结果：找到“广义 差分”相关内容114个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Diebold & Yilmaz （ 2014 ） 基于广义方差分解的溢出指数
6 个回复 - 4333 次查看 Diebold & Yilmaz （ 2014 ） 基于广义方差分解的溢出指数2020-10-7 11:33 - 18142642323 - 爱问频道
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基于r语言代码的广义误差分解程序0 个回复 - 396 次查看 基于r语言代码的广义误差分解程序，多维时间序列之间影响程度计算会受到计算顺序影响，而广义误差分解可以克服这个问题，代码中包括了藤copula的代码，但无备注，需要仔细看，另外附带相关参考文献，若是有不明之处， ...2022-11-23 12:19 - 撒旦和龙 - 现金交易版
多元线性回归相关性检验及广义差分法处理全过程
1 个回复 - 3316 次查看 用Eviews检验和处理相关性的过程。 例子是一个二阶多元线性回归的解决方式，希望对大家有帮助，如有不对之处，望指正！2019-9-2 18:58 - blueneo - EViews专版
1 个回复 - 3316 次查看 用Eviews检验和处理相关性的过程。 例子是一个二阶多元线性回归的解决方式，希望对大家有帮助，如有不对之处，望指正！2019-9-2 18:58 - blueneo - EViews专版
求问怎么用R语言做类似eviews上的广义脉冲响应和广义方差分解
6 个回复 - 4137 次查看 老师说用vars包里的irf() 语句不行，求问还有什么语句可以做广义的脉冲响应和广义方差分解2018-10-30 13:41 - 454998492 - R语言论坛
6 个回复 - 4137 次查看 老师说用vars包里的irf() 语句不行，求问还有什么语句可以做广义的脉冲响应和广义方差分解2018-10-30 13:41 - 454998492 - R语言论坛
DY广义广义方差分解eviews操作报错问题
3 个回复 - 2832 次查看 论坛大神们，请问用DY方法做广义方差分解，eviews弹窗如截图是什么原因鸭2022-4-17 14:28 - 蒸鱼生 - R语言论坛
3 个回复 - 2832 次查看 论坛大神们，请问用DY方法做广义方差分解，eviews弹窗如截图是什么原因鸭2022-4-17 14:28 - 蒸鱼生 - R语言论坛
diebold and yilmaz (2012，2014)溢出指数构建，VAR模型+（广义方差）方差分解
6 个回复 - 2850 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2850 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！广义的方差分解怎么做啊？？？或者原理是什么 自己怎么算
33 个回复 - 14733 次查看 求助！广义的方差分解怎么做啊？？？或者原理是什么 自己怎么算 EVIEWS和stata都做不了吧，自己算也不会，哭了2019-6-2 17:45 - 18811576377 - EViews专版
33 个回复 - 14733 次查看 求助！广义的方差分解怎么做啊？？？或者原理是什么 自己怎么算 EVIEWS和stata都做不了吧，自己算也不会，哭了2019-6-2 17:45 - 18811576377 - EViews专版
基于广义误差分布函数GED的GARCH模型代码
4 个回复 - 1408 次查看 求问基于广义误差分布函数GED的GARCH模型代码是什么？孩子快找遍了全网了已经2021-6-10 21:56 - 学渣JJ求学之路 - Stata专版
4 个回复 - 1408 次查看 求问基于广义误差分布函数GED的GARCH模型代码是什么？孩子快找遍了全网了已经2021-6-10 21:56 - 学渣JJ求学之路 - Stata专版
广义差分法仍无法确定是否存在自相关
1 个回复 - 980 次查看 这个BG检验还存在自相关问题嘛？根据偏相关系数看还是很有可能存在的，DW检验落在无法确定的范围，接下来该怎么办呀2021-6-10 14:59 - 18001 - EViews专版
1 个回复 - 980 次查看 这个BG检验还存在自相关问题嘛？根据偏相关系数看还是很有可能存在的，DW检验落在无法确定的范围，接下来该怎么办呀2021-6-10 14:59 - 18001 - EViews专版
请问除了microfit还有什么软件能做广义预测误差方差分解吗？
4 个回复 - 2403 次查看 之前看到有人求助推荐了microfit软件，但是该软件好像已经停产了我下载的资源一直都打不开所以想问一问大家有没有别的软件可以做广义预测误差方差分解？MATLAB或者R语言或者stata都可以 急求！！！2018-1-9 15:56 - freesiacxiiris - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2403 次查看 之前看到有人求助推荐了microfit软件，但是该软件好像已经停产了我下载的资源一直都打不开所以想问一问大家有没有别的软件可以做广义预测误差方差分解？MATLAB或者R语言或者stata都可以 急求！！！2018-1-9 15:56 - freesiacxiiris - 计量经济学与统计软件
