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SCI Extreme Value Theory - Copula - CoVaR0 个回复 - 334 次查看 本程序采用了半参数方法估计 GPD 广义帕累托分布拟合 EVT 极值理论数据，较好的拟合了金融时间序列模型；并且通过了 K-S 检验。Peak Over Threshold POT estimator 具体极值理论图，可以参见经管之家这个网址 ...2023-8-21 14:43 - tulipsliu - 现金交易版
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1379 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch1 个回复 - 2376 次查看 建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证 建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32613 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32613 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
Modeling and forecasting trading volume index: GARCH versus TGARCH approach
1 个回复 - 317 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Modeling and forecasting trading volume index: GARCH versus TGARCH approach【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/a ...2022-12-14 02:28 - internet.hzx - 求助成功区
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中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析
3 个回复 - 2919 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 2919 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1369 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
4 个回复 - 1369 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
救命！Eviews中的TGARCH的系数咋确定啊啊啊啊啊！！
0 个回复 - 471 次查看 救急救急！！！Eviews中TGARCH 的系数怎么确定啊！！！救命救命！！！2021-11-29 21:15 - 唐唐吖 - EViews专版
0 个回复 - 471 次查看 救急救急！！！Eviews中TGARCH 的系数怎么确定啊！！！救命救命！！！2021-11-29 21:15 - 唐唐吖 - EViews专版
小白求问：Eviews操作garch模型，已经建立了tgarch模型，怎么样得到波动率均值等
1 个回复 - 505 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 505 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
小白求教：Eviews建了tgarch模型，怎么看garch模型是否收敛
1 个回复 - 723 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 723 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1506 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1506 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1362 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1362 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助 tgarch 系数显著性问题
2 个回复 - 3269 次查看 用tgarch模型来拟合 许多家公司的收益率情况 主要目的是得到残差和波动率 进行后面的研究 但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题 但是直接用garch来做就是显著的 那么一般大家遇到这种情 ...2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版
