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LSTM 模型在股指期货交易应用-20230817-中信建投-19页
3 个回复 - 297 次查看 LSTM 模型在股指期货交易应用-20230817-中信建投-19页2023-8-21 16:26 - 1jian.fun - 行业分析报告
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用GARCH模型对沪深300股指期货进行建模
0 个回复 - 254 次查看 求助如何用GARCH模型来检验股指期货是否对现货市场的波动性产生影响？2023-4-9 19:01 - 190110950139 - Stata专版
0 个回复 - 254 次查看 求助如何用GARCH模型来检验股指期货是否对现货市场的波动性产生影响？2023-4-9 19:01 - 190110950139 - Stata专版
多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益4 个回复 - 638 次查看 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益 多因子选股模型结合股指期货 ...2021-11-21 08:34 - Lamarr-202110 - 现金交易版
广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究
1 个回复 - 659 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 4343 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2019-5-3 08:24 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 659 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 4343 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2019-5-3 08:24 - internet.hzx - 求助成功区
基于协整的股指期货跨期套利策略模型--中国科学技术大学统计与金融
7 个回复 - 1896 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
7 个回复 - 1896 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究
1 个回复 - 415 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 08:51 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 415 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 08:51 - internet.hzx - 求助成功区
Eviews中GARCH模型求股指期货最优套期保值比的问题
2 个回复 - 2961 次查看 论文急需：求问，在Eviews中如何用GARCH模型求股指期货最优套期保值比？希望给出具体的操作过程，计量小白，不甚感激啊。 如果可以的话，将对冲后的收益均值和方差也做下，或者请大虾说下对冲的具体方法，我在附件中 ...2015-3-11 15:29 - 宇辰灬美 - EViews专版
2 个回复 - 2961 次查看 论文急需：求问，在Eviews中如何用GARCH模型求股指期货最优套期保值比？希望给出具体的操作过程，计量小白，不甚感激啊。 如果可以的话，将对冲后的收益均值和方差也做下，或者请大虾说下对冲的具体方法，我在附件中 ...2015-3-11 15:29 - 宇辰灬美 - EViews专版
基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究
4 个回复 - 1538 次查看 【作者(必填)】李璁 【文题(必填)】基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRe ...2014-8-11 19:35 - lipj - 求助成功区
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【每日一策】Matlab量化交易策略之 股指期货即日交易模型（DTM）
13 个回复 - 2372 次查看 股指期货即日交易模型（DTM） 以每日开盘的前X分钟为参考区，以参考区形成的高点H和低点L 多头入场：突破H点以上N个点位多头入场 空头入场：跌破L点一下N个点位空头入场 多头出场条件：止损0.5%，盈利超过 ...2017-3-14 17:13 - 挖矿专家 - 量化投资
13 个回复 - 2372 次查看 股指期货即日交易模型（DTM） 以每日开盘的前X分钟为参考区，以参考区形成的高点H和低点L 多头入场：突破H点以上N个点位多头入场 空头入场：跌破L点一下N个点位空头入场 多头出场条件：止损0.5%，盈利超过 ...2017-3-14 17:13 - 挖矿专家 - 量化投资
求助硕士论文基于隐马尔科夫模型的股指预测和股指期货模拟交易研究
2 个回复 - 1129 次查看 【作者(必填)】姜文卿 【文题(必填)】基于隐马尔科夫模型的股指预测和股指期货模拟交易研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10270-1013300810.htm ...2016-5-13 11:22 - ttracy_w - 求助成功区
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股指期货&ETF期现套利模型中利率和股息率的选取
1 个回复 - 2469 次查看 最近想写个小论文，研究期现套利情况。用的数据是沪深300ETF和沪深300股指期货。然而在选取现实中的数据代入公式时，产生了一些小问题，求解答。 抛开交易成本不谈，期货无套利时公式应该是： F=S*exp((r-q)*(T-t) ...2016-3-12 10:53 - Carrieeeeee - 量化投资
1 个回复 - 2469 次查看 最近想写个小论文，研究期现套利情况。用的数据是沪深300ETF和沪深300股指期货。然而在选取现实中的数据代入公式时，产生了一些小问题，求解答。 抛开交易成本不谈，期货无套利时公式应该是： F=S*exp((r-q)*(T-t) ...2016-3-12 10:53 - Carrieeeeee - 量化投资
股指期货量化交易模型跟踪
14 个回复 - 4653 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:20 编辑2012-5-31 15:39 - nexus3 - 金融学（理论版）
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怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？
2 个回复 - 2048 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2048 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
股指期货定价模型基本原理求教
2 个回复 - 2295 次查看 请问，（Cornell&French)成本持有模型，(Hemler&Longstaff)一般均衡定价模型，(Hsu&Wang)不完全市场下的定价模型它们各自模型基本定价原理是什么？ 持有成本是基于无套利原理，一般均衡是基于什么原理，不完全市场 ...2014-11-16 15:07 - noori_1001 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2295 次查看 请问，（Cornell&French)成本持有模型，(Hemler&Longstaff)一般均衡定价模型，(Hsu&Wang)不完全市场下的定价模型它们各自模型基本定价原理是什么？ 持有成本是基于无套利原理，一般均衡是基于什么原理，不完全市场 ...2014-11-16 15:07 - noori_1001 - 金融学（理论版）
