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World for Sale Money, Power, and the Traders Who Barter the Earths Resources
4 个回复 - 1220 次查看 The modern world is built on commodities - from the oil that fuels our cars to the metals that power our smartphones.We rarely stop to consider where they have come from. But we should.In The World fo ...2023-1-16 15:25 - 初出茅庐 - 真实世界经济学(含财经时事)
4 个回复 - 1220 次查看 The modern world is built on commodities - from the oil that fuels our cars to the metals that power our smartphones.We rarely stop to consider where they have come from. But we should.In The World fo ...2023-1-16 15:25 - 初出茅庐 - 真实世界经济学(含财经时事)
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2053 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2053 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
微积分基础教材 James Stewart Calculus Early Transcendentals 9E
33 个回复 - 13200 次查看 2020年出版的第九版英文彩色可复制粘贴，纯分享，外网下载。 **** 本内容被作者隐藏 ****2021-2-17 00:10 - 鱼蛋妹 - 经济金融数学专区
33 个回复 - 13200 次查看 2020年出版的第九版英文彩色可复制粘贴，纯分享，外网下载。 **** 本内容被作者隐藏 ****2021-2-17 00:10 - 鱼蛋妹 - 经济金融数学专区
【Human Resource Management 11e--by Gary Dessler--Pearson】
2 个回复 - 871 次查看 2022-10-23 22:28 - MRY999 - 人力资源管理
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R 代码： 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)21 个回复 - 13647 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
matlab计量工具箱-时间序列-包含MFE工具包、jplv7、GARCH、Kevin Sheppard-mfe
20 个回复 - 9398 次查看 计量相关的matlab 工具包，非常有用，时间序列必备安装！！之前因为做GARCH 安装的，网上下载的工具包有些函数不能识别，老报错，就把下面附件里的工具包都下载安装了，然后就畅通无阻了。其中MFE 那个工具箱真的很有 ...2018-9-14 12:57 - solawp - 经管代码库
20 个回复 - 9398 次查看 计量相关的matlab 工具包，非常有用，时间序列必备安装！！之前因为做GARCH 安装的，网上下载的工具包有些函数不能识别，老报错，就把下面附件里的工具包都下载安装了，然后就畅通无阻了。其中MFE 那个工具箱真的很有 ...2018-9-14 12:57 - solawp - 经管代码库
TVP-SV-VAR（TVP-VAR）模型指南与精讲 ——二维VS三维脉冲响应167 个回复 - 53614 次查看 目录一、数据预处理与相关检验1.1 Eviews导入数据1.2 Census X-12季节调整1.3 标准化1.4 单位根检验1.5 协整检验二、最优滞后阶数选取三、 OxMetrics6软件安装与TVP-VAR（TVP-SV-VAR）程序说明3.1 OxMetrics6软件安装 ...2020-5-16 11:06 - 沃沃的依家 - 现金交易版
传奇基金经理人彼得林奇投资三部曲 Learn to earn 英文原版
8 个回复 - 2595 次查看 得·林奇是美国，乃至全球首屈一指的投资专家。他对共同基金的贡献，就像乔丹对篮球的贡献，其共同之处在于把投资变成了一种艺术，提升到一个新的境界。彼得·林奇出生于1944年，15岁开始小试投资，赚取学费，1968年 ...2020-6-21 16:01 - arnold6688 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 2595 次查看 得·林奇是美国，乃至全球首屈一指的投资专家。他对共同基金的贡献，就像乔丹对篮球的贡献，其共同之处在于把投资变成了一种艺术，提升到一个新的境界。彼得·林奇出生于1944年，15岁开始小试投资，赚取学费，1968年 ...2020-6-21 16:01 - arnold6688 - 金融学（理论版）
Financial and Managerial Accounting, 16th Edition (Carl S. Warren, Jefferson P.
