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forecasting with dynamic regression models(pankratz)ARIMA模型推广 超经典案例丰富
7 个回复 - 3646 次查看 Preface Chapter 1 Introduction and Overview 1.1 Related Time Series, 1 1.2 Overview: Dynamic Regression Models, 7 1.3 Box and Jenkins' Modeling Strategy, 15 1.4 Correlation, 17 1.5 Layout of the ...2014-10-3 12:53 - weihaixiaoseu - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3646 次查看 Preface Chapter 1 Introduction and Overview 1.1 Related Time Series, 1 1.2 Overview: Dynamic Regression Models, 7 1.3 Box and Jenkins' Modeling Strategy, 15 1.4 Correlation, 17 1.5 Layout of the ...2014-10-3 12:53 - weihaixiaoseu - 计量经济学与统计软件
Assessing the Forecasting Performance of Regime-Switching, ARIMA and GARCH Model
1 个回复 - 1332 次查看 【作者(必填)】 Gordon W. Crawford, [*]Michael C. Fratantoni 【文题(必填)】Assessing the Forecasting Performance of Regime-Switching, ARIMA and GARCH Models of House Prices 【年份(必填)】Volume 31 ...2012-2-25 12:19 - 乖乖虎 - 求助成功区
1 个回复 - 1332 次查看 【作者(必填)】 Gordon W. Crawford, [*]Michael C. Fratantoni 【文题(必填)】Assessing the Forecasting Performance of Regime-Switching, ARIMA and GARCH Models of House Prices 【年份(必填)】Volume 31 ...2012-2-25 12:19 - 乖乖虎 - 求助成功区
arima中的xreg是什么意思
3 个回复 - 10593 次查看 请问y.fit=arima(y,order=c(3,0,2),xreg=temp) 表示什么意思 我猜测是除了y除了和它本身的历史数据相关以外，还和temp相关，所以附加了一个对temp的回归 对么？那如果还想再加几个变量进去回归可以么 怎么写呢 谢 ...2015-9-22 15:51 - 维兹 - R语言论坛
3 个回复 - 10593 次查看 请问y.fit=arima(y,order=c(3,0,2),xreg=temp) 表示什么意思 我猜测是除了y除了和它本身的历史数据相关以外，还和temp相关，所以附加了一个对temp的回归 对么？那如果还想再加几个变量进去回归可以么 怎么写呢 谢 ...2015-9-22 15:51 - 维兹 - R语言论坛
ARIMA double seasonality with dummy in R error xreg
1 个回复 - 3760 次查看 I'm playing with hourly univariate data and try to fit an arima model with more than one seasonality (daily, weekly) using a dummy for the weekly seasonality. I found a very good post explaining a sim ...2014-7-7 03:59 - ReneeBK - SPSS论坛
1 个回复 - 3760 次查看 I'm playing with hourly univariate data and try to fit an arima model with more than one seasonality (daily, weekly) using a dummy for the weekly seasonality. I found a very good post explaining a sim ...2014-7-7 03:59 - ReneeBK - SPSS论坛
求REG-ARIMA 模型
0 个回复 - 2065 次查看 本人有一组monthly retail trade 数据，具有很强的季节性。现在想建立 一个REGRESSION-ARIMA （or REG-ARIMA）model去做forecasting。在regression的部分，我想包括TRADING-DAY REGRESSORS（就是分别设立DUMMY VARIA ...2009-12-30 19:55 - statisticalfish - R语言论坛
0 个回复 - 2065 次查看 本人有一组monthly retail trade 数据，具有很强的季节性。现在想建立 一个REGRESSION-ARIMA （or REG-ARIMA）model去做forecasting。在regression的部分，我想包括TRADING-DAY REGRESSORS（就是分别设立DUMMY VARIA ...2009-12-30 19:55 - statisticalfish - R语言论坛
急！怎么在sas的proc autoreg里加入ARIMA模型的MA部分？
3 个回复 - 5206 次查看 非常感谢！！！！！！！！！！！！！！！！！我现在只会用nlag加入AR部分2007-4-5 10:27 - Vanfull - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5206 次查看 非常感谢！！！！！！！！！！！！！！！！！我现在只会用nlag加入AR部分2007-4-5 10:27 - Vanfull - 计量经济学与统计软件
