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基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1226 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例）1 个回复 - 971 次查看 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与ma ...2022-2-17 13:59 - Kathy-202109 - 现金交易版
中国省级数据库3.0-线性插值、ARIMA填补（平衡面板2000-2021年）3 个回复 - 2796 次查看 1.数据更新至2021年 2.新增指标，当前2981个指标 3.新增指标分类、行政中心位置 4.同步统计局数据，以2022年6月为准 数据名称：中国省级数据库3.0版 数据来源：国家统计局-分省年度数据（与 ...2022-10-26 09:33 - 墨蝶轩筱 - 现金交易版
【面板数据】1991-2022全国300个地级市GDP人均GDP一二三产业增加值ARIMA填补无缺失0 个回复 - 544 次查看 【地级市面板数据】1991-2022（数据年度为1990-2021）全国31省自治区直辖市-地级市面板数据（ARIMA填补无缺失值）-GDP人均GDP一二三产业增加值 中国地级市面板统计数据库（包含四个页签：原始数据、线性插值、ARIMA ...2023-6-9 18:27 - noooowo - 现金交易版
用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA)：案例详细解读0 个回复 - 1593 次查看 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA)：案例详细解读 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA) 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA) 用Eviews做季节时间序列模型(M ...2021-5-23 09:37 - lotus_sss - 现金交易版
中国城市数据库4.0版-线性插值、ARIMA填补（平衡面板1990-2021年）3 个回复 - 1055 次查看 一、数据介绍 数据名称：中国城市数据库-全市版 数据来源：《中国城市统计年鉴》、地方统计局 数据范围：1990-2021年，包括300个城市 样本数量：32年平衡面板9300条（300*32=9600） 二、整 ...2023-7-20 17:44 - sxqcgbyjbw - 现金交易版
中国城市数据库2.4版-线性插值、ARIMA填补（平衡面板1990-2019年）0 个回复 - 1133 次查看 1990-2019年，包括299个城市 样本数量：30年平衡面板8970条（299*30=8970） 数据整理：来源本人 二、整理方法 第一，识别年鉴。利用NLP算法识别《中国城市统计年鉴》，并转为面板数据 第二，完善数 ...2022-5-15 21:12 - 13576625954 - 现金交易版
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2283 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1429 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
1990-2021年全国31省份城镇登记失业率长江经济带城镇登记失业率ARIMA填补无缺失0 个回复 - 181 次查看 1990-2021年全国31省份城镇登记失业率原始数据线性插值ARIMA填补 1、数据时间：1990-2021 2、数据来源：中国统计年鉴3、数据指标：行政区代码、年份、地区、长江经济带、经度、纬度、城镇登记失业率 4、数据说明 ...2023-8-7 22:13 - noooowo - 现金交易版
求助！哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA的公式啊？
6 个回复 - 3054 次查看 哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA（3,1,2）*（1,1,1）12的公式啊？ 写出来奖励论坛币哈 我总怕写错了 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.507415 0.058 ...2017-5-22 17:25 - 谦微 - 爱问频道
6 个回复 - 3054 次查看 哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA（3,1,2）*（1,1,1）12的公式啊？ 写出来奖励论坛币哈 我总怕写错了 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.507415 0.058 ...2017-5-22 17:25 - 谦微 - 爱问频道
arima用差分值预测怎么还原差分值
9 个回复 - 7783 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 22:44 - 愚笨9999 - Stata专版
9 个回复 - 7783 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 22:44 - 愚笨9999 - Stata专版
如何用Eviews建立疏系数模型，我建立的模型是ARIMA(2,4),1,2,怎么在Eviews中输入代码
2 个回复 - 718 次查看 我建立的模型是ARIMA（(2,4),1,2）,模型中没有季节因素，请问怎么在Eviews中输入代码，谢谢2023-3-22 07:15 - 曲晓婧 - EViews专版
2 个回复 - 718 次查看 我建立的模型是ARIMA（(2,4),1,2）,模型中没有季节因素，请问怎么在Eviews中输入代码，谢谢2023-3-22 07:15 - 曲晓婧 - EViews专版
