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请教一下各位大神，如果原始序列是平稳的，但是建模预测后，发现其残差是非白噪声？
3 个回复 - 4512 次查看 请教一下各位大神，如果原始序列是平稳的（已取对数），但是建模预测后，发现其残差是非白噪声序列，这种情况下我该怎么处理呢？1）改变原始序列？但是我没有思路。2）对残差进行一些处理？恳请大神指点啊！！！非常 ...2016-1-6 10:38 - weishenvs - 新手入门区
3 个回复 - 4512 次查看 请教一下各位大神，如果原始序列是平稳的（已取对数），但是建模预测后，发现其残差是非白噪声序列，这种情况下我该怎么处理呢？1）改变原始序列？但是我没有思路。2）对残差进行一些处理？恳请大神指点啊！！！非常 ...2016-1-6 10:38 - weishenvs - 新手入门区
请教一下各位关于白噪声检验和残差检验p值的问题
6 个回复 - 25203 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
6 个回复 - 25203 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
关于残差白噪声检验的问题
7 个回复 - 5657 次查看 各位大佬！请教一个问题，我这个残差白噪声检验是通过检验还是没有通过检验呢？2019-3-25 19:28 - zhiminsi@@ - EViews专版
7 个回复 - 5657 次查看 各位大佬！请教一个问题，我这个残差白噪声检验是通过检验还是没有通过检验呢？2019-3-25 19:28 - zhiminsi@@ - EViews专版
时间序列中残差白噪声的检验
15 个回复 - 73111 次查看 1.什么是白噪声？ 答：白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。白噪声或白杂讯，是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说，此信号在各个频段上的功率是一样的，由于白光是由各种频率（颜 ...2014-5-17 13:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
15 个回复 - 73111 次查看 1.什么是白噪声？ 答：白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。白噪声或白杂讯，是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说，此信号在各个频段上的功率是一样的，由于白光是由各种频率（颜 ...2014-5-17 13:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
如何判断残差是否为随机白噪声
2 个回复 - 1750 次查看 各位大佬好~刚刚画了一个残差图，想看回归方程是否包含二次项，请问这个残差图能否判断为随机白噪声？如果不好判断，之后应该怎么做呢？2021-3-17 22:13 - 200305ty - SPSS论坛
2 个回复 - 1750 次查看 各位大佬好~刚刚画了一个残差图，想看回归方程是否包含二次项，请问这个残差图能否判断为随机白噪声？如果不好判断，之后应该怎么做呢？2021-3-17 22:13 - 200305ty - SPSS论坛
请问 :对残差序列怎么进行白噪声检验？
11 个回复 - 21895 次查看 我想对残差序列进行白噪声检验，在spss中怎么做啊？非常感谢!!!2008-1-21 16:27 - mayaolan - SPSS论坛
11 个回复 - 21895 次查看 我想对残差序列进行白噪声检验，在spss中怎么做啊？非常感谢!!!2008-1-21 16:27 - mayaolan - SPSS论坛
AR模型残差序列是非白噪声序列怎么办
2 个回复 - 4067 次查看 求助计量大神，本人在建ar模型的时候发现序列的相关图是这样的所以定模型为AR（1），平稳性检验也是带趋势截距项通过检验的。建模时输入ls y c ar(1),检验模型时，残差序列相关图及时序图结果如下 由此可知模型还有 ...2020-12-8 17:59 - 花芽子 - EViews专版
2 个回复 - 4067 次查看 求助计量大神，本人在建ar模型的时候发现序列的相关图是这样的所以定模型为AR（1），平稳性检验也是带趋势截距项通过检验的。建模时输入ls y c ar(1),检验模型时，残差序列相关图及时序图结果如下 由此可知模型还有 ...2020-12-8 17:59 - 花芽子 - EViews专版
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1250 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1250 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20845 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20845 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2479 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2479 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
求问一个残差白噪声检验的问题！
6 个回复 - 11081 次查看 求问一个白噪声检验的问题，网上很多解释，但是很多自相矛盾，都知道是用residuals test-correlogram-Q statistics，但是到底什么结果才是通过白噪声检验呢！据我所知应该是Q-stat 后面的Prob的值大于0.05，但是我想 ...2013-2-16 11:56 - czhuestc - EViews专版
6 个回复 - 11081 次查看 求问一个白噪声检验的问题，网上很多解释，但是很多自相矛盾，都知道是用residuals test-correlogram-Q statistics，但是到底什么结果才是通过白噪声检验呢！据我所知应该是Q-stat 后面的Prob的值大于0.05，但是我想 ...2013-2-16 11:56 - czhuestc - EViews专版
请问残差序列是否为白噪声
5 个回复 - 14328 次查看 我知道p大于0.05就是白噪声，这组数据前面是满足大于0.05，但从13开始就不满足了，那整体数据是否为白噪声？2018-7-9 10:59 - xiao1207 - EViews专版
5 个回复 - 14328 次查看 我知道p大于0.05就是白噪声，这组数据前面是满足大于0.05，但从13开始就不满足了，那整体数据是否为白噪声？2018-7-9 10:59 - xiao1207 - EViews专版
EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？
7 个回复 - 35959 次查看 EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？2012-4-17 22:06 - gaofeng0628 - EViews专版
7 个回复 - 35959 次查看 EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？2012-4-17 22:06 - gaofeng0628 - EViews专版
一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验
