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上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）2006年-2022年全套数据5 个回复 - 1286 次查看 上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，简称 Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。本数据包含全部八个基本品种（O ...2022-8-18 12:19 - hnq932044 - 现金交易版
上海市银行间同业拆放利率（SHIBOR）2006年-2019年数据5 个回复 - 2939 次查看 上海市银行间同业拆放利率（SHIBOR）2006年-2019年数据 上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，简称 Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单 ...2020-9-22 10:45 - 进城务工人员 - 现金交易版
哪些因素影响离岸人民币资金价格，年内CNH HIBOR怎么走？
0 个回复 - 472 次查看 工银亚洲研究报告：哪些因素影响离岸人民币资金价格，年内CNH HIBOR怎么走？ 从货币需求角度分析，影响离岸人民币利率的因素主要来自中国经济基本面、中美货币政策差异、中国金融政策调整几个方面，具体包括 ...2023-4-6 21:21 - 三重虫 - 宏观经济学
0 个回复 - 472 次查看 工银亚洲研究报告：哪些因素影响离岸人民币资金价格，年内CNH HIBOR怎么走？ 从货币需求角度分析，影响离岸人民币利率的因素主要来自中国经济基本面、中美货币政策差异、中国金融政策调整几个方面，具体包括 ...2023-4-6 21:21 - 三重虫 - 宏观经济学
【独家发布】SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice
4 个回复 - 2057 次查看 SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice: With Examples Implemented in Python Author(s): Christian Crispoldi, Gérald Wigger, Peter Larkin Series: Applied Quantitative Finance Publisher: P ...2019-12-16 12:58 - hhasoka - 教育经济学
4 个回复 - 2057 次查看 SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice: With Examples Implemented in Python Author(s): Christian Crispoldi, Gérald Wigger, Peter Larkin Series: Applied Quantitative Finance Publisher: P ...2019-12-16 12:58 - hhasoka - 教育经济学
上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日)_2006-202210 个回复 - 869 次查看 上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日)_2006-2022 说明： 1.指标内容：上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日)，包括隔夜、7天、1月、3月、6月、9月和1年7个不同数据。 2.时间区间：2006年10月至2022年10月，频率： ...2022-11-2 15:52 - cxwhu - 现金交易版
上海市2006年-2019年银行间同业拆放利率（SHIBOR）数据0 个回复 - 598 次查看 1、数据源名称：上海市2006年-2019年银行间同业拆放利率（SHIBOR）数据 2、时间范围：2006年-2019年 3、数据来源：自主整理 4、主要指标： 同业拆放利率也叫做同业拆借利率,它是指:银行同业之间的短期资金借贷利 ...2022-12-8 11:44 - 黎桉桉啊 - 现金交易版
2006年-2022年上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）全套数据0 个回复 - 533 次查看 1、数据源名称：上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）全套数据 2、时间范围：2006年-2022年 3、数据来源：自主整理 4、主要指标： 本数据包含全部八个基本品种（O/N, 1W, 2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y）自2006年10月8日至 ...2022-11-28 14:56 - 黎桉桉啊 - 现金交易版
EURIBOR:隔夜EURIBOR:1周EURIBOR:2周 1个月 2个月 3个月 6个月12个月更新到2022-9-150 个回复 - 673 次查看 EURIBOR:隔夜EURIBOR:1周EURIBOR:2周 1个月 2个月 3个月 6个月12个月 范围： 1999/1/1更新到2022-9-15 存在部分缺失值， 其中下面三个2018/12/3开始到最新不更新了。2022-9-18 22:27 - lenosky - 现金交易版
上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）2006年-2022年全套数据
0 个回复 - 594 次查看 上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，简称 Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。本数据包含全部八个基本品种（O ...2022-7-14 09:46 - DerekWei - 数据交流中心
