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多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量
2 个回复 - 2991 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
2 个回复 - 2991 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
面板中虚拟变量和连续变量的交乘项如何解释
3 个回复 - 2106 次查看 如题，构建了一个[LaTex]Post_{it}[/LaTex]×[LaTex]Density_{it}[/LaTex]的交叉项，两个变量都随个体和时点变化。Post是0-1变量，Density是个连续变量。请问有这种构建方式吗？如果可以的话交乘项如何解释呢？2022-2-21 02:15 - Clarkcufe - Stata专版
3 个回复 - 2106 次查看 如题，构建了一个[LaTex]Post_{it}[/LaTex]×[LaTex]Density_{it}[/LaTex]的交叉项，两个变量都随个体和时点变化。Post是0-1变量，Density是个连续变量。请问有这种构建方式吗？如果可以的话交乘项如何解释呢？2022-2-21 02:15 - Clarkcufe - Stata专版
求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀？
3 个回复 - 3265 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
3 个回复 - 3265 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
被解释变量是虚拟变量，解释变量是DID交乘项，企业、国家、年
1 个回复 - 1470 次查看 被解释变量是虚拟变量（是否是交通基础设施行业），解释变量是DID交乘项（是否为一带一路国家、是否在一带一路政策发生之后），企业、国家、年份三维面板数据，这种回归应该怎么做啊？2022-7-15 19:35 - Miraitowaqiu - Forum
1 个回复 - 1470 次查看 被解释变量是虚拟变量（是否是交通基础设施行业），解释变量是DID交乘项（是否为一带一路国家、是否在一带一路政策发生之后），企业、国家、年份三维面板数据，这种回归应该怎么做啊？2022-7-15 19:35 - Miraitowaqiu - Forum
DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？
9 个回复 - 6148 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
9 个回复 - 6148 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
有关虚拟变量的交乘项做调节效应，虚拟变量被omit了
0 个回复 - 931 次查看 我想研究2016年某政策出台对主回归的影响，取2016年之前为0，之后为1，做调节效应时虚拟变量被omit了，是不是和年份固定效应产生多重共线性了？请问这是为什么？直接将不控制年份了可行吗？2022-5-18 00:09 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
0 个回复 - 931 次查看 我想研究2016年某政策出台对主回归的影响，取2016年之前为0，之后为1，做调节效应时虚拟变量被omit了，是不是和年份固定效应产生多重共线性了？请问这是为什么？直接将不控制年份了可行吗？2022-5-18 00:09 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
请问当虚拟变量作为调节变量，解释变量与其交乘项时的结果怎么解读？
3 个回复 - 4762 次查看 比如，y，x，调节变量为制度法律环境（好/坏=1/0）。当x的回归系数为正，x*制度法律环境的系数为负数时，是在好的制度法律环境地区的企业，x对y有更强的作用，还是坏的制度环境地区的企业，x对y更显著？如果此时x*制 ...2020-11-18 17:22 - 好吃的南瓜 - Stata专版
3 个回复 - 4762 次查看 比如，y，x，调节变量为制度法律环境（好/坏=1/0）。当x的回归系数为正，x*制度法律环境的系数为负数时，是在好的制度法律环境地区的企业，x对y有更强的作用，还是坏的制度环境地区的企业，x对y更显著？如果此时x*制 ...2020-11-18 17:22 - 好吃的南瓜 - Stata专版
inteff是否能使用于两个虚拟变量的交乘项回归？
0 个回复 - 674 次查看 1.inteff命令是否能使用于两个虚拟变量的交乘项回归？（已知能用于连续变量与虚拟变量的交乘项）。如果不能，两个虚拟变量该用什么方法处理？ 2.inteff命令使用后出现“last estimates not found”一般是什么原因？ ...2022-3-29 01:13 - 617816120 - Stata专版
