结果：找到“标准误 stata”相关内容46个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata 用bootstrap计算标准误 出现 ST_00000001.tmp not found
9 个回复 - 8876 次查看 请教各位大神： 我在stata 用bootstrap 计算标准误，输完命令后，怎么老是出现 file C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ST_00000002.tmp not found，这是怎么回事2014-6-1 14:04 - mengxiang1019 - Stata专版
9 个回复 - 8876 次查看 请教各位大神： 我在stata 用bootstrap 计算标准误，输完命令后，怎么老是出现 file C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ST_00000002.tmp not found，这是怎么回事2014-6-1 14:04 - mengxiang1019 - Stata专版
用stata做面板数据的回归，使用迭代FGLS结果出现0，标准误显示“omitted”
11 个回复 - 8526 次查看 但使用两步FGLS就不会出现0值，怎么回事？ 数据见附件2015-10-30 23:38 - 愿看你从容 - Stata专版
11 个回复 - 8526 次查看 但使用两步FGLS就不会出现0值，怎么回事？ 数据见附件2015-10-30 23:38 - 愿看你从容 - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 33999 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 33999 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样
3 个回复 - 7894 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:13 - shawmeng - EViews专版
3 个回复 - 7894 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:13 - shawmeng - EViews专版
stata提取回归系数和标准误
4 个回复 - 4817 次查看 请问stata里怎么提取某一变量的回归系数和标准误，然后生成一个新的变量呢？2022-4-23 14:17 - 澄一啊 - Stata专版
4 个回复 - 4817 次查看 请问stata里怎么提取某一变量的回归系数和标准误，然后生成一个新的变量呢？2022-4-23 14:17 - 澄一啊 - Stata专版
Stata 固定效应分析时标准误过大怎么办
2 个回复 - 6893 次查看 我在用stata做某政策对于收入影响的固定效应分析时，使用两期面板数据，但输出的结果t值很小，标准误很大，有的达到了几千，如何调整才能缩小标准误？我用的是DID模型，这里需要再检验自相关或是多重共线性吗？谢谢！ ...2014-3-5 11:14 - warriorzhangyp - Stata专版
2 个回复 - 6893 次查看 我在用stata做某政策对于收入影响的固定效应分析时，使用两期面板数据，但输出的结果t值很小，标准误很大，有的达到了几千，如何调整才能缩小标准误？我用的是DID模型，这里需要再检验自相关或是多重共线性吗？谢谢！ ...2014-3-5 11:14 - warriorzhangyp - Stata专版
stata命令：面板工具变量法如何调整标准误？
5 个回复 - 9232 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
5 个回复 - 9232 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
请问聚类稳健标准误与双向固定效应如何同时用stata实现？
2 个回复 - 923 次查看 请问双向固定效应和聚类稳健标准误同时使用是否有意义？有意义的话，如何通过STATA实现？2023-4-18 20:46 - zzhjjx - Stata专版
2 个回复 - 923 次查看 请问双向固定效应和聚类稳健标准误同时使用是否有意义？有意义的话，如何通过STATA实现？2023-4-18 20:46 - zzhjjx - Stata专版
stata如何输出多个变量回归系数之和与标准误
2 个回复 - 1204 次查看 如下图所示，如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误，并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版
2 个回复 - 1204 次查看 如下图所示，如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误，并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版
用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5437 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5437 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