0 个回复 - 594 次查看 上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，简称 Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。本数据包含全部八个基本品种（O ...2022-7-14 09:46 - DerekWei - 数据交流中心
受美联储加息推动，三个月期美元Libor突破5%
0 个回复 - 347 次查看 OEXN报道：3个月期美元Libor(伦敦银行间同业拆借利率)上破5%，最高触及5.008%，创2007年来的首次。 OEXN的分析师表示：“近期Libor的飙升，在很大程度上是受到市场对美联储继续收紧政策预期的推动，作为衡量银 ...2023-3-7 15:05 - OEXN - 爱问频道
0 个回复 - 347 次查看 OEXN报道：3个月期美元Libor(伦敦银行间同业拆借利率)上破5%，最高触及5.008%，创2007年来的首次。 OEXN的分析师表示：“近期Libor的飙升，在很大程度上是受到市场对美联储继续收紧政策预期的推动，作为衡量银 ...2023-3-7 15:05 - OEXN - 爱问频道
3个月SHIBOR利率
0 个回复 - 408 次查看 长期利率中，3个月SHIBOR利率下跌0.1个基点，报收至3.6865%；6个月SHIBOR利率上涨0.04个基点，报收至4.0903%；9个月SHIBOR利率上涨0.07个基点，报收至4.2567%；12个月SHIBOR利率下跌0.03个基点，报收至4.4%；2023-1-31 15:08 - wsnedy - 新手入门区
0 个回复 - 408 次查看 长期利率中，3个月SHIBOR利率下跌0.1个基点，报收至3.6865%；6个月SHIBOR利率上涨0.04个基点，报收至4.0903%；9个月SHIBOR利率上涨0.07个基点，报收至4.2567%；12个月SHIBOR利率下跌0.03个基点，报收至4.4%；2023-1-31 15:08 - wsnedy - 新手入门区
LIBOR利率丑闻：怎样发生，未来如何？
8 个回复 - 2123 次查看 英国和美国的监管机构宣布对巴克莱银行操纵LIBOR利率（London Interbank Offered Rate，伦敦银行同业拆借利率，也是全球银行使用的基准利率）一事作出裁定。这一意外事件让人深感震惊。首先是4.5亿美元的天价罚金， ...2012-9-2 18:41 - 岁寒而知松柏 - 天津工程职业技术学院管理科学与工程系
8 个回复 - 2123 次查看 英国和美国的监管机构宣布对巴克莱银行操纵LIBOR利率（London Interbank Offered Rate，伦敦银行同业拆借利率，也是全球银行使用的基准利率）一事作出裁定。这一意外事件让人深感震惊。首先是4.5亿美元的天价罚金， ...2012-9-2 18:41 - 岁寒而知松柏 - 天津工程职业技术学院管理科学与工程系
stata面板数据7天SHIBOR季度数据无法进行LLC检验
1 个回复 - 568 次查看 我的数据是选取17家上市银行，从2016q1-2021q2一共34个时间段，变量是期限错配流动性错配指数、不良贷款率、资本充足率、7天SHIBOR、GDP增长率和法定存款准备金率，建立PVAR模型 在做单位根检验时，各银行期限错配 ...2022-3-27 16:00 - 火龙果果果呀 - Stata专版
1 个回复 - 568 次查看 我的数据是选取17家上市银行，从2016q1-2021q2一共34个时间段，变量是期限错配流动性错配指数、不良贷款率、资本充足率、7天SHIBOR、GDP增长率和法定存款准备金率，建立PVAR模型 在做单位根检验时，各银行期限错配 ...2022-3-27 16:00 - 火龙果果果呀 - Stata专版
Shibor
0 个回复 - 387 次查看 上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor），以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定 ...2022-7-23 19:00 - Riley_de_Kelson - 爱问频道
0 个回复 - 387 次查看 上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor），以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定 ...2022-7-23 19:00 - Riley_de_Kelson - 爱问频道
随机微分方程的强Taylor逼近及
L'Evy LIBOR模型的应用
1 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 本文给出了由L\'evy过程或一般半鞅驱动的随机微分方程强逼近的一种方法。我们的方法的主要成分是对SDE的扰动和得到的参数化曲线的泰勒展开。我们应用该方法建立了LIBOR市场模型的强逼近格式。特别是，我们 ...2022-3-6 19:04 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 本文给出了由L\'evy过程或一般半鞅驱动的随机微分方程强逼近的一种方法。我们的方法的主要成分是对SDE的扰动和得到的参数化曲线的泰勒展开。我们应用该方法建立了LIBOR市场模型的强逼近格式。特别是，我们 ...2022-3-6 19:04 - kedemingshi - Forum
金融中的塞曼效应：Libor光谱与基差风险
管理
0 个回复 - 288 次查看 摘要翻译： 很久以前，有一个古典的金融世界，所有的伦敦银行同业拆借利率都是平等的。标准教科书教导简单的关系是成立的，例如，6个月的Libor存款可以用3个月的Libor存款加上3x6个月的远期利率协议(FRA)复制，而且L ...2022-4-10 19:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 288 次查看 摘要翻译： 很久以前，有一个古典的金融世界，所有的伦敦银行同业拆借利率都是平等的。标准教科书教导简单的关系是成立的，例如，6个月的Libor存款可以用3个月的Libor存款加上3x6个月的远期利率协议(FRA)复制，而且L ...2022-4-10 19:30 - 可人4 - Forum