3 个回复 - 9796 次查看 急求！！ 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版
3 个回复 - 9796 次查看 急求！！ 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版
自相关是拖尾，但建立AR模型后为什么残差不是白噪声
7 个回复 - 7238 次查看 如图，是时间序列的Q检验，自相关系数是拖尾的，但建立AR（1）模型后，为什么残差序列不是白噪声？ 另外，我建立y AR(1) AR(7)模型后，残差序列同样不是白噪声。 但我在建立y AR(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(6) M ...2018-1-18 17:22 - swingser - EViews专版
7 个回复 - 7238 次查看 如图，是时间序列的Q检验，自相关系数是拖尾的，但建立AR（1）模型后，为什么残差序列不是白噪声？ 另外，我建立y AR(1) AR(7)模型后，残差序列同样不是白噪声。 但我在建立y AR(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(6) M ...2018-1-18 17:22 - swingser - EViews专版
【请教】如何做残差的白噪声序列检验
3 个回复 - 4123 次查看 我毕业论文模型用SPSS做的多元线性回归，后来老师给我提意见说，模型没有检验残差是否为白噪声序列，请问各位大神，在SPSS中如何检验呢？跪谢各位。。。2013-10-27 22:05 - charisa - SPSS论坛
3 个回复 - 4123 次查看 我毕业论文模型用SPSS做的多元线性回归，后来老师给我提意见说，模型没有检验残差是否为白噪声序列，请问各位大神，在SPSS中如何检验呢？跪谢各位。。。2013-10-27 22:05 - charisa - SPSS论坛
时间序列差分以后通过单位根检验，但是还是存在高阶的自相关，模型残差白噪声检验也通
0 个回复 - 1322 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
0 个回复 - 1322 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
残差序列未通过白噪声检验，想通过拟合ARMA模型建立残差自回归模型，具体怎么做？
4 个回复 - 12648 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
4 个回复 - 12648 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
求问怎么用sas做ARMA模型的残差的白噪声检验？
1 个回复 - 3538 次查看 sas初学者，谢大神指教。如题。已有程序如下： proc import out=work.jie3 datafile="D:\1\shuju.xls" dbms=excel replace; sheet="Sheet4$"; getnames=YES; run; /*绘时序图*/ proc gplot data=jie3; symb ...2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
1 个回复 - 3538 次查看 sas初学者，谢大神指教。如题。已有程序如下： proc import out=work.jie3 datafile="D:\1\shuju.xls" dbms=excel replace; sheet="Sheet4$"; getnames=YES; run; /*绘时序图*/ proc gplot data=jie3; symb ...2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
对平稳非白噪声序列建了AR(2,12)的模，现在需要对模型进行残差白噪声检验，怎么弄呢？
1 个回复 - 4654 次查看 我要分析的序列名字是q，以下的检验室对q的分析 proc arima data=vv; identify var=q ; run； 但是我想做我建好的关于q的模型 Autoregressive Factors Factor 1: ...2011-6-5 17:22 - beifoxbei - SAS专版
1 个回复 - 4654 次查看 我要分析的序列名字是q，以下的检验室对q的分析 proc arima data=vv; identify var=q ; run； 但是我想做我建好的关于q的模型 Autoregressive Factors Factor 1: ...2011-6-5 17:22 - beifoxbei - SAS专版
SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？
3 个回复 - 10805 次查看 SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？ 谢谢2011-3-20 09:01 - haifeigu - SAS专版
3 个回复 - 10805 次查看 SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？ 谢谢2011-3-20 09:01 - haifeigu - SAS专版
如何进行VAR模型的残差的白噪声检验
4 个回复 - 11612 次查看 请问下各位如何进行VAR模型的残差的白噪声检验，不甚感激2010-5-3 19:49 - hyy0615 - EViews专版
4 个回复 - 11612 次查看 请问下各位如何进行VAR模型的残差的白噪声检验，不甚感激2010-5-3 19:49 - hyy0615 - EViews专版
[求助]证明，标准化残差是个白噪声
2 个回复 - 4342 次查看 求助，随机求助，证明，标准化残差（standardized residual） 是一个白噪声 （white noise）Zt=Ut/Ht^0.5 ， Zt 就是标准化车残差， 证明其为白噪声Ut 随机扰动项（error term)， Ut~ID( ...2009-3-7 08:01 - omega1027 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4342 次查看 求助，随机求助，证明，标准化残差（standardized residual） 是一个白噪声 （white noise）Zt=Ut/Ht^0.5 ， Zt 就是标准化车残差， 证明其为白噪声Ut 随机扰动项（error term)， Ut~ID( ...2009-3-7 08:01 - omega1027 - 计量经济学与统计软件
急：ARIMA 残差白噪声和平稳化问题
2 个回复 - 6830 次查看 1.时间序列平稳化：1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳，但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0，说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 bo ...2010-1-19 17:58 - guanzheng1202 - SPSS论坛
2 个回复 - 6830 次查看 1.时间序列平稳化：1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳，但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0，说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 bo ...2010-1-19 17:58 - guanzheng1202 - SPSS论坛
