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stata 时间序列+GMM+单位根检验0 个回复 - 900 次查看 stata 时间序列+GMM+单位根检验 1.单位根检验详解 2.工具变量法与GMM-2SLS 代码 3.面板数据模型 B7 Panel 7.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1226 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
stata统计分析与应用PPT操作指南（适合初中级操作者）2 个回复 - 3258 次查看 里面包含stata数据处理。stata作图、stata方差分析、stata聚类分析、stata因子分析和主成分分析、stata时间序列分析、stata面板数据分析、stata非线性数据分析等共13个PPTstata教学PPT，比较适合初学者及中级使用者观 ...2017-9-23 13:01 - 逸仙传奇 - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1596 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
Stata基本操作汇总——时间序列专项
376 个回复 - 150880 次查看 上周有幸在课堂上老师让我给同学讲些时间序列的基本问题，方法和操作，自己花了一周的时间做了一份ppt，并同时用Eviews和Stata两种软件进行了演示，因此这周和大家的分享的是我的这份课件。 下面是我的课程框架： ...2014-6-17 22:04 - crystal8832 - Stata专版
376 个回复 - 150880 次查看 上周有幸在课堂上老师让我给同学讲些时间序列的基本问题，方法和操作，自己花了一周的时间做了一份ppt，并同时用Eviews和Stata两种软件进行了演示，因此这周和大家的分享的是我的这份课件。 下面是我的课程框架： ...2014-6-17 22:04 - crystal8832 - Stata专版
Stata代码模板（描述、列联表、回归、时间序列、主成分及因子分析）0 个回复 - 424 次查看 Stata代码模板（描述、列联表、回归、时间序列、主成分及因子分析）。根据这个模板，可以完整地做完一篇实证论文的实证部分。 链接如下，欢迎交流购买！授人以鱼不如授人以渔，价格不贵还能完全学会stata ...2023-4-1 11:42 - Bella·W - 现金交易版
stata时间序列门限回归thresholdreg包
3 个回复 - 1651 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
3 个回复 - 1651 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51592 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51592 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1419 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA1 个回复 - 1451 次查看 tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA [/backcolor] 1.移动平均与ARMA模型.mp4 2.脉冲响应函数.mp4 3.向量自回归过程.mp4 4.VAR的 ...2020-1-12 17:49 - Mujahida - 现金交易版
Stata 如何处理不连续的时间序列
6 个回复 - 12250 次查看 最近在写外汇的论文，从银行下载的外汇日数据不连续，不知道要怎么处理下2012-8-6 00:53 - naruto_zw - Stata专版
6 个回复 - 12250 次查看 最近在写外汇的论文，从银行下载的外汇日数据不连续，不知道要怎么处理下2012-8-6 00:53 - naruto_zw - Stata专版
[求助]怎样在STATA里求时间序列的AR(1)啊,谢谢
10 个回复 - 12302 次查看 怎样在STATA里求时间序列的AR(1)啊,谢谢谢谢2007-4-25 08:50 - cestlav - Stata专版
10 个回复 - 12302 次查看 怎样在STATA里求时间序列的AR(1)啊,谢谢谢谢2007-4-25 08:50 - cestlav - Stata专版
我用stata做了很多的回归，想把每个回归中的β系数提取出来做时间序列图应该怎么做
18 个回复 - 13883 次查看 这是我跑出来的部分回归，现在需要将这些回归的β系数提取出来做时间序列图。β系数应该怎么提取呢，谢谢各位大佬！ -> 时间 = 201801 Source | SS df MS Number of obs ...2019-4-9 15:05 - nannanxhm - Stata专版