6 个回复 - 1248 次查看 Financial and Managerial Accounting, 16th Edition (Carl S. Warren, Jefferson P. Jones, , CMA etc.)2023-6-16 12:59 - liuwencia - 会计与财务管理
6 个回复 - 1248 次查看 Financial and Managerial Accounting, 16th Edition (Carl S. Warren, Jefferson P. Jones, , CMA etc.)2023-6-16 12:59 - liuwencia - 会计与财务管理
AR(1)、AR(2)、Sargan检验的结果怎么看？
16 个回复 - 54498 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
16 个回复 - 54498 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
系统GMM回归为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点
4 个回复 - 1075 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
4 个回复 - 1075 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
GARCH estat archlm
2 个回复 - 1050 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
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Corporate Financial Accounting 16th Edition (Carl S. Warren, Jeff Jones)
7 个回复 - 1184 次查看 2023-6-16 08:05 - liuwencia - 会计与财务管理
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审计经典文献课件A Review of Archival Auditing Research Defond & Zhang 2014
10 个回复 - 18698 次查看 附件是审计经典综述文献A Review of Archival Auditing Research Defond & Zhang 2014的中文导读课件，归纳了该论文的要点内容，PPT格式，共75页。2019-6-12 10:57 - 姝·旅 - 会计与财务管理
10 个回复 - 18698 次查看 附件是审计经典综述文献A Review of Archival Auditing Research Defond & Zhang 2014的中文导读课件，归纳了该论文的要点内容，PPT格式，共75页。2019-6-12 10:57 - 姝·旅 - 会计与财务管理
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2863 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2863 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
Accounting 27th Edition by Carl S. Warren, James M. Reeve, and Jonathan Duchac
26 个回复 - 6772 次查看 论坛里只有该教材的第21、23和25版，落后太多了！现更新该教材最新的第27版。 Title: Accounting Edition: 27th edition Authors: Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan Duchac Publisher: Cengage Lerni ...2018-1-23 21:51 - louqiyue - 会计与财务管理
26 个回复 - 6772 次查看 论坛里只有该教材的第21、23和25版，落后太多了！现更新该教材最新的第27版。 Title: Accounting Edition: 27th edition Authors: Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan Duchac Publisher: Cengage Lerni ...2018-1-23 21:51 - louqiyue - 会计与财务管理
STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令3 个回复 - 3282 次查看 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、p ...2020-4-18 14:59 - Lotus_ss - 现金交易版
The Art of Doing Science and Engineering- Learning to Learn
16 个回复 - 1513 次查看 这本书是图灵奖获得者，德高望重的Richard W. Hamming写的 授人以鱼不如授人以渔，况且现在科学、技术、工程知识日新月异，我们所有人需要不断学习，主动学习，而不是被动学习 非常好的一本启发性书籍，尽管背景是 ...2019-6-20 18:31 - atwoodcloyd - 经管书评
16 个回复 - 1513 次查看 这本书是图灵奖获得者，德高望重的Richard W. Hamming写的 授人以鱼不如授人以渔，况且现在科学、技术、工程知识日新月异，我们所有人需要不断学习，主动学习，而不是被动学习 非常好的一本启发性书籍，尽管背景是 ...2019-6-20 18:31 - atwoodcloyd - 经管书评
基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 897 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determine
6 个回复 - 1158 次查看 2023-1-9 12:11 - sforeverm - 金融学（理论版）
6 个回复 - 1158 次查看 2023-1-9 12:11 - sforeverm - 金融学（理论版）
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6676 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6676 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
Adversarial Machine Learning (True PDF/2018)
6 个回复 - 2135 次查看 English | 2018 | ISBN: 1681733975 | 169 Pages | True PDF | 10 MB Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning The increasing abundance of large high-quality datasets, combined ...2018-9-7 09:15 - 网吧流浪者 - Forum
6 个回复 - 2135 次查看 English | 2018 | ISBN: 1681733975 | 169 Pages | True PDF | 10 MB Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning The increasing abundance of large high-quality datasets, combined ...2018-9-7 09:15 - 网吧流浪者 - Forum
Adversarial Machine Learning
4 个回复 - 1096 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Adversarial Machine Learning 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.cambridge.org/core/books/adversarial-machine-learning/C42A9D49CBC626DF7B ...2019-3-16 08:25 - nivastuli - 求助成功区
