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结果：找到“VAR 时间”相关内容128个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说
1 个回复 - 1596 次查看时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释【按照文件直接替换自己需要的变量就行】【代码详细，照做就可】比较适用宏观数据分析开始var模型之前记得tsset 时间如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版

做VAR时，时间序列一定要平稳吗？
26 个回复 - 31337 次查看我要做一个波动率的VAR。请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？我搜了一下很多人的意见都不一致，有的 ...2010-3-7 18:06 - fossil1986 - 计量经济学与统计软件

手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验
5 个回复 - 1672 次查看手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版

单变量时间序列的谱分析习题答案Spectral Analysis for Univariate Time Series:
1 个回复 - 271 次查看单变量时间序列的谱分析习题答案Spectral Analysis for Univariate Time Series: Solutions =Donald B. Percival, Andrew T. Walden - Spectral Analysis for Univariate Time Series (Instructor Solution Manu ...2023-5-31 10:06 - mujahida01 - 现金交易版

【VaR模型，时间序列】时间序列分析 in R +案例数据、模型代码code+全面视频教程
1 个回复 - 1264 次查看【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码code+全面视频教程(文件大小：5GB) 1. 时间序列分析中级讲义和数据2. 讲义及参考资料【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码 ...2019-12-20 17:19 - Mujahida - 现金交易版

SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致与不一致性约束理论及算法研究参考文献CVaR
1 个回复 - 528 次查看 SIT时间一致与不一致投资组合优化前沿研究文献，时间一致与不一致投资组合动态优化前沿研究文献 SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致性约束理论及算法研究参考文献+多阶段投资组合优化模型中时间不一致性约束 ...2022-2-24 07:50 - Kathy-202109 - 现金交易版

单变量时间序列的谱分析：习题及答案Spectral Analysis for Univariate Time Series
1 个回复 - 341 次查看单变量时间序列的谱分析：习题及答案Spectral Analysis for Univariate Time Series =Donald B. Percival- Spectral Analysis for Univariate Time Series (Instructor Solution Manual, Solutions)=Spectral ...2023-4-26 13:21 - Lamarr-202110 - 现金交易版

VAR和SVAR模型,时间序列分析
1 个回复 - 1060 次查看 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分 ...2021-10-12 21:27 - Lamarr-202110 - 现金交易版

基于R金融时间序列中级培训讲义和数据，异方差模型，因子模型，多元时序，VaR
2 个回复 - 715 次查看基于R金融时间序列中级培训讲义和数据更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！！培训的主要内容点： 1. VaR Risk Metrics计算 2. VaR计量模型计算 3. VaR的经验分位数计算方法 4. 分位数回 ...2022-6-21 20:01 - Lala-20200 - 现金交易版

基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算
1 个回复 - 790 次查看基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版

面板数据的pvar分析——如何剔除个体效应和时间效应
15 个回复 - 14482 次查看如题，我是stata的初学者，在使用pvar或pvar2程序的时候遇到棘手问题，剔除时间效应的helm已经实现，但是剔除个体效应（使用xtdata）后，变量year就消失了，想请教各位高手，这是什么问题？我应该如何对时效效应和个 ...2013-10-17 11:18 - akchengyu - Stata专版

R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
8 个回复 - 3967 次查看大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛

跑时间固定效应模型为什么会出现existing panel variable is not year
7 个回复 - 5116 次查看如题，是要先生成虚拟变量再用这个模型吗？2017-2-18 16:06 - 唐小猫 - Stata专版

请教各位：VAR中能加入时间虚拟变量吗？
29 个回复 - 9294 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院

VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？
4 个回复 - 12157 次查看本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件

计量经济学时间序列VAR模型和变截距模型分析论文求助
1 个回复 - 754 次查看期末作业要求用eviews写计量经济学论文，要用到时间序列VAR模型和变截距模型，求几篇相关论文参考学习下2022-11-26 17:04 - asusdmu - 计量经济学与统计软件

基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算
1 个回复 - 569 次查看基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版

SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型源代码+数据案例+相关论文
1 个回复 - 2089 次查看 SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型代码+数据案例+相关论文，SVAR模型程序代码可直接用 1. Olive Estimating Betas When Factors Are Measured with Eror.pdf 2. MatlabSvar 3.Econometrica 02 nu ...2020-2-6 09:19 - Mujahida - 现金交易版

tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA
1 个回复 - 1450 次查看 tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA [/backcolor] 1.移动平均与ARMA模型.mp4 2.脉冲响应函数.mp4 3.向量自回归过程.mp4 4.VAR的 ...2020-1-12 17:49 - Mujahida - 现金交易版

eviews计算时间序列数据的var
0 个回复 - 332 次查看我用一个模型算出了时间序列数据的一系列var值想和直接用eviews算出来的损益率作比较请问有朋友知道怎么用eviews进行var值的计算吗2022-10-25 18:46 - 瑜家的包子 - 爱问频道

VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 711 次查看本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版

【经典教材系列】时间序列 UNIVARIATE TIME SERIES ANALYSIS with MATLAB
101 个回复 - 15535 次查看欢迎订阅wwqqer文库！2016-11-8 08:42 - wwqqer - MATLAB等数学软件专版

以东北地区二手房价为样本的VAR 模型实证讨论——基于时间序列分析理论
0 个回复 - 532 次查看东北三省作为中国重要的重工业加工地区，由于地区经济结构单一等原因发展速度有所放缓。近年来振兴东北被国家列为的重要发展战略之一，而深化改革以提高经济水平为战略中的重要一环。房价作为市场的一个重要指标，能 ...2022-6-29 10:24 - sjw123520 - 现金交易版

图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 475 次查看摘要翻译：基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum

连续时间下的动态平均LPM和平均CVaR投资组合优化
50 个回复 - 1129 次查看 2022-5-5 18:35 - 可人4 - Forum

pvar模型如何进行截面均值差分去除时间效应的影响？
1 个回复 - 1507 次查看本人在做pvar模型，计量小白一枚。实证过程中，通过helm指令可去除个体效应的影响，想问如何去除时间效应的影响呢？了解到截面均值差分可以，想问一下具体的代码是什么呢？只有三个变量，x，y，z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版

PVAR模型能添加时间和个体固定效应吗？
0 个回复 - 567 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版

急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？
27 个回复 - 15184 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版

有偿求高手解答有关时间序列模型问题（MSVAR,BEKKGARCH)
2 个回复 - 906 次查看 2021-12-17 01:37 - holyittlou - 悬赏大厅

求助大神部分可观测的bivariate probit如何控制年度和时间效应
6 个回复 - 1361 次查看如题，部分可观测的bivariate probit是如何控制年度和时间效应的？2021-1-8 16:53 - 加油12345678 - Stata专版

时间序列VAR模型知识汇总
12 个回复 - 30923 次查看 VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量自回归模型也被频繁地用于分 ...2018-11-30 08:53 - 杨明凡 - Stata专版

stata作时间序列的VAR股指模型，最优阶数为0阶，咋办呢
0 个回复 - 1050 次查看 VAR最优阶数为0阶2021-8-1 19:08 - Yin2166 - 计量经济学与统计软件

纯小白问题：股价日数据不连续做时间序列的VAR可以做么？
10 个回复 - 7328 次查看为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？2012-2-1 15:01 - swufeibser - EViews专版

计量经济学的两道题目！时间序列和VAR
1 个回复 - 732 次查看求这两题的完整答案！急！中英文都可！2021-5-5 11:38 - csl7758521 - 悬赏大厅

请问设置日期时间序列，gaps怎么处理？（VAR）模型
3 个回复 - 1751 次查看取2010年3月31日到2014年7月21日的数据，一共有1044个交易日数据，因为排除了非交易日所以日期是断开的在tsset date1 时，显示 time variable: date1, 31mar2010 to 21jul2014, but with gaps ...2019-12-18 10:28 - EricLoveBlues - Stata专版

VAR模型，VAR多维动态模型：时间序列VAR详解及难点解读+实证分析案例解读
2 个回复 - 2438 次查看 VAR模型，VAR多维动态模型：时间序列VAR详解及难点解读+实证分析案例解读 1. Multiple Time Series Models:VAR模型应用案例，ppt 2. VAR 向量自回归模型：（Vector Autoregressive）.ppt 3.VAR模型的稳定性检验 ...2020-4-26 13:39 - Lotus_ss - 现金交易版

请问计量达人时间序列数据除了VAR，ARAM模型还可以用什么比较新的模型
3 个回复 - 2797 次查看我想论证的是多个自变量对因变量的影响，10年数据，如能提供，万分感谢2016-1-11 23:18 - lvchunyan1982 - 计量经济学与统计软件