求教关于time series modeling的一些问题（arima model and adl model)
2 个回复 - 958 次查看 最近在研究time series model。主要看到的都是arima model。对于这arima model我有个疑问，看到的大部分都是用target variable (y)来predict y，而且就用这一个variable???虽然好像也有看到arima model中也可以加其他 ...2020-7-1 00:13 - rockfido - Forum
2 个回复 - 958 次查看 最近在研究time series model。主要看到的都是arima model。对于这arima model我有个疑问，看到的大部分都是用target variable (y)来predict y，而且就用这一个variable???虽然好像也有看到arima model中也可以加其他 ...2020-7-1 00:13 - rockfido - Forum
全国各省-研发强度（2006-2020年）（内含原始数据、线性插值、ARIMA填补版本）
2 个回复 - 688 次查看 参考《中国软科学》中刘军等(2017)的做法，采用研发投入占GDP的比重来衡量研发强度。 一、数据介绍 数据名称：全国各省-研发强度 数据年份：2006-2020年 数据范围：全国31个省份 数据样本：3 ...2022-9-1 15:00 - Jamieg - 数据求助
2 个回复 - 688 次查看 参考《中国软科学》中刘军等(2017)的做法，采用研发投入占GDP的比重来衡量研发强度。 一、数据介绍 数据名称：全国各省-研发强度 数据年份：2006-2020年 数据范围：全国31个省份 数据样本：3 ...2022-9-1 15:00 - Jamieg - 数据求助
【ARIMA】时间序列非平稳，一次差分后平稳但白噪声，二次差分平稳且非白噪声
5 个回复 - 3767 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
5 个回复 - 3767 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
基于LSTM和ARIMA的负荷预测对比分析
0 个回复 - 487 次查看 1 论文标题：基于LSTM和ARIMA的负荷预测对比分析 2 作者信息：张瀚文, 于长程, 李依婷, 宁世雄：中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院，北京 3 出处和链接：张瀚文, 于长程, 李依婷, 宁世雄. 基于LSTM和ARIMA ...2023-7-3 10:54 - 2019hansi - 论文版
0 个回复 - 487 次查看 1 论文标题：基于LSTM和ARIMA的负荷预测对比分析 2 作者信息：张瀚文, 于长程, 李依婷, 宁世雄：中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院，北京 3 出处和链接：张瀚文, 于长程, 李依婷, 宁世雄. 基于LSTM和ARIMA ...2023-7-3 10:54 - 2019hansi - 论文版
用stata对Arima建模后的样本外预测结果怎么看呀？
5 个回复 - 4517 次查看 这个是我进行样本外预测的结果，请问预测的最终结果怎么看呀？下面蓝色圈里的数值是什么意思呢？2020-5-30 21:34 - 的榴莲牛奶 - Stata专版
5 个回复 - 4517 次查看 这个是我进行样本外预测的结果，请问预测的最终结果怎么看呀？下面蓝色圈里的数值是什么意思呢？2020-5-30 21:34 - 的榴莲牛奶 - Stata专版
求解SPSS做ARIMA模型参数的解释
0 个回复 - 313 次查看 这常量后面的显著性怎么这么大啊，还有这个模型效果怎么样可以用来预测吗，求解释2023-5-27 13:12 - 小白14843 - Forum
0 个回复 - 313 次查看 这常量后面的显著性怎么这么大啊，还有这个模型效果怎么样可以用来预测吗，求解释2023-5-27 13:12 - 小白14843 - Forum
提问：SPSS里，做ARIMAX模型时CCF的问题
0 个回复 - 564 次查看 大家好，在通过SPSS做ARIMAX模型时，发现CCF里有个差分选项可以勾选。但我做CCF的两组数据中，一列需要差分，一列不需要差分，这种情况应该勾选吗？还是应该如何处理？谢谢！2023-5-24 11:09 - 76734 - 悬赏大厅
0 个回复 - 564 次查看 大家好，在通过SPSS做ARIMAX模型时，发现CCF里有个差分选项可以勾选。但我做CCF的两组数据中，一列需要差分，一列不需要差分，这种情况应该勾选吗？还是应该如何处理？谢谢！2023-5-24 11:09 - 76734 - 悬赏大厅
求助！！请问ARIMA(1,0,0)SARIMA(1,1,0,12)的预测值怎么进行逆差分并且和原数据相比较
4 个回复 - 711 次查看 用时间序列拟合出来模型是ARIMA(1,0,0)SARIMA(1,1,0,12)，并用该模型进行预测，但是预测出来的值和原序列完全不能比，是因为没有进行逆差分吗？SARIMA模型中的一阶差分和ARIMA模型的一阶差分一样吗，该怎么处理呢？拜 ...2023-5-8 21:27 - 小点肖 - Stata专版
4 个回复 - 711 次查看 用时间序列拟合出来模型是ARIMA(1,0,0)SARIMA(1,1,0,12)，并用该模型进行预测，但是预测出来的值和原序列完全不能比，是因为没有进行逆差分吗？SARIMA模型中的一阶差分和ARIMA模型的一阶差分一样吗，该怎么处理呢？拜 ...2023-5-8 21:27 - 小点肖 - Stata专版