4 个回复 - 1096 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Adversarial Machine Learning 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.cambridge.org/core/books/adversarial-machine-learning/C42A9D49CBC626DF7B ...2019-3-16 08:25 - nivastuli - 求助成功区
各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！
2 个回复 - 476 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
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VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 5822 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 5822 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 4781 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍2 个回复 - 2316 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32215 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32215 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8679 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8679 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 2964 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 2964 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3479 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3479 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Marko Sar
2 个回复 - 922 次查看 2022-6-13 23:16 - 19350101488 - 数据分析与数据挖掘
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Advances in Financial Machine Learning by MARCOS LOPEZ DE PRADO
19 个回复 - 1421 次查看 2023-8-28 01:37 - smellfishfxx - 量化投资
19 个回复 - 1421 次查看 2023-8-28 01:37 - smellfishfxx - 量化投资
Targeted Optimal Treatment Regime Learning Using Summary Statistics
2 个回复 - 582 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Targeted Optimal Treatment Regime Learning Using Summary Statistics 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-a ...2023-4-7 18:03 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 582 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Targeted Optimal Treatment Regime Learning Using Summary Statistics 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-a ...2023-4-7 18:03 - internet.hzx - 求助成功区
Bayesian inference problem, MCMC(Markov Chains Monte Carlo )and variational inf2 个回复 - 985 次查看 Bayesian inference problem, MCMC(Markov Chains Monte Carlo )and variational inference Bayesian inference problem, MCMC(Markov Chains Monte Carlo )and variational inference Bayesian inference ...2022-5-21 17:51 - Lala-20200 - 现金交易版
Marketing Management 3rd Edition By Greg Marshall and Mark Johnston
4 个回复 - 2895 次查看 Marketing Management 3rd Edition By Greg Marshall and Mark Johnston 美国营销协会AMA指定教材2022-6-13 02:19 - wukongz - 商学院
4 个回复 - 2895 次查看 Marketing Management 3rd Edition By Greg Marshall and Mark Johnston 美国营销协会AMA指定教材2022-6-13 02:19 - wukongz - 商学院
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1850 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
Mplus提示 One or more between-level variables have variation within a cluster fo
25 个回复 - 12829 次查看 TITLE:A two-level second-stage moderated mediation path analytical model,w is level-2,x,m,y are level-1, DATA: FILE IS C:\Users\Administrator\Desktop\5.dat; V ...2018-4-9 21:41 - 夹紧 - HLM专版
25 个回复 - 12829 次查看 TITLE:A two-level second-stage moderated mediation path analytical model,w is level-2,x,m,y are level-1, DATA: FILE IS C:\Users\Administrator\Desktop\5.dat; V ...2018-4-9 21:41 - 夹紧 - HLM专版
面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 in stata3 个回复 - 1727 次查看 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、 ...2020-5-23 09:42 - Lotus_ss - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1413 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
【免费】Commentary on Earnings Management.PDF
12 个回复 - 2119 次查看 Schipper, K. (1989) Commentary on Earnings Management. Accounting Horizons, 3, 91-102.2023-5-12 20:07 - 饭后平躺 - 金融学（理论版）
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R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15558 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
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微积分英文原版教材 Ron Larson, Bruce Edwards.
