结果：找到“时间序列 数据平稳”相关内容7个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
为什么时间序列分析要求数据平稳、遍历？
7 个回复 - 15855 次查看 时间序列分析似乎要求所用到的数据满足平稳、遍历性质，为什么？ 一种解释是，只有满足这两个条件时，OLS的固有结论才能运用，但这里有两个问题。第一，放弃OLS方法，利用ML，可以得到一致估计，这并 ...2013-3-31 20:43 - qinhanqing - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 15855 次查看 时间序列分析似乎要求所用到的数据满足平稳、遍历性质，为什么？ 一种解释是，只有满足这两个条件时，OLS的固有结论才能运用，但这里有两个问题。第一，放弃OLS方法，利用ML，可以得到一致估计，这并 ...2013-3-31 20:43 - qinhanqing - 计量经济学与统计软件
【新手求助】时间序列数据平稳性检验
1 个回复 - 977 次查看 数据是从各年的统计年鉴上找的产业产值、R&D投入、R&D全时人员、还有根据就业和R&D全时人员算出来的区位熵 一共有十年 取了ln之后二阶还是不平稳 有没有大神有解决方法2019-4-26 18:50 - jamjamzzz - EViews专版
1 个回复 - 977 次查看 数据是从各年的统计年鉴上找的产业产值、R&D投入、R&D全时人员、还有根据就业和R&D全时人员算出来的区位熵 一共有十年 取了ln之后二阶还是不平稳 有没有大神有解决方法2019-4-26 18:50 - jamjamzzz - EViews专版
时间序列数据平稳性
2 个回复 - 2320 次查看 在Eviews中做单位根检验，如果一组数据只二阶平稳，另一组数据既一阶平稳也二阶平稳，能认为两个是同阶单整的吗？？2018-11-23 15:56 - Wuli丫丫 - EViews专版
2 个回复 - 2320 次查看 在Eviews中做单位根检验，如果一组数据只二阶平稳，另一组数据既一阶平稳也二阶平稳，能认为两个是同阶单整的吗？？2018-11-23 15:56 - Wuli丫丫 - EViews专版
Stata里检验时间序列数据平稳性的命令是什么
8 个回复 - 17107 次查看 请问Stata里检验时间序列数据平稳性的命令是什么!万分感谢啊!2007-12-20 13:04 - linfaqin - Stata专版
8 个回复 - 17107 次查看 请问Stata里检验时间序列数据平稳性的命令是什么!万分感谢啊!2007-12-20 13:04 - linfaqin - Stata专版
下面的时间序列数据平稳，可以直接回归吗？
1 个回复 - 1493 次查看 △y=a0+et-e(t-1)，et为白噪声 能直接对△y进行ma模型估计吗？2013-3-8 22:52 - shli - EViews专版
1 个回复 - 1493 次查看 △y=a0+et-e(t-1)，et为白噪声 能直接对△y进行ma模型估计吗？2013-3-8 22:52 - shli - EViews专版
在线等待 VAR对时间序列数据平稳性有要求吗
9 个回复 - 3009 次查看 我的数据已经都是单整了，不做协整，可以直接做VAR吗？还有VAR模型的数据我该用什么？是原数据？还是一阶差分后的平稳数据？谢谢！2010-6-2 10:27 - abc410425677 - EViews专版
9 个回复 - 3009 次查看 我的数据已经都是单整了，不做协整，可以直接做VAR吗？还有VAR模型的数据我该用什么？是原数据？还是一阶差分后的平稳数据？谢谢！2010-6-2 10:27 - abc410425677 - EViews专版
检验时间序列数据平稳性有何意义?
7 个回复 - 17508 次查看 最近在学李子奈的计量经济学，里面说非平稳的时间数据，t检验和F检验失效。而以前学习的所有方程里面，数据的均值都是随时间改变的(非平稳了），当时也是估计了各种统计量，难道那些模型都是错的？按平稳性的理论，几 ...2010-10-16 23:26 - 四维 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 17508 次查看 最近在学李子奈的计量经济学，里面说非平稳的时间数据，t检验和F检验失效。而以前学习的所有方程里面，数据的均值都是随时间改变的(非平稳了），当时也是估计了各种统计量，难道那些模型都是错的？按平稳性的理论，几 ...2010-10-16 23:26 - 四维 - 计量经济学与统计软件