18 个回复 - 13883 次查看 这是我跑出来的部分回归，现在需要将这些回归的β系数提取出来做时间序列图。β系数应该怎么提取呢，谢谢各位大佬！ -> 时间 = 201801 Source | SS df MS Number of obs ...2019-4-9 15:05 - nannanxhm - Stata专版
多元时间序列如何使用STATA做门限回归（门槛回归）
4 个回复 - 1081 次查看 正在研究金融计量的实证模型，需要用到门限回归（门槛回归）模型，5个时间序列变量！请问大家应该用哪一个命令可以专门用于时间序列？ （可以有偿答疑） 看到论坛上多数分享的是面板数据的命令（crosstm等）, 不 ...2023-2-14 15:17 - Yohao1314 - Stata专版
4 个回复 - 1081 次查看 正在研究金融计量的实证模型，需要用到门限回归（门槛回归）模型，5个时间序列变量！请问大家应该用哪一个命令可以专门用于时间序列？ （可以有偿答疑） 看到论坛上多数分享的是面板数据的命令（crosstm等）, 不 ...2023-2-14 15:17 - Yohao1314 - Stata专版
STATA两段时间序列怎么导入
2 个回复 - 459 次查看 各位大佬求助 我写的是两段时间序列的对比（两段数据分别做回归，用Granger因果分析等方法做出结果，对结果进行对比）第一段是变量a和变量b在2019年3月10号到20年7月30号的日度数据（共420条数据） 第二段是变量a和 ...2023-7-26 21:14 - 15910717526 - Stata专版
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stata时间序列作图问中横轴坐标设置问题求助
4 个回复 - 6479 次查看 图片如下所示，求教如何将横轴设置为每年标记一次，即2009w1 2010w1 ...2018w1 2019w1。2020-3-1 11:55 - liuererer - Stata专版
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请问贸易引力模型中含有的时间序列变量和距离变量怎么处理才能输入进stata啊？
0 个回复 - 455 次查看 请问贸易引力模型中含有的时间序列变量和距离变量怎么处理才能输入进stata啊？ 他们都不是面板数据吧，是粘贴重复的数据吗？2023-6-3 20:49 - li798420378 - Stata专版
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如何用stata做时间序列的季节性平滑
6 个回复 - 13645 次查看 现有时间序列数据：time，var1，var2，都是以月为单位的，我想用温特季节性指数平滑的方法把时间序列数据的季节性因素消除掉，不知道用stata是怎么实现啊？我看了tsset和tssmooth，但是还是没有弄明白？不知道哪位大 ...2012-11-25 13:44 - wangqijlu - 爱问频道
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stata 时间序列分段求和
15 个回复 - 3046 次查看 求助大神们，在进行股票日实际波动率的估计中，我得到了5分钟的数据，要用当天5分钟的收益率的平方和作为当天的日实际波动率，但是5分钟数据是很多天连在一起的，我想问如何在所有的5分钟数据中实现分段求平方和（也 ...2013-1-6 10:29 - zaizaibob - 湖南大学经济与贸易学院
15 个回复 - 3046 次查看 求助大神们，在进行股票日实际波动率的估计中，我得到了5分钟的数据，要用当天5分钟的收益率的平方和作为当天的日实际波动率，但是5分钟数据是很多天连在一起的，我想问如何在所有的5分钟数据中实现分段求平方和（也 ...2013-1-6 10:29 - zaizaibob - 湖南大学经济与贸易学院
stata时间序列问题求助
15 个回复 - 1653 次查看 求助。现有的数据是每隔十分钟的连续30天的数据，看到书上的例子大多是定义年，月（ym）这种的，有谁可以指教下如何定义这种时间序列数据吗？ （第一次发帖，刚刚学习stata，有问的不明白的地方请指正）2015-8-18 09:56 - 老何不对 - 中国人民大学经济学院
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stata 时间序列门槛回归
28 个回复 - 11234 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
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stata时间序列格兰杰检验如何输出1%、5%、10%临界值结果
2 个回复 - 2045 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
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怎么把普通的时间序列转化为stata可识别的时间序列？
