结果：找到“VAR boot”相关内容25个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
A Bootstrap Test for Comparing Two Variances: Simulation of Size and Power in Sm
1 个回复 - 379 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A Bootstrap Test for Comparing Two Variances: Simulation of Size and Power in Small Samples 【年份(必填)】 223 【全文链接或数据库名称(选填)】https://wwwtandfonli ...2022-3-18 09:22 - internet.hzx - 求助成功区
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深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法1 个回复 - 1585 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap2 个回复 - 3782 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、 计算所选取资产的历史收益率 2、 将数据从小到大排列 3、 寻找特定分位数所对应的的收益率 4、 例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、 将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版
Testing Mediation and Suppression Effects of Latent Variables: Bootstrapping Wit
2 个回复 - 788 次查看 【作者(必填)】Cheung G W, Lau R S 【文题(必填)】Testing Mediation and Suppression Effects of Latent Variables: Bootstrapping With Structural Equation Models 【年份(必填)】2007 【全文链接或数 ...2016-7-14 21:33 - Aviva - 求助成功区
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Bootstrap tests for structural change with infinite variance observations
0 个回复 - 612 次查看 2016-4-6 15:16 - 飘雪那个冬 - 文献求助专区
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Bootstrap tests for structural change with infinite variance observations
3 个回复 - 661 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Bootstrap tests for structural change with infinite variance observations 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/ ...2016-1-4 09:27 - dandan0407 - 求助成功区
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A Bootstrap Cointegration Rank Test for Panels of VAR Models
0 个回复 - 2449 次查看 2014-3-9 09:46 - xuehe - Gauss专版
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Bootstrapping and the identification of exogenous latent variables within struct
1 个回复 - 776 次查看 【作者(必填)】Gregory R. Hancocka & Jonathan Nevittb 【文题(必填)】Bootstrapping and the identification of exogenous latent variables within structural equation models 【年份(必填)】Structural Equ ...2013-10-7 09:41 - Renesmee8989 - 求助成功区
1 个回复 - 776 次查看 【作者(必填)】Gregory R. Hancocka & Jonathan Nevittb 【文题(必填)】Bootstrapping and the identification of exogenous latent variables within structural equation models 【年份(必填)】Structural Equ ...2013-10-7 09:41 - Renesmee8989 - 求助成功区
BOOTSTRAPPING COVARIATE UNIT ROOT TESTS: AN APPLICATION TO INFLATION RATES
12 个回复 - 1851 次查看 1.Cheng-Feng Lee, :BOOTSTRAPPING COVARIATE UNIT ROOT TESTS: AN APPLICATION TO INFLATION RATES 2.Elliott, G., Jansson, M., 2003. Testing for unit roots with stationary covariates. Journal of Econ ...2012-8-12 09:36 - harlon1976 - 求助成功区
12 个回复 - 1851 次查看 1.Cheng-Feng Lee, :BOOTSTRAPPING COVARIATE UNIT ROOT TESTS: AN APPLICATION TO INFLATION RATES 2.Elliott, G., Jansson, M., 2003. Testing for unit roots with stationary covariates. Journal of Econ ...2012-8-12 09:36 - harlon1976 - 求助成功区
Chang+Bootstrapping Unit Root Tests with Covariates
0 个回复 - 395 次查看 【作者(必填)】Yoosoon Chang, Robin C Sickles, Wonho Song 【文题(必填)】Bootstrapping Unit Root Tests with Covariates[/backcolor] 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2020-7-12 20:52 - harlon1976 - 求助成功区
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用VAR 进行基于 EGLS 的 bootstrap WALD 检验应该用什么软件操作，如何操作？
1 个回复 - 1195 次查看 用VAR 进行基于 EGLS 的 bootstrap WALD 检验应该用什么软件操作，如何操作？希望哪位大佬能给小学渣一个详细的指导过程2020-3-16 00:02 - ZENGLIXI - EViews专版
