次查看 混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？2020-9-5 15:07 - kaler1997 - Stata专版
【stata】面板数据 混合回归和固定效应模型的检验
0 个回复 - 2369 次查看 如图，短面板数据，时间为7年，样本38个，变量10个，固定效应附加的F test that all u_i=0: F(37, 217) = 2.67 Prob > F = 0.0000。老师说F值太小了。 但是只要P值2020-8-16 12:38 - alien0819 - 爱问频道
0 个回复 - 2369 次查看 如图，短面板数据，时间为7年，样本38个，变量10个，固定效应附加的F test that all u_i=0: F(37, 217) = 2.67 Prob > F = 0.0000。老师说F值太小了。 但是只要P值2020-8-16 12:38 - alien0819 - 爱问频道
求问非平衡面板数据怎样使用stata进行固定效应分析呢？
12 个回复 - 16574 次查看 求问非平衡面板数据怎样使用stata进行固定效应分析呢？2018-6-3 16:51 - 真真1111 - Stata专版
12 个回复 - 16574 次查看 求问非平衡面板数据怎样使用stata进行固定效应分析呢？2018-6-3 16:51 - 真真1111 - Stata专版
想问Eviews和Stata计算面板数据固定效应模型R2的区别在哪里
0 个回复 - 1008 次查看 Eviews计算的面板数据固定效应的R方只有总的R方和调整后的R方 Stata计算的面板数据固定效应的R方组间和组内R方，以及总R方 二者的区别在哪里？2020-7-23 18:41 - 13137085912 - EViews专版
0 个回复 - 1008 次查看 Eviews计算的面板数据固定效应的R方只有总的R方和调整后的R方 Stata计算的面板数据固定效应的R方组间和组内R方，以及总R方 二者的区别在哪里？2020-7-23 18:41 - 13137085912 - EViews专版
求问stata 怎么做面板tobit 的固定效应回归？
7 个回复 - 6554 次查看 如题，stata 怎么做面板tobit 的固定效应回归？找了老半天没看到解决方法，有一个pantob，但是原帖的链接已经失效，没法下载这个外部命令。求救！2019-5-2 22:09 - 小财喵 - Stata专版
7 个回复 - 6554 次查看 如题，stata 怎么做面板tobit 的固定效应回归？找了老半天没看到解决方法，有一个pantob，但是原帖的链接已经失效，没法下载这个外部命令。求救！2019-5-2 22:09 - 小财喵 - Stata专版
求助：Stata面板数据固定效应模型回归结果常数项的标准差的计算原理是什么
0 个回复 - 2141 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
0 个回复 - 2141 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
stata进行面板数据回归时，如何添加企业固定效应和时间固定效应呢
7 个回复 - 15655 次查看 stata进行面板数据回归时，如何添加企业固定效应和时间固定效应呢，是i.year和i.企业代码就可以吗2015-2-28 17:08 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
7 个回复 - 15655 次查看 stata进行面板数据回归时，如何添加企业固定效应和时间固定效应呢，是i.year和i.企业代码就可以吗2015-2-28 17:08 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
用stata做面板数据随机效应和固定效应时，显示no observation，但是数据全是数值型
8 个回复 - 3639 次查看 year y1 x1 x2 x3 province 2010 14806 56 87 64 1 2011 21866 273 117 103 1 2012 28159 490 238 124 1 2013 37782 874 368 158 1 2014 36514 941 409 172 1 2015 44000 1091 499 239 1 2016 54858 1188 570 ...2019-3-28 18:33 - 叫我天天 - Stata专版
8 个回复 - 3639 次查看 year y1 x1 x2 x3 province 2010 14806 56 87 64 1 2011 21866 273 117 103 1 2012 28159 490 238 124 1 2013 37782 874 368 158 1 2014 36514 941 409 172 1 2015 44000 1091 499 239 1 2016 54858 1188 570 ...2019-3-28 18:33 - 叫我天天 - Stata专版