3 个回复 - 1655 次查看 如题， 做面板模型 provi year Y X1 X2 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 2 ...2019-4-28 19:14 - 噜噜啦啦嘻嘻嘻 - Stata专版
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中断时间序列stata作图
3 个回复 - 2565 次查看 请问使用stata做中断时间序列，想要把多个指标的中断时间序列分析结果画在同一个坐标轴下应该如何做呢？也就是像图示的这样~感谢解答！2021-6-3 10:22 - 杨帆杨帆 - Stata专版
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stata 中断时间序列分析该如何设置哑变量并进行分析
0 个回复 - 541 次查看 中断时间序列分析该如何对月份设置哑变量，某两个月设为1，其余设为0，且这个哑变量是否可以添加在itsa这个命令分析中？2022-10-18 11:44 - moonlightgjy - Stata专版
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求助如何使用stata进行时间序列分析？
0 个回复 - 483 次查看 之前在stata上使用itsa命令进行中断时间序列分析，但是后来看的有一篇文献用DW进行自相关检验，但是检验前的回归该如何操作我不是了解，还有季节性检验。我之前学习的有篇文献设置野生数据点的，如果要对数据中的野生 ...2022-10-18 09:40 - moonlightgjy - Stata专版
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【周老师新课】stata数据分析之时间序列数据分析
1 个回复 - 558 次查看 2.1自相关检验 2.2ARMA模型 2.3VAR模型 2.4单位根检验 2.5协整分析 2.6ARCH模型2022-9-9 17:23 - yanmiao - Stata专版
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关于STATA时间序列的初始时点设置问题
5 个回复 - 4318 次查看 stata初始时点默认为1960-1-1，我看连老师的讲义上讲更改初始时点用的语句为： cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm 这个是只设置月的 cap drop year gen year = y(195 ...2016-4-17 19:47 - 小黑球1号 - Stata专版
5 个回复 - 4318 次查看 stata初始时点默认为1960-1-1，我看连老师的讲义上讲更改初始时点用的语句为： cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm 这个是只设置月的 cap drop year gen year = y(195 ...2016-4-17 19:47 - 小黑球1号 - Stata专版
用STATA、R或者EVEIWS等软件，如何做时间序列滚动协整rolling cointegration？
5 个回复 - 1185 次查看 毕业论文是做期货和现货相关的内容，需要做滚动协整，但多方找寻资料，都不得其法，甚为困难，恳请各位大牛指导一二 tips：我找了rolling命令，但跑不出来相关结果，，，谢谢大家的帮助！2020-8-22 14:43 - lny224421 - 爱问频道
5 个回复 - 1185 次查看 毕业论文是做期货和现货相关的内容，需要做滚动协整，但多方找寻资料，都不得其法，甚为困难，恳请各位大牛指导一二 tips：我找了rolling命令，但跑不出来相关结果，，，谢谢大家的帮助！2020-8-22 14:43 - lny224421 - 爱问频道
stata时间序列如何设置分段回归？
3 个回复 - 2432 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
3 个回复 - 2432 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
求教stata如何将时间序列设置为周数据
7 个回复 - 3758 次查看 如图中var1如何转换为stata可处理的周数时间序列2020-2-19 17:01 - liuererer - Stata专版
7 个回复 - 3758 次查看 如图中var1如何转换为stata可处理的周数时间序列2020-2-19 17:01 - liuererer - Stata专版
stata问题求助www，关于时间序列的数据处理
1 个回复 - 1587 次查看 要对以月为间隔的时间序列数据进行分析，但是导入时，由于原来的数据是每个月最后一天的年月日格式，tsset自动识别成了以日为间隔。<br> 然后我到数据编辑器里改动格式的话，年份不知道为什么会变好多ORZ<br ...2021-12-22 00:38 - mini小罗 - 数据交流中心