股指期货高频数据如何处理？用什么软件？什么模型较好
2 个回复 - 1919 次查看 股指期货高频数据如何处理？用什么软件？什么模型较好2012-12-30 11:02 - 877387311 - SPSS论坛
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国泰君安-股指期货改进布林交易模型(IBTM)——程序化交易系列研究之三-100427
12 个回复 - 4707 次查看 【出版时间及名称】：国泰君安-股指期货改进布林交易模型(IBTM)——程序化交易系列研究之三-100427 【作者】： 【文件格式】：pdf 【页数】：7 【目录或简介】：2010-4-28 10:51 - milfoil - 行业分析报告
12 个回复 - 4707 次查看 【出版时间及名称】：国泰君安-股指期货改进布林交易模型(IBTM)——程序化交易系列研究之三-100427 【作者】： 【文件格式】：pdf 【页数】：7 【目录或简介】：2010-4-28 10:51 - milfoil - 行业分析报告
股指期货定价模型和套利研究
6 个回复 - 2637 次查看 本文发表时间稍早一些，但模型和套利模式并未出现较大改变，为中信建投研究成果！中文文字，pdf格式2010-3-10 14:22 - stingme - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2637 次查看 本文发表时间稍早一些，但模型和套利模式并未出现较大改变，为中信建投研究成果！中文文字，pdf格式2010-3-10 14:22 - stingme - 金融学（理论版）
沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型
1 个回复 - 1210 次查看 【作者(必填)】林旭东[1] 叶旭[2] 王吉培[1] 【文题(必填)】沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfa ...2013-2-7 16:53 - 迷途mitu - 求助成功区
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股指期货套期保值模型发展的比较评述
1 个回复 - 2072 次查看 【作者(必填)】方世建 桂玲 吴博 【文题(必填)】股指期货套期保值模型发展的比较评述 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGGK2008S1051.htm2013-1-26 15:49 - 迷途mitu - 求助成功区
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求助：如何勇EVIEWS做股指期货的最小方差模型？
1 个回复 - 1684 次查看 我在做毕业论文想勇最小方差模型测试沪深300的套期保值效果。对Eviews不熟，想请教一下。各位高手帮帮忙。。2008-4-15 15:42 - 神经病 - EViews专版
1 个回复 - 1684 次查看 我在做毕业论文想勇最小方差模型测试沪深300的套期保值效果。对Eviews不熟，想请教一下。各位高手帮帮忙。。2008-4-15 15:42 - 神经病 - EViews专版
沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于MVGARCH模型
9 个回复 - 3364 次查看 本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期 ...2011-1-13 14:21 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 3364 次查看 本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期 ...2011-1-13 14:21 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股指期货数据研究用IF当月连续及STR模型
0 个回复 - 2183 次查看 本人想研究股指期货市场和股指现货的mispricng。 数据使用上请问大家，应该是用IF当月连续吧？ 这个当月连续能否理解为：为了能连续的反应同交割日期的股指期货的价格变动而设定的？ 另外，请问有没有知道如何用Evie ...2012-6-21 21:33 - sintronic - 爱问频道
0 个回复 - 2183 次查看 本人想研究股指期货市场和股指现货的mispricng。 数据使用上请问大家，应该是用IF当月连续吧？ 这个当月连续能否理解为：为了能连续的反应同交割日期的股指期货的价格变动而设定的？ 另外，请问有没有知道如何用Evie ...2012-6-21 21:33 - sintronic - 爱问频道
沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于分位数回归和状态空间模型
3 个回复 - 2291 次查看 随着全球金融市场的发展和金融创新的深化，金融市场的波动性和脆弱性也不断加剧，如何度量的金融收益率的风险值是金融风险管理的核心内容。针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布 ...2011-1-13 14:23 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2291 次查看 随着全球金融市场的发展和金融创新的深化，金融市场的波动性和脆弱性也不断加剧，如何度量的金融收益率的风险值是金融风险管理的核心内容。针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布 ...2011-1-13 14:23 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
国泰君安-股指期货即日交易模型（DTM）-程序化交易系列研究
8 个回复 - 2302 次查看 国泰君安-股指期货即日交易模型（DTM）-程序化交易系列研究2010-3-22 00:28 - wuzunxin - 金融学（理论版）
8 个回复 - 2302 次查看 国泰君安-股指期货即日交易模型（DTM）-程序化交易系列研究2010-3-22 00:28 - wuzunxin - 金融学（理论版）
基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响
3 个回复 - 2413 次查看 向赞 西南财经大学金融学院金融工程系 李慧 西南财经大学金融学院金融学系 梁琳 西南财经大学体育教学研究部2010-12-6 16:36 - rimon3426 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2413 次查看 向赞 西南财经大学金融学院金融工程系 李慧 西南财经大学金融学院金融学系 梁琳 西南财经大学体育教学研究部2010-12-6 16:36 - rimon3426 - 金融学（理论版）
国泰君安-股指期货即日交易模型（DTM）-程序化交易系列研究之二-100318
8 个回复 - 2512 次查看 【出版时间及名称】：国泰君安-股指期货即日交易模型（DTM）-程序化交易系列研究之二-100318 【作者】：国泰君安 【文件格式】：pdf 【页数】：10 【目录或简介】：2010-3-18 09:36 - milfoil - 行业分析报告
8 个回复 - 2512 次查看 【出版时间及名称】：国泰君安-股指期货即日交易模型（DTM）-程序化交易系列研究之二-100318 【作者】：国泰君安 【文件格式】：pdf 【页数】：10 【目录或简介】：2010-3-18 09:36 - milfoil - 行业分析报告
