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因变量虚拟变量(probit模型)如何进行系数差异检验?
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在论坛搜索到了可以使用suest进行组间
系数差异检验,但似乎仅适用于OLS回归,我用probit回归后进行suest,出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用probit回归,如何
检验组间
系数差异呢?
probit y x1 c1 ...
2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版
按是否高技术行业分组无法进行suest组间系数差异检验
23 个回复 - 14834 次查看
您好,我按照是否高技术企业分组,利用suest进行组间
系数差异检验时,提示:ind2: factor variable base category conflict,ind2为二级行业代码。查阅了下论坛,stata自动会选择ind(行业代码)数字最小的作为回归基 ...
2021-3-21 09:47 - huhihui - Stata专版
面板Tobit组间系数差异检验
7 个回复 - 2630 次查看
检验基于面板Tobit模型回归的组间
系数差异时,运用bdiff命令,命令为bdiff, group( intellecture) model(xttobit y x1 x2 x3 i.year i.indus, ll(0) nolog tobit) reps(1000) bsample但是stata软件报错The numbers o ...
2021-7-8 16:21 - Francie_ - Stata专版
如何检验同一样本下两个回归方程中的变量系数差异?
14 个回复 - 11943 次查看
以下两个回归是在同一样本下进行的:
xi:xtreg inv_1 Un_Con_1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1 i.year i.industry, fe robust, if inv_1>0
xi:xtreg inv_1 con_con_ms1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 tu ...
2015-12-11 09:39 - doublemoneywen - Stata专版
面板数据的组间系数差异的检验
17 个回复 - 11301 次查看
请问大家是如何对面板数据的不同样本组之间同一个变量的
系数差异进行
检验的? 我看连老师的帖子里分享说到使用Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文档,当我执行net install suest, replace代码下载时显示失败 ...
2020-4-7 22:49 - a491589532 - Stata专版
stata回归系数差异性检验,同一模型,不同样本数据
6 个回复 - 6183 次查看
做一个回归,y=x1+x2用firm fixed effect模型,分别对国有企业和民营企业进行回归,stata命令如下:xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster
est store soe
xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster
est stor ...
2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
SUEST组间系数差异检验,分组变量报错,两组中有效自变量不等怎办
6 个回复 - 4760 次查看
最近做论文,异质性
检验中按照产权属性分组回归后,两组都显著,采用suest组间
系数差异检验
但是显示
. bdiff, group(soe) model(regress y x $aa) surtest
Note: The numbers of effective independent variable ...
2022-1-29 01:02 - 水儿七七 - 爱问频道
面板数据组间系数差异检验
12 个回复 - 22264 次查看
连老师专栏里提供的组间
系数差异检验方法,我尝试了三种,但是结果差异也太大了吧,不知道该用哪个了。。。。。
专栏地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370
三种方法stata指令
***第一种
**组内去心
w ...
2020-10-22 09:49 - blankbox - Stata专版
固定效应模型组间系数差异检验
5 个回复 - 9102 次查看
求助!!!想要用bdiff做组间
系数差异检验,因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted
. local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r"
. bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...
2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 1940 次查看
请教各位老师同学,有序logit(ologit)分组回归后,采用似无相关
检验 (suest)或费舍尔组合
检验(Permutation test),是用odds ratio结果还是用边际效应结果?边际效应的话又有好多组,怎么处理?谢谢!
[*]
[*]
...
2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
STATA的test检验回归系数差异性结果分析
10 个回复 - 16450 次查看
想要
检验一个回归结果中,两个变量的回归系数是否有明显差异,reg y x1 x2
用STATA的test命令结果如下:
test x1-x2=0
( 1) x1 - x2 = 0
F( 1, 1959) = 54.50
Prob > F = 0.000 ...
2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
stata面板数据进行组间系数差异检验
1 个回复 - 2320 次查看
如题,如果因变量是gdp,自变量是劳动L和资本K,现要分三个组或者更多组,
检验组间
系数差异,stata命令的具体步骤是怎样的呢?stata小白查到连玉君老师的步骤,但老是出错,输入help看不懂,请教大家,谢谢!
2019-12-13 10:35 - Sophie-ZL - Stata专版
面板tobit模型分组后的组间系数差异检验
2 个回复 - 1750 次查看
求问,面板tobit模型分组后的组间
系数差异应该用什么方法
检验呢,用suest这个命令进行
检验可行吗,可是为什么我用这个命令做出来后是显示unable to generate scores for model a [/backcolor]suest requires that pr ...
2018-10-10 19:58 - 周炫玲 - Stata专版
求问分位数回归的系数差异显著性检验怎么做呢?
7 个回复 - 594 次查看
我想用分位数模型做不同分为点下
系数差异的显著性
检验,请教各位大佬,这个能做吗?如果可以做,该怎么做呢?