【求-有偿】广义预测误差方差分解代码
1 个回复 - 1297 次查看 有偿求广义预测误差方差分解的R代码，球球球球阿，....2019-10-4 21:53 - yinhongwen - 经管代码库
1 个回复 - 1297 次查看 有偿求广义预测误差方差分解的R代码，球球球球阿，....2019-10-4 21:53 - yinhongwen - 经管代码库
Eviews 做广义VAR方差分解的dyindex
5 个回复 - 2812 次查看 求问诸位大神，用eviews做Diebold and Yilmaz(2012)的广义VAR方差分解得dyindex，提示错误near singular matrix是什么意思啊？然后居然还出来一些结果，但是只有一小段时间有结果的数据是啥情况啊 各位大神2021-2-7 21:07 - minwoo111 - EViews专版
5 个回复 - 2812 次查看 求问诸位大神，用eviews做Diebold and Yilmaz(2012)的广义VAR方差分解得dyindex，提示错误near singular matrix是什么意思啊？然后居然还出来一些结果，但是只有一小段时间有结果的数据是啥情况啊 各位大神2021-2-7 21:07 - minwoo111 - EViews专版
eviews dyindex套件做广义误差方差分解！跪求答疑，可有偿！
5 个回复 - 2103 次查看 需要做广义误差方差分解，静态溢出效应不需要做滚动时窗；eviews dyindex套件怎么填写？ QQ:10099139542021-3-14 00:16 - yuhang_Z - EViews专版
5 个回复 - 2103 次查看 需要做广义误差方差分解，静态溢出效应不需要做滚动时窗；eviews dyindex套件怎么填写？ QQ:10099139542021-3-14 00:16 - yuhang_Z - EViews专版
[跪求]时间序列自相关-广义差分回归
5 个回复 - 3956 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
5 个回复 - 3956 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
一阶差分广义矩估计和系统广义距估计
1 个回复 - 3305 次查看 实证检验中，用一阶差分广义矩估计和系统广义距估计，这两个检验有啥作用和区别？2017-4-7 03:40 - hausker123 - 爱问频道
1 个回复 - 3305 次查看 实证检验中，用一阶差分广义矩估计和系统广义距估计，这两个检验有啥作用和区别？2017-4-7 03:40 - hausker123 - 爱问频道
对协整方程做广义差分后仍存在自相关
0 个回复 - 889 次查看 我对研究的5个变量做协整检验后软件给出一个协整方程，知道系数之后只能手动将方程列出来。做检验发现其存在一阶序列相关，然后根据广义差分的公式做修正，得到的修正模型仍然存在序列相关，想问一下大神们！是哪里出 ...2020-12-28 01:54 - 关小乖520 - 数据交流中心
0 个回复 - 889 次查看 我对研究的5个变量做协整检验后软件给出一个协整方程，知道系数之后只能手动将方程列出来。做检验发现其存在一阶序列相关，然后根据广义差分的公式做修正，得到的修正模型仍然存在序列相关，想问一下大神们！是哪里出 ...2020-12-28 01:54 - 关小乖520 - 数据交流中心
eviews广义差分
1 个回复 - 728 次查看 为什么用eviews进行广义差分后得到的自变量系数与原方程不同了，这种情况是什么引起的，改怎么解决？<br> 求大神指导2020-6-18 12:29 - Aria_123 - EViews专版
1 个回复 - 728 次查看 为什么用eviews进行广义差分后得到的自变量系数与原方程不同了，这种情况是什么引起的，改怎么解决？<br> 求大神指导2020-6-18 12:29 - Aria_123 - EViews专版
eviews广义差分操作
0 个回复 - 2837 次查看 利用科克伦-奥科特自相关问题的修正<br> 为解决自相关问题，选用科克伦-奥克特<br> 迭代法。由原样本表达式可得残差序列<br> C，在EViews中，每次回归的残差存放在<br> resid序列中，为了对残差进行 ...2020-5-31 12:06 - 曾晓晓 - 会计与财务管理
0 个回复 - 2837 次查看 利用科克伦-奥科特自相关问题的修正<br> 为解决自相关问题，选用科克伦-奥克特<br> 迭代法。由原样本表达式可得残差序列<br> C，在EViews中，每次回归的残差存放在<br> resid序列中，为了对残差进行 ...2020-5-31 12:06 - 曾晓晓 - 会计与财务管理
求助--广义方差分解Generalized Variance Decomposition
