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BEKK-MGARCH模型是直接用变量还是用变量的残差？
1 个回复 - 741 次查看 想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 741 次查看 想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
请问各位大侠，有人知道怎样在winrats软件做完GARCH-BEKK后得到残差的序列码？
15 个回复 - 10137 次查看 用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得出了估计结果，但是怎样将残差得出，最好是能做出图形？万分感谢！2013-7-21 18:43 - imdaisy - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 10137 次查看 用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得出了估计结果，但是怎样将残差得出，最好是能做出图形？万分感谢！2013-7-21 18:43 - imdaisy - MATLAB等数学软件专版
想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 942 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 942 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
bekkgarch模型是要用残差来跑吗？
2 个回复 - 1230 次查看 我看一些朋友和文献直接用原始数据跑的，一些是用残差跑的。想请教一下bekkgarch模型是不是得提取残差，然后对残差来bekk?2022-3-8 11:52 - 模型小子 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1230 次查看 我看一些朋友和文献直接用原始数据跑的，一些是用残差跑的。想请教一下bekkgarch模型是不是得提取残差，然后对残差来bekk?2022-3-8 11:52 - 模型小子 - 计量经济学与统计软件
如何用R估计二元GARCH-BEKK模型的参数，要求残差分布为t分布的，是要编程还是有写好的
3 个回复 - 3369 次查看 急求高人指点，怎么用R进行二元GARCH-BEKK模型的参数估计2015-4-21 22:16 - 伊苒 - R语言论坛
3 个回复 - 3369 次查看 急求高人指点，怎么用R进行二元GARCH-BEKK模型的参数估计2015-4-21 22:16 - 伊苒 - R语言论坛
求助：关于BEKK模型中的残差矩阵计算
3 个回复 - 3849 次查看 想用BEKK-GARCH模型计算沪深300指数最优套期保值比率。h11/h22为现货/期货标准差，h12为协方差。 我已经用matlab计算出A，B，C矩阵的值，不知道红色划线部分残差是怎么算的呢？还有，有没有办法能够方便算出h的预测 ...2012-4-24 15:39 - hukke - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3849 次查看 想用BEKK-GARCH模型计算沪深300指数最优套期保值比率。h11/h22为现货/期货标准差，h12为协方差。 我已经用matlab计算出A，B，C矩阵的值，不知道红色划线部分残差是怎么算的呢？还有，有没有办法能够方便算出h的预测 ...2012-4-24 15:39 - hukke - MATLAB等数学软件专版