2 个回复 - 3269 次查看 用tgarch模型来拟合 许多家公司的收益率情况 主要目的是得到残差和波动率 进行后面的研究 但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题 但是直接用garch来做就是显著的 那么一般大家遇到这种情 ...2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版
R语言tgarch(1,1)模型中eta11代表的含义以及方程有意义参数需要满足什么条件吗
0 个回复 - 927 次查看 garch模型要求alpha+beta之和小于1，tgarch模型参数有要求吗？金融时间序列分析书中要求系数均大于0，R语言做出来的参数eta112021-2-14 17:12 - YxyXM - R语言论坛
0 个回复 - 927 次查看 garch模型要求alpha+beta之和小于1，tgarch模型参数有要求吗？金融时间序列分析书中要求系数均大于0，R语言做出来的参数eta112021-2-14 17:12 - YxyXM - R语言论坛
EGARCH、TGARCH
0 个回复 - 725 次查看 TGARCH和EGARCH分析出收益率波动情况不一致。一个是弱杠杆效应，一个是弱反杠杆效应。这是怎么回事？2021-1-19 09:46 - 111 - EViews专版
0 个回复 - 725 次查看 TGARCH和EGARCH分析出收益率波动情况不一致。一个是弱杠杆效应，一个是弱反杠杆效应。这是怎么回事？2021-1-19 09:46 - 111 - EViews专版
R软件，建立GARCH-M 和EGARCH 和TGARCH模型
21 个回复 - 29764 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
21 个回复 - 29764 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
如何用R软件实现TGARCH和EGARCH？
4 个回复 - 4846 次查看 如题，如何用R语言实现TGARCH和EGARCH，模型结果出来后怎么解读？比如哪一项是TGARCH项的系数。2016-5-12 00:10 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
4 个回复 - 4846 次查看 如题，如何用R语言实现TGARCH和EGARCH，模型结果出来后怎么解读？比如哪一项是TGARCH项的系数。2016-5-12 00:10 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
分享，如何画TGARCH 、EGARCH的信息冲击曲线
13 个回复 - 10496 次查看 自己对这个问题也很纠结，可惜论坛没有人回答，自己尝试做了下，分享步骤如下： 1，首先你已经得到了Egarch 或者Tgarch的eviews结果； 2，点击结果窗口中的"resids"，这时显示的是残差的拟合图，不用管它，然后在该 ...2011-11-27 23:58 - topsong - EViews专版
13 个回复 - 10496 次查看 自己对这个问题也很纠结，可惜论坛没有人回答，自己尝试做了下，分享步骤如下： 1，首先你已经得到了Egarch 或者Tgarch的eviews结果； 2，点击结果窗口中的"resids"，这时显示的是残差的拟合图，不用管它，然后在该 ...2011-11-27 23:58 - topsong - EViews专版
请教几个无人问过的关于TGARCH的问题
5 个回复 - 7150 次查看 我在论文中用到TGARCH模型，向大侠们请教几个问题：1、TGARCH中，ARCH项、GARCH项和非对称项的系数和是否要小于1？同时ARCH项和GARCH项系数和要小于1？如果后者大于1是否影响模型的可信度？2、残差分布可以选正态、T ...2008-5-27 03:05 - paulwda - EViews专版
5 个回复 - 7150 次查看 我在论文中用到TGARCH模型，向大侠们请教几个问题：1、TGARCH中，ARCH项、GARCH项和非对称项的系数和是否要小于1？同时ARCH项和GARCH项系数和要小于1？如果后者大于1是否影响模型的可信度？2、残差分布可以选正态、T ...2008-5-27 03:05 - paulwda - EViews专版
TGARCH救急！！
0 个回复 - 920 次查看 我要研究的是股指期货对股市波动性影响，然后跑出来的TGARCH试多少阶都一直这样不显著，求问要如何分析啊，看到其他论文是图二这么写的，还有其他分析吗，救命啊没辙了2019-6-27 21:17 - debodebodebode - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 920 次查看 我要研究的是股指期货对股市波动性影响，然后跑出来的TGARCH试多少阶都一直这样不显著，求问要如何分析啊，看到其他论文是图二这么写的，还有其他分析吗，救命啊没辙了2019-6-27 21:17 - debodebodebode - 计量经济学与统计软件
Tgarch 的门限的设定
