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什么时候可以不做时间固定效应?
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面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r 但是加入
时间固定
效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r 后结果不显著了,而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...
2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
37 个回复 - 45664 次查看
请问大家系统GMM中需要控制
时间和省份固定
效应么(样本为分省的年度数据),我看了有些文章同时控制了两个,有些没有控制,有些只控制了省份的固定
效应。如果需要控制,请问程度如何写呢?是取年份和
时间的虚拟变量么 ...
2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应?
20 个回复 - 18111 次查看
请教一下,门槛回归怎么控制个体和
时间固定
效应呢?
我看到有的文章中做出了这个结果,但是我不知道命令如何。
而且我觉得,门槛回归不是说是平衡面板数据的固定
效应吗,那么既然已经是固定
效应,如何还能控制个体 ...
2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
季度面板数据能否只考虑年度时间固定效应
5 个回复 - 3030 次查看
我的面板数据为季度数据,2007-2019,不考虑
时间固定
效应时结果显著,在考虑
时间固定
效应时,设置年度
时间虚拟变量year2008-year2019,quarter2-quarter4,加入i.year i.quarter 时结果不显著,但加入i.year时结果就 ...
2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
时间固定效应不显著
37 个回复 - 25250 次查看
个体固定
效应是显著的,但是加入
时间固定
效应后不显著,怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下,样本数量是270个,研究9年的数据,我在想可以不加入
时间固定
效应吗
2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
硕士毕业论文不加时间固定效应风险有多大?
13 个回复 - 7265 次查看
楼主小硕一枚,论文用的是2011-2018年省级的消费数据,基本的实证都跑出来了,包括机制,逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制
时间固定
效应,控制了之后系数不符合预期。
论坛里大佬多,想问问不加
时间固定
效应 ...
2021-2-7 14:58 - Flyphe - Stata专版
关于时间固定效应
28 个回复 - 38318 次查看
最近一次投稿,外审专家的意见是:“面板数据需要在控制个体固定
效应的时候,同时控制
时间固定
效应,即采用双固定模型。”针对此修改建议:
1.我查阅了许多面板实证的文献,有部分是采用双固定的,但更一般的是仅个 ...
2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
14 个回复 - 26363 次查看
本人初学计量,对面板数据固定
效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定
效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计,二者是等价的。如果用组内估计量,则无法估计解释变量中不随
时间变化的变量如性别、 ...
2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
使用面板数据却不控制时间固定效应,这样真的好吗?
27 个回复 - 25122 次查看
近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文,使用的是面板数据,但是模型中并没有控制
时间固定
效应,论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗?还是说为了显著而弃常识于不顾?这样的文章能发出来,不是寒经济学人 ...
2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 31962 次查看
小白read papers
今天终于明白了平时我们一般讲的固定
效应和论文中常看到的行业-
时间固定
效应或者省份-年份固定
效应的区别了。
误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定
效应/随机
效应模型”。这里的个体 ...
2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9424 次查看
被解释变量是收益率,主要解释变量qustionnum、risk、finance等,是不随
时间变化的变量,我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ,主要解 ...
2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
加入时间效应,变量变号,是否可用
4 个回复 - 1700 次查看
实证时首先未控制不可观测的
时间效应,将影响y的变量均放入实证模型中,实证结果见表2中的模型1,从模型1看,虚拟变量1(SRS)增加了y,虚拟变量2(SCS)也增加了y,与现实中所观察的表面现象一致,但这种增加也可能 ...
2016-8-25 07:29 - lxl0471 - 计量经济学与统计软件
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 20672 次查看
在研究一些文献时,发现除了控制个体和
时间固定
效应外,还控制了二者的交互项,求问这种交互项如何在stata中操作?以及其含义?举个例子,在城市-年份面板数据研究中,控制了城市固定
效应、年度固定
效应的同时,另外 ...
2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
面板数据,滞后期回归,需要控制时间效应吗?
11 个回复 - 5280 次查看
求助大佬,
我做面板数据回归,因变量GDP,对自变量x(专利)及x滞后一期、x滞后二期等回归,这种还需要控制
时间效应吗?
控制了
时间效应就不显著了,很迷惑。
但是根据理论分析以及阅读论文,这个肯定存在 ...
2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
时间固定效应报告的结果,最后一年被OMMITTED,
12 个回复 - 13624 次查看
2015年数据不明白为啥会有共线性问题。我的数据是从2003-2015,请大侠帮忙看看。
xtreg lnexp lnofdi lngdpf lngdpcn lngdppc open lndist i.year,fe
note: 2015.year omitted because of collinearity
Fixed ...
2017-8-23 23:02 - yzxcr1 - Stata专版
【讨论】时间固定效应与时间趋势项的区别
34 个回复 - 47744 次查看
最近了看了一篇论文,它没有控制
时间固定
效应,而是控制了
时间趋势项。我不明白为什么?
时间趋势和
时间固定
效应一样吗?
陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的,模型中也控制了
时间趋势项,当然他也控制了
时间固定
效应 ...