0 个回复 - 674 次查看 1.inteff命令是否能使用于两个虚拟变量的交乘项回归？（已知能用于连续变量与虚拟变量的交乘项）。如果不能，两个虚拟变量该用什么方法处理？ 2.inteff命令使用后出现“last estimates not found”一般是什么原因？ ...2022-3-29 01:13 - 617816120 - Stata专版
虚拟变量交乘求助
0 个回复 - 1953 次查看 xtreg y xi.year#i.industry, fe vce(cluster city)<br> 想问一下各位老师和同学，这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用，为什么要这样设置，之前看到的大多是<br> xtreg y xi.year i.industry, fe vce(clu ...2022-3-17 19:51 - fangdiyi961 - 数据交流中心
0 个回复 - 1953 次查看 xtreg y xi.year#i.industry, fe vce(cluster city)<br> 想问一下各位老师和同学，这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用，为什么要这样设置，之前看到的大多是<br> xtreg y xi.year i.industry, fe vce(clu ...2022-3-17 19:51 - fangdiyi961 - 数据交流中心
虚拟变量及其交乘项如何做回归
29 个回复 - 46600 次查看 研究人民币汇率变动与上市企业财务绩效的相互关系，设计如下模型：其中Es代表企业所属地区,分别包括东部地区和中西部地区，在导入数据的时候我直接用1代表东部地区，0代表中西部地区（如下图）， 问题一：这样可以直 ...2019-3-2 22:56 - dddddhy - Stata专版
29 个回复 - 46600 次查看 研究人民币汇率变动与上市企业财务绩效的相互关系，设计如下模型：其中Es代表企业所属地区,分别包括东部地区和中西部地区，在导入数据的时候我直接用1代表东部地区，0代表中西部地区（如下图）， 问题一：这样可以直 ...2019-3-2 22:56 - dddddhy - Stata专版
Stata关于虚拟变量交乘项的处理
9 个回复 - 2276 次查看 请教各位大神，本人模型简化版为：Y = D*αX + (1-D)*βX 其中D是虚拟变量，根据时间取0或1，具体到stata命令中 应该怎么实现这个呢 可以的话麻烦截下图 说明一下怎么看结果 ，感谢！2021-9-6 08:57 - rer465435 - 悬赏大厅
9 个回复 - 2276 次查看 请教各位大神，本人模型简化版为：Y = D*αX + (1-D)*βX 其中D是虚拟变量，根据时间取0或1，具体到stata命令中 应该怎么实现这个呢 可以的话麻烦截下图 说明一下怎么看结果 ，感谢！2021-9-6 08:57 - rer465435 - 悬赏大厅
DID模型中用处理组虚拟变量treated和时间虚拟变量time相乘，结果构建的交乘项里值有2
1 个回复 - 2204 次查看 为什么两个0-1虚拟变量相乘，构建出来的变量值却有0-1-2，这个2是怎么产生的？2020-5-28 12:56 - totomaqu7909 - Stata专版
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审稿专家说虚拟变量做控制变量应用交乘项
5 个回复 - 3139 次查看 如题，模型中控制变量中（不是调节变量）有一个是虚拟变量，审稿专家说虚拟变量直接加到模型中，只改变了截距项，对斜率没有改变，因此建议用交叉项回归。不知道是不是我看的论文有限，没有见过这种的，虚拟变量做控 ...2021-7-3 12:45 - jiangzhucao - Stata专版
5 个回复 - 3139 次查看 如题，模型中控制变量中（不是调节变量）有一个是虚拟变量，审稿专家说虚拟变量直接加到模型中，只改变了截距项，对斜率没有改变，因此建议用交叉项回归。不知道是不是我看的论文有限，没有见过这种的，虚拟变量做控 ...2021-7-3 12:45 - jiangzhucao - Stata专版
模型中虚拟变量的个数可以大于定量变量的个数吗？虚拟变量较多的时候，必须有交乘项吗
0 个回复 - 785 次查看 模型中虚拟变量的个数可以大于定量变量的个数吗？虚拟变量较多的时候，必须有交乘项吗？2021-6-26 18:51 - 软软是大脸猫 - 爱问频道
0 个回复 - 785 次查看 模型中虚拟变量的个数可以大于定量变量的个数吗？虚拟变量较多的时候，必须有交乘项吗？2021-6-26 18:51 - 软软是大脸猫 - 爱问频道
交乘项虚拟变量为啥出来都是0
