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VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2156 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2156 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2295 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
Comparison of BEKK GARCH and DCC GARCH Models: An Empirical Study
1 个回复 - 316 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Comparison of BEKK GARCH and DCC GARCH Models: An Empirical Study【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-6 ...2023-8-24 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
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用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 19900 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 19900 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5128 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5128 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验0 个回复 - 1087 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献：我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood5 个回复 - 2034 次查看 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 市场金融产品价格之间的波动性，通过e ...2020-9-26 13:42 - Tiger-like - 现金交易版
BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据1 个回复 - 4949 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。 [hr]【该文件所包含的数据集】 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VECM-BEKK-GARCH建模步骤
1 个回复 - 1684 次查看 因为毕业论文要做波动溢出效应的研究，加之原序列不满足平稳性，综合考虑下，我决定用vecm-bekk-garch模型拟合数据，但关于这个模型，网上和论坛可供了解的信息太少，大多只有单独建立vecm或者bekk-garch模型的方法 ...2022-7-3 20:37 - 学术小垃圾123 - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1684 次查看 因为毕业论文要做波动溢出效应的研究，加之原序列不满足平稳性，综合考虑下，我决定用vecm-bekk-garch模型拟合数据，但关于这个模型，网上和论坛可供了解的信息太少，大多只有单独建立vecm或者bekk-garch模型的方法 ...2022-7-3 20:37 - 学术小垃圾123 - winbugs及其他软件专版
国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证
1 个回复 - 555 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 555 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17886 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 17886 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
有偿求bekk-garch辅导
1 个回复 - 501 次查看 最近在忙毕业设计，需要用到bekk-garch模型分析股票市场的波动溢出效应，求辅导，可有偿2023-2-6 09:58 - 董dddd - Forum
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我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如
14 个回复 - 5370 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
14 个回复 - 5370 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 6078 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 6078 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 3011 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 3011 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢？
7 个回复 - 2732 次查看 急急急急急急急！ 1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢，求其代码？ 2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢？求代码？ 3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
7 个回复 - 2732 次查看 急急急急急急急！ 1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢，求其代码？ 2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢？求代码？ 3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
37 个回复 - 20027 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
37 个回复 - 20027 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11957 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 11957 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？
17 个回复 - 20465 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
17 个回复 - 20465 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
winrats做完bekk-garch后怎样做wald检验
11 个回复 - 5266 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 5266 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
本科毕业论文，winrats做BEKK-GARCH的结果不显著，求教大神
14 个回复 - 5966 次查看 各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是： 我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版
14 个回复 - 5966 次查看 各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是： 我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版
winrats做BEKK-GARCH模型遇到的问题
6 个回复 - 1484 次查看 各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢？或者说有没有什么教材可以推荐的？ 本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型，现在遇到一些问题，1）、导入winrats的数据是什么呢？收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧
6 个回复 - 1484 次查看 各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢？或者说有没有什么教材可以推荐的？ 本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型，现在遇到一些问题，1）、导入winrats的数据是什么呢？收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧
求教关于bekk-garch模型系数的经济解释
19 个回复 - 6844 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 6844 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
BEKK-MGARCH模型是直接用变量还是用变量的残差？
1 个回复 - 796 次查看 想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 796 次查看 想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
非对称 BEKK-MGARCH 模型可以用什么软件进行数据分析？
0 个回复 - 1108 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1108 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
bekk-garch
2 个回复 - 2422 次查看 请问各位，就是winrats7做bekk-garch模型的时候，A（1,2）代表的是1对2的影响吗，winrats是将转置矩阵放到前面还是后面呢2022-4-9 08:28 - 学术小垃圾123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2422 次查看 请问各位，就是winrats7做bekk-garch模型的时候，A（1,2）代表的是1对2的影响吗，winrats是将转置矩阵放到前面还是后面呢2022-4-9 08:28 - 学术小垃圾123 - 计量经济学与统计软件
bekk-garch模型
0 个回复 - 471 次查看 基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析 外汇市场、股票市场与房地产市场的风险传染研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析2022-6-13 11:34 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 471 次查看 基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析 外汇市场、股票市场与房地产市场的风险传染研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析2022-6-13 11:34 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
BEKK-GARCH模型选择t分布怎么填下面的shape?