1 个回复 - 1195 次查看 用VAR 进行基于 EGLS 的 bootstrap WALD 检验应该用什么软件操作，如何操作？希望哪位大佬能给小学渣一个详细的指导过程2020-3-16 00:02 - ZENGLIXI - EViews专版
SVAR做bootstrape的问题
1 个回复 - 1489 次查看 请问svar时，如果要求求得的置信区间是基于bootstrape获得的标准误来得到的置信区间 请问用什么命令？ 如果能解答或则提示 增加悬赏 希望有人能解答 因为看到老外确实怎么做过，但是不知道用什么软件做的 ...2013-9-29 01:20 - primmxz - Stata专版
1 个回复 - 1489 次查看 请问svar时，如果要求求得的置信区间是基于bootstrape获得的标准误来得到的置信区间 请问用什么命令？ 如果能解答或则提示 增加悬赏 希望有人能解答 因为看到老外确实怎么做过，但是不知道用什么软件做的 ...2013-9-29 01:20 - primmxz - Stata专版
请问连老师，基于VAR模型的Bootstrap似然比检验在stata中如何实现？
1 个回复 - 3082 次查看 连老师，您好！最近在写一篇论文，检验两变量之间的关系。样本是时间序列数据，但是很少，只有15年数据，所以想用bootstrap来做。以前看到：Bootstrap仿真分析方法可以在两者存在协整关系以及两者都是单整序列的条件 ...2014-9-14 18:12 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3082 次查看 连老师，您好！最近在写一篇论文，检验两变量之间的关系。样本是时间序列数据，但是很少，只有15年数据，所以想用bootstrap来做。以前看到：Bootstrap仿真分析方法可以在两者存在协整关系以及两者都是单整序列的条件 ...2014-9-14 18:12 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
关于RATS中，如何用bootstrap估算VAR模型中的IRF的显著区间
1 个回复 - 2406 次查看 data(format=prn,org=columns,skips=6) 1960:01 1982:04 invest income cons * set dinc = log(income/income{1}) set dcons = log(cons/cons{1}) set dinv = log(invest/invest{1}) * system(model=varmodel) ...2013-9-6 00:55 - 晚清 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2406 次查看 data(format=prn,org=columns,skips=6) 1960:01 1982:04 invest income cons * set dinc = log(income/income{1}) set dcons = log(cons/cons{1}) set dinv = log(invest/invest{1}) * system(model=varmodel) ...2013-9-6 00:55 - 晚清 - MATLAB等数学软件专版
stata能用bootstrap仿真模拟估计var模型LR统计量吗
6 个回复 - 3634 次查看 想请教下连老师： 最近在学习bootstrap,看到有些文章利用bootstrap仿真模拟对变量因果关系进行再检验,他们都用matlab或R做的，这些软件都不熟悉，想用stata软件编程，比如利用一个2变量的var(2)模型，检验一个 ...2013-4-17 11:37 - lichen8083 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 3634 次查看 想请教下连老师： 最近在学习bootstrap,看到有些文章利用bootstrap仿真模拟对变量因果关系进行再检验,他们都用matlab或R做的，这些软件都不熟悉，想用stata软件编程，比如利用一个2变量的var(2)模型，检验一个 ...2013-4-17 11:37 - lichen8083 - 统计软件培训班VIP答疑区
stata能用bootstrap仿真模拟；什么是VAR残差的的交叉积矩阵
0 个回复 - 1924 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
0 个回复 - 1924 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
如何在R上实现bivariate sampling bootstrapping
5 个回复 - 1822 次查看 如题！ 刚刚入门R，现在遇到这个大难题... random sample 100 个 x 和 100 个 y，然后把它们捆绑在一起，boostrapping 10对x和y。 如果我想用boot这个function，这个如何实现呢？ 谢谢！2011-8-4 04:16 - leaderapple - R语言论坛
5 个回复 - 1822 次查看 如题！ 刚刚入门R，现在遇到这个大难题... random sample 100 个 x 和 100 个 y，然后把它们捆绑在一起，boostrapping 10对x和y。 如果我想用boot这个function，这个如何实现呢？ 谢谢！2011-8-4 04:16 - leaderapple - R语言论坛
A Local Stable Bootstrap for Power Variations of Pure-Jump Semimartingales ...
0 个回复 - 495 次查看 2004-11-30 19:59 - 开题报告范文525 - Forum
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A Local Stable Bootstrap for Power Variations of Pure-Jump Semimartingales ...
0 个回复 - 166 次查看 2004-11-30 08:51 - 年度财务报告898 - Forum
0 个回复 - 166 次查看 2004-11-30 08:51 - 年度财务报告898 - Forum
Bootstrapping integrated covariance matrix estimators in noisy jump-diffusi...
0 个回复 - 405 次查看 2004-11-25 13:09 - 初等数论892 - Forum
0 个回复 - 405 次查看 2004-11-25 13:09 - 初等数论892 - Forum
Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in Heteroskedastic VAR M...
0 个回复 - 211 次查看 2004-11-18 21:33 - wenO6ZTcp8ct6 - Forum
0 个回复 - 211 次查看 2004-11-18 21:33 - wenO6ZTcp8ct6 - Forum
A Bootstrap Cointegration Rank Test for Panels of VAR Models-VAR模型面板的自举协整秩检验
0 个回复 - 239 次查看 2004-11-7 06:24 - 苏联模式129 - Forum
0 个回复 - 239 次查看 2004-11-7 06:24 - 苏联模式129 - Forum
A Bootstrap Cointegration Rank Test for Panels of VAR Models
0 个回复 - 212 次查看 2004-11-6 17:22 - 网络经济学742 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 2004-11-6 17:22 - 网络经济学742 - Forum
