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上市公司短贷长投/短债长用数据整理代码（附2000-2021年数据）13 个回复 - 5764 次查看 短债长投 计算说明1 参考文献：刘晓光, 刘元春. 杠杆率,短债长用与企业表现[J]. 经济研究, 2019(7). 选取企业的资产负债率（负债总额/总资产）作为企业杠杆率的衡量指标，反映企业债务水平与资产水平的 ...2022-6-13 22:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义1 个回复 - 687 次查看 金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义 第八章离散时间单因素模型.pdf 第二章均衡定价.pdf 第九章连续时间单因素模型.pdf 第六章连续时间的期权定价.pdf 第七章利率敏感性现金流的评价 ...2022-6-10 10:15 - Lala-20200 - 现金交易版
金融数量分析 3版 学习课件ppt4 个回复 - 1634 次查看 金融数量分析 3版 学习课件ppt（武大） 第1章金融市场与金产品.pptb 第2章MATLAB基础知识概述.ppt 第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx 第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx 第5章贷款按揭与保险产品 ...2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white3 个回复 - 1799 次查看 基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white, 有些有相应的算法代码 1. （静态&动态）利率期限结构模型.ppt 2. 基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt 3.基于静态利率期 ...2020-5-27 12:27 - Tiger-like - 现金交易版
利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel1 个回复 - 1195 次查看 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定 ...2022-5-2 07:26 - Lotus_ss - 现金交易版
基于Matlab Dynare转换货币政策制度和名义期限结构 （源代码）2 个回复 - 873 次查看 基于Matlab Dynare转换货币政策制度和名义期限结构 （源代码） 基于Matlab Dynare转换货币政策制度和名义期限结构 （源代码） 基于Matlab Dynare转换货币政策制度和名义期限结构 （源代码） 基于Matlab ...2022-2-13 11:27 - Mujahida - 现金交易版
CIR利率期限结构模型的MLE估计
11 个回复 - 9731 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
11 个回复 - 9731 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
求MATLAB利率期限结构估计-NS模型参数估计！！
6 个回复 - 3573 次查看 本人正在写毕业论文，用NS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，也看了网络上MATLAB的相关程序，还是不知道如何进行参数估计，不知道如何得到初始的远期利率。求各位matlab大神帮帮忙，我的qq：635810757，懂的人 ...2017-6-21 11:01 - jinjinfe - 灌水吧
6 个回复 - 3573 次查看 本人正在写毕业论文，用NS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，也看了网络上MATLAB的相关程序，还是不知道如何进行参数估计，不知道如何得到初始的远期利率。求各位matlab大神帮帮忙，我的qq：635810757，懂的人 ...2017-6-21 11:01 - jinjinfe - 灌水吧
【金融教材系列】零利率下限中的期限结构模型 Zero Lower Bound Term Structure
81 个回复 - 5712 次查看 2016年最新教材，降价出售期已过，如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 ...2016-3-1 09:04 - wwqqer - 金融学（理论版）
81 个回复 - 5712 次查看 2016年最新教材，降价出售期已过，如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 ...2016-3-1 09:04 - wwqqer - 金融学（理论版）
求助依据影子利率期限结构模型得到的美国联邦基金影子利率，或者matlab相关代码
3 个回复 - 2157 次查看 如题，正在准备毕业论文，急需要根据wu&xia（2014）影子利率期限结构模型而得到的美国影子利率，或者matlab代码，跪求各位大侠，非常感谢。论坛币不多，只能悬赏这么多了。。。。2018-1-12 18:30 - Huyaoping - 悬赏大厅