1 个回复 - 1860 次查看 最近有论文需要用门限模型，但是新手不会做。。。各种搜索之后，大概知道可以用rugarch里面的模型设定，模型拟合做。但是在模型设定里面，虽然设定了 fgarch-Tgarch ,但没有见到有设定门限的地方，是不是默认的是0为 ...2016-6-1 16:16 - 金工狗 - 经管代码库
1 个回复 - 1860 次查看 最近有论文需要用门限模型，但是新手不会做。。。各种搜索之后，大概知道可以用rugarch里面的模型设定，模型拟合做。但是在模型设定里面，虽然设定了 fgarch-Tgarch ,但没有见到有设定门限的地方，是不是默认的是0为 ...2016-6-1 16:16 - 金工狗 - 经管代码库
请问怎么对tgarch中哑变量的系数进行t检验比较
1 个回复 - 679 次查看 模型中有两个哑变量，想用 t 检验 证明γ1 ＞ γ2 该怎么操作 t检验不是检验均值差异的吗 怎么证明两个哑变量系数存在差异 请教一下大神们2018-11-16 17:12 - how1n123 - EViews专版
1 个回复 - 679 次查看 模型中有两个哑变量，想用 t 检验 证明γ1 ＞ γ2 该怎么操作 t检验不是检验均值差异的吗 怎么证明两个哑变量系数存在差异 请教一下大神们2018-11-16 17:12 - how1n123 - EViews专版
TGARCH、EGARCH的stata命令
0 个回复 - 2953 次查看 正在做论文，请问大神们 stata中TGARCH和EGARCH命令如何写？ 还有想请问，stata命令 arch(1)egarch(1)与 earch(1)egarch(1)这两个命令有什么区别？2018-6-2 10:46 - 717396 - Stata专版
0 个回复 - 2953 次查看 正在做论文，请问大神们 stata中TGARCH和EGARCH命令如何写？ 还有想请问，stata命令 arch(1)egarch(1)与 earch(1)egarch(1)这两个命令有什么区别？2018-6-2 10:46 - 717396 - Stata专版
如何用R语言做TGARCH和EGARCH？
3 个回复 - 5391 次查看 如题，加载了rugarch但，具体还是不知道怎么操作，球大神具体代码，做了按照文献的代码做了一次，但不知道哪个是TGARCH项2016-5-12 21:13 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
3 个回复 - 5391 次查看 如题，加载了rugarch但，具体还是不知道怎么操作，球大神具体代码，做了按照文献的代码做了一次，但不知道哪个是TGARCH项2016-5-12 21:13 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
TGARCH系数限制
0 个回复 - 1810 次查看 最近翻看高铁梅和易丹辉的EVIEWS操作书，两位在对GARCH模型有较为详细的描述，但对其他GARCH模型基本是一笔带过。两本书中明确写了GARCH模型中GARCH项系数和ARCH项系数之和要小于1，接近1，同时GARCH项系数要大于1。 ...2018-1-21 13:42 - swingser - EViews专版
0 个回复 - 1810 次查看 最近翻看高铁梅和易丹辉的EVIEWS操作书，两位在对GARCH模型有较为详细的描述，但对其他GARCH模型基本是一笔带过。两本书中明确写了GARCH模型中GARCH项系数和ARCH项系数之和要小于1，接近1，同时GARCH项系数要大于1。 ...2018-1-21 13:42 - swingser - EViews专版
TGARCH模型的ARCH项系数必须为正么？
3 个回复 - 3464 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3464 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
用R语言做TGARCH模型和EGARCH模型遇到一些问题，求大神解答
2 个回复 - 5577 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5577 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
求教如何用eviews进行TGARCH，有具体公式
6 个回复 - 2026 次查看 我是使用的wind经济数据库下载数据，搜索的数据范围是从1997-11-18到2017-3-28，想全部下载，但是在提取后自动变成了2014-3-31到2017-3-28的数据，在点了设置日期后，居然一个数据都不显示了，请问应该如何操作？附上 ...2017-3-4 16:55 - Allen4ever - EViews专版
6 个回复 - 2026 次查看 我是使用的wind经济数据库下载数据，搜索的数据范围是从1997-11-18到2017-3-28，想全部下载，但是在提取后自动变成了2014-3-31到2017-3-28的数据，在点了设置日期后，居然一个数据都不显示了，请问应该如何操作？附上 ...2017-3-4 16:55 - Allen4ever - EViews专版
eviews做正交易反馈模型中变形的TGARCH模型