5 个回复 - 10505 次查看 由于Cholesky分解严重地依赖于变量的排列顺序，根据Pesaran等(1998)提出的方法Generalized Impulse Responses Function，用Eviews均可得出唯一的广义脉冲响应函数曲线，但却不能处理Generalized Variance Decomposit ...2012-6-8 09:49 - LiuRuijin - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 10505 次查看 由于Cholesky分解严重地依赖于变量的排列顺序，根据Pesaran等(1998)提出的方法Generalized Impulse Responses Function，用Eviews均可得出唯一的广义脉冲响应函数曲线，但却不能处理Generalized Variance Decomposit ...2012-6-8 09:49 - LiuRuijin - 计量经济学与统计软件
stata时间序列问题 广义差分法回归的命令
1 个回复 - 9979 次查看 跪求 广义差分法回归的命令 ！！！我用的是时间序列，经过单位根检验、协整检验和格兰杰检验之后用最小二乘法回归发现具有自相关，想用广义差分法做回归，或者请大家告知一下在存在自相关情况下下一步该怎么做2017-6-4 12:09 - 1499268973 - Stata专版
1 个回复 - 9979 次查看 跪求 广义差分法回归的命令 ！！！我用的是时间序列，经过单位根检验、协整检验和格兰杰检验之后用最小二乘法回归发现具有自相关，想用广义差分法做回归，或者请大家告知一下在存在自相关情况下下一步该怎么做2017-6-4 12:09 - 1499268973 - Stata专版
求助！eviews用广义差分法消除内生性，结果该怎么看？
2 个回复 - 1013 次查看 论文里内生性部分用了eview广义差分法做，但是不太会看结果，要看哪一项数据证明已经消除了内生性了？论文里要怎么写进去呢？直接把表复制上去吗？ AR(1)、AR(2)是指一阶二阶的意思吗，怎么看是一阶自相关还是二阶自 ...2020-3-3 15:46 - Bettyys - EViews专版
2 个回复 - 1013 次查看 论文里内生性部分用了eview广义差分法做，但是不太会看结果，要看哪一项数据证明已经消除了内生性了？论文里要怎么写进去呢？直接把表复制上去吗？ AR(1)、AR(2)是指一阶二阶的意思吗，怎么看是一阶自相关还是二阶自 ...2020-3-3 15:46 - Bettyys - EViews专版
【学习笔记】GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和 ...
1 个回复 - 1851 次查看 GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和系统GMM。注意AR（2）和sargan检验的p值得大于0.1，才有效。2019-9-27 18:25 - 落羽森 - Forum
1 个回复 - 1851 次查看 GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和系统GMM。注意AR（2）和sargan检验的p值得大于0.1，才有效。2019-9-27 18:25 - 落羽森 - Forum
关于自相关处理中广义差分出现的问题
3 个回复 - 3166 次查看 我做自相关的广义差分的时候出现了一些问题，想请问一下，我们做完滞后一期的广义差分之后，发现更存在正相关了，然后我就尝试了一下把广义差分方程的-1改成了+1，结果，DW的数值就通过了，不存在自相关了。 我这个 ...2016-6-16 20:59 - athens1006 - EViews专版
3 个回复 - 3166 次查看 我做自相关的广义差分的时候出现了一些问题，想请问一下，我们做完滞后一期的广义差分之后，发现更存在正相关了，然后我就尝试了一下把广义差分方程的-1改成了+1，结果，DW的数值就通过了，不存在自相关了。 我这个 ...2016-6-16 20:59 - athens1006 - EViews专版
广义差分在eviews中如何实现呀？？求教求教
11 个回复 - 26889 次查看 DW统计量做自相关处理不好用，，有没有别的办法呀、、明天要交作业，做展示了，，抓狂中2013-12-3 16:02 - 思想线 - EViews专版
11 个回复 - 26889 次查看 DW统计量做自相关处理不好用，，有没有别的办法呀、、明天要交作业，做展示了，，抓狂中2013-12-3 16:02 - 思想线 - EViews专版
运行stata时，做两阶段系统广义矩阵时，或者是一阶差分两步法时，会出现上述文字。我
1 个回复 - 1184 次查看 variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank Two-step estimator is not available. One-step estimator is available and variance-covariance matrix provides correct cov ...2019-11-26 10:05 - 2063 - Stata专版