40 个回复 - 3100 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2023-8-2 11:24 - 素衣风尘 - 经济金融数学专区
40 个回复 - 3100 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2023-8-2 11:24 - 素衣风尘 - 经济金融数学专区
Singing Grammar Teaching Grammar through Songs (Cambridge Copy Collection)
3 个回复 - 334 次查看 2023-8-20 21:38 - freeman_dong10 - 外语学习
3 个回复 - 334 次查看 2023-8-20 21:38 - freeman_dong10 - 外语学习
如何通过自相关图判断要做的AR、MA、ARMA模型的阶数
4 个回复 - 754 次查看 请问这个自相关图怎么定阶呢，他的Q值很大是什么原因啊，有什么解决方法吗{:0_288:}2023-5-24 10:58 - 丑丑将军 - EViews专版
4 个回复 - 754 次查看 请问这个自相关图怎么定阶呢，他的Q值很大是什么原因啊，有什么解决方法吗{:0_288:}2023-5-24 10:58 - 丑丑将军 - EViews专版
教材书籍] 微积分基础教材 James Stewart Calculus Early Transcendentals 9E-sol
10 个回复 - 2373 次查看 2020年出版的第九版微积分基础教材课后习题答案，奇偶 题号都有。2022-9-1 21:01 - breezeyxy - 金融学（理论版）
10 个回复 - 2373 次查看 2020年出版的第九版微积分基础教材课后习题答案，奇偶 题号都有。2022-9-1 21:01 - breezeyxy - 金融学（理论版）
Board Chairs’ Early-Life Experience and Tax Avoidance
2 个回复 - 306 次查看 【作者(必填)】Yukun Pan, Lin Liao, Daifei Yao & Joseph H. Zhang 【文题(必填)】Board Chairs’ Early-Life Experience and Tax Avoidance 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2023-8-15 23:40 - nkky2011 - 求助成功区
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Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Equation Modeling
17 个回复 - 2661 次查看 【作者(必填)】Joe Hair, Marko Sarstedt 【文题(必填)】Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Equation Modeling 2018年的比本统计学书，急需 【年份(必填)】2018。2019-5-11 18:03 - 古都秦岭 - 文献求助专区
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帕金微观经济学英文版第十三版（Michael Parkin - Microeconomics-Pearson (2018)）
6 个回复 - 4043 次查看 2020-12-8 12:07 - qwerty2221 - 经济金融数学专区
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关于merge，merge1:1时出现variables stk year do not uniquely identify observation
10 个回复 - 13901 次查看 求助merge，merge1:1，1:m时出现variables stk year do not uniquely identify observation，所以用了m:1,但是结果不对，为什么using里一个stk只有一个年份有数据，合并后一个stk里所有年份都变成有数据了？ 比如， ...2017-8-21 10:08 - xdddian - Stata专版
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Linear Operators Part III
3 个回复 - 736 次查看 Linear Operators Part III 作者: Nelson James Dunford / Jacob T. Schwartz / William G. Bade / Robert G. Bartle 出版社: John Wiley & Sons Inc 副标题: Spectral Operators 出版年: 1972-12 页数: 667 ...2023-7-22 09:42 - wxwpxh - 经济金融数学专区
3 个回复 - 736 次查看 Linear Operators Part III 作者: Nelson James Dunford / Jacob T. Schwartz / William G. Bade / Robert G. Bartle 出版社: John Wiley & Sons Inc 副标题: Spectral Operators 出版年: 1972-12 页数: 667 ...2023-7-22 09:42 - wxwpxh - 经济金融数学专区
Linear Operators. Part II
1 个回复 - 666 次查看 Linear Operators. Part II 作者: Nelson James Dunford / Jacob T. Schwartz 出版社: John Wiley & Sons Inc 副标题: Spectral Theory. Self Adjoint Operators in Hilbert Space (Pure & Applied Mathematics ...2023-7-22 09:40 - wxwpxh - 经济金融数学专区
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Linear Operators, Part 1
12 个回复 - 1213 次查看 Linear Operators, Part 1 作者: Nelson Dunford / Jacob T. Schwartz 出版社: Wiley-Interscience 副标题: General Theory 出版年: 1988-2 页数: 872 定价: USD 211.00 装帧: Paperback 丛书: Wiley Clas ...2023-7-22 09:36 - wxwpxh - 经济金融数学专区
12 个回复 - 1213 次查看 Linear Operators, Part 1 作者: Nelson Dunford / Jacob T. Schwartz 出版社: Wiley-Interscience 副标题: General Theory 出版年: 1988-2 页数: 872 定价: USD 211.00 装帧: Paperback 丛书: Wiley Clas ...2023-7-22 09:36 - wxwpxh - 经济金融数学专区
