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整理的郑振龙《金融工程》，金融市场学：第6-12章中的模型及数据 in Excel1 个回复 - 1130 次查看 整理的郑振龙《金融工程》，金融市场学：第6-12章中的模型及数据 in Excel 第07章隐含波动率.xIs 第08章二叉树定价模型.xls 第08章显性有限差分定价法.xls 第09章二值期权（MC法）.xls 第09章二值期权（二叉 ...2020-6-2 10:15 - Tiger-like - 现金交易版
欧式、美式、亚式option的三叉树算法源代码（matlab）
11 个回复 - 7296 次查看 2012-4-23 19:03 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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matlab做三叉树的美式和欧式期权
31 个回复 - 15413 次查看 美式看跌期权:function [] = trinomialAmerican(T,n,K,r,sigma,S0) T ;% experiation daten ;%total number of periodsK; %exercise pricer ;%risk free interest ratesigma ;%vloatility ofS0 ;deltat=T/n; u=exp ...2011-6-15 23:25 - 葛新龙 - MATLAB等数学软件专版
31 个回复 - 15413 次查看 美式看跌期权:function [] = trinomialAmerican(T,n,K,r,sigma,S0) T ;% experiation daten ;%total number of periodsK; %exercise pricer ;%risk free interest ratesigma ;%vloatility ofS0 ;deltat=T/n; u=exp ...2011-6-15 23:25 - 葛新龙 - MATLAB等数学软件专版
三叉树模型的经典文献（by John Hull）
14 个回复 - 8910 次查看 三叉树利率期限结构模型的经典文献： [The Journal of Derivatives] Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I - Single-Factor Models [The Journal of Derivatives] Numerical Procedur ...2011-1-16 16:16 - galois_fu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 8910 次查看 三叉树利率期限结构模型的经典文献： [The Journal of Derivatives] Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I - Single-Factor Models [The Journal of Derivatives] Numerical Procedur ...2011-1-16 16:16 - galois_fu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：如何用matlab，来求亚式期权的定价，要求用三叉树方法。
0 个回复 - 2907 次查看 请教各位高手，如何用我上传的附件中的三叉树来求亚式期权的定价，用matlab编写代码。本人刚入门，感觉难比天高，希望有高人能帮小弟。如有解决者，小弟愿赠送100个论坛币。如在北京，本人更会当面致谢！2010-4-8 20:27 - tangzaizhu - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2907 次查看 请教各位高手，如何用我上传的附件中的三叉树来求亚式期权的定价，用matlab编写代码。本人刚入门，感觉难比天高，希望有高人能帮小弟。如有解决者，小弟愿赠送100个论坛币。如在北京，本人更会当面致谢！2010-4-8 20:27 - tangzaizhu - MATLAB等数学软件专版
请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？
0 个回复 - 392 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
0 个回复 - 392 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
[原创]Black-Karanskl和Hull-White的Matlab三叉树实现[修正版by fantuanxiaot]
229 个回复 - 41085 次查看 原帖：http://bbs.pinggu.org/thread-3697628-1-1.html HullWhiteTree_First的第一阶段函数也在此帖 Matlab的Hull-White三叉树实现 这个帖子的第二阶段hull-white算法有缺陷，本帖对其纠正：源码如下 **** ...2015-5-6 15:01 - fantuanxiaot - 量化投资