基于Matlab时间序列模型ARIMA，移动平均法代码，滑动平均代码0 个回复 - 241 次查看 基于Matlab时间序列模型ARIMA，移动平均法代码，滑动平均代码 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现 时间序列-移动平均法代码 时间序列-滑动平均代码 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现 时 ...2023-5-8 15:38 - 2025TS - 现金交易版
模拟预测模型|蒙特卡洛、ARIMA、GARCH
0 个回复 - 955 次查看 蒙特卡洛模拟、ARIMA预测、GARCH族预测、条件藤VineCopula模拟预测。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-23 06:47 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 955 次查看 蒙特卡洛模拟、ARIMA预测、GARCH族预测、条件藤VineCopula模拟预测。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-23 06:47 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
均值溢出模型|ARIMA、VAR、VECM
0 个回复 - 836 次查看 ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。<br> 若需帮助指导欢迎交流。2023-4-10 07:55 - 18650347648 - EViews专版
0 个回复 - 836 次查看 ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。<br> 若需帮助指导欢迎交流。2023-4-10 07:55 - 18650347648 - EViews专版
ARIMA模型做白噪音测试没有白噪音
2 个回复 - 346 次查看 我的变量是logreturn，df测试已经确认是平稳序列了，也tsset date过了 000-303的组合都试过了，没有一个是白噪音2023-4-8 04:51 - lanb1 - Stata专版
2 个回复 - 346 次查看 我的变量是logreturn，df测试已经确认是平稳序列了，也tsset date过了 000-303的组合都试过了，没有一个是白噪音2023-4-8 04:51 - lanb1 - Stata专版
Arima模型stata代码+数据
0 个回复 - 690 次查看 Arima模型，做时间序列数据的预测模型 里面有详细的stata代码，稍作修改既可以使用自己的数据进行预测 代码分为PartA和PartB两个部分，如果只是简单的填补空缺值可以用PartB的代码 发表论文请使用Part A代码严格验 ...2023-3-25 21:43 - 刘辉188 - Stata专版
0 个回复 - 690 次查看 Arima模型，做时间序列数据的预测模型 里面有详细的stata代码，稍作修改既可以使用自己的数据进行预测 代码分为PartA和PartB两个部分，如果只是简单的填补空缺值可以用PartB的代码 发表论文请使用Part A代码严格验 ...2023-3-25 21:43 - 刘辉188 - Stata专版
arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码2 个回复 - 1045 次查看 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_ ...2020-7-15 10:59 - lotus_sss - 现金交易版
stata X12-ARIMA问题
6 个回复 - 804 次查看 sax12im "F:\export\a.out", ext(d10 d11 d12 d13) files( "F:\export\a.d10" "F:\export\a.d11" "F:\export\a.d12" "F:\export\a.d13" ) not exist. 这个要怎么解决，如何做到和陈强上的一样2023-3-19 16:25 - 初中英语阅读理解 - 悬赏大厅
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对于平稳同方差的单变量时间序列，arima+kalman预测后精度是否有较大如3~40%的提高？
0 个回复 - 435 次查看 各位大咖好，请问一个入门级别的问题： 看了好几篇arima+kalman单变量时间序列预测的论文，感觉不像其他工程应用，没有来自测量仪器的测量值，观测变量不好定，论文里也没有具体的技巧说明，再加上有一篇 ...2023-3-13 20:10 - jgzjia2023313 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 435 次查看 各位大咖好，请问一个入门级别的问题： 看了好几篇arima+kalman单变量时间序列预测的论文，感觉不像其他工程应用，没有来自测量仪器的测量值，观测变量不好定，论文里也没有具体的技巧说明，再加上有一篇 ...2023-3-13 20:10 - jgzjia2023313 - 计量经济学与统计软件
【ARIMA】建模是发现各阶AIC和BIC值都超过一万
3 个回复 - 5095 次查看 请问各位大佬，在ARIMA建模时，用Python计算的AIC值和BIC值都是18000多，（0~6阶都试了，都是这么大）（数据量1000+），这说明了什么问题吗？还是一样找最小的对应阶数建模就行了？2020-3-2 11:09 - Nerick - EViews专版
3 个回复 - 5095 次查看 请问各位大佬，在ARIMA建模时，用Python计算的AIC值和BIC值都是18000多，（0~6阶都试了，都是这么大）（数据量1000+），这说明了什么问题吗？还是一样找最小的对应阶数建模就行了？2020-3-2 11:09 - Nerick - EViews专版
已经经过季节性处理的数据还是拟合除了季节性ARIMA模型，这样是正确的吗
1 个回复 - 422 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:44 - hhhhxjjj - R语言论坛
