结果:找到“股市波动”相关内容83个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
金融计量经济学讲义
7 个回复 - 1993 次查看
上海财大 - 金融计量经济学
1.线性时间序列模型
1.1金融数据的特征事实
1.2资本市场的有效性
1.3时间序列的平稳性
1.4相关系数与自相关系数
1.5白噪声与线性时间序列
1.6自回归模型
1.7移动平均模型
1. ...
2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
经济政策不确定性数据(补充)
0 个回复 - 732 次查看
之前的帖子发布了全球22个国家的经济政策不确定性指数,具体见
https://bbs.pinggu.org/thread-10867166-1-1.html
现对epu数据进行补充
包含:贸易政策不确定性、货币政策不确定性、财政政策不确定性 ...
2021-12-31 15:26 - 24118655178735 - 现金交易版
融资融券对中国股市波动性的影响研究
0 个回复 - 767 次查看
1 论文标题
《融资融券对中国
股市波动性的影响研究》
2 作者信息
安辉, 唐红, 高宇翔
3 出处和链接
《预测》(FORECASTING)2018 年第5 期
4 摘要
本文基于2010 年3 月31 日至2016 年12 月30 日期间沪深两市 ...
2020-3-11 09:20 - 说好不哭吖 - 论文版
中国股市波动因素的实证分析
1 个回复 - 738 次查看
【作者(必填)】史伟强;
【文题(必填)】中国
股市波动因素的实证分析
【年份(必填)】2016
【全文链接或数据库名称(选填)】
2016-12-9 16:48 - hnzb - 求助成功区
求文献:汇率是中国股市波动的重要因素吗
1 个回复 - 595 次查看
【作者(必填)】程海星[/backcolor]; [/backcolor]程思[/backcolor]; [/backcolor]朱满洲[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】汇率是中国
股市波动的重要因素吗
【年份(必填)】2016.2
【全文链接或数 ...
2016-3-23 20:43 - tianyahero - 求助成功区
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
2 个回复 - 730 次查看
【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]; [/backcolor]陈铭新[/backcolor]
【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国
股市波动率的长记忆性研究
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...
2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
3 个回复 - 576 次查看
【作者(必填)】吴娟 郑雪峰
【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国
股市波动率的长记忆性研究
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/82514X/201212/1001984386.html
2015-9-23 20:20 - 笑逸生 - 求助成功区
中国股市波动规律及其分析方法
2 个回复 - 988 次查看
作品目录
宏观篇
第一章 宏观经济走向与股市
第二章 宏观经济政策与股价趋势
第三章 我国股市的供求关系
基本篇
第四章 行业与股价
第五章 上市公司与股价
第六章 资产重组与 ...
2016-7-2 07:34 - gome110 - 经管书评
股市波动对石油冲击有何反应?
0 个回复 - 144 次查看
摘要翻译:
我们研究了石油价格冲击对美国
股市波动性的影响。本文利用结构向量自回归模型对三种不同的结构性石油市场冲击(即总需求冲击、石油供给冲击和石油特定需求冲击)和股票市场波动性进行了联合分析。通过假设 ...
2022-3-28 13:40 - nandehutu2022 - Forum
中国股市波动收益区间的尺度和记忆效应
股票市场
0 个回复 - 192 次查看
摘要翻译:
我们研究了中国股票市场波动率回报区间$\tau$的概率分布。我们将概率分布$P_{q}(\tau)$和波动率回报区间$\tau$都重新定义为$P_{q}(\tau)=1/\bar{\tau}f(\tau/\bar{\tau})$以获得不同阈值$q$的统一标度曲线 ...
2022-3-7 10:15 - kedemingshi - Forum
引发股市波动的“元凶”竟然是这个!
0 个回复 - 6 次查看
大盘今天小幅高开,午后深V,尾盘翘起,指数最低2820点,最高2861点,收报2846点,上涨9个点,维吻行情进入尾声,上行阻力很大,预计无力走高后将向下调整,2806点被击穿后看2756点和2706点的支撑力度,指数跌透企稳 ...
2020-5-28 19:23 - 投机总奸 - Forum
【牛投客】收入差距与股市波动率
0 个回复 - 529 次查看
股市的波动性是资本市场的基本特征,关系到投资者进行股票估值和资产配置。近年来,随着世界各国收入差距扩大,全球股市的波动率也呈现出逐渐增大的趋势。本文从理论和实证两个方面研究各国收入分配不平等程度对股市长 ...
2020-5-25 15:08 - JIbamaoA - 灌水吧
【牛投客】基于宏观基本面的股市波动度量与预测
0 个回复 - 350 次查看
宏观基本面在
股市波动成分测度、长期风险识别等方面具有十分重要的作用。本文基于宏观基本面构建了多因子的广义自回归条件异方差-混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,并运用该模型对中国股市日度波动率进行估计及预测比较 ...
2020-5-25 14:59 - JIbamaoA - 灌水吧
金大师:股市波动避险资金抢购黄金
0 个回复 - 5 次查看
据报道,根据彭博的初步统计,过去3个交易日,黄金ETF的持有量激增55吨,占今年迄今流入的近三分之一。作为一种避险资产,黄金需求的走势往往与股市相反。然而,尽管股市在周一大跌后出现反弹,但本周的ETF买盘仍在周 ...