1 个回复 - 1587 次查看 要对以月为间隔的时间序列数据进行分析，但是导入时，由于原来的数据是每个月最后一天的年月日格式，tsset自动识别成了以日为间隔。<br> 然后我到数据编辑器里改动格式的话，年份不知道为什么会变好多ORZ<br ...2021-12-22 00:38 - mini小罗 - 数据交流中心
多元时间序列数据的线性回归可以用stata里的reg，robust命令吗？
3 个回复 - 1465 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
3 个回复 - 1465 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
stata 面板数据，时间序列分析
0 个回复 - 395 次查看 请问stata如何对全部A股的面板数据中每一支股票都进行AR、MA模型分析，并对估计的参数求平均值2022-4-4 22:00 - wgx10616 - Stata专版
0 个回复 - 395 次查看 请问stata如何对全部A股的面板数据中每一支股票都进行AR、MA模型分析，并对估计的参数求平均值2022-4-4 22:00 - wgx10616 - Stata专版
stata做时间序列没有观测值
3 个回复 - 2969 次查看 设置了时间变量，一做adf检验就显示没有观测值，可能是时间变量的设置问题怎么调整都不行。2021-11-1 12:11 - thomas001 - Stata专版
3 个回复 - 2969 次查看 设置了时间变量，一做adf检验就显示没有观测值，可能是时间变量的设置问题怎么调整都不行。2021-11-1 12:11 - thomas001 - Stata专版
用stata做时间序列的断点回归
16 个回复 - 13699 次查看 用stata做时间序列的断点回归时参考的陈强老师的教材，但是运行之后说变量没有定义完整，我将结果变量、分组变量、处理变量均已定义，其他协变量按理可以后期再加入，所以想知道excel表中数据到底有什么问题2018-9-1 09:47 - 还好HU - Stata专版
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如何突破stata对时间序列数据滞后阶数的限制
0 个回复 - 676 次查看 比如说自回归模型中想看偏自相关系数取值，stata默认的最高阶数为min{floor(n / 2) - 2, 40}，如何突破这一限制呢？或者用其他办法计算更高阶数的偏自相关系数？2022-2-4 15:00 - binghe_de - 悬赏大厅
0 个回复 - 676 次查看 比如说自回归模型中想看偏自相关系数取值，stata默认的最高阶数为min{floor(n / 2) - 2, 40}，如何突破这一限制呢？或者用其他办法计算更高阶数的偏自相关系数？2022-2-4 15:00 - binghe_de - 悬赏大厅
stata导入Excel表以后，怎么按照时间序列分析呢？
0 个回复 - 517 次查看 例如导入以下Excel表中有两列，第一列为khrq，第二列为khs，怎么能将khrq定义为时间呢？画出khrq与khs 图形呢？2021-11-5 11:52 - jaazchen - Stata专版
0 个回复 - 517 次查看 例如导入以下Excel表中有两列，第一列为khrq，第二列为khs，怎么能将khrq定义为时间呢？画出khrq与khs 图形呢？2021-11-5 11:52 - jaazchen - Stata专版
用Stata做宏观的时间序列分析有什么英文参考书 或者文献？
0 个回复 - 645 次查看 毕业论文整体是在用时间序列分析做房价的回归，但是研究生和本科学到的课程都有点不成体系，写得有点吃力。 想问一下有没有比较完整的用Stata做时间序列分析的书籍？ 主要需要时间序列在Stata里的过程，有时间序列 ...2021-10-22 14:52 - ReneeYang_ - Stata专版
0 个回复 - 645 次查看 毕业论文整体是在用时间序列分析做房价的回归，但是研究生和本科学到的课程都有点不成体系，写得有点吃力。 想问一下有没有比较完整的用Stata做时间序列分析的书籍？ 主要需要时间序列在Stata里的过程，有时间序列 ...2021-10-22 14:52 - ReneeYang_ - Stata专版
stata怎么回归一份时间序列和一份面板数据
3 个回复 - 1096 次查看 一份数据是07-19年的指标，一份数据是几个公司07-19年的投资额。这两份数据怎样才能做出回归啊？2021-10-21 21:27 - 陈腾达 - Stata专版
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STATA入门，使用下面的数据做联立方程组回归，应该用面板还是时间序列
0 个回复 - 573 次查看 如图，第一列为自动驾驶汽车行驶的时间；其他列为乘客倾向于进行的车内活动； 分析的目的是了解不同出行时间下，乘客选择不同车内活动之间的影响。2021-10-3 22:06 - 交通小学生 - 新手入门区
