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HJM模型
0 个回复 - 2946 次查看 Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation Heath,Jarrow and Morton(1992）年发表一篇框架性的利率期限结构的文章。这篇文章的发表使得我们能在 ...2011-12-19 16:24 - 荷乃小隹 - 新手入门区
0 个回复 - 2946 次查看 Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation Heath,Jarrow and Morton(1992）年发表一篇框架性的利率期限结构的文章。这篇文章的发表使得我们能在 ...2011-12-19 16:24 - 荷乃小隹 - 新手入门区
求助HJM模型
1 个回复 - 1801 次查看 谁有Andersen, L. (2000) Simullation and calibration of the HJM model, working paper 请发到邮箱 谢谢2011-3-3 12:09 - ptjiangliang - 文献求助专区
1 个回复 - 1801 次查看 谁有Andersen, L. (2000) Simullation and calibration of the HJM model, working paper 请发到邮箱 谢谢2011-3-3 12:09 - ptjiangliang - 文献求助专区
用分裂法高效地模拟和标定一般HJM模型
方案
0 个回复 - 197 次查看 摘要翻译： 本文采用高阶弱逼近格式，对利率理论中的一般HJM方程提出了有效的数值方法。由于相对低维的集成空间，这些方案允许QMC实现。只要保证QMC-收敛的最优阶，所得到的算法的复杂度远低于多级MC算法的复杂度。为 ...2022-4-3 08:25 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 197 次查看 摘要翻译： 本文采用高阶弱逼近格式，对利率理论中的一般HJM方程提出了有效的数值方法。由于相对低维的集成空间，这些方案允许QMC实现。只要保证QMC-收敛的最优阶，所得到的算法的复杂度远低于多级MC算法的复杂度。为 ...2022-4-3 08:25 - 能者818 - Forum
多屈服曲线动力学的简约HJM模型
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 长期以来，利率模型建立在单一的收益率曲线上，用于贴现和转发。然而，过去几年影响金融市场的危机导致市场参与者修改了这一假设，并适应基差互换利差，基差互换利差的显著扩大再也不能忽视了。在最近的文 ...2022-3-8 13:57 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 长期以来，利率模型建立在单一的收益率曲线上，用于贴现和转发。然而，过去几年影响金融市场的危机导致市场参与者修改了这一假设，并适应基差互换利差，基差互换利差的显著扩大再也不能忽视了。在最近的文 ...2022-3-8 13:57 - mingdashike22 - Forum
什么是HJM模型_HJM模型的分析方法_HJM模型的缺陷是什么
1 个回复 - 3906 次查看 什么是HJM模型_HJM模型的分析方法_HJM模型的缺陷是什么 什么是HJM模型 HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由赫斯（Heath）、加罗（Jarrow）和墨顿（Morton）在1992年提出，T 时刻瞬时远期利率f(t,T)的变化服从： ...2015-6-2 16:04 - widen我的世界 - 爱问频道
1 个回复 - 3906 次查看 什么是HJM模型_HJM模型的分析方法_HJM模型的缺陷是什么 什么是HJM模型 HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由赫斯（Heath）、加罗（Jarrow）和墨顿（Morton）在1992年提出，T 时刻瞬时远期利率f(t,T)的变化服从： ...2015-6-2 16:04 - widen我的世界 - 爱问频道
关于HJM模型
4 个回复 - 3677 次查看 小弟正在用HJM 去做远期利率， 请问除了要求 volatility ， 还要有瞬时远期利率曲线的数据，请问瞬时远期利率曲线的数据，是什么样子的呢？从哪里得来？很着急的想知道，谢谢大家2016-8-6 03:30 - moriyati - 新手入门区
4 个回复 - 3677 次查看 小弟正在用HJM 去做远期利率， 请问除了要求 volatility ， 还要有瞬时远期利率曲线的数据，请问瞬时远期利率曲线的数据，是什么样子的呢？从哪里得来？很着急的想知道，谢谢大家2016-8-6 03:30 - moriyati - 新手入门区
如何理解金融理论中的HJM模型_ HJM模型
4 个回复 - 1515 次查看 如何理解金融理论中的HJM模型_ HJM模型 什么是HJM模型 HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由赫斯（Heath）、加罗（Jarrow）和墨顿（Morton）在1992年提出，T 时刻瞬时远期利率f(t,T)的变化服从： ...2017-7-10 20:24 - 脑仁疼 - 休闲灌水
4 个回复 - 1515 次查看 如何理解金融理论中的HJM模型_ HJM模型 什么是HJM模型 HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由赫斯（Heath）、加罗（Jarrow）和墨顿（Morton）在1992年提出，T 时刻瞬时远期利率f(t,T)的变化服从： ...2017-7-10 20:24 - 脑仁疼 - 休闲灌水
HJM模型
2 个回复 - 1330 次查看 小弟正在用HJM 去做远期利率， 请问除了要求 volatility ， 还要有瞬时远期利率曲线的数据，请问瞬时远期利率曲线的数据，是什么样子的呢？从哪里得来？很着急的想知道，谢谢大家。如果有matlab 相关代码更好，最好是 ...2016-8-6 04:39 - moriyati - 悬赏大厅
2 个回复 - 1330 次查看 小弟正在用HJM 去做远期利率， 请问除了要求 volatility ， 还要有瞬时远期利率曲线的数据，请问瞬时远期利率曲线的数据，是什么样子的呢？从哪里得来？很着急的想知道，谢谢大家。如果有matlab 相关代码更好，最好是 ...2016-8-6 04:39 - moriyati - 悬赏大厅
HJM模型不能定义函数
2 个回复 - 2497 次查看 眼下正在学习matlab,跟着郑志勇的《金融数量分析》一书亦步亦趋的学习，现在学到HJM模型，大家帮忙看看，为什么会出现Undefined function 'hjmvolspec' for input arguments of type 'char'.请指教。 >> compound ...2013-9-11 16:58 - oitt - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2497 次查看 眼下正在学习matlab,跟着郑志勇的《金融数量分析》一书亦步亦趋的学习，现在学到HJM模型，大家帮忙看看，为什么会出现Undefined function 'hjmvolspec' for input arguments of type 'char'.请指教。 >> compound ...2013-9-11 16:58 - oitt - MATLAB等数学软件专版
