结果:找到“var bekk\_garch”相关内容41个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2038 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取,代码亲测可用,希望大家都可走完自己的科研之路。另外,收取2个论坛币,以便日后探求其他的知识。如有不便,敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
人民币国际化波动溢出效应,基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析
4 个回复 - 2079 次查看 人民币国际化波动溢出效应,基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析:经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应,基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析:经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布(T分布)+溢出效应检验。
19 个回复 - 4975 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做,后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去,BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
VAR-GARCH-BEKK模型
0 个回复 - 509 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 550 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型,程序求助!
0 个回复 - 1731 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型(考虑非对称效应),参考论坛帖子,用了以下代码,但是跑不出来结果,求指导!! open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS)
13 个回复 - 7406 次查看 我跑了VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 但是其結果卻非常的不同?? system(model=var0) variables DLUS DLTINDEX lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var0,mv=cc,variance=varm ...2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2663 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型,但是结果是有的变量自身的Arch项不显著,有的变量自身的Garch项不显著,求教大神这是模型有问题么,需要怎么解决呢?结果如下: MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 5785 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出,在研究时,往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理,我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时,发现原价格序列就是平稳的,那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 2949 次查看 我的var是滞后3阶的,然后运行结果有几行我看不懂,是var的系数吗?但是又好像不对有大神可以解答一下吗?<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助!WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同,求问原因!
8 个回复 - 3471 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型,一样的数据与计算方法情况下,两个模型给出的VAR系数完全不同,因为害怕后续答辩被问到,想请教一下论坛大神这是什么原因,该如何解释?这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11717 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,garch(1,1)。vec-bekk-garch同理。 Code: system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出,请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 984 次查看 如题,想要分析波动溢出效应,我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK,而有的论文先用VAR模型,计算出残差序列再进行GARCH-BEKK,请教哪种方式正确?2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
VAR-GARCH-BEKK模型
5 个回复 - 6520 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学(理论版)
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1532 次查看 下面是我的代码,做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型,但是运行的结果似乎有些问题,求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
var(4)-mgarch-bekk模型中的var(4)怎么体现?
7 个回复 - 3059 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型,但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
有偿请人教一下var-bekk-garch!!!!
1 个回复 - 2126 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH,有高人指点吗,有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
VAR-GARCH-BEKK疑问求解答
23 个回复 - 10077 次查看 本人正在写毕业论文,用到多元VAR-GARCH-BEKK模型,有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计,想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样,另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
如何用EVIEWS做VAR-GARCH-BEKK非对角
1 个回复 - 1076 次查看 毕业论文要做,有没有大佬会,我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2462 次查看 正在写论文遇到如下一些问题,希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量,7个外生变量,数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
关于用MATLAB做var-mgarch-bekk的问题
1 个回复 - 2151 次查看 = full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions); 这里的data,p,q,BEKKoptions,具体是什么,2015-7-20 15:13 - 我爱你222 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求大神指点,VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ?