1 个回复 - 422 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:44 - hhhhxjjj - R语言论坛
请教关于ARIMA中专家建模的问题
1 个回复 - 917 次查看 请教各位大神，在使用SPSS做时间序列ARIMA分析时，用专家建模器，它推荐一个模型，例如ARIMA（0.1.1）（1.0.0），但当我不选专家建模器，而直接选ARIMA,在条件中设置为（0.1.1）（1.0.0），出来的平稳R方、R方等拟合 ...2021-8-18 19:45 - winbooks - SPSS论坛
1 个回复 - 917 次查看 请教各位大神，在使用SPSS做时间序列ARIMA分析时，用专家建模器，它推荐一个模型，例如ARIMA（0.1.1）（1.0.0），但当我不选专家建模器，而直接选ARIMA,在条件中设置为（0.1.1）（1.0.0），出来的平稳R方、R方等拟合 ...2021-8-18 19:45 - winbooks - SPSS论坛
已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合
0 个回复 - 433 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:46 - hhhhxjjj - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 433 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:46 - hhhhxjjj - 数据分析与数据挖掘
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1419 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
ARIMA预测时最终差分数据自相关图(ACF)中数据全部在置信区间外是否正确
1 个回复 - 686 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
1 个回复 - 686 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
ARIMA分析中遇到的问题，这样的时间序列能否使用ARIMA分析
1 个回复 - 462 次查看 所用数据时经过emd分解后的残差数据。具体数据见附件。 请问出下如下结果，是不是表明我的原始数据不适合使用ARIMA？有没有推荐的方法可以参考？ 如果数据可以用ARIMA，那我的过程是否有误？是否合理呢？ 万分感谢 ...2022-11-12 11:55 - fasdlfhj - SPSS论坛
1 个回复 - 462 次查看 所用数据时经过emd分解后的残差数据。具体数据见附件。 请问出下如下结果，是不是表明我的原始数据不适合使用ARIMA？有没有推荐的方法可以参考？ 如果数据可以用ARIMA，那我的过程是否有误？是否合理呢？ 万分感谢 ...2022-11-12 11:55 - fasdlfhj - SPSS论坛
ARIMA(0,1,0)模型在eviews中如何操作
11 个回复 - 14707 次查看 请大家帮帮忙指点指点，ARIMA(1,0，1)模型在eviews中如何做出方程式啊？请解释的详细些，本人很急，谢谢热心人的帮助了2014-2-13 19:43 - 沙漠百合 - EViews专版
11 个回复 - 14707 次查看 请大家帮帮忙指点指点，ARIMA(1,0，1)模型在eviews中如何做出方程式啊？请解释的详细些，本人很急，谢谢热心人的帮助了2014-2-13 19:43 - 沙漠百合 - EViews专版
stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
2 个回复 - 2833 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
2 个回复 - 2833 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
求教SPSS软件高手——关于用SPSS做ARIMA预测分析
11 个回复 - 24547 次查看 我有一组数据，求教各位指点下，如何运用SPSS软件进行ARIMA预测2013的值？（求截屏附图，以学习，谢谢！~~~2013-4-11 15:08 - 右手？牵左手 - SPSS论坛
11 个回复 - 24547 次查看 我有一组数据，求教各位指点下，如何运用SPSS软件进行ARIMA预测2013的值？（求截屏附图，以学习，谢谢！~~~2013-4-11 15:08 - 右手？牵左手 - SPSS论坛
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1389 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
中国省级数据库进化版-线性插值、ARIMA填补（平衡面板2000-2021年）1 个回复 - 760 次查看 中国省级数据库进化版-线性插值、ARIMA填补（平衡面板2000-2021年） 进化版更新说明：[/backcolor] 1.在上版本 (点击此，上一版 https://bbs.pinggu.org/thread-11209273-1-1.html)基础上，进一步更新指标至2 ...2023-1-13 15:27 - 水亦清明 - 现金交易版
关于R中arima函数结果的疑问
3 个回复 - 4564 次查看 各位大神，想问一下arima函数的结果怎么看，比如： Call: arima(x = x, order = c(2, 0, 0), method = "ML") Coefficients: ar1 ar2 intercept 0.7185 -0.5294 11.0223 s.e. 0.10 ...2017-6-9 09:19 - joan宝宝 - 计量经济学与统计软件
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R语言中arima命令输出结果中的intercept是谁的估计值？