Downside and upside risk spillovers from China to Asian stock markets: A CoVaR-c
1 个回复 - 288 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Downside and upside risk spillovers from China to Asian stock markets: A CoVaR-copula approach【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.scienced ...2023-7-15 17:19 - internet.hzx - 求助成功区
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var for var 程序代码 及 原参考文献1 个回复 - 892 次查看 本文提出了用于多变量，多分位数模型的估计和推断方法。该理论可以同时容纳具有多个随机变量，多个置信度和相关分位数的多个滞后的模型。所提出的框架可以方便地视为对分位数模型的向量自回归（VAR）扩展。我们使用市 ...2021-3-11 16:48 - 袁学龙 - 现金交易版
The Ship of Stars by Arthur Quiller-Couch
0 个回复 - 225 次查看 The Ship of Stars by Arthur Quiller-Couch The Ship of Stars by Arthur Quiller-Couch The Ship of Stars by Arthur Quiller-Couch The Ship of Stars by Arthur Quiller-Couch2023-7-4 14:25 - 走出 - 经管书评
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【偏最小二乘法回归，SAS 应用】 Partial Least Squares Regression (2016)
17 个回复 - 4991 次查看 Partial Least Squares Regression and Structural Equation Models: 2016 Edition (Statistical Associates Blue Book Series 10) by G. David Garson (Author) This is a graduate-level introduction ...2016-12-23 13:10 - cmwei333 - 商业数据分析
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【独家发布】Mastering the Market Cycle - Howard Marks 霍华德马克斯最新大作
129 个回复 - 29845 次查看 《投资最重要的事》霍华德 马克斯的最新之作 Mastering the Market Cycle Howard Stanley Marks (born April 23, 1946) is an American investor and writer. After working in senior positions at Citibank ea ...2018-10-3 10:27 - rrx6658 - 金融学（理论版）
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Financial Accounting 16e (Carl S. Warren,Christine Jonick etc)
2 个回复 - 718 次查看 Financial Accounting 16e (Carl S. Warren,Christine Jonick etc)2023-6-15 19:12 - liuwencia - 会计与财务管理
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套利套保模型|BVAR、ECM、GARCH、价差
3 个回复 - 1170 次查看 线性回归OLS、BVAR、ECM、GARCH、价差套利。套利策略、套保比率、套保权重、套保绩效。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-24 07:29 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
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手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型2 个回复 - 1790 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:01 - Tiger-like - 现金交易版
【已解决】自己用r试着写了AR(1)-GARCH(1,1)的估计过程，请帮我看看哪里有问题
5 个回复 - 954 次查看 【已解决，谢谢各位！】我觉得是for循环那块有问题，但也想了好久不知道如何改善代码，请大家赐教，非常感谢！或者问问有没有自己编写的AR-GARCH程序可让我参考学习的顺便还有两个问题我想问问： 1、进行极大似然估 ...2023-5-27 10:23 - 我最意 - R语言论坛
5 个回复 - 954 次查看 【已解决，谢谢各位！】我觉得是for循环那块有问题，但也想了好久不知道如何改善代码，请大家赐教，非常感谢！或者问问有没有自己编写的AR-GARCH程序可让我参考学习的顺便还有两个问题我想问问： 1、进行极大似然估 ...2023-5-27 10:23 - 我最意 - R语言论坛
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1512 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews1 个回复 - 1273 次查看 Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews 5-TARCH模型操作演示.mp4 6-EGARCH模型操作演示mp4 7-PARCH模型操作演示.mp4 8-CARCH模型操作演示.mp42020-6-14 15:03 - Tiger-like - 现金交易版
Rational and Nearly Rational Varieties
1 个回复 - 491 次查看 Rational and Nearly Rational Varieties 作者: János Kollár / Karen E. Smith / Alessio Corti 出版社: Cambridge University Press 出版年: 2004-4-22 页数: 242 定价: GBP 19.20 装帧: Hardcover 丛书 ...2023-5-8 05:27 - wxwpxh - 经济金融数学专区