STATA长面板数据全面FGLS考虑固定效应
3 个回复 - 2487 次查看 各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...2019-11-17 21:38 - 小秃子ing - Stata专版
3 个回复 - 2487 次查看 各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...2019-11-17 21:38 - 小秃子ing - Stata专版
stata 面板数据 个体时点固定效应 变系数 变截距
0 个回复 - 1436 次查看 用stata检验出应该用变系数 变截距的个体时点固定效应，请问这个该怎么解释和展现在论文中，因为每个不同的时点和个体都有个不同的系数，相关文献也较少，找到一篇但参考意义不大，求助！！！ 下图是其中一部分，中 ...2020-1-30 20:44 - lilizho - Stata专版
0 个回复 - 1436 次查看 用stata检验出应该用变系数 变截距的个体时点固定效应，请问这个该怎么解释和展现在论文中，因为每个不同的时点和个体都有个不同的系数，相关文献也较少，找到一篇但参考意义不大，求助！！！ 下图是其中一部分，中 ...2020-1-30 20:44 - lilizho - Stata专版
stata的处理效应模型的命令treatreg可以估计面板固定效应模型吗
5 个回复 - 4108 次查看 请问，stata估计处理效应模型的命令treatreg命令是否能估计面板数据。这个命令应该是把面板数据作为混合数据来估计。现在有没有扩展到面板数据的处理效应模型的命令？至于先估计IMR再把它作为变量，用面板数据模型的 ...2016-7-12 14:41 - 飞鸿惊鸿 - Stata专版
5 个回复 - 4108 次查看 请问，stata估计处理效应模型的命令treatreg命令是否能估计面板数据。这个命令应该是把面板数据作为混合数据来估计。现在有没有扩展到面板数据的处理效应模型的命令？至于先估计IMR再把它作为变量，用面板数据模型的 ...2016-7-12 14:41 - 飞鸿惊鸿 - Stata专版
stata中面板数据的双固定效应模型的命令应该怎么输入
1 个回复 - 4911 次查看 stata小白求助一下大神>o<，谢谢各位！2019-7-8 11:30 - 大橙子0127 - Stata专版
1 个回复 - 4911 次查看 stata小白求助一下大神>o<，谢谢各位！2019-7-8 11:30 - 大橙子0127 - Stata专版
用stata分析面板数据，在选择混合、固定效应、随机效应模型时做F（wald）和LM检验
1 个回复 - 2908 次查看 请教各位大佬：用stata分析面板数据时，在选择混合、固定效应、随机效应模型时，如何做F（wald）和LM检验，其命令和具体步骤是什么呢？2018-4-7 11:14 - rachelee - Stata专版
1 个回复 - 2908 次查看 请教各位大佬：用stata分析面板数据时，在选择混合、固定效应、随机效应模型时，如何做F（wald）和LM检验，其命令和具体步骤是什么呢？2018-4-7 11:14 - rachelee - Stata专版
请问：STATA在处理非平衡面板数据时，双向固定效应的命令是什么？
4 个回复 - 8981 次查看 如题：请问STATA在处理非平衡面板数据时，要使用双向固定效应模型，命令是什么？谢谢！2013-4-14 21:37 - jeffic - Stata专版
4 个回复 - 8981 次查看 如题：请问STATA在处理非平衡面板数据时，要使用双向固定效应模型，命令是什么？谢谢！2013-4-14 21:37 - jeffic - Stata专版
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 9044 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 9044 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
stata面板数据做固定效应回归遇到的问题
7 个回复 - 7700 次查看 在stata中做固定效应回归结果出现数据有共线性，我用原始数据、取对数后的数据、winsor后的数据分别做固定效应模型的回归，结果都是这样，显示各变量有共线性，可我做vif最大的也才4.8，pearson系数也没有超过0.8的， ...2019-3-9 19:19 - 研一的stata小白 - Stata专版
7 个回复 - 7700 次查看 在stata中做固定效应回归结果出现数据有共线性，我用原始数据、取对数后的数据、winsor后的数据分别做固定效应模型的回归，结果都是这样，显示各变量有共线性，可我做vif最大的也才4.8，pearson系数也没有超过0.8的， ...2019-3-9 19:19 - 研一的stata小白 - Stata专版