1 个回复 - 2895 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2895 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
bekk-garch结果解读求助
0 个回复 - 2688 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2688 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
想要 BEKK GARCH模型的学习资料，可以有偿购买
1 个回复 - 684 次查看 想要 BEKK GARCH模型的学习资料，可以有偿购买2022-1-24 16:59 - Vera0723 - 新手入门区
1 个回复 - 684 次查看 想要 BEKK GARCH模型的学习资料，可以有偿购买2022-1-24 16:59 - Vera0723 - 新手入门区
有偿请人教一下var-bekk-garch！！！！
1 个回复 - 2145 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2145 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
2 个回复 - 2742 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2742 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
winrats7.0 bekk-garch模型波动溢出wald检验程序
22 个回复 - 11078 次查看 最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行检验? 我想问一下怎么样在winrats7.0中实现对波动溢出的lm检验和wald检验呢？程序是什么？ 急求，谢谢 ...2015-5-6 18:30 - dannylin21 - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 11078 次查看 最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行检验? 我想问一下怎么样在winrats7.0中实现对波动溢出的lm检验和wald检验呢？程序是什么？ 急求，谢谢 ...2015-5-6 18:30 - dannylin21 - MATLAB等数学软件专版
rats 软件BEKK-GARCH模型程序
42 个回复 - 19569 次查看 我用rats做三元的BEKK-GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决呢？ 下面是代码 open data shuju.rat OPEN DATA "C:\Users\haixiawu\Desktop\1.xls" DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z syste ...2012-9-11 06:32 - ingbp - MATLAB等数学软件专版
42 个回复 - 19569 次查看 我用rats做三元的BEKK-GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决呢？ 下面是代码 open data shuju.rat OPEN DATA "C:\Users\haixiawu\Desktop\1.xls" DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z syste ...2012-9-11 06:32 - ingbp - MATLAB等数学软件专版
希望三变量间建立BEKK-GARCH模型，但是有一个变量没有ARCH效应还可以建立吗
1 个回复 - 1605 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1605 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
winrats不同版本做bekk-garch模型问题
3 个回复 - 1839 次查看 想求助一下大家，我用winrats8.0做bekk，用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样，根据engle的文章，第 ...2020-1-16 12:11 - jjmalexa - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1839 次查看 想求助一下大家，我用winrats8.0做bekk，用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样，根据engle的文章，第 ...2020-1-16 12:11 - jjmalexa - MATLAB等数学软件专版
为什么BEKK-GARCH的结果依赖于变量的顺序？
4 个回复 - 1852 次查看 本人用Rats软件做波动溢出效应分析，发现，同样两个变量，如果前后顺序换一下，结果是截然不同的，请各位大侠帮忙看一看，应该以哪个结果为准，为什么？谢谢！ 程序：garch(p=1, q=1, mv=bek, method=bfgs, distr ...2013-5-26 16:17 - 红蜻蜓321 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1852 次查看 本人用Rats软件做波动溢出效应分析，发现，同样两个变量，如果前后顺序换一下，结果是截然不同的，请各位大侠帮忙看一看，应该以哪个结果为准，为什么？谢谢！ 程序：garch(p=1, q=1, mv=bek, method=bfgs, distr ...2013-5-26 16:17 - 红蜻蜓321 - MATLAB等数学软件专版
BEKK-GARCH模型的具体教程步骤