0 个回复 - 492 次查看 R语言中估计ARMA模型的命令是arima，其输出结果中有一项估计值是intercept，想问一下这个intercept是谁的估计值呀？不是常数项的估计值。2023-1-9 15:35 - 哈哈哈808 - EViews专版
0 个回复 - 492 次查看 R语言中估计ARMA模型的命令是arima，其输出结果中有一项估计值是intercept，想问一下这个intercept是谁的估计值呀？不是常数项的估计值。2023-1-9 15:35 - 哈哈哈808 - EViews专版
如何理解R中给出的ARIMA模型的拟合结果？
1 个回复 - 4756 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
1 个回复 - 4756 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
如何使用Eviews进行arimax模型预测
3 个回复 - 2847 次查看 怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？2021-4-26 15:18 - 友人AAAA - EViews专版
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关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1152 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
1 个回复 - 1152 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
arima模型阶数怎么判断
0 个回复 - 298 次查看 利用ACF、PCF判断的阶数跑出来回归结果p值过大，应该以p值显著的阶数为准还是以ACF的阶数为准呢2022-12-6 14:48 - lxy990929 - Forum
0 个回复 - 298 次查看 利用ACF、PCF判断的阶数跑出来回归结果p值过大，应该以p值显著的阶数为准还是以ACF的阶数为准呢2022-12-6 14:48 - lxy990929 - Forum
arima模型预测分析求助
0 个回复 - 533 次查看 求助，想使用STATA，通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。 ...2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
0 个回复 - 533 次查看 求助，想使用STATA，通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。 ...2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
arima模型预测分析求助
0 个回复 - 541 次查看 求助，想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。我的回归程 ...2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
0 个回复 - 541 次查看 求助，想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。我的回归程 ...2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
ARIMA模型系数显著如何判断？
17 个回复 - 24443 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
17 个回复 - 24443 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
请教一下股票收益数据构建arima模型
0 个回复 - 482 次查看 股票收益数据一阶差分后做白噪声检验 检验出来是白噪声序列 但为什么auto.arima后还能出来模型arima（4,0,5） 不是白噪声序列不能构建arima模型吗 换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima（0,0,0） 请教一 ...2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
0 个回复 - 482 次查看 股票收益数据一阶差分后做白噪声检验 检验出来是白噪声序列 但为什么auto.arima后还能出来模型arima（4,0,5） 不是白噪声序列不能构建arima模型吗 换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima（0,0,0） 请教一 ...2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
EViews进行X-12ARIMA之后如何取对数
0 个回复 - 558 次查看 各位大佬，我是小白，请教EViews进行X-12ARIMA之后如何取对数？谢谢大家2022-10-20 22:24 - ert203216 - 悬赏大厅
0 个回复 - 558 次查看 各位大佬，我是小白，请教EViews进行X-12ARIMA之后如何取对数？谢谢大家2022-10-20 22:24 - ert203216 - 悬赏大厅
stata中arima(1,1,1)预测问题
8 个回复 - 6271 次查看 用stata求出arima(1,1,1)的拟合方程，怎样预测未来一周的值，代码是什么？2016-5-22 17:18 - 付强123 - Stata专版
8 个回复 - 6271 次查看 用stata求出arima(1,1,1)的拟合方程，怎样预测未来一周的值，代码是什么？2016-5-22 17:18 - 付强123 - Stata专版
BPNN神经网络模型和SARIMA模型在荆州市乙类传染病发病数中的预测效果比较