0 个回复 - 795 次查看 各位大神： 请问在eviews中如何进行正交易反馈模型中，变形的TGARCH模型。只会传统的TGARCH模型，求教各位潜伏的大侠们！2017-3-7 09:10 - min5951869 - EViews专版
0 个回复 - 795 次查看 各位大神： 请问在eviews中如何进行正交易反馈模型中，变形的TGARCH模型。只会传统的TGARCH模型，求教各位潜伏的大侠们！2017-3-7 09:10 - min5951869 - EViews专版
TGARCH(门限自回归）在R里哪个包能做？？
5 个回复 - 8451 次查看 ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！不胜感激2011-2-11 17:58 - piquefeilipe - R语言论坛
5 个回复 - 8451 次查看 ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！不胜感激2011-2-11 17:58 - piquefeilipe - R语言论坛
关于sas中拟合TGARCH模型的问题
0 个回复 - 1978 次查看 新手提问，希望有高手解答。拟合TGARCH模型，code如下： /* Estimate Threshold Garch (TGARCH) Model */ proc model data = indexsh; parms arch0 .1 arch1_plus .1 arch1_minus .1 garch1 .75 ; ...2016-6-11 19:31 - 尤它 - SAS专版
0 个回复 - 1978 次查看 新手提问，希望有高手解答。拟合TGARCH模型，code如下： /* Estimate Threshold Garch (TGARCH) Model */ proc model data = indexsh; parms arch0 .1 arch1_plus .1 arch1_minus .1 garch1 .75 ; ...2016-6-11 19:31 - 尤它 - SAS专版
TGARCH
0 个回复 - 1457 次查看 最近有论文需要用门限模型，但是新手不会做。。。各种搜索之后，大概知道可以用rugarch里面的模型设定，模型拟合做。但是在模型设定里面，虽然设定了 fgarch-Tgarch ,但没有见到有设定门限的地方，是不是默认的是0为 ...2016-6-2 20:03 - 金工狗 - R语言论坛
0 个回复 - 1457 次查看 最近有论文需要用门限模型，但是新手不会做。。。各种搜索之后，大概知道可以用rugarch里面的模型设定，模型拟合做。但是在模型设定里面，虽然设定了 fgarch-Tgarch ,但没有见到有设定门限的地方，是不是默认的是0为 ...2016-6-2 20:03 - 金工狗 - R语言论坛
TGARCH门限值可以表示大的波动比小的波动更剧烈
1 个回复 - 905 次查看 TGARCH门限值，是表示超过这个阈值，波动会更加剧烈？2016-5-27 20:59 - chenjuqin - EViews专版
1 个回复 - 905 次查看 TGARCH门限值，是表示超过这个阈值，波动会更加剧烈？2016-5-27 20:59 - chenjuqin - EViews专版
好急！怎么用Tgarch检验非对称性在EVIEWS软件里面
0 个回复 - 1324 次查看 我想检验政策不确定性(EPU)对股票价格(SR)的非对称影响，我打算用Tgarch的方法，我的均值方程能不能设成SR=c+epu,然后对他们残差做TARCH以此来证明EPU对SR的影响是非对称的？还是说得用其他的方法？2016-5-15 06:27 - 插翅膀的小老虎 - EViews专版
0 个回复 - 1324 次查看 我想检验政策不确定性(EPU)对股票价格(SR)的非对称影响，我打算用Tgarch的方法，我的均值方程能不能设成SR=c+epu,然后对他们残差做TARCH以此来证明EPU对SR的影响是非对称的？还是说得用其他的方法？2016-5-15 06:27 - 插翅膀的小老虎 - EViews专版
GARCH和TGARCH模型的stata方法
1 个回复 - 3515 次查看 求问学习GARCH（1,1）模型怎么用stata做，有没有什么学习的比较好的资料。还有TGARCH模型，感谢感谢！2016-4-6 23:45 - 当时的天空 - Stata专版
1 个回复 - 3515 次查看 求问学习GARCH（1,1）模型怎么用stata做，有没有什么学习的比较好的资料。还有TGARCH模型，感谢感谢！2016-4-6 23:45 - 当时的天空 - Stata专版
GJR-GARCH与TGARCH一样吗？
2 个回复 - 9091 次查看 GJR-GARCH与TGARCH一样吗？我咋没看出啥区别呀？2011-2-27 10:07 - 静候轮回 - EViews专版
2 个回复 - 9091 次查看 GJR-GARCH与TGARCH一样吗？我咋没看出啥区别呀？2011-2-27 10:07 - 静候轮回 - EViews专版
TGARCH-M模型
0 个回复 - 1501 次查看 请问下面这个TGARCH-M模型的方程该怎么写，主要是门限的系数在哪里2015-12-20 00:16 - 18810558603 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1501 次查看 请问下面这个TGARCH-M模型的方程该怎么写，主要是门限的系数在哪里2015-12-20 00:16 - 18810558603 - 金融学（理论版）