3 个回复 - 1525 次查看 最近在写论文，需要用BEKK-GARCH模型模型完成，但不清楚其具体步骤望各位大佬帮帮忙！使用Eviews的最好，谢谢2021-4-19 19:23 - 愿风裁尘酃 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1525 次查看 最近在写论文，需要用BEKK-GARCH模型模型完成，但不清楚其具体步骤望各位大佬帮帮忙！使用Eviews的最好，谢谢2021-4-19 19:23 - 愿风裁尘酃 - 计量经济学与统计软件
BEKK-MGARCH的程序
12 个回复 - 5195 次查看 各位高人，谁有MATLAB的关于BEKK-MGARCH的程序啊，我自己下了一个一直运行不出来，也不知道哪里出错了。2012-12-2 11:05 - 心空111 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 5195 次查看 各位高人，谁有MATLAB的关于BEKK-MGARCH的程序啊，我自己下了一个一直运行不出来，也不知道哪里出错了。2012-12-2 11:05 - 心空111 - MATLAB等数学软件专版
请问想用R软件做二元BEKK-GARCH模型，需要什么程序包？还是直接编程？
16 个回复 - 6888 次查看 如题，现已安装fGarch和ccgarch，但不知如何使用。[/backcolor]如果有哪位大侠愿意帮忙编程，可联系我哈，必有酬谢！2013-9-2 17:05 - ppp8912 - R语言论坛
16 个回复 - 6888 次查看 如题，现已安装fGarch和ccgarch，但不知如何使用。[/backcolor]如果有哪位大侠愿意帮忙编程，可联系我哈，必有酬谢！2013-9-2 17:05 - ppp8912 - R语言论坛
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
2 个回复 - 1898 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
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悬赏50 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？
7 个回复 - 3065 次查看 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？ 请附代码~2015-1-3 12:28 - wdz2012 - 悬赏大厅
7 个回复 - 3065 次查看 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？ 请附代码~2015-1-3 12:28 - wdz2012 - 悬赏大厅
winrats 做完BEKK-GARCH怎么做LM 检验
23 个回复 - 5917 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
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关于rats做bekk-garch编程遇到的问题
16 个回复 - 4180 次查看 此前做了var1的model 其下是结果 显示有missing VAR/System - Estimation by Least Squares Daily(5) Data From 2013:09:10 To 2016:12:06 Usable Observations 766 Skipped/Missing ( ...2017-3-6 10:19 - 771075999 - MATLAB等数学软件专版
16 个回复 - 4180 次查看 此前做了var1的model 其下是结果 显示有missing VAR/System - Estimation by Least Squares Daily(5) Data From 2013:09:10 To 2016:12:06 Usable Observations 766 Skipped/Missing ( ...2017-3-6 10:19 - 771075999 - MATLAB等数学软件专版
跪求VECM-BEKK-GARCH模型Eviews的实现！！！！
5 个回复 - 5275 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
5 个回复 - 5275 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
winrats软件操作bekk-garch模型的步骤
0 个回复 - 915 次查看 哪位大神知道，winrats软件进行wald检验的代码是什么，万分感谢<br>2020-10-3 09:39 - wdzlf123456 - 爱问频道
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eviews二元bekk-garch模型编程运行问题
20 个回复 - 7357 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现2015-1-2 14:12 - 765419046 - EViews专版
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eviews怎么建立bekk-garch模型来分析波动溢出效应
8 个回复 - 7053 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
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【学习笔记】今天下载了WinRats的代码，开始学习BEKK-GARCH
2 个回复 - 987 次查看 今天下载了WinRats的代码，开始学习BEKK-GARCH2020-2-29 16:14 - 18256524559 - Forum