1 个回复 - 572 次查看 【作者(必填)】 刘天[/backcolor]，姚梦雷[/backcolor]，黄继贵[/backcolor]，黄淑琼[/backcolor]，陈红缨[/backcolor]，杨雯雯[/backcolor]，蔡晶[/backcolor]，吴然[/backcolor] 【文题(必填)】 BPNN神经网络模 ...2022-9-5 17:32 - xuxu8803 - 文献求助专区
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动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较
4 个回复 - 459 次查看 【作者(必填)】 陶君雯、张韬、庄雪菲、殷菲 【文题(必填)】 动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库2022-9-5 17:45 - xuxu8803 - 文献求助专区
4 个回复 - 459 次查看 【作者(必填)】 陶君雯、张韬、庄雪菲、殷菲 【文题(必填)】 动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库2022-9-5 17:45 - xuxu8803 - 文献求助专区
有关X12 Arima季节调整问题
4 个回复 - 1529 次查看 求助：为何我用王群勇老师的sax12命令进行季节调整却出现下面的结果？不知道问题出在哪里？是否有大神解答一下？变量无缺失值，不过我没有下载genhol。exe 所有步骤都按照王群勇老师的那本menudriven进行操作，但是 ...2020-4-28 13:58 - chaoyunhuan - 爱问频道
4 个回复 - 1529 次查看 求助：为何我用王群勇老师的sax12命令进行季节调整却出现下面的结果？不知道问题出在哪里？是否有大神解答一下？变量无缺失值，不过我没有下载genhol。exe 所有步骤都按照王群勇老师的那本menudriven进行操作，但是 ...2020-4-28 13:58 - chaoyunhuan - 爱问频道
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10267 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10267 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
R语言建立ARIMA模型，用模型进行预测时报错，哪位大神帮忙看一下哪里出问题了~谢谢
11 个回复 - 5659 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
11 个回复 - 5659 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
STATA 处理季节调整 X13ARIMA-Seats程序和使用说明
9 个回复 - 11212 次查看 需要用最新的X13-ARIMA-seats进行数据处理，进行季节调整的小伙伴看过来~~~[/backcolor]Contains a subdirectory named x13as with the following contents:[/backcolor] [*]the program x13as.exe (the X-13ARIMA- ...2017-9-18 09:30 - bianfulei - Stata专版
9 个回复 - 11212 次查看 需要用最新的X13-ARIMA-seats进行数据处理，进行季节调整的小伙伴看过来~~~[/backcolor]Contains a subdirectory named x13as with the following contents:[/backcolor] [*]the program x13as.exe (the X-13ARIMA- ...2017-9-18 09:30 - bianfulei - Stata专版
手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python,金融离散时间序列,离散时间金融3 个回复 - 1591 次查看 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python，视频讲解，案例分析，代码应用中的说明 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python 1数据平稳性与差分法mp4 2ARMA模型mp4 3相关函数评估方法mp4 4建立A ...2020-12-9 10:53 - Lotus_ss - 现金交易版
请问各位大佬eviews软件建立ARIMA模型预测样本外数据为什么是一条直线？
2 个回复 - 1341 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
2 个回复 - 1341 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
auto.arima 得到的模型aic值并不是最小的，怎么破？
5 个回复 - 6714 次查看 使用auto.arima自动定阶，得到一个模型和对应的aic值 然后自己看图定阶，aic值要比自动定阶得到的更小，又修改了参数试了好几个，也比之前自动定阶的小。 自动定阶不是默认得到aic值最小的么？2016-7-11 10:49 - 轻轻却恰恰 - R语言论坛
5 个回复 - 6714 次查看 使用auto.arima自动定阶，得到一个模型和对应的aic值 然后自己看图定阶，aic值要比自动定阶得到的更小，又修改了参数试了好几个，也比之前自动定阶的小。 自动定阶不是默认得到aic值最小的么？2016-7-11 10:49 - 轻轻却恰恰 - R语言论坛
关于ARIMA模型中对于残差序列是否相关的检验问题 救救孩子各位大佬
4 个回复 - 2986 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