2017-6-28 08:28 - zabbyy - Stata专版
加入时间固定效应后,系数变相反符号,这是什么意思?
46 个回复 - 56092 次查看
原模型
reg yy xx x1 x2 x3 xx的系数为正加入
时间固定
效应,年、月、周中日后
xi: reg yy xx x1 x2 x3 i.year i.month i.weekday
xx的系数变为负数,这说明什么问题?
2017-1-12 17:17 - hlish - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 16542 次查看
最近在看论文的时候,发现论文里控制了
时间×省份固定
效应,以及
时间×行业固定
效应。看作者给出的代码发现,他们代码写的是:
xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...
2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
季度时间固定效应 vs. 季节固定效应
5 个回复 - 7196 次查看
关于如何在模型中加入季度
时间固定
效应以及季节性固定
效应,很多人可能会困惑,傻傻分不清楚,这里作一下区分,一种是Quarterly time fixed effects,这是
时间固定
效应,我把它翻译成季度
时间固定
效应。另一种是Se ...
2021-1-31 00:46 - zdlspace - Stata专版
空间固定效应、时间效应和双向固定效应如何选取
15 个回复 - 11474 次查看
LR检验中,一个拒绝一个接受,应如何选取?
. lrtest both ind,df(29)
Likelihood-ratio test
Assumption: ind nested within both
LR chi2(29) = 28.68
Prob > chi2 = 0.4817
. lrtest both t ...
2021-12-27 16:13 - jjl1985 - Stata专版
固定时间效应后,回归系数为负,这是什么意思?
12 个回复 - 12305 次查看
背景:分析各城市人均GDP与轨道交通之间的关系,常识两者之间系数应该为正
原模型:xtreg per_gdp ur i.year, fe r per_gdp表示人均gdp, ur表示轨道交通运营里程,两者均取对数,2004—2015年的面板数据,用上述模 ...
2020-2-8 14:59 - 石头剪刀布773 - Stata专版
多期DID加入时间固定效应之后就不显著了,求问各位大佬怎么解决?
22 个回复 - 9330 次查看
论文做的是举办运动会对GDP增长率的影响,代码是xtreg y d x,fe 结果显著,但是xtreg y d x i.year,fe非常不显著。我是跟着https://www.lianxh.cn/news/0a63a4fb8eb70.html这个分享来做的,为什么他不加
时间固定
效应 ...
2022-4-20 19:28 - 侠猪猪猪猪侠 - Stata专版
加入时间固定效应后,不显著
21 个回复 - 35756 次查看
OLS,fe,probit回归之后,都显著、个体固定
效应也显著。但是加入
时间,控制
时间变量后,不显著了,这怎么办?
2021-6-30 22:42 - 周金涛 - Stata专版
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应?
23 个回复 - 58978 次查看
之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe,这个命令算是固定
效应估计吗?
许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时,也注明了估计时控制了
时间、行业、企业个体固定效 ...
2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
是否需要控制时间效应求助
12 个回复 - 5651 次查看
各位大佬好,本人小白,最近在写一篇经济政策不确定性指数(EPU)和企业投资关系的文章,该指数的主要特点是
时间序列,也就是说每年所有企业的EPU都是相同的,然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制
时间效应有些 ...
2020-5-18 11:37 - 紫海2010 - Stata专版
年龄是个体固定效应和时间固定效应的线性组合?
2 个回复 - 1369 次查看
各位前辈大家好,想请教一下关于固定
效应的知识。在我们做计量的过程中,都把年龄从个体固定
效应中剥离出来,当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中,家庭户主的 ...
2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
时间固定效应结果年份数据缺失
1 个回复 - 1700 次查看
xtreg y x 控制变量 i.year
xtreg y x 控制变量 i.year i.ind
数据是2011-2019,回归后2019年数据显示2019.year omitted because of collinearity
请问这是什么原因?感谢解答
2022-4-14 20:53 - 湛蓝轻浅 - Stata专版
硕士毕业论文不加时间固定效应风险有多大?
18 个回复 - 15879 次查看
楼主小硕一枚,论文用的是2011-2018年省级的消费数据,基本的实证都跑出来了,包括机制,逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制
时间固定
效应,控制了之后系数不符合预期。
论坛里大佬多,想问问不加
时间固定
效应 ...
2021-2-7 10:51 - Flyphe - 区域经济学
DID双重差分必须加时间固定效应吗
11 个回复 - 23958 次查看
treat是处理组0-1变量,time是
时间变量,d=treat*time的交叉项。
回归的时候我参考有的文献加了个体和
时间双固定
效应,xtreg y d x i.year,fe r
有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time ...
2021-5-29 00:22 - universeve - Stata专版
stata面板数据加入时间效应,其他变量不显著
34 个回复 - 31596 次查看
坛友们,本人利用stata做一个面板数据模型,一个被解释变量,三个解释变量,当不考虑
时间效应的固定
效应模型(检验表明应该使用固定
效应模型)时三个解释变量都是显著的,但当考虑
时间效应后,三个解释变量不显著了, ...
2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版