1 个回复 - 1184 次查看 variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank Two-step estimator is not available. One-step estimator is available and variance-covariance matrix provides correct cov ...2019-11-26 10:05 - 2063 - Stata专版
请教方差分析与广义线性模型之间的区别
0 个回复 - 1400 次查看 目前正在做社会经济因素对寿命的影响，考虑用方差分析或广义线性模型，但不知两者的区别，谢谢！2019-9-11 21:19 - bec1971 - 新手入门区
0 个回复 - 1400 次查看 目前正在做社会经济因素对寿命的影响，考虑用方差分析或广义线性模型，但不知两者的区别，谢谢！2019-9-11 21:19 - bec1971 - 新手入门区
Eviews9和Eviews8在做广义差分法估计模型时的差别
1 个回复 - 3823 次查看 采用广义差分法估计时间序列模型，同样是输入ly c lx ar(1) ar(2)，Eviews8用的是Least Squares的方法，Included observations是n-2=35个； Eviews9用的是ARAM Maximum Likelihood（OPG-BHHH）的方法，Included obse ...2019-6-2 11:11 - 龙牙汤圆 - EViews专版
1 个回复 - 3823 次查看 采用广义差分法估计时间序列模型，同样是输入ly c lx ar(1) ar(2)，Eviews8用的是Least Squares的方法，Included observations是n-2=35个； Eviews9用的是ARAM Maximum Likelihood（OPG-BHHH）的方法，Included obse ...2019-6-2 11:11 - 龙牙汤圆 - EViews专版
Eviews广义差分法消除自相关怎么做？新手求助
0 个回复 - 5405 次查看 不会消除自相关，边看《计量经济学》的案例一边学习： 1.发现根据案例中的数据做ls分析，DW值为0.800234，但书上的结果是0.553246，不知道是为什么，请大神帮忙指导一下。 2.用广义差分法变换数据时根据ρ=1-DW/2, ...2019-3-26 23:32 - 15281047145 - 新手入门区
0 个回复 - 5405 次查看 不会消除自相关，边看《计量经济学》的案例一边学习： 1.发现根据案例中的数据做ls分析，DW值为0.800234，但书上的结果是0.553246，不知道是为什么，请大神帮忙指导一下。 2.用广义差分法变换数据时根据ρ=1-DW/2, ...2019-3-26 23:32 - 15281047145 - 新手入门区
eviews中使用广义差分估计（equation中加入AR1）为什么会默认ML，如果想换成OLS该怎么
1 个回复 - 855 次查看 2018-11-9 18:30 - whislers - EViews专版
1 个回复 - 855 次查看 2018-11-9 18:30 - whislers - EViews专版
广义差分法中AR的系数大于1了是为什么？
1 个回复 - 1879 次查看 AR的系数范围是在-1到1吗？？ 为什么做出来大于1了？？？ 希望大家帮忙解答一下~2018-6-18 15:55 - 橘子zftb - EViews专版
1 个回复 - 1879 次查看 AR的系数范围是在-1到1吗？？ 为什么做出来大于1了？？？ 希望大家帮忙解答一下~2018-6-18 15:55 - 橘子zftb - EViews专版
利用stata进行一步系统广义矩估计和一步差分广义矩估计
1 个回复 - 4548 次查看 第一次接触stata，希望可以有大神帮忙给出一步系统GMM和一步差分GMM的命令和具体各个变量的解释，怎样用xtabond2 命令去做？之前在网上看了不少资料和回答，但是感觉都不是很清楚，不理解，很急！谢谢各位好心人了！ ...2018-3-20 23:31 - 啦啦啦happy - Stata专版
1 个回复 - 4548 次查看 第一次接触stata，希望可以有大神帮忙给出一步系统GMM和一步差分GMM的命令和具体各个变量的解释，怎样用xtabond2 命令去做？之前在网上看了不少资料和回答，但是感觉都不是很清楚，不理解，很急！谢谢各位好心人了！ ...2018-3-20 23:31 - 啦啦啦happy - Stata专版
views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓys
0 个回复 - 1467 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
0 个回复 - 1467 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
[求助]广义差分法处理模型一阶自相关后为什么T检验变得不通过呢(具体模型见正文),该怎么处理?各位大侠指教!