求助：二元时间序列组通过协整检验，下来必须要使用VECM模型吗？能否使用VAR模型？谢谢
5 个回复 - 1561 次查看 2021-2-2 09:16 - 贡献毛益128 - 金融学（理论版）

pvar怎样去掉时间效应和个体效应
5 个回复 - 3561 次查看现在在使用pvar命令进行模型估计，但是该命令默认的是Helmert transformation 或者是一阶差分fd去掉个体效应，那时间效应怎么去掉？还有使用去掉横截面均值td的方法,比如： pvar lnwater lngdp, td instlags(1/4) gm ...2016-12-28 10:04 - 饭团儿mini - Stata专版

急！PVAR如何加入时间趋势项！
0 个回复 - 1067 次查看各位好，请问如果想在pvar模型中加入时间趋势项，是直接在pvar2命令里将代表时间趋势的变量与其他变量写在一起吗？Love的pvar2命令里没有添加外生变量的命令呀看文献中的公式，代表时间趋势/季节效应/是否为周末的 ...2020-9-21 14:46 - 李哈哈Li - Stata专版

一阶单整时间序列建立VAR模型
0 个回复 - 2387 次查看各位大神！！！求问！！！ 1.小弟现在需要对非平稳时间序列建模，数据都是一阶单整的时间序列，请问建立VAR模型的话，是应该用原序列，还是一阶差分后的序列建立呢？ 2.小弟还需要建立VEC模型，请问做脉冲响应和 ...2020-8-14 10:27 - 152顶顶顶 - EViews专版

面板VAR变量混合了面板数据与时间序列数据该如何处理？
6 个回复 - 3097 次查看我在做面板VAR时突然发现解决不了混合的面板数据与时间序列数据变量，时间序列变量是关键的冲击因素，所以不能舍去，请问这种情况该如何处理？2017-2-18 16:07 - 风语低思 - 爱问频道

求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？
2 个回复 - 1799 次查看求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？（小白一枚求指导）2020-7-14 22:37 - _YoungLJ_ - EViews专版

请教：VAR中能加入时间虚拟变量吗？
14 个回复 - 10368 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用时间序列反映出来吧？2012-8-2 09:04 - shiyigekeren - EViews专版

求助 PVAR 面板时间序列的问题（附PVAR程序和简单操作步骤）
18 个回复 - 12507 次查看本人现在在做一篇关于用PVAR程序的文章，遇到一些问题，求高手指点。看在坛子里很多在问操作步骤，这里先提下我的具体操作步骤，也请大家帮忙看下哪里有错误 1. 下载pvar程序包，将helm.ado, pvar.ado,sgmm.ado分 ...2013-11-26 15:15 - worry1a2a - 计量经济学与统计软件

[STATA时间序列分析］这个应该是用VAR么，请教怎么输入命令到STATA里回归啊
0 个回复 - 661 次查看 Yt=β0+β1*Yt-1＋β2*Xt+εtsset怎么进行时间定义QAQ，我的数据频率是月2019-11-7 14:21 - katharinelu - Stata专版

R语言金融时间序列建var模型MTSdiag、mq报错
5 个回复 - 1624 次查看我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，但是在分析残差的时候有两处报错了，找了很久没找到原因，请大家帮 ...2019-7-28 22:11 - dailuobao6 - 悬赏大厅

R语言对经济时间序列建VAR模型分析脉冲响应时refVAR报错
0 个回复 - 1194 次查看我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，然后在分析脉冲响应时的refVAR这一命令中报错了，请问大家知道为什 ...2019-7-28 22:27 - dailuobao6 - 悬赏大厅

时间序列，用Eviews8做var
0 个回复 - 676 次查看 6个产量，20年，3个一阶差分，3个二阶差分，请问还能建var模型吗？怎么调整啊2019-4-21 23:16 - Wangjie00 - 爱问频道

R语言时间序列格式求助，希望实现和bvarsv包中的数据一致
2 个回复 - 1903 次查看作业需要用到bvarsv包，但是在载入自己的数据的时候运行总是报错，尝试程序自带数据时发现格式好像不一样，自己写的代码如下： BASIC_DATA2018-12-30 22:26 - 沉默的烽火 - 计量经济学与统计软件

时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!
4 个回复 - 2025 次查看时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版

时变copula gpd分布 CVaR 做时间序列分析怎么编代码~~~~
3 个回复 - 2384 次查看各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版

R语言多变量时间序列预测，所用数据是空气质量指数年数据，用VAR，lassovar建模
2 个回复 - 4636 次查看预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区

时间序列联立方程模型及其应用（联立方程与VAR比较及TSSS模型）_姜诗章
0 个回复 - 3719 次查看由两个或两个以上经济计量方程构成的系统称为联立方程模型.它根据经济理论的结构分析,确定经济变量之间相互解释关系.由于联立方程模型的内生变量可做自变量,一般受定义方程的制约,各个变量之间的协调性能够体现出来; ...2018-10-23 17:10 - jacky0919 - 宏观经济学