2 个回复 - 987 次查看 今天下载了WinRats的代码，开始学习BEKK-GARCH2020-2-29 16:14 - 18256524559 - Forum
用winrats做二元bekk-GARCH，麻烦能帮我看看结果吗
26 个回复 - 13089 次查看 open dataDATA "d:\LW.xls" data(format=xls,org=columns) 1 1977 h e set hs = 100.0*log(h/h{1}) set es = 100.0*log(e/e{1}) system(model=var1) variables hs es system(model=var1) variables hs es l ...2015-7-29 19:19 - 我爱你222 - MATLAB等数学软件专版
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winrats软件做BEKK-GARCH模型
1 个回复 - 862 次查看 求问各位大侠，用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得到了模型估计结果，但是怎样得出条件方差和条件协方差，最好是能做出图形变动趋势？万分感谢！2020-3-1 10:18 - Tiffany19941104 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 862 次查看 求问各位大侠，用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得到了模型估计结果，但是怎样得出条件方差和条件协方差，最好是能做出图形变动趋势？万分感谢！2020-3-1 10:18 - Tiffany19941104 - MATLAB等数学软件专版
求dcc、bekk garch比较好的教材包括stata或Matlab的实现
7 个回复 - 2165 次查看 想做一篇溢出性分析的文章 要用到这两个模型不知道从哪下手谢谢啦！2019-8-17 04:50 - yangdashan - Stata专版
7 个回复 - 2165 次查看 想做一篇溢出性分析的文章 要用到这两个模型不知道从哪下手谢谢啦！2019-8-17 04:50 - yangdashan - Stata专版
BEKK-GARC模型能用来研究两个宏观经济变量之间的波动溢出效应吗？？
1 个回复 - 929 次查看 如题 比如想研究货币供给和消费之间的波动溢出效应这样~~~ 看了一些英文资料也只说了可以研究波动溢出集聚效应，但是看了很多文章全是研究的市场间的，比如期货现货，股票市场啥的~~~没怎么看到研究宏观经济变量的 ...2020-2-18 14:49 - shaoluai1 - EViews专版
1 个回复 - 929 次查看 如题 比如想研究货币供给和消费之间的波动溢出效应这样~~~ 看了一些英文资料也只说了可以研究波动溢出集聚效应，但是看了很多文章全是研究的市场间的，比如期货现货，股票市场啥的~~~没怎么看到研究宏观经济变量的 ...2020-2-18 14:49 - shaoluai1 - EViews专版
winrats做bekk-garch问题求助
4 个回复 - 1474 次查看 我现在做bekk模型，结果已经出来，现在想进行下一步预测，可是一直有问题，不知问题出在哪里？前来请教 open data 222.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 2216 rsz rzz rbp stats(fract) rsz stats(fract) ...2020-1-30 14:54 - 王雪212 - R语言论坛
4 个回复 - 1474 次查看 我现在做bekk模型，结果已经出来，现在想进行下一步预测，可是一直有问题，不知问题出在哪里？前来请教 open data 222.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 2216 rsz rzz rbp stats(fract) rsz stats(fract) ...2020-1-30 14:54 - 王雪212 - R语言论坛
BEKK-GARCH模型结果2 个回复 - 1551 次查看 BEKK GARCH 模型结果： 以BEKK GARCH(1,1)模型为例 模型的基本形式，输出参数估计结果，图表 BEKK GARCH(1,1)模型为例2019-10-24 09:06 - GaussAnalytica - 现金交易版
请教如何做BEKK-GARCH模型
2 个回复 - 3862 次查看 本人在做人民币汇率波动，想要使用BEKK-GARCH模型，总结论坛经验，有用MATLAB、EVIEWS、STATA的，但是本人只有基础的金融工程经验，会使用部分的EVIEWS和STATA，求教一个操作流程和步骤，万分感谢！2019-4-21 16:46 - 猪的传人 - EViews专版
2 个回复 - 3862 次查看 本人在做人民币汇率波动，想要使用BEKK-GARCH模型，总结论坛经验，有用MATLAB、EVIEWS、STATA的，但是本人只有基础的金融工程经验，会使用部分的EVIEWS和STATA，求教一个操作流程和步骤，万分感谢！2019-4-21 16:46 - 猪的传人 - EViews专版
求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型
2 个回复 - 1872 次查看 求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型 有哪位大佬做过呀，我第一步在RATS中导入XLS的数据貌似都不成功，求教2019-8-12 22:59 - HAILEYZHU - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1872 次查看 求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型 有哪位大佬做过呀，我第一步在RATS中导入XLS的数据貌似都不成功，求教2019-8-12 22:59 - HAILEYZHU - 计量经济学与统计软件