229 个回复 - 41085 次查看 原帖：http://bbs.pinggu.org/thread-3697628-1-1.html HullWhiteTree_First的第一阶段函数也在此帖 Matlab的Hull-White三叉树实现 这个帖子的第二阶段hull-white算法有缺陷，本帖对其纠正：源码如下 **** ...2015-5-6 15:01 - fantuanxiaot - 量化投资
求欧式回望期权的二叉树和三叉树和的matlab程序
12 个回复 - 5657 次查看 本人急需关于欧式回望期权（Lookback option）的Matlab程序 内容就是二叉树 三叉树 和radial basis function methods。2014-4-10 20:41 - isunxiaohui - 爱问频道
12 个回复 - 5657 次查看 本人急需关于欧式回望期权（Lookback option）的Matlab程序 内容就是二叉树 三叉树 和radial basis function methods。2014-4-10 20:41 - isunxiaohui - 爱问频道
求问欧式回望期权的二叉树和三叉树的matlab算法
2 个回复 - 1937 次查看 本人自己编译了一段关于回望期权的三叉树matlab算法，但是可能由于自己的matlab水平不足，导致遍历所有三叉树路径的算法过于复杂，使得当T=1时，仅仅分为12个period就运行了20多秒的时间 0 0 更别提128或者256 perio ...2016-4-22 12:56 - 超级★哆啦王 - 爱问频道
2 个回复 - 1937 次查看 本人自己编译了一段关于回望期权的三叉树matlab算法，但是可能由于自己的matlab水平不足，导致遍历所有三叉树路径的算法过于复杂，使得当T=1时，仅仅分为12个period就运行了20多秒的时间 0 0 更别提128或者256 perio ...2016-4-22 12:56 - 超级★哆啦王 - 爱问频道
[原创]期权定价的二叉树和三叉树作图
113 个回复 - 23357 次查看 fantuanxiaot出品 主程序： [a,b]=Two_and_Three(10,12,1,0.03,0.16,10) 代码如下： **** 本内容被作者隐藏 ****2014-11-29 22:56 - fantuanxiaot - 量化投资
113 个回复 - 23357 次查看 fantuanxiaot出品 主程序： [a,b]=Two_and_Three(10,12,1,0.03,0.16,10) 代码如下： **** 本内容被作者隐藏 ****2014-11-29 22:56 - fantuanxiaot - 量化投资
可转债定价中，利率三叉树中每个节点的利率与股价是相互独立的吗？
0 个回复 - 919 次查看 可转债定价中，利率三叉树中每个节点的利率与股价是相互独立的吗？如果相关的话有什么关系呢，求相关的文献推荐。2016-8-18 16:52 - 陈二二二 - 爱问频道
0 个回复 - 919 次查看 可转债定价中，利率三叉树中每个节点的利率与股价是相互独立的吗？如果相关的话有什么关系呢，求相关的文献推荐。2016-8-18 16:52 - 陈二二二 - 爱问频道
关于matlab三叉树定价亚式期权的问题
4 个回复 - 3074 次查看 rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→2015-6-2 22:46 - a1241120 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3074 次查看 rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→2015-6-2 22:46 - a1241120 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[原创]基于Matlab的Hull-White三叉树实现[by fantuanxiaot]
223 个回复 - 19845 次查看 In financial mathematics, the Hull–White model is a model of future interest rates. In its most generic formulation, it belongs to the class of no-arbitrage models that are able to fit today' ...2015-5-5 20:10 - fantuanxiaot - 量化投资
223 个回复 - 19845 次查看 In financial mathematics, the Hull–White model is a model of future interest rates. In its most generic formulation, it belongs to the class of no-arbitrage models that are able to fit today' ...2015-5-5 20:10 - fantuanxiaot - 量化投资
matlab做三叉树的美式和欧式期权
1 个回复 - 1383 次查看 美式看跌期权: 亚式期权: 文件下载于：matlab做三叉树的美式和欧式期权2015-3-22 13:21 - 葛新龙 - 经管代码库
1 个回复 - 1383 次查看 美式看跌期权: 亚式期权: 文件下载于：matlab做三叉树的美式和欧式期权2015-3-22 13:21 - 葛新龙 - 经管代码库
求教hull-white模型，不用三叉树怎么做？