stata入门求助 只有一元线性回归模型面板数据 其中的标准误该如何求
1 个回复 - 339 次查看 如图 若不给红色圈圈的数值，该如何利用图中的数据求出？（最好能告知一下运用的计量经济学计算公式）2022-12-23 21:58 - hermidall - 爱问频道
1 个回复 - 339 次查看 如图 若不给红色圈圈的数值，该如何利用图中的数据求出？（最好能告知一下运用的计量经济学计算公式）2022-12-23 21:58 - hermidall - 爱问频道
求解释变量回归系数的拟合值及其标准误的stata命令该如何写？
5 个回复 - 9081 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
5 个回复 - 9081 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
stata做logit回归，怎么能同时显示回归系数、or值、p值、标准误和置信区间呢
1 个回复 - 898 次查看 因变量是三分类变量，我用ologit y x1 x2 出来的是回归系数、p值、标准误和置信区间， 用ologit y x1 x2，or出来的是or值、p值、标准误和置信区间， 但是两种情况的p值、标准误和置信区间都不一样，怎么能同时显示 ...2022-11-8 15:26 - Zether - Stata专版
1 个回复 - 898 次查看 因变量是三分类变量，我用ologit y x1 x2 出来的是回归系数、p值、标准误和置信区间， 用ologit y x1 x2，or出来的是or值、p值、标准误和置信区间， 但是两种情况的p值、标准误和置信区间都不一样，怎么能同时显示 ...2022-11-8 15:26 - Zether - Stata专版
stata中显示标准误而不显示t统计量
3 个回复 - 743 次查看 esttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)se(%6.3f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress显示标准误而不是t统计量是因为se的增加吗？nesttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)compress star(* 0.1 ** 0.05 ***0 ...2022-5-3 14:59 - 王慧敏8 - 灌水吧
3 个回复 - 743 次查看 esttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)se(%6.3f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress显示标准误而不是t统计量是因为se的增加吗？nesttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)compress star(* 0.1 ** 0.05 ***0 ...2022-5-3 14:59 - 王慧敏8 - 灌水吧
新手自学stata，想了解有关样本估计和标准误的两个课后习题怎么解？
1 个回复 - 617 次查看 计量经济学新手，希望可以了解到解题的原理！！！2022-7-24 10:47 - 浔阳月的经济学 - 新手入门区
1 个回复 - 617 次查看 计量经济学新手，希望可以了解到解题的原理！！！2022-7-24 10:47 - 浔阳月的经济学 - 新手入门区
请教各路大神，为什么我的stata回归中，部分控制变量的稳健标准误这么大？
1 个回复 - 767 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
1 个回复 - 767 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差
1 个回复 - 2883 次查看 求问各位大神用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差。我尝试了oneway，不能显示SE，又尝试了pwmean和pwcompare，不能和if或者in合并，因为我需要选择某一个组，然后在这个组内再 ...2018-3-13 15:17 - amandashy - Stata专版
1 个回复 - 2883 次查看 求问各位大神用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差。我尝试了oneway，不能显示SE，又尝试了pwmean和pwcompare，不能和if或者in合并，因为我需要选择某一个组，然后在这个组内再 ...2018-3-13 15:17 - amandashy - Stata专版
请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？
9 个回复 - 11957 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？2019-4-23 19:55 - 庐州古月 - 爱问频道
9 个回复 - 11957 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？2019-4-23 19:55 - 庐州古月 - 爱问频道
求助！Stata 16 SEtobit 回归中标准误命令出错