一种具有微笑的灵活矩阵Libor模型
0 个回复 - 333 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种基于仿射过程的利率衍生品定价方法。我们扩展了Keller-Ressel等人提出的方法。（2009）通过改变状态空间的选择。我们为上限和楼层的定价提供了半封闭形式的解决方案。然后，我们证明了在一 ...2022-4-7 10:30 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 333 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种基于仿射过程的利率衍生品定价方法。我们扩展了Keller-Ressel等人提出的方法。（2009）通过改变状态空间的选择。我们为上限和楼层的定价提供了半封闭形式的解决方案。然后，我们证明了在一 ...2022-4-7 10:30 - mingdashike22 - Forum
L'eVy LIBOR模型的数值方法
0 个回复 - 269 次查看 摘要翻译： 本文的目的是为Eberlein和Ozkan(2005)的L\'evy LIBOR模型中衍生品的Monte-Carlo定价提供快速而准确的近似方案。对于LIBOR连续利率的随机微分方程组，一般采用标准方法求解，但速度较慢。我们提出了一种基 ...2022-3-8 11:07 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 269 次查看 摘要翻译： 本文的目的是为Eberlein和Ozkan(2005)的L\'evy LIBOR模型中衍生品的Monte-Carlo定价提供快速而准确的近似方案。对于LIBOR连续利率的随机微分方程组，一般采用标准方法求解，但速度较慢。我们提出了一种基 ...2022-3-8 11:07 - kedemingshi - Forum
LIBOR建模的新旧方法
0 个回复 - 335 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们回顾了一些常用的LIBOR利率建模方法的结构和性质。我们讨论了以下框架：经典LIBOR市场模型、远期价格模型和马尔可夫函数模型。我们以最近开发的仿射LIBOR模型结束。 --- 英文标题： 《Old ...2022-3-7 17:10 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 335 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们回顾了一些常用的LIBOR利率建模方法的结构和性质。我们讨论了以下框架：经典LIBOR市场模型、远期价格模型和马尔可夫函数模型。我们以最近开发的仿射LIBOR模型结束。 --- 英文标题： 《Old ...2022-3-7 17:10 - 大多数88 - Forum
仿射LIBOR模型
0 个回复 - 267 次查看 摘要翻译： 我们提供了一种基于仿射因子过程类的通用而灵活的LIBOR建模方法。我们的方法尊重LIBOR利率非负的基本经济要求，以及数学金融学的基本要求，LIBOR利率相对于其自身的远期测度是解析可处理的鞅。此外，最重 ...2022-3-6 16:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 267 次查看 摘要翻译： 我们提供了一种基于仿射因子过程类的通用而灵活的LIBOR建模方法。我们的方法尊重LIBOR利率非负的基本经济要求，以及数学金融学的基本要求，LIBOR利率相对于其自身的远期测度是解析可处理的鞅。此外，最重 ...2022-3-6 16:11 - 何人来此 - Forum
Libor市场模型的最小二乘重要性抽样
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： 将最近提出的一种基于最小二乘优化的重要性抽样策略应用于Libor市场模型的蒙特卡罗模拟。这种最小二乘重要性抽样(LSIS)允许通过简单实现的快速预模拟算法自动优化试验类内的抽样分布。通过几个数值例子， ...2022-3-3 19:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： 将最近提出的一种基于最小二乘优化的重要性抽样策略应用于Libor市场模型的蒙特卡罗模拟。这种最小二乘重要性抽样(LSIS)允许通过简单实现的快速预模拟算法自动优化试验类内的抽样分布。通过几个数值例子， ...2022-3-3 19:15 - mingdashike22 - Forum
上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）2006年-2021年全套数据
1 个回复 - 2507 次查看 上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，简称 Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。本数据包含全部八个基本品种（O ...2021-7-2 08:32 - DerekWei - 数据交流中心
1 个回复 - 2507 次查看 上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，简称 Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。本数据包含全部八个基本品种（O ...2021-7-2 08:32 - DerekWei - 数据交流中心
LIBOR+100bp为什么代表利率上升1％呢？
12 个回复 - 22952 次查看 LIBOR+100bp为什么代表利率上升1％呢？100bp不是等于0.01％吗？ 帮忙解释一下吧：）2009-11-4 16:32 - Tristan - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