0 个回复 - 573 次查看 如图，第一列为自动驾驶汽车行驶的时间；其他列为乘客倾向于进行的车内活动； 分析的目的是了解不同出行时间下，乘客选择不同车内活动之间的影响。2021-10-3 22:06 - 交通小学生 - 新手入门区
请问stata时间序列用什么方法好？
0 个回复 - 355 次查看 现有stata时间序列，20年数据，用什么方法好，需要确定是否有单位根吗？2021-8-16 21:48 - Bbailixin - 爱问频道
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Stata新手求指导ADF时间序列 数据录入和命令编辑
3 个回复 - 1316 次查看 新手求指导实操 想做GDP时间序列stationary test 数据如下下图1， 时间为2012q1-2020q4, 命令栏输入 generate time = q(2012q1) + _n-1 format time %tq tsset time 求问我后面怎么操作，还需要点击ADF设置 ...2021-8-6 18:11 - 若化成风27 - Stata专版
3 个回复 - 1316 次查看 新手求指导实操 想做GDP时间序列stationary test 数据如下下图1， 时间为2012q1-2020q4, 命令栏输入 generate time = q(2012q1) + _n-1 format time %tq tsset time 求问我后面怎么操作，还需要点击ADF设置 ...2021-8-6 18:11 - 若化成风27 - Stata专版
请问Stata如何画2个价格时间序列曲线图，请哪位大侠指点一下
2 个回复 - 1454 次查看 两个价格序列A1……An，B1……Bn，画在同一张二维数轴上，如果A>B，在横轴上画红色的垂直线；如果A2021-6-2 19:03 - jacklin1224 - Stata专版
2 个回复 - 1454 次查看 两个价格序列A1……An，B1……Bn，画在同一张二维数轴上，如果A>B，在横轴上画红色的垂直线；如果A2021-6-2 19:03 - jacklin1224 - Stata专版
stata时间序列月份数据的操作
40 个回复 - 81835 次查看 本人大四本科生一枚，第一次发帖，求各位大神指教。在写毕业论文的时候遇到一个关于stata的问题，想考察从1992年1月到2014年3月期间“美元指数”与“国际金价”之间的关系，“美元指数”是每个月取一个值，对应一个金 ...2015-4-20 16:09 - 杨同学tx - Stata专版
40 个回复 - 81835 次查看 本人大四本科生一枚，第一次发帖，求各位大神指教。在写毕业论文的时候遇到一个关于stata的问题，想考察从1992年1月到2014年3月期间“美元指数”与“国际金价”之间的关系，“美元指数”是每个月取一个值，对应一个金 ...2015-4-20 16:09 - 杨同学tx - Stata专版
stata中如何在时间序列数据中求得连续5年的标准差?
23 个回复 - 38470 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续前5年的标准差呢？数据如下，2005年取2001——2005年的标准差，2006取2002-2006的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢！！！2013-6-16 17:54 - 笨笨兔 - Stata专版
23 个回复 - 38470 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续前5年的标准差呢？数据如下，2005年取2001——2005年的标准差，2006取2002-2006的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢！！！2013-6-16 17:54 - 笨笨兔 - Stata专版
时间序列stata操作命令
5 个回复 - 2063 次查看 该论文是对非平稳时间序列的回归，想问一下上面的表格是用的什么命令？AR(1) 和MA（1）是什么意思？2021-3-28 17:58 - 月儿弯弯星星点 - Stata专版
5 个回复 - 2063 次查看 该论文是对非平稳时间序列的回归，想问一下上面的表格是用的什么命令？AR(1) 和MA（1）是什么意思？2021-3-28 17:58 - 月儿弯弯星星点 - Stata专版
STATA做时间序列总是提示有 gaps
13 个回复 - 16950 次查看 我正在使用STATA做时间序列论文，是1999-2008月度数据的，但每次输入都提示我数据有gaps。这样协整之类的检验都做不了。 我的时间ID格式是：time1999011999021999031999 ...2009-5-26 09:47 - 醉心鱼 - Stata专版