2 个回复 - 1301 次查看 求助！Stata 16 SEtobit 回归中标准误命令出错 代码 r和bootstrap 都跑不出来 tobit ln_citations ln_Inv_num ROA PPE Cash lnSize Lev Growth i.year , ll(0) robust option robust not allowed tobit ln_ ...2022-2-10 19:10 - 阿不19957 - Stata专版
2 个回复 - 1301 次查看 求助！Stata 16 SEtobit 回归中标准误命令出错 代码 r和bootstrap 都跑不出来 tobit ln_citations ln_Inv_num ROA PPE Cash lnSize Lev Growth i.year , ll(0) robust option robust not allowed tobit ln_ ...2022-2-10 19:10 - 阿不19957 - Stata专版
stata如何求两回归系数之差的标准误和置信区间？
2 个回复 - 845 次查看 已进行两次回归分析，要求两个回归斜率之差的标准误和置信区间2021-10-15 09:42 - Planckkkkk - Stata专版
2 个回复 - 845 次查看 已进行两次回归分析，要求两个回归斜率之差的标准误和置信区间2021-10-15 09:42 - Planckkkkk - Stata专版
请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误或t值放到右边而不是
1 个回复 - 1949 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果时如何将括号内的标准误或t值放到右边，而不是系数下方？以及如何在导出负二项回归结果后表格中添加log lkelihood和p值？谢谢~2021-11-28 12:48 - 7252_1591232130 - Stata专版
1 个回复 - 1949 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果时如何将括号内的标准误或t值放到右边，而不是系数下方？以及如何在导出负二项回归结果后表格中添加log lkelihood和p值？谢谢~2021-11-28 12:48 - 7252_1591232130 - Stata专版
双向固定效应模型加集群相关标准误差在stata里的code怎么写呢？
0 个回复 - 613 次查看 能麻烦问下大家这张图里的regression model在stata里怎么打出来吗？2021-4-1 00:40 - 段郎丶 - Stata专版
0 个回复 - 613 次查看 能麻烦问下大家这张图里的regression model在stata里怎么打出来吗？2021-4-1 00:40 - 段郎丶 - Stata专版
stata回归结果如何同时输出标准误和p值，标准误小括号，p值方括号，谢谢
2 个回复 - 10493 次查看 如题，在esttab re1min re5min re10min , ar2(%8.4f) se(%8.4f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets aic bic中设置修改，谢谢。2019-5-5 16:33 - luowulai6 - Stata专版
2 个回复 - 10493 次查看 如题，在esttab re1min re5min re10min , ar2(%8.4f) se(%8.4f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets aic bic中设置修改，谢谢。2019-5-5 16:33 - luowulai6 - Stata专版
stata中，怎么进行聚类校正从而得到稳健标准误
17 个回复 - 27702 次查看 被解释变量，是个体微观数据获得的幸福感 解释变量，是每个省的人均GDP. 大概是这个样子 num pro happiness gdp 1 北京 1 1021 2 北京 ...2013-5-26 16:20 - 亦亦 - Stata专版
17 个回复 - 27702 次查看 被解释变量，是个体微观数据获得的幸福感 解释变量，是每个省的人均GDP. 大概是这个样子 num pro happiness gdp 1 北京 1 1021 2 北京 ...2013-5-26 16:20 - 亦亦 - Stata专版
Stata中计算稳健标准误，是用robust还是cluster？
5 个回复 - 9556 次查看 知道robust和cluster对异方差、自相关的假设条件不同，但应用的时候应该选择哪个呢？看文献中用robust的更多一些。什么情况下才需要使用vce(cluster)命令啊？2020-12-10 11:57 - ZZ1119 - 悬赏大厅
5 个回复 - 9556 次查看 知道robust和cluster对异方差、自相关的假设条件不同，但应用的时候应该选择哪个呢？看文献中用robust的更多一些。什么情况下才需要使用vce(cluster)命令啊？2020-12-10 11:57 - ZZ1119 - 悬赏大厅
stata的稳健标准误有的大有的小是怎么回事
5 个回复 - 4150 次查看 和普通标准误相比。稳健标准误应该更大才对，为什么stata会得出更小的结果2020-8-13 07:58 - xwjclr - Stata专版