12 个回复 - 22952 次查看 LIBOR+100bp为什么代表利率上升1％呢？100bp不是等于0.01％吗？ 帮忙解释一下吧：）2009-11-4 16:32 - Tristan - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
前一段震惊世界的LIBOR操纵案的最终调查报告！
121 个回复 - 9761 次查看 第三方调查机构对LIBOR操纵案的最终调查报告！！ 共244页， 了解LIBOR及幕后机制不可不读！ 回复后方可下载。 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-5-2 15:01 - skywalkerlin - 金融学（理论版）
121 个回复 - 9761 次查看 第三方调查机构对LIBOR操纵案的最终调查报告！！ 共244页， 了解LIBOR及幕后机制不可不读！ 回复后方可下载。 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-5-2 15:01 - skywalkerlin - 金融学（理论版）
如何衡量不同对冲基金的表现？应该用哪个基准作为benchmark? 用libor rate可以吗？
0 个回复 - 793 次查看 2021-2-2 02:39 - 高中数学导数778 - 金融学（理论版）
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一年期外币贷款利率，给的报价是3M LIBOR+180bps,请问，这个报价是年化利率么？如果不是该
2 个回复 - 3370 次查看 2021-1-29 17:43 - 股市崩盘944 - 世界经济与国际贸易
2 个回复 - 3370 次查看 2021-1-29 17:43 - 股市崩盘944 - 世界经济与国际贸易
shibor/libor（2006-2018）中美利差
1 个回复 - 1598 次查看 6Mshibor和libor月均值数据，有需自取2020-5-21 17:18 - v451574673789 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1598 次查看 6Mshibor和libor月均值数据，有需自取2020-5-21 17:18 - v451574673789 - 金融学（理论版）
求中国银行间拆借率月度数据 3月期或6月期都可以 （Chibor数据1997-2020）
0 个回复 - 547 次查看 求中国银行间拆借率月度数据 3月期或6月期都可以 （Chibor数据1997-2020） 十分感激2020-12-1 11:43 - 6846sdfsf - 数据求助
0 个回复 - 547 次查看 求中国银行间拆借率月度数据 3月期或6月期都可以 （Chibor数据1997-2020） 十分感激2020-12-1 11:43 - 6846sdfsf - 数据求助
LIBOR同业拆借利率
7 个回复 - 2920 次查看 LIBOR同业拆借利率，有USD\GBP\CHF\JPY\EUR\AUD\CAD\DKK\NZD的数据，三个附件分别是LIBOR隔夜拆借利率、一周拆借利率、一个月拆借利率~2015-11-17 07:08 - 子将★ - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2920 次查看 LIBOR同业拆借利率，有USD\GBP\CHF\JPY\EUR\AUD\CAD\DKK\NZD的数据，三个附件分别是LIBOR隔夜拆借利率、一周拆借利率、一个月拆借利率~2015-11-17 07:08 - 子将★ - 金融学（理论版）
求1996年至今的shibor月度数据！！！
8 个回复 - 4853 次查看 求1996年至今的shibor月度数据！！！[/backcolor] 其实需要的是1996到2007年的 因为我只找得到08年以后 [/backcolor] 我邮箱 有好心人有发我一份把 急~~！！！谢谢了~~~[/backcolor]2012-5-24 22:08 - carrie91 - 数据求助
8 个回复 - 4853 次查看 求1996年至今的shibor月度数据！！！[/backcolor] 其实需要的是1996到2007年的 因为我只找得到08年以后 [/backcolor] 我邮箱 有好心人有发我一份把 急~~！！！谢谢了~~~[/backcolor]2012-5-24 22:08 - carrie91 - 数据求助
Monte Carlo simulations to the Libor Market Model by MATLAB
1 个回复 - 3167 次查看 Apply Monte Carlo simulations to the Libor Market Model stochastic differential equation to model the expected value of a three-month spot rate 10 years from now! % GIVEN CODES f = repmat(0.05,4 ...2011-4-30 04:23 - mrchild - 投资人（实务版）
1 个回复 - 3167 次查看 Apply Monte Carlo simulations to the Libor Market Model stochastic differential equation to model the expected value of a three-month spot rate 10 years from now! % GIVEN CODES f = repmat(0.05,4 ...2011-4-30 04:23 - mrchild - 投资人（实务版）
Libor Market Model C code
4 个回复 - 2731 次查看 关于LMM的C语言代码。有需要的同学可以下载参考下。 注：从别处淘来，但是我忘了出处。很抱歉。2010-6-23 16:12 - wangbixiong - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2731 次查看 关于LMM的C语言代码。有需要的同学可以下载参考下。 注：从别处淘来，但是我忘了出处。很抱歉。2010-6-23 16:12 - wangbixiong - 计量经济学与统计软件