4 个回复 - 9535 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 21:40 - yangmu - 休闲灌水
4 个回复 - 9535 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 21:40 - yangmu - 休闲灌水
用Eviews8.0做广义差分法时，在哪里输入ls e e（-1）？？
2 个回复 - 10694 次查看 Estimation Equotion 里面不行呃，提示说ls未定义。（小白待解救啊！！）希望能回复得快点！！2014-12-3 15:12 - xxyzwt - 爱问频道
2 个回复 - 10694 次查看 Estimation Equotion 里面不行呃，提示说ls未定义。（小白待解救啊！！）希望能回复得快点！！2014-12-3 15:12 - xxyzwt - 爱问频道
求推荐关于广义脉冲响应和广义误差方差分解的书
2 个回复 - 2287 次查看 求推荐关于广义脉冲响应和广义误差方差分解的书，尤其是关于这两个功能的软件操作，万分感谢！2017-10-11 10:28 - yuanhaixia - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2287 次查看 求推荐关于广义脉冲响应和广义误差方差分解的书，尤其是关于这两个功能的软件操作，万分感谢！2017-10-11 10:28 - yuanhaixia - 计量经济学与统计软件
广义差分法和Cochrane-orcutt迭代法
3 个回复 - 8977 次查看 再用Eviews做消除序列相关时，书上写的广义差分法方法是做y c x ar(1)回归，而我在网上差的Cochrane-orcutt迭代法步骤也是做 y c x ar(1)回归，那这两种方法有什么区别吗？？？2016-4-24 21:56 - longhu45 - EViews专版
3 个回复 - 8977 次查看 再用Eviews做消除序列相关时，书上写的广义差分法方法是做y c x ar(1)回归，而我在网上差的Cochrane-orcutt迭代法步骤也是做 y c x ar(1)回归，那这两种方法有什么区别吗？？？2016-4-24 21:56 - longhu45 - EViews专版
广义差分法的AR项
2 个回复 - 3238 次查看 用广义差分法做回归后，得到了AR项的系数，请问这个AR项需要写到回归模型当中去吗？打个比方： 1、lnGDP=0.5+0.13lnFDI+0.57lnEXPORT+0.154AR(1) 2、lnGDP=0.5+0.13lnFDI+0.57lnEXPORT 最终模型是写成哪一种？ ...2011-4-30 18:36 - qq11016207 - 悬赏大厅
2 个回复 - 3238 次查看 用广义差分法做回归后，得到了AR项的系数，请问这个AR项需要写到回归模型当中去吗？打个比方： 1、lnGDP=0.5+0.13lnFDI+0.57lnEXPORT+0.154AR(1) 2、lnGDP=0.5+0.13lnFDI+0.57lnEXPORT 最终模型是写成哪一种？ ...2011-4-30 18:36 - qq11016207 - 悬赏大厅
计量经济学上广义差分法在ls命令中加入AR(1)项，如何判断加几项？
2 个回复 - 4530 次查看 通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，并与检验结果进行比较广义差分法估计模型LS Y C X AR(1) AR(2)这个AR()的项数如何决定啊？2017-6-10 19:11 - 六六177 - 爱问频道
2 个回复 - 4530 次查看 通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，并与检验结果进行比较广义差分法估计模型LS Y C X AR(1) AR(2)这个AR()的项数如何决定啊？2017-6-10 19:11 - 六六177 - 爱问频道
R中如何实现广义差分法？
0 个回复 - 1969 次查看 数据存在序列相关，如何实现广义差分法呢？就是在回归时如何加入随机误差的自回归项？2017-5-7 21:27 - caimiqu - R语言论坛
0 个回复 - 1969 次查看 数据存在序列相关，如何实现广义差分法呢？就是在回归时如何加入随机误差的自回归项？2017-5-7 21:27 - caimiqu - R语言论坛
广义差分法
3 个回复 - 8755 次查看 在修正异方差时，广义差分法和加入AR项有什么不一样，为什么有时候广义差分法不能修正，加入AR后可以2015-5-14 17:02 - Por_Una_Cabeza - EViews专版
3 个回复 - 8755 次查看 在修正异方差时，广义差分法和加入AR项有什么不一样，为什么有时候广义差分法不能修正，加入AR后可以2015-5-14 17:02 - Por_Una_Cabeza - EViews专版
自相关问题用广义差分法依然无法消除
0 个回复 - 2419 次查看 以下是我正在处理的时许数据。用SPSS软件处理结果显示存在自相关，经过三次的广义差分依然无法消除自相关问题，并且还加重了问题（DW值变更低，变量t test不通过，r2也变低）。希望有人愿意提供指导。2016-11-17 01:02 - cschoocs - 爱问频道