6 个回复 - 4424 次查看 matlab程序如下，谁能告诉我，是怎么实现一个节点到另一个节点的？ B(t) A(t) Y(t)之间的关系是怎么来的啊？实在是看不懂啊，谢谢各位大侠。 SimulDFs=zeros(1,Step); SimulRates=zeros(1,Step); SimulDates=zer ...2014-4-17 11:02 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4424 次查看 matlab程序如下，谁能告诉我，是怎么实现一个节点到另一个节点的？ B(t) A(t) Y(t)之间的关系是怎么来的啊？实在是看不懂啊，谢谢各位大侠。 SimulDFs=zeros(1,Step); SimulRates=zeros(1,Step); SimulDates=zer ...2014-4-17 11:02 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教，帮忙分析下二叉树和三叉树的美式看跌期权定价公式
0 个回复 - 2842 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2842 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
请问谁有计算三叉树期权定价的excel或matlab程序
4 个回复 - 5184 次查看 各位帅哥，美女，我在写三叉树期权模型的论文，没有计算三叉树期权的计算器，无法完成，急需，跪求这类的计算软件，excel或matlab程序，如有这类的，请分享分享，将感激不尽2011-3-20 14:22 - ajie123 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5184 次查看 各位帅哥，美女，我在写三叉树期权模型的论文，没有计算三叉树期权的计算器，无法完成，急需，跪求这类的计算软件，excel或matlab程序，如有这类的，请分享分享，将感激不尽2011-3-20 14:22 - ajie123 - 经济金融数学专区
急！！！！怎么用Matlab实现三叉树期权定价？
10 个回复 - 6121 次查看 金工老师布置了一个作业。要求用matlab编程实现对欧式期权的定价，并要求用三叉树！如能解答万分感谢！最好能把m-file的文件发上来2010-3-28 00:38 - 356721337 - 爱问频道
10 个回复 - 6121 次查看 金工老师布置了一个作业。要求用matlab编程实现对欧式期权的定价，并要求用三叉树！如能解答万分感谢！最好能把m-file的文件发上来2010-3-28 00:38 - 356721337 - 爱问频道
【恳请指教】等概率三叉树为欧式期权定价,我的错误在哪？
11 个回复 - 2985 次查看 先谢谢您进来看帖 哈哈 问题：利用等概率三叉树模型为欧式Put期权定价 所用模型是Tian(1993)，参数为 u，m，d分别为标的价值上、中、下变化参数；p=1/3表示上、中、下的概率均为1/3。 初步想 ...2011-10-3 03:50 - assassinzyf - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 2985 次查看 先谢谢您进来看帖 哈哈 问题：利用等概率三叉树模型为欧式Put期权定价 所用模型是Tian(1993)，参数为 u，m，d分别为标的价值上、中、下变化参数；p=1/3表示上、中、下的概率均为1/3。 初步想 ...2011-10-3 03:50 - assassinzyf - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！！在线等，三叉树 即期价格和远期价格的关系
3 个回复 - 1123 次查看 check the spot price under risk-neutral measure is compatible with the initial forward curve，要考试了，大家帮下忙 columns 1,3,5 is spot price at time t0,t1,t2. and columns 2,4 is transit propobili ...2011-5-21 10:01 - game007 - 爱问频道
3 个回复 - 1123 次查看 check the spot price under risk-neutral measure is compatible with the initial forward curve，要考试了，大家帮下忙 columns 1,3,5 is spot price at time t0,t1,t2. and columns 2,4 is transit propobili ...2011-5-21 10:01 - game007 - 爱问频道
三叉树期权定价
0 个回复 - 1758 次查看 金工老师布置了一个作业。要求用matlab编程实现对欧式期权的定价，并要求用三叉树！如能解答万分感谢！最好能把m-file的文件发上来2010-3-28 00:45 - 356721337 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1758 次查看 金工老师布置了一个作业。要求用matlab编程实现对欧式期权的定价，并要求用三叉树！如能解答万分感谢！最好能把m-file的文件发上来2010-3-28 00:45 - 356721337 - MATLAB等数学软件专版
