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房价对企业创新的影响—基于创新投入与人才政策视角
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一、研究内容本文通过对 2008 - 2017 年全国 35 个大中型城市商品房价格数据与中国 A 股上市公司发布的专利数据进行匹配,基于创新投入与人才政策视角,重新审视房价对企业创新数量与质量的影响及机制。研究发 ...
2023-5-31 12:31 - fu515002 - 现金交易版
stata实现空间计量相关命令代码do文件
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stata实现空间计量相关命令代码do文件适合对stata有一定了解的,不适合完全不会使用stata的小白,至少要能根据给出的命令来修改自己数据运行需要的命令。
文件包含2个,一个do文件,一个word文件,内容相同。
内容 ...
2022-11-11 11:17 - 抱大腿的小白 - 现金交易版
什么时候可以不做时间固定效应?
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面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r 但是加入时间固定效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r 后结果不显著了,而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...
2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
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面板数据进行年份和行业固定效应时,需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额,借款时间也是随机的),我的数据应该不符合面板数据,所以在进行x ...
2023-4-11 16:18 - 茴香豆, - Stata专版
如何控制固定效应的交乘项?
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做面板固定效应模型,如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij,在Stata中应当用什么命令呢?(不是双向固定效应,双向固定效应中两个固定效应是加和形式,而这里说的是乘积形式或二维固定效应)谢谢 ...
2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
stata交互固定效应命令
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面板数据,用交互固定效应,考虑时间、地区固定和一维交互效应,输入命令“regife y x , a(id year) f(id year, 1)”后显示hdfe.ado required when using multiple absorb variables: ssc install hdfer(111);是什 ...
2021-3-29 17:51 - uniqueruirui - Stata专版
Robust Hausman检验:固定效应vs随机效应
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传统的hausman检验有一个bug,那就是当模型中使用robust或cluster时,传统hausman检验无法进行,对此,论坛黄河泉老师专门发了个帖子讨论,请见https://bbs.pinggu.org/thread-6940375-1-1.html。那么在考虑异 ...
2021-1-21 01:45 - zdlspace - Stata专版
非平衡面板、季度数据、时间固定效应如何设置
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求大神指导!我的面板数据是2006q1-2022q2。xtserial显示有序列自相关问题,同时xttest3有异方差。
请问时间固定效应应该设置成下面三种哪一种形式呢?
(1)把季度设置成quarter=1,2,3,4;Year =2006、2007、2 ...
2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
季度面板数据能否只考虑年度时间固定效应
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我的面板数据为季度数据,2007-2019,不考虑时间固定效应时结果显著,在考虑时间固定效应时,设置年度时间虚拟变量year2008-year2019,quarter2-quarter4,加入i.year i.quarter 时结果不显著,但加入i.year时结果就 ...
2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
时间固定效应不显著
37 个回复 - 25020 次查看
个体固定效应是显著的,但是加入时间固定效应后不显著,怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下,样本数量是270个,研究9年的数据,我在想可以不加入时间固定效应吗
2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
硕士毕业论文不加时间固定效应风险有多大?
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楼主小硕一枚,论文用的是2011-2018年省级的消费数据,基本的实证都跑出来了,包括机制,逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制时间固定效应,控制了之后系数不符合预期。
论坛里大佬多,想问问不加时间固定效应 ...
2021-2-7 14:58 - Flyphe - Stata专版
行业固定效应和个体固定效应结果相反
9 个回复 - 4205 次查看
向各位求助了!两个相反的结果该如何选择呢?
(1)数据结果:企业面板数据,“企业-年份”的固定效应模型中,x对y的影响为正;但OLS和其他固定效应模型(“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”)中,x ...
2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归模型(xthreg2)
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王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型(xthreg2)命令为:
xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname)
其中 depvar被解释变量,indepvars 解释变量,qx(varname) 门限变量,rx(varlist)表示区制变量 ...
2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
固定效应回归分析中,同时控制行业和年份怎么做?
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你好,我想问一下,我需要控制行业和年份,那么我下面这个命令对吗?
xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...
2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
关于时间固定效应
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最近一次投稿,外审专家的意见是:“面板数据需要在控制个体固定效应的时候,同时控制时间固定效应,即采用双固定模型。”针对此修改建议:
1.我查阅了许多面板实证的文献,有部分是采用双固定的,但更一般的是仅个 ...
2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归模型(xthreg2)
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求助下 使用xthreg2命令时遇到以下报错红字:
There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): CF1 lnGDP_pp GDP_gr Trade Deposit Exchange GGDP_gr VIX lnGEPU_curr
xtdev2() ...