13 个回复 - 16950 次查看 我正在使用STATA做时间序列论文，是1999-2008月度数据的，但每次输入都提示我数据有gaps。这样协整之类的检验都做不了。 我的时间ID格式是：time1999011999021999031999 ...2009-5-26 09:47 - 醉心鱼 - Stata专版
求助大神帮忙坐下本科论文里时间序列的stata实证分析
0 个回复 - 544 次查看 主要是做一个多变量时间序列的johansenn协整检验和滞后阶数选取，数据有2021-4-12 00:40 - 信ya - 爱问频道
0 个回复 - 544 次查看 主要是做一个多变量时间序列的johansenn协整检验和滞后阶数选取，数据有2021-4-12 00:40 - 信ya - 爱问频道
请问一下时间序列门槛回归的stata命令有人有吗？
0 个回复 - 860 次查看 在做广州市的2010-2019年的数据，stata小白不知道命令是哪个，怎么使用，请教一下大家。2021-3-31 15:57 - worstworld - Stata专版
0 个回复 - 860 次查看 在做广州市的2010-2019年的数据，stata小白不知道命令是哪个，怎么使用，请教一下大家。2021-3-31 15:57 - worstworld - Stata专版
时间序列相关的stata编程求助
0 个回复 - 440 次查看 老师想让我们做一个这样的实验来验证adf检验在stata里面产生一个 一阶自回归模型 Yt=ρYt-1+Et 扰动项是随机正态分布 然后 ρ是已知的 比如0.98 （就是依靠已知的ρ和扰动项生成一组 Yt和Yt-1的数据）然后在进行 ...2021-2-25 14:12 - Valiance - Stata专版
0 个回复 - 440 次查看 老师想让我们做一个这样的实验来验证adf检验在stata里面产生一个 一阶自回归模型 Yt=ρYt-1+Et 扰动项是随机正态分布 然后 ρ是已知的 比如0.98 （就是依靠已知的ρ和扰动项生成一组 Yt和Yt-1的数据）然后在进行 ...2021-2-25 14:12 - Valiance - Stata专版
如何用stata分组做时间序列回归呢？本人小白一枚，自学小半个月这个还是不会。
3 个回复 - 2478 次查看 以下是我借鉴的文献里面的方法，整理好的数据以附件形式上传，请大神指点。第一次发帖，不周到之处请多多见谅。想知道如何分公司（股票代码）进行时间序列回归，时间数据是13年到18年的季度数据。如何回归完了之后把 ...2019-12-26 16:48 - zhangsanfeng419 - Stata专版
3 个回复 - 2478 次查看 以下是我借鉴的文献里面的方法，整理好的数据以附件形式上传，请大神指点。第一次发帖，不周到之处请多多见谅。想知道如何分公司（股票代码）进行时间序列回归，时间数据是13年到18年的季度数据。如何回归完了之后把 ...2019-12-26 16:48 - zhangsanfeng419 - Stata专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 5051 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
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如何用stata进行时间序列数据回归分析？具体什么命令？急求~~~在线等~~~
1 个回复 - 3609 次查看 下面的数据是用stata软件处理的，但具体什么命令不知道，是不是对每一个地方的时间序列进行分析得出的？具体操作命令是什么呢？急求哪位大神回复~~~~2017-12-14 20:20 - Rabbit0901 - Stata专版
1 个回复 - 3609 次查看 下面的数据是用stata软件处理的，但具体什么命令不知道，是不是对每一个地方的时间序列进行分析得出的？具体操作命令是什么呢？急求哪位大神回复~~~~2017-12-14 20:20 - Rabbit0901 - Stata专版
python、stata数据分析及时间序列学习教材
1 个回复 - 1507 次查看 数据分析教材分别为： Python数据分析基础； Stata数据统计分析教程； 金融时间序列分析。 经过学习，个人感觉是非常棒的学习数据分析的教材，跟大家分享一下~2020-7-30 08:06 - 天竹宁泪 - Stata专版
1 个回复 - 1507 次查看 数据分析教材分别为： Python数据分析基础； Stata数据统计分析教程； 金融时间序列分析。 经过学习，个人感觉是非常棒的学习数据分析的教材，跟大家分享一下~2020-7-30 08:06 - 天竹宁泪 - Stata专版
STATA做一般时间序列的回归的流程
4 个回复 - 36749 次查看 新手求教STATA做时间序列回归的流程，比如平稳性检验，单位根检验等，以及要用到的相关命令！2014-1-4 12:21 - ww5110815 - Stata专版
4 个回复 - 36749 次查看 新手求教STATA做时间序列回归的流程，比如平稳性检验，单位根检验等，以及要用到的相关命令！2014-1-4 12:21 - ww5110815 - Stata专版
