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[下载]Statistics of Extremes
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愿与大家共享。本书的简单描述见
http://www.amazon.ca/Statistics-Extremes-Applications-Jan-Beirlant/dp/0471976474/ref=sr_1_6/702-4257884-5858420?ie=UTF8&;
为中国统计事业的发展贡献微薄之力。
2007-7-23 07:18 - mark91 - 计量经济学与统计软件
Seasonal Extreme Wind Speed and Gust Wind Speed: A Case Study of the China Seas
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【作者(必填)】
Zheng, CW (Zheng, Chong-wei); Liang, F (Liang, Fang); Yao, JL (Yao, Jing-long); Dai, JC (Dai, Ju-chuan); Gao, ZS (Gao, Zhan-sheng); Hou, TT (Hou, Ting-ting); Xiao, ZN (Xiao, Zi-niu)
【 ...
2020-11-11 12:48 - bak488498 - 求助成功区
xtreg和reg的聚类稳健标准误
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我现在是非平衡面板数据,用xtreg......,fe robust和reg.....,robust做出来的结果系数相同,但显著性相差很大,且如果不加robust选项的话就没有差异,想问问各位该如何选择,
2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
xtreg求助
4 个回复 - 1778 次查看
问一下大家有没有xtreg y x i.id i.year,r或者xtreg y x i.year i.id,r这种写法?求大佬们回复🙏
2023-5-31 16:56 - 15225890526 - 跨学科讨论区
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 12719 次查看
想问下各位大神,下面是我两个操作的代码,为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢
reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust)
xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r
...
2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
8 个回复 - 4003 次查看
我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归,按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大,结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪,特别是within-R-sq小到离谱,请问这是 ...
2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
xtreg分析时出现多个变量的共线问题
12 个回复 - 4232 次查看
研究问题:网页变化对销售情况的影响,涉及到的变量有sales(销售额)、日度时间、商品打分、受喜爱程度和价格。样本是5w条,从中抽取了400条记录。
模型是:sales=a1time+a2treated+a3time*treated+score+like+pri ...
2019-6-19 19:21 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别?
15 个回复 - 36860 次查看
了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应,但是不知道具体的区别是什么,提出几点疑惑前来请教大家~
1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor]
2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor]
3. Xtreg y xi.year i.i ...
2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢?
66 个回复 - 161213 次查看
用reg做,我手动控制个体效应和时间效应,即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust;而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样,但是t值和r方差很多,请大神解释下有什么区别
2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
xtreg固定效应
1 个回复 - 1788 次查看
想请教大家一个问题,控制城市、年度和个体效应进行回归时尝试过用reghdfe,但是整体结果不是很好。就用了xtreg,执行如下命令:xtreg y x i.city i.year,fe r
结果比较符合预期,但很多城市因为共线被omitted了 ...
2022-4-18 23:07 - 1920131002 - 爱问频道
请问reghdfe和xtreg有什么区别?更推荐用哪个?
12 个回复 - 22006 次查看
另外麻烦解释一下这个问题:
. xtreg lnvio shall i.year,fe r
must specify panelvar; use xtset
r(459);
. xtset lnvio shall i.year,fe r
factor-variable and time-series operators not allowed
r(101) ...
2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个?
4 个回复 - 1904 次查看
求助一个计量问题:
在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时,两个等价的命令:
xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r
与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID)
得到的R^2不同且差异较 ...
2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
reg,xi:reg,xtreg到底该用哪个啊
8 个回复 - 24866 次查看
面板数据,控制行业和年份固定效应,回归时的命令到底是什么啊?已经输入命令 xtset stkcd year
我输入的命令是 xi:xtreg y x x1 x2 x3 i.year i.industry ,c luster(stkcd), 有以个疑问求助
(1) ...
2017-9-1 16:56 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
4 个回复 - 10651 次查看
xtreg,fe得到组内、组间、整体R2,但是很小,其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的:0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗?而且这两者得到的R2为何差距这么大?请大虾,略讲一二~~~
2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
求大佬指点双重差分法diff命令与xtreg的区别
8 个回复 - 6101 次查看
请问在stata中,用两年的不平衡面板数据,使用stata自带的diff命令做双重差分;和xtreg y D*T D T x,fe以及reg y D*T D T x有什么区别呢?分别适用于什么情况,或者哪一个才是正确的呢?(D*T为关键的政策实施解 ...
2020-6-5 21:09 - lucky白羊 - Stata专版
reghdfe和xtreg究竟看哪个R2?
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当我们使用reghdfe和xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢?下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。
根据上述两个回复,Carlo Lazza ...
2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
Extremal Finite Set Theory
3 个回复 - 495 次查看
Extremal Finite Set Theory
Dániel Gerbner & Balázs Patkós
Extremal Finite Set Theory surveys old and new results in the area of extremal set system theory. It presents an overview of the main t ...
2023-1-27 20:11 - 前面有棵树 - 求助成功区
求助xtreg与reg之间的区别
1 个回复 - 643 次查看
在平时做面板数据时,会计学常固定至行业而不是个体,顾我产生了一些疑问。<br>
reg y x i.year i.ind是常用的回归方程,xtreg y x i.year i.ind和直接reg会有什么区别,请各位指教。
2022-11-11 09:04 - 好吃豆沙包 - 数据求助
关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3297 次查看
大家好,想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r
两个命令的R2相差很大,xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右,因为担心硕士毕业论 ...
2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
reg和xtreg的区别
30 个回复 - 102525 次查看
如题,在做DID,两期面板数据,在想reg和xtreg的区别是什么,做DID应该用哪个,两个都试过后,只有reg有合理的结果,xtreg没有内容,原因是什么呢?求解释
2015-11-1 23:30 - ellehrui - Stata专版
请教 xi: xtreg 的问题
3 个回复 - 20107 次查看
初学者一枚,一直只看见xi 搭配 reg 使用,最近才看到xi:xtreg的组合,而且似乎可以使用这个组合得到有趣的结果。
我用的是陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》那本书,数据文件是traffic.dta,研究美国不同 ...
2013-12-5 10:59 - wingtim - Stata专版
【经典教材系列】Extreme Value Methods
98 个回复 - 7351 次查看
2011年经典教材,降价出售期已过,如果喜欢,就请“加关注”我吧(点击头像下方,http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766)。关注成功后,查看这里即可:三步走,把千本好书“一网打尽”!。
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2015-11-15 19:50 - wwqqer - 量化投资
Tips 17:xtreg为什么有常数项
1 个回复 - 1655 次查看
【问题】为什么固定效应估计会有常数项?【方法】因为,只有常数项,R2才会介于(0,1)所以,stata中的固定效应是:总体方程减去组内平均,再加上总体平均,这时候就会有常数项了【例子】xtreg y x,fe*等价于egen ...
2016-8-24 00:42 - Kamize - Stata专版
面板数据回归Reg和xtreg的区别?
2 个回复 - 8575 次查看
1)查了一些资料知道xtreg y x,fe是控制了个体固定效应,那么xtreg y x代表什么呢?
2)如果只想控制年份、行业固定效应,reg y x i.year i.ind与xtreg y x i.year i.ind有什么区别?我做出来结果不太一样,面板数据 ...
2022-5-13 11:27 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版