MS-VAR是研究时间序列模型还是面板模型？相对于门限和平滑回归的优势在哪里？
0 个回复 - 1470 次查看 MS-VAR是研究时间序列的模型还是面板模型？相对于门限和平滑回归的优势在哪里？2018-10-8 17:18 - 沉睡宝宝鸭 - Gauss专版

我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验
0 个回复 - 1677 次查看如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residule ...2018-8-8 16:20 - hzq545 - EViews专版

FE,RE模型加入时间变量time dummy variables, 自变量系数由正变负
3 个回复 - 2162 次查看最近在准备毕业论文，模型选择用面板OLS, FE, RE模型。其中有个数据在加入time wave之前，是正相关且显著，结果加入time dummy variable以后，该变量变成负相关且显著！求解，这是为什么……应该怎么解释这个变量2018-7-29 03:12 - xiaoyingrou - Stata专版

时间序列中滞后变量（lagged variables) 在系统动力软件中的模拟
1 个回复 - 2520 次查看刚刚接触系统动力学软件。之前用eviews模拟宏观模型，希望通过系统动力学软件进行下更直观的模拟。但很多时间序列的公式都包含之后变量, 是一个大的联立方程组，如以下几个公式：1. 当前资本存量 k(t) = k(t-1) * （ ...2018-6-5 18:43 - lst33527 - 系统动力学

【求助】时间序列数据按日期进行排序并做出dummy variable
2 个回复 - 1672 次查看大家好，刚学了几天stata，在数据处理方面遇到一个问题，希望得到大家的帮助，非常感谢！问题如下， 1.需要每天对变量进行排序，前三的标记为1，末三的标记为-1，都不是的为0 2.每个变量对应三个月度dummy var ...2018-3-19 19:00 - Jykaner - Stata专版

面板VAR和时间序列VAR
2 个回复 - 2418 次查看面板VAR和时间序列VAR具体哪里不一样啊，还有它们的使用范围呢？求告知面板VAR和时间序列VAR的建模过程，越详细越好，自己一点儿不懂，问了老师好像也不会。。。。2017-11-29 15:46 - 曹李慧子 - Stata专版

请问在做var平稳性检验时如何通过时间趋势图判断常数项和时间趋势项的存在？
2 个回复 - 6386 次查看比如这个另外，麦金农近似p值是怎么用呢？2016-9-20 00:29 - macc891207 - Stata专版

请问有没有用Eviews软件制作时间序列Var模型的教程或书籍推荐？谢谢！
4 个回复 - 1390 次查看请问有没有用Eviews软件制作时间序列Var模型的教程或书籍推荐？谢谢！2017-9-25 20:16 - wallfacer - EViews专版

如何在R语言中用历史模拟法求解一段时间的VaR（风险价值）？
1 个回复 - 3057 次查看例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛

有哪位大神会用时间序列SVAR模型，比较着急
3 个回复 - 2598 次查看我用这个实证结果不是用来写论文的，只是当做PPT里的一个案例，要求没那么严，单位根检验什么的都不需要，只要有最后的脉冲响应函数图和方差分解图，数据我已经整理好了，结构方法跟别人的一篇论文一模一样，只需要把 ...2014-8-5 21:06 - 段永飞 - 悬赏大厅

VAR模型做时间序列的预测
0 个回复 - 1318 次查看请教一下大神们，我已经做好了样本内拟合，现在准备做样本外预测，命令用的predict ***，dynamic（）但是显示一直是option dynamic() not allowed，这是怎么回事呢？是命令错了么？还是数据要怎么处理一下？跪求大神 ...2017-4-30 15:39 - 豆小田 - 爱问频道

求用历史模拟法求一段时间的连续VAR应该用什么软件实现？
3 个回复 - 3936 次查看从一篇论文看见的这个用历史模拟法计算var，单个日期的var可以用excel算出来，这个数据量有点大，可以用什么软件方便计算呢？谢谢！2016-1-17 16:22 - Miss_Van - 爱问频道

按学习时间轴整理后的麻省理工公开课Multivariate Calculus全套资料
35 个回复 - 7202 次查看 MIT的公开课Multivariate Calculus，学习资料齐全，深入浅出，非数学专业的朋友可以用来加强数学功底，也可以作为数学系同学的quick-review materials。资料出处：www.ocw.mit.edu 按学习时间轴整理后，可以 ...2012-3-23 10:45 - 胡双 - 学术资源/课程/会议/讲座