bekk-garch求助
0 个回复 - 591 次查看 有人做bekk了吗，a12不显著 b12显著，这个怎么解释呀。希望大家可以帮帮忙2019-11-8 15:50 - zzzmtonf - 爱问频道
0 个回复 - 591 次查看 有人做bekk了吗，a12不显著 b12显著，这个怎么解释呀。希望大家可以帮帮忙2019-11-8 15:50 - zzzmtonf - 爱问频道
【学习笔记】哪位好心人有BEKK-GARCH模型的代码呀，跪求！
0 个回复 - 738 次查看 哪位好心人有BEKK-GARCH模型的代码呀，跪求！2019-10-6 15:42 - 18811015655 - Forum
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BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
6 个回复 - 3642 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
6 个回复 - 3642 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2719 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2719 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
eviews二元bekk-mgarch模型的编程实现问题
6 个回复 - 2641 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现，求帮助~[/backcolor]2015-1-2 14:18 - 765419046 - EViews专版
6 个回复 - 2641 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现，求帮助~[/backcolor]2015-1-2 14:18 - 765419046 - EViews专版
关于BEKK-GARCH模型测算风险传染的优点
1 个回复 - 926 次查看 本人正在撰写毕业论文，遇到了一些问题，想问下各位利用BEKK-GARCH模型测算金融市场之间的风险传染具有哪些优点呢？或者说与Co-VaR等模型相比，BEKK-GARCH模型在研究风险传染、溢出问题的自身优势体现在哪些方面呢？ ...2019-4-19 19:22 - kj02344 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 926 次查看 本人正在撰写毕业论文，遇到了一些问题，想问下各位利用BEKK-GARCH模型测算金融市场之间的风险传染具有哪些优点呢？或者说与Co-VaR等模型相比，BEKK-GARCH模型在研究风险传染、溢出问题的自身优势体现在哪些方面呢？ ...2019-4-19 19:22 - kj02344 - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH估计后，模型拟合检验结果不好，如何处理？
12 个回复 - 7612 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
12 个回复 - 7612 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
BEKK-GARCH模型
0 个回复 - 708 次查看 如何用winrats做BEKK-GARCH模型的估计和Wald检验？求大神指教2019-1-24 14:59 - blgbz - winbugs及其他软件专版
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有偿求助BEKK-GARCH模型
1 个回复 - 825 次查看 一篇文章需要用到BEKK-GARCH模型进行分析，但是本人不懂，不知道如何在stata中进行编程分析，寻求懂模型的朋友帮助，有偿，谢谢！2019-1-18 15:11 - zhengxuyun - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 825 次查看 一篇文章需要用到BEKK-GARCH模型进行分析，但是本人不懂，不知道如何在stata中进行编程分析，寻求懂模型的朋友帮助，有偿，谢谢！2019-1-18 15:11 - zhengxuyun - 计量经济学与统计软件
BEKK GARCH模型操作教程
1 个回复 - 1069 次查看 哪位大神可以告知有没有BEKK GARCH 模型的操作教程，用什么软件做比较好？2018-12-13 10:38 - 哈哈哈各回各家 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1069 次查看 哪位大神可以告知有没有BEKK GARCH 模型的操作教程，用什么软件做比较好？2018-12-13 10:38 - 哈哈哈各回各家 - MATLAB等数学软件专版
RMB求实现四元DCC-GARCH及BEKK-GARCH的程序
35 个回复 - 9057 次查看 RT，有四个平行数据，分别是美元，欧元，日元，港币的汇率数据，其实我本身不想研究DCC-GARCH及BEKK-GARCH，对其中的什么协方差矩阵之类的没什么兴趣，我最终要的是四个币种的最终的标准差序列，用这个序列去做一些研 ...2012-7-20 09:03 - lywei1988 - MATLAB等数学软件专版
35 个回复 - 9057 次查看 RT，有四个平行数据，分别是美元，欧元，日元，港币的汇率数据，其实我本身不想研究DCC-GARCH及BEKK-GARCH，对其中的什么协方差矩阵之类的没什么兴趣，我最终要的是四个币种的最终的标准差序列，用这个序列去做一些研 ...2012-7-20 09:03 - lywei1988 - MATLAB等数学软件专版