3 个回复 - 2157 次查看 如题，正在准备毕业论文，急需要根据wu&xia（2014）影子利率期限结构模型而得到的美国影子利率，或者matlab代码，跪求各位大侠，非常感谢。论坛币不多，只能悬赏这么多了。。。。2018-1-12 18:30 - Huyaoping - 悬赏大厅
基于Levy过程的CDO期限结构模型及其与
市场模型
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文研究了债务抵押债券的建模问题。将Filipovi\'c、Overbeck和Schmidt(2009)推广到远期汇率受有限维L\'evy过程驱动的情形，我们提出了一个自顶向下的远期汇率模型。本文的贡献是双重的：我们在这个广义的 ...2022-3-7 20:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文研究了债务抵押债券的建模问题。将Filipovi\'c、Overbeck和Schmidt(2009)推广到远期汇率受有限维L\'evy过程驱动的情形，我们提出了一个自顶向下的远期汇率模型。本文的贡献是双重的：我们在这个广义的 ...2022-3-7 20:45 - 能者818 - Forum
基于违约密度期限结构的信用衍生品定价模型
L'Evy随机场
0 个回复 - 281 次查看 摘要翻译： 我们利用L\'eVy随机场对远期违约强度和违约密度的期限结构进行了建模，从而使我们可以考虑具有违约后回收付款的信用衍生品。作为应用，我们研究了违约债券的定价问题，并将定价核表示为抛物型积分微分方程 ...2022-3-18 08:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 281 次查看 摘要翻译： 我们利用L\'eVy随机场对远期违约强度和违约密度的期限结构进行了建模，从而使我们可以考虑具有违约后回收付款的信用衍生品。作为应用，我们研究了违约债券的定价问题，并将定价核表示为抛物型积分微分方程 ...2022-3-18 08:35 - 何人来此 - Forum
马尔可夫切换二次期限结构模型
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们考虑了一个离散时间经济，其中我们假设短期利率遵循一个制度转换资产过程的二次期限结构。可能的非线性结构和利率可能具有不同的经济或金融趋势的事实证明了制度转换二次期限结构模型（RS- ...2022-3-21 10:10 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们考虑了一个离散时间经济，其中我们假设短期利率遵循一个制度转换资产过程的二次期限结构。可能的非线性结构和利率可能具有不同的经济或金融趋势的事实证明了制度转换二次期限结构模型（RS- ...2022-3-21 10:10 - kedemingshi - Forum
风险市场价格与期限结构随机场驱动模型
测度视图时空变化
0 个回复 - 157 次查看 摘要翻译： 无套利期限结构模型的特点是零息债券的收益率是短期利率与波动率和市场风险价格的乘积之和。众所周知的模型限制了风险的市场价格的行为，因此它不依赖于被建模的资产的类型。我们表明，Goldstein和Santa- ...2022-3-7 19:14 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 157 次查看 摘要翻译： 无套利期限结构模型的特点是零息债券的收益率是短期利率与波动率和市场风险价格的乘积之和。众所周知的模型限制了风险的市场价格的行为，因此它不依赖于被建模的资产的类型。我们表明，Goldstein和Santa- ...2022-3-7 19:14 - 何人来此 - Forum
L'Evy期限结构模型中成分的估值
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 我们导出了一种特殊的路径依赖利率衍生工具，即LIBOR利率组成的期权的显式估值公式。公式是基于期权定价的傅立叶变换方法。我们考虑了利率演变的两个模型：HJM型远期利率模型和LIBOR型远期价格模型。这两 ...2022-3-7 15:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 我们导出了一种特殊的路径依赖利率衍生工具，即LIBOR利率组成的期权的显式估值公式。公式是基于期权定价的傅立叶变换方法。我们考虑了利率演变的两个模型：HJM型远期利率模型和LIBOR型远期价格模型。这两 ...2022-3-7 15:30 - 能者818 - Forum
分数期限结构模型：无套利与一致性
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： 本文介绍了分数布朗运动驱动的Heath-Jarrow-Morton(HJM)利率模型。在Guasoni[Math.Finance 16(2006)569-582]的基础上，利用支持性论证，证明了在比例交易费用下，该模型是无套利的，这与Guasoni[Math.Fin ...2022-3-7 10:48 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： 本文介绍了分数布朗运动驱动的Heath-Jarrow-Morton(HJM)利率模型。在Guasoni[Math.Finance 16(2006)569-582]的基础上，利用支持性论证，证明了在比例交易费用下，该模型是无套利的，这与Guasoni[Math.Fin ...2022-3-7 10:48 - 何人来此 - Forum