4 个回复 - 2986 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
全国299个地级市1990-2019非农业人口数据，无缺失，已经用ARIMA法补齐
0 个回复 - 693 次查看 1990-2019年地级市非农业人口数据2022-7-27 11:11 - 矿泉水8 - 区域经济学
0 个回复 - 693 次查看 1990-2019年地级市非农业人口数据2022-7-27 11:11 - 矿泉水8 - 区域经济学
arimax模型
0 个回复 - 552 次查看 基于ARIMAX模型的华南台风直接经济损失的预测模型 人民币汇率与中国入境旅游收入的联动分析——基于ARIMAX模型 基于ARIMAX模型的我国GDP预测分析2022-6-17 11:21 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 552 次查看 基于ARIMAX模型的华南台风直接经济损失的预测模型 人民币汇率与中国入境旅游收入的联动分析——基于ARIMAX模型 基于ARIMAX模型的我国GDP预测分析2022-6-17 11:21 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Arima 模型预测失业率
0 个回复 - 320 次查看 请问，我用ARIMA模型预测了2022年Q1的失业率，但是一阶ma回归结果显示不出来，请问该怎么解决？代码如下：arima lnunem,arima(1,1,1) estat ic AIC BIC 在p=1 q=1的情况下最小。 这个结果能算是正常回归结果吗有改进 ...2022-6-8 11:28 - 陆家嘴环卫工 - Stata专版
0 个回复 - 320 次查看 请问，我用ARIMA模型预测了2022年Q1的失业率，但是一阶ma回归结果显示不出来，请问该怎么解决？代码如下：arima lnunem,arima(1,1,1) estat ic AIC BIC 在p=1 q=1的情况下最小。 这个结果能算是正常回归结果吗有改进 ...2022-6-8 11:28 - 陆家嘴环卫工 - Stata专版
(stata) arima差分后预测，怎么得到还原差分的预测值
3 个回复 - 4972 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 19:04 - 愚笨9999 - EViews专版
3 个回复 - 4972 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 19:04 - 愚笨9999 - EViews专版
X13-ARIMA-SEATS包如何使用
8 个回复 - 10499 次查看 在R中想使用X13做季节调整，安装了一个X13binary的包，但是却看不懂不知道如何对数据进行季节调整，请问有使用过的人，能教一教我吗？ 还有X12与X13之间有什么联系与区别，分别有什么用处？ 不胜感激！ 不要让我的 ...2017-8-14 15:28 - 露露的家园2012 - R语言论坛
8 个回复 - 10499 次查看 在R中想使用X13做季节调整，安装了一个X13binary的包，但是却看不懂不知道如何对数据进行季节调整，请问有使用过的人，能教一教我吗？ 还有X12与X13之间有什么联系与区别，分别有什么用处？ 不胜感激！ 不要让我的 ...2017-8-14 15:28 - 露露的家园2012 - R语言论坛
Arima模型
1 个回复 - 1420 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1420 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARIMA模型中系数不显著问题
1 个回复 - 1839 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
1 个回复 - 1839 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
关于时间序列的arima模型的建立问题
0 个回复 - 3114 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
0 个回复 - 3114 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
ARIMA模型中自相关图判断
2 个回复 - 2107 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2107 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
GM-ARIMA模型 相关文献
0 个回复 - 1464 次查看 基于小波分析和GM-ARIMA模型的月度售电量预测 GM-ARIMA模型在大坝安全监测中的应用 GM-ARIMA模型在医院死亡人数预测中的应用2022-4-24 14:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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ARIMA模型sar1想不显著，要怎么办呀
1 个回复 - 2526 次查看 auto.arima(IR.ts) Series: IR.ts ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12] Coefficients: ar1 sar1 sar2 0.5896 -0.2163 0.3272 s.e. 0.0972 0.1192 0.1318 sigma^2 = 7.427: log likel ...2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
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