5 个回复 - 4150 次查看 和普通标准误相比。稳健标准误应该更大才对，为什么stata会得出更小的结果2020-8-13 07:58 - xwjclr - Stata专版
请问各位STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？
2 个回复 - 5465 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？谢谢2019-4-23 19:58 - 庐州古月 - Stata专版
2 个回复 - 5465 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？谢谢2019-4-23 19:58 - 庐州古月 - Stata专版
用stata做boxcox转换，结果不显示标准误
0 个回复 - 568 次查看 如图，我用stata做的boxcox转换，结果不显示标准误2020-2-12 21:17 - 15964295910 - Stata专版
0 个回复 - 568 次查看 如图，我用stata做的boxcox转换，结果不显示标准误2020-2-12 21:17 - 15964295910 - Stata专版
STATA实证2-OLS回归及标准误
1 个回复 - 4259 次查看 1、古典线性模型假设要求： （1）线性假定； （2）不存在严格的多重共线性； （3）严格外生性； （4）球形扰动项：同方差、自相关。 2、自变量与扰动项相关导致估计偏误的原因，即内生性原因： ...2020-1-13 22:55 - sdzy - Forum
1 个回复 - 4259 次查看 1、古典线性模型假设要求： （1）线性假定； （2）不存在严格的多重共线性； （3）严格外生性； （4）球形扰动项：同方差、自相关。 2、自变量与扰动项相关导致估计偏误的原因，即内生性原因： ...2020-1-13 22:55 - sdzy - Forum
stata做结构方程模型，用Bootstrap法计算标准误的命令怎么写？
1 个回复 - 1793 次查看 RT，stata做结构方程模型（非广义），请问用Bootstrap法计算标准误的命令怎么写？加在方程估计的命令中的哪个位置？求各位大神解答2019-4-16 17:20 - ax1227932815 - Stata专版
1 个回复 - 1793 次查看 RT，stata做结构方程模型（非广义），请问用Bootstrap法计算标准误的命令怎么写？加在方程估计的命令中的哪个位置？求各位大神解答2019-4-16 17:20 - ax1227932815 - Stata专版
空间相关性稳健标准误的stata命令x_ols怎么下载？
3 个回复 - 5815 次查看 如题，Conley(1999)在Journal of Econometrics上面提出一种空间相关性稳健标准误的解决方法，T. S. Aidt(2015)在他发表在Econometrica上面的文章用到过这一方法，T. S. Aidt（2015）提供的stata程序里，关于计算空间 ...2015-11-9 15:47 - rex_lee - Stata专版
3 个回复 - 5815 次查看 如题，Conley(1999)在Journal of Econometrics上面提出一种空间相关性稳健标准误的解决方法，T. S. Aidt(2015)在他发表在Econometrica上面的文章用到过这一方法，T. S. Aidt（2015）提供的stata程序里，关于计算空间 ...2015-11-9 15:47 - rex_lee - Stata专版
王群勇老师stata面板门槛回归如何得出稳健标准误
0 个回复 - 1311 次查看 求助，如题。现在急求如何求出面板门槛模型的稳健标准误，如果不用王老师的也可以，只要能得到所求就行。麻烦各位大神帮忙解答一下，已经困扰很久了。2018-7-24 22:15 - 抹茶丫儿 - Stata专版
0 个回复 - 1311 次查看 求助，如题。现在急求如何求出面板门槛模型的稳健标准误，如果不用王老师的也可以，只要能得到所求就行。麻烦各位大神帮忙解答一下，已经困扰很久了。2018-7-24 22:15 - 抹茶丫儿 - Stata专版
如何用STATA求【股票周回报率与市场模型拟合值残差的标准误】
5 个回复 - 3334 次查看 模型中要用股票残差波动性来衡量信息不对称（股票残差波动性—股票周回报率与市场模型拟合值残差的标准误，其中选择上证综合指数周回报率为市场基准表现），请问下大家，这用STATA怎么处理啊？是不是要用滚动回归，具 ...2017-2-20 09:53 - nicole900525 - Stata专版
5 个回复 - 3334 次查看 模型中要用股票残差波动性来衡量信息不对称（股票残差波动性—股票周回报率与市场模型拟合值残差的标准误，其中选择上证综合指数周回报率为市场基准表现），请问下大家，这用STATA怎么处理啊？是不是要用滚动回归，具 ...2017-2-20 09:53 - nicole900525 - Stata专版
stata的估计结果没有标准误只有一个点是怎么回事？
8 个回复 - 10873 次查看 用Stata估计了一个非线性模型，结果大部分都正常，但是有一个参数估计结果没有显示标准误（std Err）和t统计量，显示的都是一个点“.”请问哪位高人知道这是什么原因？这说明模型的什么问题呢？2013-4-28 21:44 - bertf - 爱问频道
8 个回复 - 10873 次查看 用Stata估计了一个非线性模型，结果大部分都正常，但是有一个参数估计结果没有显示标准误（std Err）和t统计量，显示的都是一个点“.”请问哪位高人知道这是什么原因？这说明模型的什么问题呢？2013-4-28 21:44 - bertf - 爱问频道