我用stata做了两个分位数回归代码是sqreg y x1 x2,q(0.3 0.7)
现在我想做q=0.3下x1和q=0.7下x1
系数差异 ...
2022-11-12 22:17 - jmyjmyjmy - Stata专版
检验回归系数差异(双重差分模型仅处理组样本变化)
0 个回复 - 330 次查看
请问在双重差分模型中,如果处理组样本发生变化,控制组保证样本不变,如何
检验回归
系数差异
也就是:
1、当处理组样本为A时,做一次回归;
2、当处理组样本为B时,做一次回归;
两次回归控制组样本一致,回归方 ...
2023-4-25 23:52 - 三重虫 - Stata专版
【费舍尔组合检验组间系数差异】请问这两个命令等价么?
1 个回复 - 816 次查看
我的模型是双向固定效应,数据是面板数据,看了连玉君老师的文章说可以用费舍尔组合
检验。方法一是连老师给的命令,方法二是一个up主给的命令。*********************命令一:[/backcolor]xtset id yearglobal x "tt ...
2023-1-11 11:09 - 论文好简单 - Stata专版
三种检验 组间回归系数差异的方法
6 个回复 - 28401 次查看
下面我们介绍三种
检验组间
系数差异的方法:这里主要介绍方法2:似无相关模型(seemingly unrelated regression)
在 stata 中执行步骤为:数据准备:
注意:面板数据的处理方法- suest - 不支持 -xtreg- 命令,因此 ...
2018-10-10 01:03 - MRchesian - Stata专版
求助:两组样本回归系数如何做系数差异卡方检验?
11 个回复 - 12590 次查看
我分别对两组样本进行了logit和Tobit回归,希望分别比较这两组样本的logit回归系数和Tobit回归系数的差异,据说系数本身显著不代表系数的差异也显著,所以要做
系数差异卡方
检验。我想请教一下各位高手怎样在stata实现 ...
2010-2-25 15:56 - ccppx - Stata专版
组间系数差异检验
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各位论坛好友,问大家一个问题,分组回归以后,做了组间
系数差异检验,P值是非常显著的。解释变量在两组中是同号显著,显著性水平一致,但系数不同,能说明X对两组的影响不同吗?
2022-11-12 20:25 - 7502_1628987050 - 产业经济学
bdiff组间系数差异检验5000次
5 个回复 - 2649 次查看
bdiff组间
系数差异检验5000次,我的命令是bdiff , group(a) model (reg y x controls m1-m14 n1-n21) reps(5000) detail,结果报错显示为no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowe ...
2022-2-15 00:07 - sunhanhan1996 - Stata专版
随机效应的泊松回归的组间系数差异检验
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请教一个有关随机效应的泊松回归的组间
系数差异检验:
xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==1, vce(boot, reps(1000) seed(10101 nodots)
eststo xtpmale
xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==0, vce(bo ...
2022-8-8 09:01 - np84 - Stata专版
组间系数差异检验,stata报错该怎么办。求大佬解答!
0 个回复 - 899 次查看
在stata用bdiff命令,显示:“[/backcolor]notes:Group1 (soe=0) 和 group2 (soe=1) 中有效自变量的个数不相等这可能是因为您使用因子变量来指示虚拟变量”[/backcolor]
详情如图所示
2022-3-24 16:57 - Noblezp - 爱问频道
对不同因变量的回归模型如何检验系数差异?
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本人正在写毕业论文,目前研究中需要区分同一自变量对不同因变量影响差异。具体就是两个模型有同样的自变量和控制变量,但是分别对应两个不同的因变量。Y1=aX+c,Y2=bX+c,我目前看到的方法基本都是
检验不同自变量对同 ...
2022-3-16 13:44 - 诸葛小渔 - Stata专版
关于面板数据两个回归之间系数差异的显著性检验问题
3 个回复 - 9261 次查看
我利用面板数据对相同样本不同时间段内进行了两次回归,现在想要
检验这两次回归中系数之间差异是否显著,看到论坛里大家说可以用suest命令,可是我的并不是不同样本之间的回归,而且两次回归的时间段之内还有重叠,不 ...
2016-6-1 23:43 - 豆さん - Stata专版
求助:两回归方程回归系数差异显著性检验(高手请进)
7 个回复 - 7073 次查看
两回归方程回归
系数差异显著性该如何进行
检验呢?如:大规模公司的回归方程为:y=a*x1+b*x2
小规模公司的回归方程为:y=a0*x1+b0*x2
如何
检验a 与a0 b与 b0显著不同呢?
bootstrap听说可以,不知该怎么做? ...