【Stata】宏观时间序列，如何根据累计值求当期值
5 个回复 - 2467 次查看 [/code] 这是中经网导出的宏观时间序列，但是只有每年的累计值，请问怎么根据累计值求当期值呢，有简单的函数/命令就能解决的么，我的想法是按照每年的reshpe成宽数据，然后生成差分项，但我感觉这样做好麻烦 ...2020-9-23 17:17 - jiejure - Stata专版
5 个回复 - 2467 次查看 [/code] 这是中经网导出的宏观时间序列，但是只有每年的累计值，请问怎么根据累计值求当期值呢，有简单的函数/命令就能解决的么，我的想法是按照每年的reshpe成宽数据，然后生成差分项，但我感觉这样做好麻烦 ...2020-9-23 17:17 - jiejure - Stata专版
求助：关于stata中时间序列的平稳性检验
14 个回复 - 52345 次查看 求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。 尤其是命令和输出的结果。。 感激不尽啊~~~2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
14 个回复 - 52345 次查看 求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。 尤其是命令和输出的结果。。 感激不尽啊~~~2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
在stata里怎样按照公司分组来定义时间序列呀
1 个回复 - 1324 次查看 以上为原数据，每个公司有唯一的code，每个公司都有连续的几个年份的数据，楼主输入ttset YEAR，结果是： 应该是因为每个年份有好多个数据，怎样根据不同的code来生成时间序列呀，求各位大神指教，感激不尽！2020-8-2 13:06 - cz1221130 - Stata专版
1 个回复 - 1324 次查看 以上为原数据，每个公司有唯一的code，每个公司都有连续的几个年份的数据，楼主输入ttset YEAR，结果是： 应该是因为每个年份有好多个数据，怎样根据不同的code来生成时间序列呀，求各位大神指教，感激不尽！2020-8-2 13:06 - cz1221130 - Stata专版
【大学堂】论文写作指导+Stata操作与案例分析--时间序列分析、面板数据模型
33 个回复 - 47402 次查看 论文通关必备：论文写作指导+Stata操作与案例分析 硕士毕业论文写作与指导 9大章节，18课精细化讲解，化解论文写作10大难题 观看课程：http://www.peixun.net/view/1599.html 主讲导师 俞剑 中央财经大学经 ...2019-3-2 13:11 - 柳新~ - Forum
33 个回复 - 47402 次查看 论文通关必备：论文写作指导+Stata操作与案例分析 硕士毕业论文写作与指导 9大章节，18课精细化讲解，化解论文写作10大难题 观看课程：http://www.peixun.net/view/1599.html 主讲导师 俞剑 中央财经大学经 ...2019-3-2 13:11 - 柳新~ - Forum
stata时间序列实证分析有没有做完？
0 个回复 - 994 次查看 有没有大神告诉我，我这个计量经济学论文的实证分析部分有没有做完。时间序列，格兰杰因果检验全都否定。ADF检验结果较好，P检验结果较好。是可以直接输出模型了吗？大概步骤如下： *描述性统计 *对时间序列 ...2020-6-23 22:48 - tnx0601 - 爱问频道
0 个回复 - 994 次查看 有没有大神告诉我，我这个计量经济学论文的实证分析部分有没有做完。时间序列，格兰杰因果检验全都否定。ADF检验结果较好，P检验结果较好。是可以直接输出模型了吗？大概步骤如下： *描述性统计 *对时间序列 ...2020-6-23 22:48 - tnx0601 - 爱问频道
时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc 视频讲解0 个回复 - 1019 次查看 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc[/backcolor] 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc[/backcolor] 时间序列格兰 ...2020-6-23 20:39 - Tiger-like - 现金交易版
求问stata怎么设置时间序列
1 个回复 - 2012 次查看 时间都是从2009到2015，不在后面加符号区分就说时间重复了，加了就说有字符串不能设置，求解答！！2020-6-23 17:35 - sxf1126 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2012 次查看 时间都是从2009到2015，不在后面加符号区分就说时间重复了，加了就说有字符串不能设置，求解答！！2020-6-23 17:35 - sxf1126 - 计量经济学与统计软件