求助，用面板数据做固定效应模型，用EVIEWS做可行吗，STATA命令不会写
1 个回复 - 829 次查看 EVIEWS做固定效应模型要先检验吗？用STATA是不是直接做就行？2019-3-15 16:26 - 桃花青山 - EViews专版
1 个回复 - 829 次查看 EVIEWS做固定效应模型要先检验吗？用STATA是不是直接做就行？2019-3-15 16:26 - 桃花青山 - EViews专版
stata面板数据做时间固定效应时遇到问题
5 个回复 - 6147 次查看 本人初学stata，最近在做面板数据分析，主题是出口产品到20个国家，时间4年，产品种类约60，在做个体固定效应时，结果较为合理，但加入时间虚拟变量后，有一年因共线性删除，剩下两个一个系数显著，一个系数不显 ...2014-12-29 09:40 - fenglindehaizi - Stata专版
5 个回复 - 6147 次查看 本人初学stata，最近在做面板数据分析，主题是出口产品到20个国家，时间4年，产品种类约60，在做个体固定效应时，结果较为合理，但加入时间虚拟变量后，有一年因共线性删除，剩下两个一个系数显著，一个系数不显 ...2014-12-29 09:40 - fenglindehaizi - Stata专版
stata15空间面板固定效应回归结果中很多自变量（非虚拟变量）被omit
0 个回复 - 2411 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-20 15:26 - 神行汉堡 - Stata专版
0 个回复 - 2411 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-20 15:26 - 神行汉堡 - Stata专版
stata15空间面板固定效应回归结果中很多自变量（变量的值不固定）被omit
0 个回复 - 1061 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-15 15:02 - 神行汉堡 - 爱问频道
0 个回复 - 1061 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-15 15:02 - 神行汉堡 - 爱问频道
stata面板数据中中产业固定效应如果做？
5 个回复 - 4282 次查看 求助各位老师，问题是，那些单独做时间国定效应和产业固定效应的模型 可以是在随机效应模型下，加入xi: y x i.industry, re 可以这样做吗？（如果前期检验证明可以用随机效应模型） 另外为什么用xi: y x i.ind ...2018-8-14 00:42 - 董-可可 - Stata专版
5 个回复 - 4282 次查看 求助各位老师，问题是，那些单独做时间国定效应和产业固定效应的模型 可以是在随机效应模型下，加入xi: y x i.industry, re 可以这样做吗？（如果前期检验证明可以用随机效应模型） 另外为什么用xi: y x i.ind ...2018-8-14 00:42 - 董-可可 - Stata专版
求助在stata用面板数据做xtreg的固定效应回归时出现no obvservation
0 个回复 - 3501 次查看 我使用的数据是十年的600家上市公司的数据，想要做门限回归，在检验内生性的时候使用了 xtreg llev ta icr liq gdp taxx rtt lomm llroaa llap, fe est store fe xtivregllev ta icr liq gdp taxx rtt lom ...2018-4-19 14:09 - Vivien494428687 - Stata专版
0 个回复 - 3501 次查看 我使用的数据是十年的600家上市公司的数据，想要做门限回归，在检验内生性的时候使用了 xtreg llev ta icr liq gdp taxx rtt lomm llroaa llap, fe est store fe xtivregllev ta icr liq gdp taxx rtt lom ...2018-4-19 14:09 - Vivien494428687 - Stata专版
stata 面板数据 固定效应 虚拟变量
1 个回复 - 1495 次查看 请教高人，真正的高人。stata 面板数据分析时，随机效应无法通过hausman 检验，但固定效应虚拟变量（自变量）回归时被忽略掉。如果还想检验虚拟变量对因变量的影响，应该如何处理呢？ 希望提供较完备的回答啊。 ...2016-6-13 13:39 - 伟民谢 - 爱问频道
1 个回复 - 1495 次查看 请教高人，真正的高人。stata 面板数据分析时，随机效应无法通过hausman 检验，但固定效应虚拟变量（自变量）回归时被忽略掉。如果还想检验虚拟变量对因变量的影响，应该如何处理呢？ 希望提供较完备的回答啊。 ...2016-6-13 13:39 - 伟民谢 - 爱问频道