定义、估计和使用信贷期限结构。第三部分：
一致CDS-键基
0 个回复 - 275 次查看 摘要翻译： 在本系列的第三部分中，我们使用由拟合的存活率曲线导出的债券隐含的CDS期限结构来介绍CDS-债券基差交易的一致相对价值度量。我们解释了为什么这一衡量标准优于传统使用的Z-利差或Libor OAS，并提供简化的 ...2022-3-6 19:54 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 275 次查看 摘要翻译： 在本系列的第三部分中，我们使用由拟合的存活率曲线导出的债券隐含的CDS期限结构来介绍CDS-债券基差交易的一致相对价值度量。我们解释了为什么这一衡量标准优于传统使用的Z-利差或Libor OAS，并提供简化的 ...2022-3-6 19:54 - mingdashike22 - Forum
定义、估计和使用信贷期限结构。第2部分：
一致的风险度量
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 在我们系列文章的第二部分，我们提出了信用债券久期和凸度的新定义，这些定义在所有信用质量级别都保持一致，包括深度不良债券，并引入了与基于生存的估值框架一致的额外风险度量。然后我们展示了如何使用 ...2022-3-6 16:19 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 在我们系列文章的第二部分，我们提出了信用债券久期和凸度的新定义，这些定义在所有信用质量级别都保持一致，包括深度不良债券，并引入了与基于生存的估值框架一致的额外风险度量。然后我们展示了如何使用 ...2022-3-6 16:19 - 何人来此 - Forum
关于波动性单因素利率模型的不存在性
平均广义Fong-Vasicek期限结构
0 个回复 - 471 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 471 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
信贷期限结构建模指南
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 本文对信贷期限结构建模方法进行了综述。总结了传统的信用期限结构建模方法，并指出其等价于一种特殊的简化形式的信用风险模型--市场价值分数恢复法。我们认为，企业实践和市场观察并不支持这种方法。更合 ...2022-3-5 13:16 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 本文对信贷期限结构建模方法进行了综述。总结了传统的信用期限结构建模方法，并指出其等价于一种特殊的简化形式的信用风险模型--市场价值分数恢复法。我们认为，企业实践和市场观察并不支持这种方法。更合 ...2022-3-5 13:16 - mingdashike22 - Forum
Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型
23 个回复 - 13674 次查看 一个朋友做的模型研究，里面有详细注释。 绝对好东西，记得回帖。 文件下载：Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型2015-3-13 22:04 - imark0 - 经管代码库
23 个回复 - 13674 次查看 一个朋友做的模型研究，里面有详细注释。 绝对好东西，记得回帖。 文件下载：Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型2015-3-13 22:04 - imark0 - 经管代码库
关于利率期限结构的一个计算题，有点不太明白
1 个回复 - 5124 次查看 当前零息债券的期限结构为一年后预计它会变成 则预计下一年三年期的零息债券的收益率是多少？ 我觉得首先，当前债券的价格为1000/1.06^3, 关键是一年后，还有两年到期时，其价格应该如何计算？ 答案说这时债券的 ...2015-5-10 20:21 - liusm2008 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 5124 次查看 当前零息债券的期限结构为一年后预计它会变成 则预计下一年三年期的零息债券的收益率是多少？ 我觉得首先，当前债券的价格为1000/1.06^3, 关键是一年后，还有两年到期时，其价格应该如何计算？ 答案说这时债券的 ...2015-5-10 20:21 - liusm2008 - 金融学（理论版）
求助：基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究
2 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
2 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
