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按照月收益率计算出的协方差如何年化处理
1 个回复 - 2115 次查看 求问，当用月收益率计算出标准差后，通常可以采用月收益率的标准差*sqrt(12)转化为年标准差，那么如果是按照月收益率计算出来的协方差希望变成年化协方差我可以如何处理呢？2021-4-21 21:39 - fds719908 - Stata专版
1 个回复 - 2115 次查看 求问，当用月收益率计算出标准差后，通常可以采用月收益率的标准差*sqrt(12)转化为年标准差，那么如果是按照月收益率计算出来的协方差希望变成年化协方差我可以如何处理呢？2021-4-21 21:39 - fds719908 - Stata专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
2 个回复 - 1253 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
2 个回复 - 1253 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
0 个回复 - 1054 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
0 个回复 - 1054 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
协方差年化
0 个回复 - 1539 次查看 已经得到了股票、国债和企债指数的日均收益率，也能得到日均收益率方差，那么如何得到年均收益方差和年均收益率协方差？请多多指教2011-4-3 20:19 - 天下为公者 - SAS专版
0 个回复 - 1539 次查看 已经得到了股票、国债和企债指数的日均收益率，也能得到日均收益率方差，那么如何得到年均收益方差和年均收益率协方差？请多多指教2011-4-3 20:19 - 天下为公者 - SAS专版
协方差年化？
3 个回复 - 11706 次查看 请问各位一个问题：在计算股票收益率波动率时，可以通过计算日收益率的波动率，再根据平方根法则换算到年波动率，即，年方差=250乘以日方差。现在有两只股票的日收益率，计算出日收益率的协方差。问题是：现在想把日 ...2009-9-21 08:39 - zhangcongyu - 经济金融数学专区
3 个回复 - 11706 次查看 请问各位一个问题：在计算股票收益率波动率时，可以通过计算日收益率的波动率，再根据平方根法则换算到年波动率，即，年方差=250乘以日方差。现在有两只股票的日收益率，计算出日收益率的协方差。问题是：现在想把日 ...2009-9-21 08:39 - zhangcongyu - 经济金融数学专区
日协方差的年化问题
0 个回复 - 4301 次查看 请问各位一个问题：在计算股票收益率波动率时，可以通过计算日收益率的波动率，再根据平方根法则换算到年波动率，即，年方差=250乘以日方差。现在有两只股票的日收益率，计算出日收益率的协方差。问题是：现在想把日 ...2009-9-20 17:30 - zhangcongyu - 爱问频道
0 个回复 - 4301 次查看 请问各位一个问题：在计算股票收益率波动率时，可以通过计算日收益率的波动率，再根据平方根法则换算到年波动率，即，年方差=250乘以日方差。现在有两只股票的日收益率，计算出日收益率的协方差。问题是：现在想把日 ...2009-9-20 17:30 - zhangcongyu - 爱问频道