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如何根据自相关图判断要做的AR，MA，ARMA模型的阶数
5 个回复 - 627 次查看 求大神帮忙！！<br> 下面这个是图，请问怎么判断阶数啊？2023-5-24 11:04 - 丑丑将军 - EViews专版
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请问一下EVivews中建立ARMA-GARCH模型,为什么ARMA模型的系数前后不同啊
3 个回复 - 834 次查看 大家好，我在建立ARMA-GARCH模型的过程中，发现我单独建立ARMA模型以及在GARCH模型中建立的ARMA模型，均值方程的系数不一样，现在不太清楚原因，以及我如果要写均值方程，该按照哪个系数写呢？谢谢大佬们 如下两表， ...2023-5-15 17:19 - 尤尤12345 - EViews专版
3 个回复 - 834 次查看 大家好，我在建立ARMA-GARCH模型的过程中，发现我单独建立ARMA模型以及在GARCH模型中建立的ARMA模型，均值方程的系数不一样，现在不太清楚原因，以及我如果要写均值方程，该按照哪个系数写呢？谢谢大佬们 如下两表， ...2023-5-15 17:19 - 尤尤12345 - EViews专版
VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用2 个回复 - 1746 次查看 VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用，是风险管理的数学方法中的重要内容 ①极值理论介绍 ·极值分布族 。极值理论在风险管理中的应用领域 。极端风险的度量 。Generalized Pareto Distribution广义 ...2020-6-14 17:54 - Tiger-like - 现金交易版
Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具0 个回复 - 595 次查看 Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具 Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具[/backcolor] Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具[/backcolor] Matlab GARCH_Toolbo ...2020-5-2 09:16 - Lotus_ss - 现金交易版
用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 19491 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 19491 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
Bulkowski, Thomas - Getting Started in Chart Patterns Second Edition
6 个回复 - 788 次查看 Bulkowski, Thomas - Getting Started in Chart Patterns Second Edition2023-5-5 20:36 - zhangke0987 - 经管书评
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arena仿真中文教程Simulation with Arena2 个回复 - 310 次查看 arena仿真中文教程Simulation with Arena Simulation with Arena 6 edition by W.pdf arena中文教程第7章.doc arena中文教程第8章.doc arena中文教程第9章.doc arena仿真中文教程.doc arena中文教程第4章. ...2023-5-8 18:44 - 2023D - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11817 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 11817 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 301 次查看 建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作2023-4-29 20:33 - a1024982733 - Stata专版
0 个回复 - 301 次查看 建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作2023-4-29 20:33 - a1024982733 - Stata专版
Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 2 -Gérard Laumon
1 个回复 - 482 次查看 Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 2 —德林费尔德模种的中的上同调（第二部分） —Gérard Laumon;Jean Loup Waldspurger 出版信息:Cambridge University2023-4-25 13:44 - wxwpxh - 经济金融数学专区
1 个回复 - 482 次查看 Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 2 —德林费尔德模种的中的上同调（第二部分） —Gérard Laumon;Jean Loup Waldspurger 出版信息:Cambridge University2023-4-25 13:44 - wxwpxh - 经济金融数学专区
Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 1-Gérard Laumon
1 个回复 - 487 次查看 Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 1 —德林费尔德模种的中的上同调（第一部分） —Gérard Laumon;Jean Loup Waldspurger 出版信息:Cambridge University2023-4-25 13:42 - wxwpxh - 经济金融数学专区
1 个回复 - 487 次查看 Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 1 —德林费尔德模种的中的上同调（第一部分） —Gérard Laumon;Jean Loup Waldspurger 出版信息:Cambridge University2023-4-25 13:42 - wxwpxh - 经济金融数学专区