Eviews下的Tgarch程序如何编写？
2 个回复 - 3513 次查看 各位高手：小弟请教Eviews下的编程中如何编写Tgarch（1，1）程序？虽然有窗口设定的Tgarch，但小弟需要其程序，劳烦高手指点迷津2008-5-11 00:29 - weiph - EViews专版
2 个回复 - 3513 次查看 各位高手：小弟请教Eviews下的编程中如何编写Tgarch（1，1）程序？虽然有窗口设定的Tgarch，但小弟需要其程序，劳烦高手指点迷津2008-5-11 00:29 - weiph - EViews专版
TGARCH 预测 volatility
0 个回复 - 1689 次查看 有熟悉 TGARCH 预测 volatility 的么， 我用 MFEtoolbox Tarch(1,0,1,'STUDENTST') 预测。 得到的数据变化非常大，matlab 也有 warning: matrix close to singluar . 有啥解决办法么，剧烈波动怎么消除？2015-8-13 21:52 - sherryhang13 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1689 次查看 有熟悉 TGARCH 预测 volatility 的么， 我用 MFEtoolbox Tarch(1,0,1,'STUDENTST') 预测。 得到的数据变化非常大，matlab 也有 warning: matrix close to singluar . 有啥解决办法么，剧烈波动怎么消除？2015-8-13 21:52 - sherryhang13 - MATLAB等数学软件专版
模拟一个TGARCH序列时遇到的问题
0 个回复 - 1068 次查看 求问，我想模拟出一个TGARCH序列，自己写的代码是这样的 /*设定参数*/ %let r0 = 0.000633; %let alpha0 = 0.000561 ; %let alpha1 = 0.23684 ; %let beta1 = 0.818566; %let gama1=-0.03264; %let Phi0 = 0 ...2015-4-22 18:53 - 凌波仙子0206 - SAS专版
0 个回复 - 1068 次查看 求问，我想模拟出一个TGARCH序列，自己写的代码是这样的 /*设定参数*/ %let r0 = 0.000633; %let alpha0 = 0.000561 ; %let alpha1 = 0.23684 ; %let beta1 = 0.818566; %let gama1=-0.03264; %let Phi0 = 0 ...2015-4-22 18:53 - 凌波仙子0206 - SAS专版
编程stgarch，系数的初值从哪里得来呢？
1 个回复 - 1127 次查看 RT 终于从一个完全的小白开始大概知道怎么编程了，先谢过论坛里各位，尤其是提供各种资料，例子的前辈们，百分之八十网上资料都是在论坛所得的。。。 另外提供一个国外的论坛，http://forums.eviews.com 不过人气也 ...2014-9-7 20:32 - 小桃桃 - EViews专版
1 个回复 - 1127 次查看 RT 终于从一个完全的小白开始大概知道怎么编程了，先谢过论坛里各位，尤其是提供各种资料，例子的前辈们，百分之八十网上资料都是在论坛所得的。。。 另外提供一个国外的论坛，http://forums.eviews.com 不过人气也 ...2014-9-7 20:32 - 小桃桃 - EViews专版
请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题
1 个回复 - 2817 次查看 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句 谢谢 查了相关的资料，没有具体的说明。请大家指点2014-7-14 21:37 - grace_xiaozhi - EViews专版
1 个回复 - 2817 次查看 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句 谢谢 查了相关的资料，没有具体的说明。请大家指点2014-7-14 21:37 - grace_xiaozhi - EViews专版
TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别
0 个回复 - 6725 次查看 求问TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别2014-9-21 15:29 - evashijia - 爱问频道
0 个回复 - 6725 次查看 求问TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别2014-9-21 15:29 - evashijia - 爱问频道
GJR 与TGARCH
