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高频数据的已实现波动率模型
3 个回复 - 3393 次查看 2010-1-19 10:37 - xiaoguohan - 金融学（理论版）

关于高频数据的已实现波动率
0 个回复 - 851 次查看有人知道在Python里关于高频数据的已实现波动率如何编程吗？2021-5-23 15:53 - 1234qwera - python论坛

如何用Eviews处理股价高频数据，做已实现波动率建模？
1 个回复 - 1075 次查看写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告

高频数据已实现波动率如何用python求解
0 个回复 - 857 次查看用对数收益率计算RV2021-3-7 14:08 - 乱花渐欲迷人眼x - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？
11 个回复 - 9697 次查看求问大神如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？这些模型包括但不限于HAR-RV，HAR-RV-J，HAR-RV-CJ。我知道有一个软件包叫High frequency，但是找不着。。非常感谢！2014-5-23 13:45 - Glanda - R语言论坛

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