2010-6-25 17:49 - wjf_615 - Stata专版
组间系数差异检验
2 个回复 - 792 次查看
这是发表在经济研究刊物上一篇文章,大家帮忙看看他这里咋算的系数差
检验哈,没看懂他如何做出显著性
检验的,他用的分位数回归法(两期截面数据)。似乎不是用连玉君老师说的三种
检验组间
系数差异的方法。谢谢
2021-11-23 12:42 - 一名博思僧 - 爱问频道
连玉君老师——如何检验分组回归后的组间系数差异
9 个回复 - 13601 次查看
连老师针对该问题提出了SUEST的方法,代码如下(图1):
我想请问一下,在执行估计时,是否不能加入:[ , option] ? (例如:reg wage $xx ,vce(cluster code), if black==0)
如果在回归中加入[, option]的话,将会 ...
2018-5-18 20:09 - 白杨九 - Stata专版
求问多组虚拟变量的系数差异如何检验
3 个回复 - 1680 次查看
数据可以分为四组,设置了三个虚拟变量用来表示这四组,然后在加入控制变量后跑了回归,求问跑完回归后如何比较这几组之间的
系数差异以及这样是否有意义?方程是ols回归,然后还想请问如果是probit或者logit回归该如 ...
2021-3-30 15:05 - 13121602824 - Stata专版
系数差异检验
0 个回复 - 951 次查看
请问有人知道这个
系数差异检验怎么做吗?
2020-6-6 12:39 - 田三 - 经管代码库
系数差异检验
0 个回复 - 1102 次查看
现有三个指标 complex为因变量,da1和db1为自变量,想研究da1和db1对complex影响的差异,做一个组内的
系数差异检验,既能体现da1 db1各自对complex的影响,又能体现两者对其影响的差异,请教大神~命令该怎么写?
...
2020-5-6 17:13 - 山惟木子 - Stata专版
系数差异检验
0 个回复 - 601 次查看
请教大家
我想做两个回归:
y1=a+bx1+cx2…………m1,y2=a+bx1+cx2…………m2
y1 和y2不同,想比较b的系数是否存在显著差异,可不可以用似无相关
检验,也就是用suest m1 m2这样
2020-4-7 17:15 - jjxcc - 爱问频道
系数差异检验
0 个回复 - 682 次查看
请教大家
我想做两个回归:
y1=a+bx1+cx2…………m1,y2=a+bx1+cx2…………m2
y1 和y2不同,想比较b的系数是否存在显著差异,可不可以用似无相关
检验,也就是用suest m1 m2这样
2020-4-7 17:12 - jjxcc - 爱问频道
R中如何检验两个子样本组的系数差异
0 个回复 - 692 次查看
例如,考虑企业的工作年限与薪酬之间的关系,分为两个组,“国有企业”和“民营企业”,分别进行回归,得到两个回归方程,怎样
检验这两个回归方程的
系数差异。在R中怎样实现,请高手帮忙回答下。
2020-1-9 17:41 - rigid - R语言论坛
个体时点双固定效应模型 suest组内系数差异检验
3 个回复 - 5193 次查看
已经更新了新的suest命令 可以运用于面板回归
回归时候使用的模型是 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year if LEVB2_dum == 1 , fe cluster(id) 但是这个模型不能直接用suest请问下面第三种方法可以达到效果吗?
2019-3-21 22:36 - 送货266 - Stata专版
回归系数差异检验
4 个回复 - 3951 次查看
进行分组回归的回归系数已经求出,想求出两组系数间的差异
检验,采用了Chow tests
检验,但不知道,邹
检验的p值怎么求?求指导
2018-10-7 17:09 - 长周期结构 - Stata专版
回归系数差异检验,同一回归,不同样本数据
2 个回复 - 1523 次查看
做一个回归,y=x1+x2用firm fixed effect模型,分别对国有企业和民营企业进行回归,stata命令如下:xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster
est store soe
xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster
est stor ...
2018-4-6 08:12 - zd504 - 悬赏大厅
多组系数差异检验怎么做啊?
0 个回复 - 650 次查看
这四个分组怎样检测它们之间的组间
系数差异啊?就是国有企业里面反腐前后的组间
系数差异,非国有企业反腐前后的组间
系数差异(我想看看在国有企业组中,反腐前后
系数差异大不大;非国有企业组中,反腐前后
系数差异大 ...
2019-3-24 23:30 - huenkimi - Stata专版
请问如何检验两个回归系数差异的显著性
25 个回复 - 27794 次查看
各位前辈,我是新手,有一个问题向大家请教:我将两组样本用一个模型分别进行回归,然后比较组一和组二的回归系数,组一的回归系数是12,组2的回归系数是10,然而光从数值大小来说明其差异似乎还不够吧,那应该用什么 ...
2006-10-28 20:47 - scalewu - 计量经济学与统计软件
关于检验分组回归系数差异的问题
2 个回复 - 2801 次查看
我在做回归的时候把整个样本分组,分为经济发展好城市City=1和其余的City=0两组,然后if分组回归,第一个就est store city1,第二个就est store city0,我想
检验分组后两个回归某个因变量int2的系数的差异,就用了te ...
2018-7-5 22:43 - 盐湖城之光 - Stata专版