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基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3696 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
CSMAR导出的股票收益率处理求助
6 个回复 - 5444 次查看 想请问一下，从CSMAR里面导出股票收益率数据，直接出来的是这个图，第一列是股票代码，第二列是交易周数，股票代码重复了很多次。想请问一下怎样才能变成下面这张图这样，用行来表示股票，用列来表示时间。谢谢各 ...2019-4-18 23:36 - jzwwhy？ - 数据求助
6 个回复 - 5444 次查看 想请问一下，从CSMAR里面导出股票收益率数据，直接出来的是这个图，第一列是股票代码，第二列是交易周数，股票代码重复了很多次。想请问一下怎样才能变成下面这张图这样，用行来表示股票，用列来表示时间。谢谢各 ...2019-4-18 23:36 - jzwwhy？ - 数据求助
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）23 个回复 - 9466 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2021-5-15 23:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）7 个回复 - 2826 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2023-2-27 18:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）11 个回复 - 5810 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2022-4-21 14:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
1990-2022年企业风险承担/公司风险承担，股票收益率的波动（方法二）1 个回复 - 876 次查看 1.计算说明 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。借鉴已有的研究成果，本研究采用年化日收益率标准差的对数值(CRT1) ...2023-2-28 22:52 - zq1069321348 - 现金交易版
求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献
0 个回复 - 187 次查看 求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献，要求年代不要太远，顶刊，有题目即可，有偿2023-2-17 17:20 - M13668256151 - 文献求助专区
0 个回复 - 187 次查看 求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献，要求年代不要太远，顶刊，有题目即可，有偿2023-2-17 17:20 - M13668256151 - 文献求助专区
求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献
0 个回复 - 450 次查看 求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献，要求年代不要太久，顶刊，有题目即可2023-2-17 17:18 - M13668256151 - 悬赏大厅
0 个回复 - 450 次查看 求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献，要求年代不要太久，顶刊，有题目即可2023-2-17 17:18 - M13668256151 - 悬赏大厅
1990-2021年企业风险承担/公司风险承担，股票收益率的波动（方法二）2 个回复 - 1075 次查看 1.计算说明 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。借鉴已有的研究成果，本研究采用年化日收益率标准差的对数值(CRT1) ...2022-9-10 22:11 - zq1069321348 - 现金交易版
请教各位大佬，事件分析法可以不用股票收益率来做么
0 个回复 - 1073 次查看 题主想知道不用股票收益率，用其他日数据是否也可以进行事件分析法的研究2022-8-16 21:08 - zs9801 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1073 次查看 题主想知道不用股票收益率，用其他日数据是否也可以进行事件分析法的研究2022-8-16 21:08 - zs9801 - 计量经济学与统计软件
在stata中实现用当年5月份至次年4月份月度股票收益率计算当年的年收益率
2 个回复 - 4037 次查看 1.原始导入stata数据，结果如下：2.数据预处理——代码如下： 2.数据预处理——结果如下： 3.数据处理——代码如下： ①将次年1-4月份月度收益率数据转到本年 ②通过对公司——年度的月份求和，检查其是 ...2021-4-2 20:53 - cunluo～(^з^)-☆ - Stata专版
2 个回复 - 4037 次查看 1.原始导入stata数据，结果如下：2.数据预处理——代码如下： 2.数据预处理——结果如下： 3.数据处理——代码如下： ①将次年1-4月份月度收益率数据转到本年 ②通过对公司——年度的月份求和，检查其是 ...2021-4-2 20:53 - cunluo～(^з^)-☆ - Stata专版
可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3052 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
3 个回复 - 3052 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