2020-3-12 09:20 - ykkg2020 - Forum
股市波动风险加大!资金避险应该买债券还是黄金?
0 个回复 - 561 次查看
埃及亿万富翁NaguibSawiris已经将57亿美元资产中的一半配置到黄金中;“新债王”Jeffrey Gundlach强烈看多黄金,认为将有1000美元上升空间(目前黄金价格大约为1310美元/盎司)。 不过,近期美元开始强势升值 ...
2018-5-8 11:38 - 杨明凡 - 投行专版
股市波动分析
6 个回复 - 1271 次查看
各位大神,我现在在写关于中国股市分析的论文。我选取的变量是对数收益率(因为看很多参考文献都这么选),但是我建立ARCH 模型之后呢,参数检验都不要。 但我看了高铁梅的计量经济的书,她上面选的变量是股价,我试 ...
2013-7-22 23:29 - wwl530127 - EViews专版
利率变化对股市波动的影响
5 个回复 - 1801 次查看
论坛的XDJM们好,最近要写篇论文,分析关于中国利率的调整对股市的影响,希望论坛的XDJM们给我点拨点拨,这论文该从哪方面入手?要用什么model来分析呢?先谢过各位大侠了~~
2010-8-2 17:25 - 緈諨嚤兲囵 - 爱问频道
如何正视中国股市波动?
4 个回复 - 1251 次查看
如何正视中国
股市波动?
【编者的话】中国股市近三周跌幅近30%,这引起了国内外各方的高度关注。人们不禁要问,中国股市究竟怎么了?未来还可能会继续发生什么事情?中国的监管当局和市场参与者应该如何应对这些变化 ...
2015-7-7 18:08 - kychan - 投资人(实务版)
如何用Eviews预测股市波动率
3 个回复 - 12087 次查看
请教高人 如何使用Eviews预测股指收益率的波动率用Random walk model、historical mean model、EWMA、EQMA模型在Eviews中怎么具体操作,能得到预测的波动率的序列。还有用GARCH、EGARCH、GJR、APARCH 又怎么操 ...
2008-11-9 01:01 - sososored - EViews专版
GARCH模型-股市波动性
1 个回复 - 1792 次查看
看了高铁梅的书,顺便学习下,在garch模型的那章,有个
股市波动性的garch模型
按照步骤来,发现在最小二乘估计后,然后进行arch-lm检验,发现arch效应,那是不是代表最小二乘估计的残差
就能代表波动性,不必要进一 ...
2013-8-19 15:58 - chenyaot - EViews专版
中国股市波动问题研究
1 个回复 - 1012 次查看
【作者(必填)】方媛
【文题(必填)】中国
股市波动问题研究
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=2&CurRec=1&recid=&filename=101103600 ...
2014-7-3 21:41 - lipj - 求助成功区
分时高频数据做股市波动
11 个回复 - 5103 次查看
现在做毕业论文,关于
股市波动的,我下载了2010年5分钟的高频数据,但数据处理所用的计量统计软件不知道用那个?本来想用EVIEWS,可好像高频数据最多只能做到日数据,但有些文献中确实是用EVIEWS做的,不过是用编程, ...
2012-4-13 09:20 - chenlei101 - 计量经济学与统计软件
股市波动,是额外的福利
5 个回复 - 755 次查看
本来,持有银行股,一年只能赚20%, 这是因为一些银行股的每股净资产每年只增加20%。。 但是,有了股市的上下波动以后,给我们增加了差价收入,所以,一年能赚20%以上。
2013-7-2 15:01 - 杨义群 - 投资人(实务版)
股市波动溢出
2 个回复 - 1752 次查看
本人正在写
股市波动溢出的论文,由于缺乏相关软件,求做两个
股市波动溢出的二元GARCH,只需模型参数结果,有酬谢,qq524658801,谢谢
2012-8-27 00:01 - wefzod - R语言论坛
关于股市波动性指标的问题求助
4 个回复 - 4846 次查看
写毕业论文啊,要用到波动性指标,大家有知道比较好的波动性指标吗,我用的是日数据,除了价格的波幅、标准差、方差,还有什么好的吗,求大神指点!!!
2012-7-2 19:04 - lanxie963 - 爱问频道
基于马尔可夫转换模型的中国股市波动性研究
1 个回复 - 887 次查看
【作者(必填)】葛文雷; 居新华;
【文题(必填)】基于马尔可夫转换模型的中国
股市波动性研究
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=T ...
2012-4-3 16:01 - leihengzhishang - 求助成功区
澳大利亚股市波动性研究
0 个回复 - 1015 次查看
The causes of stock market volatility in Australia
--
Kearney and Daly (1998)
一篇关于澳大利亚
股市波动性的研究文章,很不错,值得看
2010-8-15 19:50 - atoutou007 - 金融学(理论版)
许小年 明年股市波动会相当大
3 个回复 - 1316 次查看
证券时报网12月11日讯 在11日由西南证券主办的“帆起西南,财富盛典——2010西南证券财富高峰论坛”上,特邀著名经济学家许小年针对记者的提问表达了自己对明年股市的看法,他认为,股市主要取决于经济基本面、市场流 ...
2009-12-14 12:38 - xujingjun - 真实世界经济学(含财经时事)