1 个回复 - 3027 次查看 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句[/backcolor] 谢谢[/backcolor] 查了相关的资料，没有具体的说明。 ...2014-7-14 21:38 - grace_xiaozhi - Stata专版
1 个回复 - 3027 次查看 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句[/backcolor] 谢谢[/backcolor] 查了相关的资料，没有具体的说明。 ...2014-7-14 21:38 - grace_xiaozhi - Stata专版
请教一个关于stgarch里面编程var的问题
1 个回复 - 1291 次查看 对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的stgarch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候，我看到论文原作者写了两个var表达式，然后求logl，不太明白为什么是两个var。。。请问大家谁知道呀 ...2014-9-6 14:58 - 小桃桃 - 爱问频道
1 个回复 - 1291 次查看 对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的stgarch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候，我看到论文原作者写了两个var表达式，然后求logl，不太明白为什么是两个var。。。请问大家谁知道呀 ...2014-9-6 14:58 - 小桃桃 - 爱问频道
请教一个关于stgarch里面编程var的问题
1 个回复 - 1235 次查看 对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的stgarch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候，我看到论文原作者写了两个var表达式，然后求logl，不太明白为什么是两个var。。。请问大家谁知道呀 ...2014-9-6 14:52 - 小桃桃 - EViews专版
1 个回复 - 1235 次查看 对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的stgarch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候，我看到论文原作者写了两个var表达式，然后求logl，不太明白为什么是两个var。。。请问大家谁知道呀 ...2014-9-6 14:52 - 小桃桃 - EViews专版
请教一个关于stgarch编程里面两个var的问题
0 个回复 - 1093 次查看 是关于eviews的，对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的stgarch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候，我看到论文原作者写了两个var表达式，然后求logl，不太明白为什么是两个var。。。 ...2014-9-6 14:36 - 小桃桃 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1093 次查看 是关于eviews的，对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的stgarch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候，我看到论文原作者写了两个var表达式，然后求logl，不太明白为什么是两个var。。。 ...2014-9-6 14:36 - 小桃桃 - 悬赏大厅
aparch和stgarch模型如何编程？
2 个回复 - 1598 次查看 rt 在garch模型中加入杠杆项和用用平滑转移函数对信息项进行处理，如何在eviews编程？ 或者提供相关学习资料都可以的，实在抓狂中了。。。 感激先。。。2014-9-1 16:29 - 小桃桃 - EViews专版
2 个回复 - 1598 次查看 rt 在garch模型中加入杠杆项和用用平滑转移函数对信息项进行处理，如何在eviews编程？ 或者提供相关学习资料都可以的，实在抓狂中了。。。 感激先。。。2014-9-1 16:29 - 小桃桃 - EViews专版
stata中tgarch问题
2 个回复 - 2505 次查看 老师，你好 我在查阅Tgarch模型的文献中发现，文献中对tgarch项中的虚拟变量I[t-1]的设置有不同的说法。 陈强老师的书中是这么定义的：当e[t-1]=>0时，I=0 ；当e[t-1]0时，I=1 ；当e[t-1]2014-5-27 12:34 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2505 次查看 老师，你好 我在查阅Tgarch模型的文献中发现，文献中对tgarch项中的虚拟变量I[t-1]的设置有不同的说法。 陈强老师的书中是这么定义的：当e[t-1]=>0时，I=0 ；当e[t-1]0时，I=1 ；当e[t-1]2014-5-27 12:34 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于R软件，怎么建立GARCH和TGARCH模型？？？