0 个回复 - 2419 次查看 以下是我正在处理的时许数据。用SPSS软件处理结果显示存在自相关，经过三次的广义差分依然无法消除自相关问题，并且还加重了问题（DW值变更低，变量t test不通过，r2也变低）。希望有人愿意提供指导。2016-11-17 01:02 - cschoocs - 爱问频道
为什么广义差分后新模型拟合度方程变差？
1 个回复 - 1602 次查看 原模型存在自相关，广义差分后发现新模型拟合度非常差，才17%，原模型能达到95%，这是为什么？有没有什么解决的办法？2016-4-12 15:46 - hahahaxyz - EViews专版
1 个回复 - 1602 次查看 原模型存在自相关，广义差分后发现新模型拟合度非常差，才17%，原模型能达到95%，这是为什么？有没有什么解决的办法？2016-4-12 15:46 - hahahaxyz - EViews专版
为什么模型广义差分后仍存在自相关？
9 个回复 - 9433 次查看 数据从图形看看是线性数据，DW检验值接近于1，广义差分后仍旧存在一阶自相关。请问这种情况下应该怎么做？2010-8-21 01:17 - duanzhenwen - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 9433 次查看 数据从图形看看是线性数据，DW检验值接近于1，广义差分后仍旧存在一阶自相关。请问这种情况下应该怎么做？2010-8-21 01:17 - duanzhenwen - 计量经济学与统计软件
EViews内如何进行：广义预测误差方差分解
3 个回复 - 5492 次查看 EViews内如何进行：广义预测误差方差分解 是否可以做啊？求具体方法，谢谢！2013-7-11 07:12 - ghwwghww - EViews专版
3 个回复 - 5492 次查看 EViews内如何进行：广义预测误差方差分解 是否可以做啊？求具体方法，谢谢！2013-7-11 07:12 - ghwwghww - EViews专版
[求助]广义差分法处理模型一阶自相关后为什么T检验变得不通过呢(具体模型见正文),该怎么处理?各位大侠指教!
8 个回复 - 7591 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 23:26 - yangmu - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7591 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 23:26 - yangmu - 计量经济学与统计软件
怎样用sas处理广义差分回归
4 个回复 - 3403 次查看 <P>怎样用sas处理广义差分回归？</P> <P>进行这个回归前需要哪些检验？（也就是需要满足哪些条件？）用哪个模块啊？</P> <P>提示下，谢谢！</P>2007-5-3 12:20 - 210507010 - SAS专版
4 个回复 - 3403 次查看 <P>怎样用sas处理广义差分回归？</P> <P>进行这个回归前需要哪些检验？（也就是需要满足哪些条件？）用哪个模块啊？</P> <P>提示下，谢谢！</P>2007-5-3 12:20 - 210507010 - SAS专版
急！关于时间序列数据用广义差分法处理自相关
1 个回复 - 8106 次查看 多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版
1 个回复 - 8106 次查看 多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版
广义差分消除自相关了，但是用普莱斯温斯顿变化加上第一项之后又存在自相关了？？
2 个回复 - 2675 次查看 向各位计量大神求助，在用广义差分的方法消除自相关之后，dw值比较理想，不存在自相关了~但差分之后样本容量减少了一个，于是用普莱斯—温斯顿变换将第一项补齐，补齐之后再回归，结果又变成自相关了~怎么解决 ...2013-1-3 13:54 - 李小胖 - EViews专版
2 个回复 - 2675 次查看 向各位计量大神求助，在用广义差分的方法消除自相关之后，dw值比较理想，不存在自相关了~但差分之后样本容量减少了一个，于是用普莱斯—温斯顿变换将第一项补齐，补齐之后再回归，结果又变成自相关了~怎么解决 ...2013-1-3 13:54 - 李小胖 - EViews专版
R语言实现广义差分法
0 个回复 - 6374 次查看 最近在看李子奈的高级计量经济学，在书中有一个分析农民收入影响因素的例子，使用了广义差分法。自己也查阅了一些相关的资料，觉得广义差分法和普通的最小二乘法回归得到的参数（截距项除外）应该是一致的。但是，我 ...2015-11-25 16:43 - happyqj - R语言论坛
0 个回复 - 6374 次查看 最近在看李子奈的高级计量经济学，在书中有一个分析农民收入影响因素的例子，使用了广义差分法。自己也查阅了一些相关的资料，觉得广义差分法和普通的最小二乘法回归得到的参数（截距项除外）应该是一致的。但是，我 ...2015-11-25 16:43 - happyqj - R语言论坛
eviews中函数估计存在自相关进行广义差分之后仍存在自相关的原因
2 个回复 - 7107 次查看 求大神指导，在eviews软件中，函数估计后存在自相关进行广义差分之后仍存在自相关是什么原因呢，应该怎样修正模型2015-11-23 17:14 - 年井倚倚 - EViews专版