6 个回复 - 2670 次查看 第27个估计值让我很伤心,它大于1是否代表,本模型的A*A+B*B的特征值大于1?本人小白,初次进入科研工作,请各位大神指点!2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验
7 个回复 - 2787 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验,急求啊!请各位大师帮帮忙啊!2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
RMB悬赏求教VAR MV GARCH BEKK的检验过程
0 个回复 - 982 次查看 大佬们好 可以教一下Q Q方和WALD 的检验代码吗!真的很感谢了还有不到一月交论文 100RMB辛苦费 真的谢谢了!!!!!!! 微信lilxz19952018-8-3 05:37 - bei113621 - 计量经济学与统计软件
msvar full bekk-garch
0 个回复 - 1274 次查看 看到一篇论文(见附件),先用msvar模型得到一个回归结果,再借助MSVAR模型残差项构建的Full BEKK-GARCH模型,请问这个过程是用一个软件就可以完成吗,用什么软件可以做到?如果分别用OX和winrats完成,怎么借助MSVA ...2018-7-25 21:10 - hzq545 - EViews专版
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1203 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶,现在只知道@varlagselect,但好像还是不太懂,如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献,作者都是直接使用varma(1,1)-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1586 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型(varmax-bekk-garchx)在运数据的时候可以用stata或者eviews吗,如果曾经实现过最好,如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现,如果不能用, ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
VAR-GARCH-BEKK
5 个回复 - 6443 次查看 请问各位高人能用VAR-GARCH-BEKK模型做预测吗?急急急2011-6-15 22:21 - 悦夏树 - EViews专版
二元SVAR-GARCH-BEKK和DCC-GARCH matlab编程
1 个回复 - 1892 次查看 急求,急求! 重酬! 谁会在matlab里运行SVAR-GARCH-BEKK和DCC-MGARCH。如果可以提供帮助,必重谢!本人邮箱397192158@qq.com.2016-3-28 09:49 - 学术狂 - MATLAB等数学软件专版
VAR BEKK GARCH
4 个回复 - 2132 次查看 adsadadas2015-6-26 13:44 - wdz2012 - 悬赏大厅
RATS估计VAR-MGARCH-BEKK模型结果如何读取
0 个回复 - 2461 次查看 用RATS估计了一个二元VAR-MGARCH-BEKK模型(考虑非对称效应),但不知道怎样根据结果写出条件均值方程和条件方差方程。想请各位大侠指点。 估计结果如下: open data 'C:\Users\Thinkpad\Desktop\1' data(format= ...2014-9-1 09:32 - 梦醒之后 - MATLAB等数学软件专版
RATS var-garch-bekk加變數
4 个回复 - 3176 次查看 請問 我的模型是garch-bekk 但是我想在平均方程式和變異方程式裡加上D08和IT這兩個變數 請問我應該要如何加變數 我這樣打但是無效 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP T ...2012-3-8 13:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
如何用Ucsd_garch工具箱做二元VAR-MGARCH-BEKK模型
9 个回复 - 4367 次查看 使用[/backcolor]Ucsd[/backcolor]_[/backcolor]garch[/backcolor]工具箱[/backcolor]做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型,进而检验波动溢出效应。[/backcolor]有以下问题请大虾指教:[/backcolor]Ucsd_garch工具箱 ...2013-4-13 15:11 - 太阳熊 - MATLAB等数学软件专版
怎样用SPLUS作VAR-GARCH-BEKK
3 个回复 - 2964 次查看 本人现在能用S-plus做出BEKK-GARCH及VAR模型,但怎样将做出的VAR模型作为BEKK的均值方程啊?也就是想建立VAR-GARCH-BEKK,求高人解答指点!2013-7-23 13:18 - pxyjf - R语言论坛
请问哪位有VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码?
1 个回复 - 2121 次查看 小弟在此求VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码,恳请各位帮忙2012-7-31 19:57 - Kalama - 计量经济学与统计软件
[求助]请教高手关于S-plus中VAR-GARCH-BEKK的问题
2 个回复 - 2533 次查看 各位大侠,本人在做波动性溢出分析时要用到VAR-GARCH-BEKK模型,但是不知S-plus中的mgarch函数如何设置均值VAR方程。请教啊2012-7-30 22:15 - wenhuizhuhuai - R语言论坛
(求助)有会做multivariate GARCH 吗? (BEKK model)请问有会用eviews 5.1 做multivariate GARCH 吗?(
4 个回复 - 7760 次查看 有会做multivariate GARCH 吗? (BEKK model) 请问有会用eviews 5.1 做multivariate GARCH 吗?(BEKK model)例如有time series a b c,把 cov (a,c) cov(a,b)加入GARCH里面吗?eviews 5.1GARCH选项卡里没 ...2007-10-6 19:47 - dogkiller - EViews专版
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
0 个回复 - 1160 次查看 2004-11-19 23:46 - 盈利预测143 - Forum