8 个回复 - 5247 次查看 论文要写一个关于外汇的题目，要求建立GARCH和TGARCH模型，谁能教教我怎么用R来建啊，关键是语句的问题。还有GARCH模型出来之后怎么检验呢。。。谢谢了。2013-4-8 21:17 - weimeng1224 - 爱问频道
8 个回复 - 5247 次查看 论文要写一个关于外汇的题目，要求建立GARCH和TGARCH模型，谁能教教我怎么用R来建啊，关键是语句的问题。还有GARCH模型出来之后怎么检验呢。。。谢谢了。2013-4-8 21:17 - weimeng1224 - 爱问频道
怎样实现门限garch（非tgarch)的参数估计
0 个回复 - 1675 次查看 最近在做门限garch（非tgarch)模型的应用研究，模型如下： 在参数估计时遇到困难，求给位老师解惑！ 急，谢谢！2013-8-19 00:56 - xshfei - 爱问频道
0 个回复 - 1675 次查看 最近在做门限garch（非tgarch)模型的应用研究，模型如下： 在参数估计时遇到困难，求给位老师解惑！ 急，谢谢！2013-8-19 00:56 - xshfei - 爱问频道
有没有用ARIMA-TGARCH研究过黄金价格的朋友啊
7 个回复 - 1954 次查看 我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格（月数据）进行拟合。步骤如下：先对黄金价格取对数，由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分，一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格，LnGP是对黄金取对数，D（lnGP）是一阶差分。 ...2012-4-20 22:26 - 602dxz - 爱问频道
7 个回复 - 1954 次查看 我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格（月数据）进行拟合。步骤如下：先对黄金价格取对数，由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分，一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格，LnGP是对黄金取对数，D（lnGP）是一阶差分。 ...2012-4-20 22:26 - 602dxz - 爱问频道
求助tgarch的信息冲击曲线
3 个回复 - 4154 次查看 最后一步是点击views-graph-xy line，出来的图形是有很多条线在一起，怎么可以只保留一条线，如果有知道的，请告知，谢谢了2009-4-4 19:43 - cloudiewong - EViews专版
3 个回复 - 4154 次查看 最后一步是点击views-graph-xy line，出来的图形是有很多条线在一起，怎么可以只保留一条线，如果有知道的，请告知，谢谢了2009-4-4 19:43 - cloudiewong - EViews专版
使用MATLAB,如何显示TGARCH模型的残差？？
1 个回复 - 2352 次查看 本人使用MFEToolbox中的tgarch.m程序估计TGARCH模型，但是不知道模型残差怎么估计。非常感谢！2013-1-15 15:45 - daming3775 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2352 次查看 本人使用MFEToolbox中的tgarch.m程序估计TGARCH模型，但是不知道模型残差怎么估计。非常感谢！2013-1-15 15:45 - daming3775 - MATLAB等数学软件专版
求助：EVIEWS 算TGARCH
1 个回复 - 3691 次查看 TGARCH要求各个变量的值均大于0，但是我算出来的有一个变量小于0，这怎么办啊？我试图改变取值空间来消除这种现象，可是是了好久都不行~~ GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + ...2010-8-2 03:14 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 3691 次查看 TGARCH要求各个变量的值均大于0，但是我算出来的有一个变量小于0，这怎么办啊？我试图改变取值空间来消除这种现象，可是是了好久都不行~~ GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + ...2010-8-2 03:14 - marburg - EViews专版
求救，如何用EViews做Copula-TGARCH模型？
2 个回复 - 4383 次查看 最近写论文需要这个模型，但是不会做，请大牛帮帮我，谢谢！2012-12-7 08:37 - tanghao1229 - EViews专版
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TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？