2023-3-15 15:50 - Wxdjoker - Stata专版
【求助】双向固定效应如何添加虚拟变量呀
7 个回复 - 2438 次查看
最近在写硕士毕业论文,在用传统引力模型对中国进出口贸易额进行回归时,我看好多文献都是在传统引力模型里添加【是否拥有共同边境】、【是否拥有共同语言】等这样一些非时变的虚拟变量,我在使用 xtreg lnexport x1 ...
2022-1-8 23:12 - ll457796903 - Stata专版
面板数据固定效应分位数回归
3 个回复 - 2922 次查看
请问各位大神:面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢?
2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
使用面板数据却不控制时间固定效应,这样真的好吗?
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近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文,使用的是面板数据,但是模型中并没有控制时间固定效应,论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗?还是说为了显著而弃常识于不顾?这样的文章能发出来,不是寒经济学人 ...
2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
行业-时间固定效应和个体固定效应
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小白read papers
今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。
误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...
2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
DID和固定效应一起用出现共线性
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请问一下我是对每个年份生成了year dummy,然后用treat*year dummy作为did变量,看第n年的时候处理组相对控制组的变化,并且用i.id i.year控制了国家和年份固定效应,这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...
2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
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被解释变量是收益率,主要解释变量qustionnum、risk、finance等,是不随时间变化的变量,我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ,主要解 ...
2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗?
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非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗?陈强老师给出的答案是:不影响。“非平衡面板对固定效应模型和随机效应模型估计没有太多影响,某些个体某些年份观测值的缺失,在stata里面作为missing value来处理。也 ...
2020-12-15 10:14 - yinpeiwei - Stata专版
空间杜宾模型中的固定效应的选择难题
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最近在整一篇空间计量的论文,在空间杜宾模型的选择中,通过hausman检验和lr检验后,双向固定效应模型是最合适的,但是时间固定效应模型,显著的变量更多,且更符合我的文章想得到的结论,请问一下吧内大佬该怎么选择 ...
2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
固定效应模型怎么对两个解释变量同时进行回归呢
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"第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归,两变量均对居民收入有显著正向影响,但相对于第 ( 1)列,数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143,说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...
2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应
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一个回归模型,加入了很多控制变量后,为了排除样本期间不可观测因素的影响,加入了年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应。
这是为什么呢?这三个效应是什么意思?
模型大概长这个样子
y=α0+α1treat×pos ...
2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
xtivreg2 做双向固定效应的命令
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xtivreg2 capdeep industry trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r
capdeep 是被解释变量,industry trade pgdp soe 是控制变量,caizheng1是内生变量,想做双向固定效应,为什么这个i.year老是报错 ...
2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
行业固定效应还是个体固定效应?
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公司层面微观数据,在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反,但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致,为什么会出现这种问题呢?那么应该用何种固定效应呢??看 ...
2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
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最近在看论文的时候,发现论文里控制了时间×省份固定效应,以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现,他们代码写的是:
xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...
2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
季度时间固定效应 vs. 季节固定效应
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关于如何在模型中加入季度时间固定效应以及季节性固定效应,很多人可能会困惑,傻傻分不清楚,这里作一下区分,一种是Quarterly time fixed effects,这是时间固定效应,我把它翻译成季度时间固定效应。另一种是Se ...
2021-1-31 00:46 - zdlspace - Stata专版
空间固定效应、时间效应和双向固定效应如何选取
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LR检验中,一个拒绝一个接受,应如何选取?
. lrtest both ind,df(29)
Likelihood-ratio test
Assumption: ind nested within both
LR chi2(29) = 28.68
Prob > chi2 = 0.4817
. lrtest both t ...
2021-12-27 16:13 - jjl1985 - Stata专版
DID中加入个体固定效应后R方很大
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去掉个体固定效应R方就是0.3,加上个体固定效应后就变成0.9(调整后的R方也这么大),组间R方是0.1多,加减控制变量都无法把R方降下来。部分人认为加入固定效应后R方变大是很正常的,而且现在很多老师不看R方。也有老 ...
2021-4-30 17:33 - 今天想写完论文 - Stata专版
双向固定效应的稳健性检验可以用动态面板么
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原始模型:xtreg y x control i.year,fe
稳健性检验:
gen ly=l.y
xtreg y x l.y control i.year,fe
就是把y的滞后一期放入方程右边,用双向固定效应来做。请问稳健性检验可以这样做么?我看有论文用这个 ...
2023-1-11 18:21 - 论文好简单 - Stata专版