2 个回复 - 7107 次查看 求大神指导，在eviews软件中，函数估计后存在自相关进行广义差分之后仍存在自相关是什么原因呢，应该怎样修正模型2015-11-23 17:14 - 年井倚倚 - EViews专版
[求助]eviews中如何实现广义差分
2 个回复 - 4501 次查看 面板数据分析时，DW值为0.36，改用GLS后上升到1.06，但是还是比较小，是不是要进行广义差分呢？广义差分要怎样才能实现呢？DW要在那个范围内就算合适呢谢谢2008-5-30 17:01 - sunzjl - EViews专版
2 个回复 - 4501 次查看 面板数据分析时，DW值为0.36，改用GLS后上升到1.06，但是还是比较小，是不是要进行广义差分呢？广义差分要怎样才能实现呢？DW要在那个范围内就算合适呢谢谢2008-5-30 17:01 - sunzjl - EViews专版
如何检验广义误差分布？
2 个回复 - 4268 次查看 就是nelson 1991年 弄的 现在想检验一个时间序列是否为GED 怎么办？2007-12-6 19:22 - troie - R语言论坛
2 个回复 - 4268 次查看 就是nelson 1991年 弄的 现在想检验一个时间序列是否为GED 怎么办？2007-12-6 19:22 - troie - R语言论坛
请教各位高手！经过广义差分处理之后做回归，然后趋势外推得到的新的回归系数怎么预测
0 个回复 - 1387 次查看 请教各位高手！经过广义差分处理之后做回归，然后趋势外推得到的新的回归系数，怎么才能使用这些回归系数预测因变量？本人实在找不出如何代入的方法。本人觉得应该不会是点代入这样吧！因为是一组数据。请大家不吝赐 ...2015-9-7 19:41 - chaochao123 - SPSS论坛
0 个回复 - 1387 次查看 请教各位高手！经过广义差分处理之后做回归，然后趋势外推得到的新的回归系数，怎么才能使用这些回归系数预测因变量？本人实在找不出如何代入的方法。本人觉得应该不会是点代入这样吧！因为是一组数据。请大家不吝赐 ...2015-9-7 19:41 - chaochao123 - SPSS论坛
如何检验广义误差分布？
1 个回复 - 2061 次查看 就是nelson 1991年 弄的 现在想检验一个时间序列是否为GED 怎么办？2007-12-6 19:23 - troie - SAS专版
1 个回复 - 2061 次查看 就是nelson 1991年 弄的 现在想检验一个时间序列是否为GED 怎么办？2007-12-6 19:23 - troie - SAS专版
加权后的广义差分法操作方法？差分后自变量除差分项外的p值都过大怎么处理？
2 个回复 - 4573 次查看 双对数模型lnY =β0+ β1 lnX1+β2 lnX2 以w为权数的加权输入 LS w*log(Y) W W*log(x1) w*log(x2) 回车后得到加权后的方程发现该方程存在一阶自相关，用广义差分法 输入 LS w*log(Y) W W*log(x1) ...2015-5-30 12:40 - mudyening - EViews专版
2 个回复 - 4573 次查看 双对数模型lnY =β0+ β1 lnX1+β2 lnX2 以w为权数的加权输入 LS w*log(Y) W W*log(x1) w*log(x2) 回车后得到加权后的方程发现该方程存在一阶自相关，用广义差分法 输入 LS w*log(Y) W W*log(x1) ...2015-5-30 12:40 - mudyening - EViews专版
我的截面是30家公司，时间是最近3年 dw=4.09请问怎样用eviews做两个变量的广义差分啊
2 个回复 - 1746 次查看 面板数据 一元回归2015-5-7 15:12 - huangpao - EViews专版
2 个回复 - 1746 次查看 面板数据 一元回归2015-5-7 15:12 - huangpao - EViews专版
请问对模型广义差分回归之后的经济意义是什么
1 个回复 - 5305 次查看 原来的模型，假设为y=ax+b+e,经济意义是x变动1可以导致y变动a。现在由于存在自相关进行了广义差分，那么之后构建模型的经济意义是什么？假设广义差分之后模型的系数变为c，那么还是x变动1可以导致y变动c？2015-4-1 17:18 - footshoot - EViews专版
1 个回复 - 5305 次查看 原来的模型，假设为y=ax+b+e,经济意义是x变动1可以导致y变动a。现在由于存在自相关进行了广义差分，那么之后构建模型的经济意义是什么？假设广义差分之后模型的系数变为c，那么还是x变动1可以导致y变动c？2015-4-1 17:18 - footshoot - EViews专版
广义差分法和科克伦奥克特迭代法的比较
3 个回复 - 5589 次查看 如题，请问在Eviews软件里面，先用“ls e e(-1)”命令求出自相关系数再用广义差分法得到的解释变量系数和直接用“ls y c x ar(1)...”命令即科克伦奥克特迭代法得到的结果是一样的吗？两种方法在本质上有什么区别呢？ ...2015-1-1 21:55 - 言午火山 - 爱问频道
3 个回复 - 5589 次查看 如题，请问在Eviews软件里面，先用“ls e e(-1)”命令求出自相关系数再用广义差分法得到的解释变量系数和直接用“ls y c x ar(1)...”命令即科克伦奥克特迭代法得到的结果是一样的吗？两种方法在本质上有什么区别呢？ ...2015-1-1 21:55 - 言午火山 - 爱问频道