stata做结构方程：采用cluster标准误之后，只有SRMR和CD，可以判断拟合程度吗？
4 个回复 - 2290 次查看 各位大神 小弟用STATA做结构方程，采用了cluster标准误，检验时候提示Note: model was fit with vce(cluster); only stats(residuals) valid. 只有SRMR=0.008和CD=0.128输出，Log pseudolikelihood= -482470.53，样 ...2015-12-2 09:12 - 240384yh - Stata专版
4 个回复 - 2290 次查看 各位大神 小弟用STATA做结构方程，采用了cluster标准误，检验时候提示Note: model was fit with vce(cluster); only stats(residuals) valid. 只有SRMR=0.008和CD=0.128输出，Log pseudolikelihood= -482470.53，样 ...2015-12-2 09:12 - 240384yh - Stata专版
STATA 中DO命令，计算标准误，应该怎么写命令
0 个回复 - 1725 次查看 做描述统计，我用了bysort year province: sum times 命令，计算出来的是均值和标准差。那用哪个命令可以直接计算出来标准误呢？2014-9-24 09:09 - greenleaf321 - 新手入门区
0 个回复 - 1725 次查看 做描述统计，我用了bysort year province: sum times 命令，计算出来的是均值和标准差。那用哪个命令可以直接计算出来标准误呢？2014-9-24 09:09 - greenleaf321 - 新手入门区
用stata做回归，有关标准误的命令中hc2,hc3是什么意思？
1 个回复 - 3205 次查看 大家好， 我想问下，用stata做回归，有关标准误的命令中hc2,hc3是什么意思？（stata12）希望知道的亲，帮下呀2014-4-6 21:36 - 单名一个苗 - Stata专版
1 个回复 - 3205 次查看 大家好， 我想问下，用stata做回归，有关标准误的命令中hc2,hc3是什么意思？（stata12）希望知道的亲，帮下呀2014-4-6 21:36 - 单名一个苗 - Stata专版
stata里面做了reg之后，标准误的默认名称是
1 个回复 - 2394 次查看 stata里面做了reg之后，标准误的默认名称是，比如说截距项是_b[_con]，R平方是e(r2)，那么se的是什么？2013-10-14 23:18 - dayouxia - Stata专版
1 个回复 - 2394 次查看 stata里面做了reg之后，标准误的默认名称是，比如说截距项是_b[_con]，R平方是e(r2)，那么se的是什么？2013-10-14 23:18 - dayouxia - Stata专版
用Stata估计出的非线性模型为什么没有标准误？
0 个回复 - 1313 次查看 用Stata估计了一个非线性模型，结果大部分都正常，但是有一个参数估计结果没有显示标准误（std Err）和t统计量，显示的都是一个点“.”请问哪位高人知道这是什么原因？这说明模型的什么问题呢？2013-4-27 02:59 - bertf - 悬赏大厅
0 个回复 - 1313 次查看 用Stata估计了一个非线性模型，结果大部分都正常，但是有一个参数估计结果没有显示标准误（std Err）和t统计量，显示的都是一个点“.”请问哪位高人知道这是什么原因？这说明模型的什么问题呢？2013-4-27 02:59 - bertf - 悬赏大厅
求解答：stata采取pcse（面板校正标准误差）遇到的问题
4 个回复 - 9577 次查看 请高手指点下，为了排除异方差和自相关，运用pcse命令后得到的结果中R-square较小，有没有优化的办法，谢谢！结果请见附件，及求各位大侠帮忙2011-7-28 21:17 - freesky_128 - Stata专版
4 个回复 - 9577 次查看 请高手指点下，为了排除异方差和自相关，运用pcse命令后得到的结果中R-square较小，有没有优化的办法，谢谢！结果请见附件，及求各位大侠帮忙2011-7-28 21:17 - freesky_128 - Stata专版
stata和eviews用newey-west对标准误调整后结果怎么不一样
1 个回复 - 3213 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:12 - shawmeng - Stata专版
1 个回复 - 3213 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:12 - shawmeng - Stata专版
[求助]在stata中估计稳健标准误的命令是什么？
1 个回复 - 18134 次查看 本帖最后由 crystal8832 于 2015-6-13 11:16 编辑 请教个问题，在stata中估计稳健标准误的命令是什么？非常感谢！2008-4-26 13:18 - w_r_d - Stata专版
1 个回复 - 18134 次查看 本帖最后由 crystal8832 于 2015-6-13 11:16 编辑 请教个问题，在stata中估计稳健标准误的命令是什么？非常感谢！2008-4-26 13:18 - w_r_d - Stata专版