1 个回复 - 1421 次查看 命令如下，然后交乘出的虚拟变量为0的那一个指标都是0是什么情况2021-6-11 21:04 - 123456ascv - Stata专版
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怎么获得原变量与年度虚拟变量的交乘项
2 个回复 - 3937 次查看 阅读文献时候， 看到：“将坡度与年度虚拟变量的交乘项作为工具变量引入模型”， 小白请问，应该如何获得这个交乘项呢？ 坡度数据是一个截面数据，为了获得包含了地区与时间信息的面板数据，看到文献中大多这么做 ...2020-3-18 15:08 - 洋芋头姐姐 - Stata专版
2 个回复 - 3937 次查看 阅读文献时候， 看到：“将坡度与年度虚拟变量的交乘项作为工具变量引入模型”， 小白请问，应该如何获得这个交乘项呢？ 坡度数据是一个截面数据，为了获得包含了地区与时间信息的面板数据，看到文献中大多这么做 ...2020-3-18 15:08 - 洋芋头姐姐 - Stata专版
多个虚拟变量与连续变量的交乘项
1 个回复 - 2139 次查看 我在研究不同汇率制度对X影响Y这一过程的影响时，加入汇率制度与X的交乘项。X是连续变量，而汇率制度有三种，设了两个虚拟变量，一个是中间汇率制度，是取1，不是取0；一个是固定汇率制，是取1，不是取0；浮动汇率制 ...2020-10-4 20:06 - 燕云阿铎 - Stata专版
1 个回复 - 2139 次查看 我在研究不同汇率制度对X影响Y这一过程的影响时，加入汇率制度与X的交乘项。X是连续变量，而汇率制度有三种，设了两个虚拟变量，一个是中间汇率制度，是取1，不是取0；一个是固定汇率制，是取1，不是取0；浮动汇率制 ...2020-10-4 20:06 - 燕云阿铎 - Stata专版
请教一个虚拟变量与连续变量交乘项的问题
1 个回复 - 2141 次查看 请问虚拟变量与连续变量的交乘项属于什么类型的变量？还是连续变量吗？初学者，还请大家不吝赐教！2021-3-10 09:46 - wsxok - Stata专版
1 个回复 - 2141 次查看 请问虚拟变量与连续变量的交乘项属于什么类型的变量？还是连续变量吗？初学者，还请大家不吝赐教！2021-3-10 09:46 - wsxok - Stata专版
请问各位老师PSM能做虚拟变量和一个连续变量的交乘项对被解释变量的影响吗？
2 个回复 - 2562 次查看 最近在做论文中，我研究政策虚拟变量与一个连续变量的交乘项对经济增长的影响，导师说用普通的面板回归结论不稳健，请问各位老师PSM能做虚拟变量和一个连续变量的交乘项对被解释变量的影响吗？要是不能做用其他什么方 ...2019-6-1 10:05 - hejiyan - Stata专版
2 个回复 - 2562 次查看 最近在做论文中，我研究政策虚拟变量与一个连续变量的交乘项对经济增长的影响，导师说用普通的面板回归结论不稳健，请问各位老师PSM能做虚拟变量和一个连续变量的交乘项对被解释变量的影响吗？要是不能做用其他什么方 ...2019-6-1 10:05 - hejiyan - Stata专版
虚拟变量和内生变量的交乘项是不是内生变量？
4 个回复 - 3833 次查看 虚拟变量和内生变量的交乘项是不是内生变量？stata两阶段回归时该如何处理？2016-3-6 21:53 - caoxu94 - 爱问频道
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请教：虚拟变量交乘项共线性问题
3 个回复 - 7082 次查看 如题，设置了一个虚拟变量X1取值0和1，一个分类变量X2取值0,1,2,3，然后这两个变量的交乘项X1*X2。将这三个变量作为自变量进行多元回归时发现，在模型1里X1与交乘项有共线性，在模型2里X2与交乘项有共线性。因此不能 ...2011-3-6 21:29 - 沈沈 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7082 次查看 如题，设置了一个虚拟变量X1取值0和1，一个分类变量X2取值0,1,2,3，然后这两个变量的交乘项X1*X2。将这三个变量作为自变量进行多元回归时发现，在模型1里X1与交乘项有共线性，在模型2里X2与交乘项有共线性。因此不能 ...2011-3-6 21:29 - 沈沈 - 计量经济学与统计软件
请教一个关于连续变量与虚拟变量交乘的问题
1 个回复 - 2380 次查看 如果交乘项一个是0-1虚拟变量另一个是连续变量，那么在进行回归并加入交乘项的同时，是否原来的两个变量X1和X2也必须同时加入进行回归呢？还是说可以只保留其中一个连续变量进行回归呢，而虚拟变量不需要加进去？2018-4-21 09:45 - hejiyan - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2380 次查看 如果交乘项一个是0-1虚拟变量另一个是连续变量，那么在进行回归并加入交乘项的同时，是否原来的两个变量X1和X2也必须同时加入进行回归呢？还是说可以只保留其中一个连续变量进行回归呢，而虚拟变量不需要加进去？2018-4-21 09:45 - hejiyan - 计量经济学与统计软件