关于非平稳时间序列数据直接做VAR的问题
3 个回复 - 7874 次查看看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版

STATA时间序列varsoc结果怎么理解啊？求教各路大神！
3 个回复 - 8761 次查看 STATA小白一枚！求教各路大神，varsoc这个结果怎么理解呢？AIC，HQIC还有SBIC的结果代表什么呢？以为dfuller检验出来是不平稳的，后来各个数据我进行一阶差分以后倒是平稳了，可是统计不显著，所以想问下这是通过 ...2016-6-9 23:42 - 发射谱线鉝 - 灌水吧

一阶单整的时间序列，在做VAR模型时需不需要差分后做呢？我按照原序列做的VAR是稳定的
2 个回复 - 7633 次查看有关VAR模型的相关问题，想要请教一下。如标题所说，是否需要差分之后再做VAR? 之前也看过相关帖子，但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验（对平稳序列做的）、脉冲响应函数，越来越混乱了。 ...2016-7-13 09:57 - 桐叶翻飞 - 爱问频道

在线等！两时间序列非同阶单整可以建立var模型吗
11 个回复 - 7260 次查看两时间序列一个是I(1)，一个是I(2)，想建立var模型可以吗？怎么建立呢？2014-11-16 16:58 - luckyallmylife - 求助成功区

新手求指导，时间序列数据选择多元回归还是var模型？
7 个回复 - 15622 次查看新手求教论坛里的高手，想做关于腐败及其因素的计量，由于数据有限，只有30年左右，而且不是面板数据，一个被解释变量“腐败程度”，五六个解释变量比如“经济发展水平”“教育程度”等，论文的主要内容其实是想说明 ...2016-2-29 17:17 - horizon1234 - 计量经济学与统计软件

时间序列var包请教
2 个回复 - 1431 次查看请教各位大神，var包用于时间序列具体是求什么的呢？给的canada那个例子没有看懂，希望能具体的解释一下。先谢过～～2016-2-16 09:14 - sally786 - EViews专版

急急急！！求问时间序列VAR模型回归的问题！
1 个回复 - 1206 次查看 x=(r,y,e,p,m)'，是要回归的VAR时间序列向量，要进行回归的模型是：x=E(L)v，E(L)是5x5矩阵，v=x-P[x|x(-1),x(-2),...]，P是orthogonal projection operator，即v是vector of innovation 请问v是否就是VAR回归中的 ...2016-4-4 06:47 - wenmiwu - Stata专版

fixed-effect panel data regression 可以再加入其他时间序列的dummy variables
3 个回复 - 2870 次查看请问fixed-effect panel data regression 可以再加入其他时间序列的dummy variables? 固定效应中固定的是year，但是时间dummy variables是week的只能用random effect来分析吗？不知道哪里可以找到相关的例子， ...2016-4-1 10:38 - lachance - Stata专版

时间序列数据处理问题同阶单整无协整关系是否可以做VAR
2 个回复 - 13512 次查看主题是“美元指数与美债收益率相关性的实证分析”，因此分别采用2000/1/3-2015/1/5号的美元指数（USDX），和十年期美国国债收益率（r），探究其相关性。根据资料，对于时间序列的数据处理先测试其平稳性，若不平稳则 ...2016-3-19 18:12 - AC22小王子 - EViews专版

stata设置好时间序列后，判断VAR模型阶数时时间数据改变了
1 个回复 - 1138 次查看前面的时间设置是1995到2012，后面的数据处理样本却是1999到2012，这是为什么2016-1-20 14:59 - 自体受粉 - Stata专版

存款准备金率时间序列能否作为VAR的分析变量？
2 个回复 - 1240 次查看大四本科狗，想写毕设，想用存款准备金率引入模型，构建VAR，但是存款准备金率这个时间序列只有国家调控时刻才会改变，不知道这个近似不变的时间序列能否引入？我目的就是想利用其中变化的时刻。。。求大神指导， ...2016-1-12 16:31 - 灬萧萧落叶灬 - EViews专版

请问计量达人时间序列数据除了VAR，ARAM模型还可以用什么比较新的模型
1 个回复 - 2106 次查看我想论证的是多个自变量对因变量的影响，10年数据，如能提供，万分感谢2016-1-11 23:10 - lvchunyan1982 - 计量经济学与统计软件

多元时间序列建模VARMA如何用R实现
1 个回复 - 4084 次查看多元时间序列建模VARMA如何用R实现2015-12-20 13:53 - cindyzmm - R语言论坛

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