2 个回复 - 4722 次查看 eviews中TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？ y=c+Ut2012-5-3 14:11 - nkuzhou - EViews专版
2 个回复 - 4722 次查看 eviews中TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？ y=c+Ut2012-5-3 14:11 - nkuzhou - EViews专版
求助：TGARCH 和 EGARCH model 哪个在模拟非对称效应时更好
1 个回复 - 2977 次查看 求助：小弟在用Eviews做TGARCH和EGARCH模型， 在做信息冲击曲线时发现TGARCH模型对正负信息都更敏感，但是EGARCH的AIC，SC和loglikelihood值都优于TGARCH模型。 怎么解释啊？求高手帮助。2012-4-8 17:37 - zemongada - 爱问频道
1 个回复 - 2977 次查看 求助：小弟在用Eviews做TGARCH和EGARCH模型， 在做信息冲击曲线时发现TGARCH模型对正负信息都更敏感，但是EGARCH的AIC，SC和loglikelihood值都优于TGARCH模型。 怎么解释啊？求高手帮助。2012-4-8 17:37 - zemongada - 爱问频道
请问Eviews怎么做TGARCH模型？
2 个回复 - 3874 次查看 请问Eviews怎么做TGARCH模型？ 谢谢！2011-5-13 16:04 - sun999shine - EViews专版
2 个回复 - 3874 次查看 请问Eviews怎么做TGARCH模型？ 谢谢！2011-5-13 16:04 - sun999shine - EViews专版
求助：EGARCH估计出来的条件方差比TGARCH估计出来的小，这是为什么？
1 个回复 - 2589 次查看 EGARCH和TGARCH都考虑到了信息的不对称性，可是EGARCH估计出来的条件方差比明显TGARCH估计出来的小，这是为什么？？2010-8-21 07:11 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 2589 次查看 EGARCH和TGARCH都考虑到了信息的不对称性，可是EGARCH估计出来的条件方差比明显TGARCH估计出来的小，这是为什么？？2010-8-21 07:11 - marburg - EViews专版
Eviews中怎么实现TGARCH模型估计？？急求。
2 个回复 - 6337 次查看 如题。。毕业论文要用到。。有没有高手用Ｅviews估计过TGARCH模型？？ 在软件里没有找到这个模型。。 请教一下，谢啦。2011-4-11 18:08 - angel鱼 - EViews专版
2 个回复 - 6337 次查看 如题。。毕业论文要用到。。有没有高手用Ｅviews估计过TGARCH模型？？ 在软件里没有找到这个模型。。 请教一下，谢啦。2011-4-11 18:08 - angel鱼 - EViews专版
求助：用EVIEWS5.0做Tgarch模型中的参数问题
1 个回复 - 3621 次查看 我在用eviews5.0做tgarch模型时，发现参数alpha竟然小于零， 我非常费解，因为tgarch模型设定条件：alpha>0,alpha+gamma>0,Beta>0, 我找了eviews的用户手册和帮助文件，没有找到关于tgarch模型的参数是如何估 ...2007-2-2 10:52 - yxjhly - EViews专版
1 个回复 - 3621 次查看 我在用eviews5.0做tgarch模型时，发现参数alpha竟然小于零， 我非常费解，因为tgarch模型设定条件：alpha>0,alpha+gamma>0,Beta>0, 我找了eviews的用户手册和帮助文件，没有找到关于tgarch模型的参数是如何估 ...2007-2-2 10:52 - yxjhly - EViews专版
求助：TGARCH的文献
0 个回复 - 1753 次查看 请问大家有没有比较好的TGARCH的文献可以给我推荐一下，我在网上浏览了许多，都没有特别想及介绍这个模型的，比如说，他跟EGARCH相比有啥优势或者是劣势~2010-7-29 17:22 - marburg - 文献求助专区
0 个回复 - 1753 次查看 请问大家有没有比较好的TGARCH的文献可以给我推荐一下，我在网上浏览了许多，都没有特别想及介绍这个模型的，比如说，他跟EGARCH相比有啥优势或者是劣势~2010-7-29 17:22 - marburg - 文献求助专区
TGARCH中的(RESID(-1)<0)如何用代码实现？
4 个回复 - 3836 次查看 在TGARCH中 GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)2009-12-12 13:22 - nic_yang928 - EViews专版
4 个回复 - 3836 次查看 在TGARCH中 GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)2009-12-12 13:22 - nic_yang928 - EViews专版