求教！模型中的交乘项一定必须有一个变量时虚拟变量么？
4 个回复 - 9146 次查看 求教两个问题！ 1.回归模型中的交乘项一定必须有一个变量是虚拟变量么，能不能两个都为连续变量？ 2.稳健性测试可以选择更换变量的方式，那么我在稳健性测试中用ROE换ROA可以么？或者用不同方式计算的ROA（ROA的四 ...2012-8-22 10:54 - 1身1世 - Stata专版
4 个回复 - 9146 次查看 求教两个问题！ 1.回归模型中的交乘项一定必须有一个变量是虚拟变量么，能不能两个都为连续变量？ 2.稳健性测试可以选择更换变量的方式，那么我在稳健性测试中用ROE换ROA可以么？或者用不同方式计算的ROA（ROA的四 ...2012-8-22 10:54 - 1身1世 - Stata专版
带有多个虚拟变量交乘问题的求助
3 个回复 - 2816 次查看 各位大神，小弟碰到一个问题： 比如我们在回归中要考虑四季的影响，一般是设立三个虚拟变量x1 x2 x3 ,他们等于1的时候分别表示春天、夏天、秋天，如果都等于0那就是冬天了。所以有这样的回归Y＝a+b*z+ a_1＊x ...2017-6-30 11:12 - zhanghao418 - Stata专版
3 个回复 - 2816 次查看 各位大神，小弟碰到一个问题： 比如我们在回归中要考虑四季的影响，一般是设立三个虚拟变量x1 x2 x3 ,他们等于1的时候分别表示春天、夏天、秋天，如果都等于0那就是冬天了。所以有这样的回归Y＝a+b*z+ a_1＊x ...2017-6-30 11:12 - zhanghao418 - Stata专版
求助！在EGARCH模型中加入虚拟变量和其他自变量的交乘项
1 个回复 - 2482 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
1 个回复 - 2482 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
虚拟变量交乘项回归系数为零
0 个回复 - 1216 次查看 两个虚拟变量交乘，再乘以一个连续变量 D1*D2*x，D1有两种情况 D1(a)、D1(b) D2有两种情况D2(a) D2(b) reg y D1(a)*x D1(a)*D2(a)*x D1(a)*D2(b)*x D1(b)*D2(b)*x,这是以D1(b)*D2(a)为基本组。然而结果D1(a) ...2017-1-13 00:20 - andyqian - 灌水吧
0 个回复 - 1216 次查看 两个虚拟变量交乘，再乘以一个连续变量 D1*D2*x，D1有两种情况 D1(a)、D1(b) D2有两种情况D2(a) D2(b) reg y D1(a)*x D1(a)*D2(a)*x D1(a)*D2(b)*x D1(b)*D2(b)*x,这是以D1(b)*D2(a)为基本组。然而结果D1(a) ...2017-1-13 00:20 - andyqian - 灌水吧
回归模型中三个虚拟变量交乘的经济含义
1 个回复 - 4263 次查看 模型如下：RPTi,t=α+β1RWLi,t+β2Wholei,t+β3Leveli,t+β4RWLi,t×Wholei,t+β5RWLi,t×Leveli,t+β6Wholei,t×Leveli,t+β7RWLi,t×Wholei,t×Leveli,t+εi,tRWL：样本公司整体上市前取0，整体上市后取1；Whole： ...2015-3-16 21:48 - hefanys - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4263 次查看 模型如下：RPTi,t=α+β1RWLi,t+β2Wholei,t+β3Leveli,t+β4RWLi,t×Wholei,t+β5RWLi,t×Leveli,t+β6Wholei,t×Leveli,t+β7RWLi,t×Wholei,t×Leveli,t+εi,tRWL：样本公司整体上市前取0，整体上市后取1；Whole： ...2015-3-16 21:48 - hefanys - 计量经济学与统计软件
请教：虚拟变量与时间交乘问题
2 个回复 - 2296 次查看 我的数据结构：335个城市×169个产业×5年 做回归分析： xi： reg Y K L i.industry*year i.city xi： reg Y K L i.industry*year i.city*year 这是分类变量与连续变量的交乘问题， 请问：这两种方 ...2012-6-12 00:46 - 区域经济爱好者 - Stata专版
2 个回复 - 2296 次查看 我的数据结构：335个城市×169个产业×5年 做回归分析： xi： reg Y K L i.industry*year i.city xi： reg Y K L i.industry*year i.city*year 这是分类变量与连续变量的交乘问题， 请问：这两种方 ...2012-6-12 00:46 - 区域经济爱好者 - Stata专版