广义差分方程回归后的t检验不通过是怎么回事
11 个回复 - 6502 次查看 如图中所示 一切指标都很好 就是x3的t检验没有通过 这该怎么办啊？？求助大神们2014-12-22 09:30 - Quentinshi - 爱问频道
11 个回复 - 6502 次查看 如图中所示 一切指标都很好 就是x3的t检验没有通过 这该怎么办啊？？求助大神们2014-12-22 09:30 - Quentinshi - 爱问频道
常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？
3 个回复 - 6230 次查看 一直搞不懂常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？就是在模型修正后进行一系列t值F值D.W.值检验都需要自由度和解释变量个数，那常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？需要把它们也算在 ...2011-12-13 10:38 - 知筱 - 爱问频道
3 个回复 - 6230 次查看 一直搞不懂常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？就是在模型修正后进行一系列t值F值D.W.值检验都需要自由度和解释变量个数，那常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？需要把它们也算在 ...2011-12-13 10:38 - 知筱 - 爱问频道
广义差分
0 个回复 - 946 次查看 Estimation Command: ========================= LS LOG(Y) C LOG(X) AR(1) AR(2) Estimation Equation: ========================= LOG(Y) = C(1) + C(2)*LOG(X) + [AR(1)=C(3),AR(2)=C(4)] Substituted ...2014-11-16 10:28 - leihenge - 爱问频道
0 个回复 - 946 次查看 Estimation Command: ========================= LS LOG(Y) C LOG(X) AR(1) AR(2) Estimation Equation: ========================= LOG(Y) = C(1) + C(2)*LOG(X) + [AR(1)=C(3),AR(2)=C(4)] Substituted ...2014-11-16 10:28 - leihenge - 爱问频道
eviews能做差分广义矩估计吗，急，求助呀
8 个回复 - 5438 次查看 eviews能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2013-5-19 16:43 - yaluoshi - EViews专版
8 个回复 - 5438 次查看 eviews能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2013-5-19 16:43 - yaluoshi - EViews专版
请问这个图片中的T分布和广义误差分布的自由度怎么求出来的，
0 个回复 - 2136 次查看 难道是对已实现波动率序列假设服从T分布或者GED分布，再求出相应的自由度吗？如果真是这样，用哪个软件可以计算得到呢？2014-7-25 11:05 - 邪恶的左眼 - 爱问频道
0 个回复 - 2136 次查看 难道是对已实现波动率序列假设服从T分布或者GED分布，再求出相应的自由度吗？如果真是这样，用哪个软件可以计算得到呢？2014-7-25 11:05 - 邪恶的左眼 - 爱问频道
双因素方差分析中能考虑广义线性混合模型分析吗？
1 个回复 - 2936 次查看 现在双因素方差分析中的对象有若干个，比如因素A1和因素B1水平下，有若干个独立的重复，而这些重复来自于不同的特征，比如一棵树总的叶子数量，是一个样本，调查了很多树，但是这些树的年龄希望作为随机效果，是否可 ...2014-6-27 12:09 - peijianshi - R语言论坛
1 个回复 - 2936 次查看 现在双因素方差分析中的对象有若干个，比如因素A1和因素B1水平下，有若干个独立的重复，而这些重复来自于不同的特征，比如一棵树总的叶子数量，是一个样本，调查了很多树，但是这些树的年龄希望作为随机效果，是否可 ...2014-6-27 12:09 - peijianshi - R语言论坛
计量经济学广义差分法协差阵为什么是正定的？
3 个回复 - 1338 次查看 比如在李子奈计量经济学P127页中说协差阵显然是正定矩阵。 但是在概率论中，协方差矩阵只是非负定的。可见茆诗松的概率论与数理统计P188页2014-1-19 20:55 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
3 个回复 - 1338 次查看 比如在李子奈计量经济学P127页中说协差阵显然是正定矩阵。 但是在概率论中，协方差矩阵只是非负定的。可见茆诗松的概率论与数理统计P188页2014-1-19 20:55 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