【独家发布】Libor Market Model
4 个回复 - 3319 次查看 HJM 模型诞生后，由于在其框架下forward rate不能为lognormal，因为利率会是随着时间的推移变为无穷，HJM因此在论文里给forward rate加了一个上界，但是这个是一个非常丑陋的修正。因为这个原因，HJM无法直接和BS框架 ...2013-4-28 08:39 - Chemist_MZ - 宏观经济学
4 个回复 - 3319 次查看 HJM 模型诞生后，由于在其框架下forward rate不能为lognormal，因为利率会是随着时间的推移变为无穷，HJM因此在论文里给forward rate加了一个上界，但是这个是一个非常丑陋的修正。因为这个原因，HJM无法直接和BS框架 ...2013-4-28 08:39 - Chemist_MZ - 宏观经济学
免費 Pricing of Interest Rate Derivatives with the LIBOR Market Model
9 个回复 - 3407 次查看 Pricing of Interest Rate Derivatives with the LIBOR Market Model by Linus Kajsajuntti Abstract In the beginning of the 90's Heath, Jarrow and Morton (HJM) presented a revolutionary approach to in ...2009-8-2 11:16 - martinnyj - 金融学（理论版）
9 个回复 - 3407 次查看 Pricing of Interest Rate Derivatives with the LIBOR Market Model by Linus Kajsajuntti Abstract In the beginning of the 90's Heath, Jarrow and Morton (HJM) presented a revolutionary approach to in ...2009-8-2 11:16 - martinnyj - 金融学（理论版）
免費 A Stochastic Volatility LIBOR Market Model with a closed form solution
8 个回复 - 3051 次查看 A Stochastic Volatility LIBOR Market Model with a closed form solution by Hazim Nada Imperial College London Centre for Quantitative Finance 1 Introduction 6 2 Literature Review 9 2.1 Review ...2009-10-12 15:58 - martinnyj - 金融学（理论版）
8 个回复 - 3051 次查看 A Stochastic Volatility LIBOR Market Model with a closed form solution by Hazim Nada Imperial College London Centre for Quantitative Finance 1 Introduction 6 2 Literature Review 9 2.1 Review ...2009-10-12 15:58 - martinnyj - 金融学（理论版）
The SABRLIBOR Market Model
1 个回复 - 1486 次查看 The SABR LIBOR Market Model, one of the must read book for quant2016-10-14 13:35 - fymmwyw1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1486 次查看 The SABR LIBOR Market Model, one of the must read book for quant2016-10-14 13:35 - fymmwyw1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
论坛首发：The SABR/LIBOR Market Model
3 个回复 - 2120 次查看 书名：The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives作者：Riccardo Rebonato, Kenneth McKay, Richard White ISBN: 978-0-470-74005-7 296 pages Mar ...2017-2-25 18:06 - Bumboo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2120 次查看 书名：The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives作者：Riccardo Rebonato, Kenneth McKay, Richard White ISBN: 978-0-470-74005-7 296 pages Mar ...2017-2-25 18:06 - Bumboo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
The LIBOR Market Model in Practice
4 个回复 - 2871 次查看 The LIBOR Market Model in Practice Dariusz Gatarek, Przemyslaw Bachert, Robert Maksymiuk ISBN: 978-0-470-01443-1 290 pages December 2006 Description The LIBOR Market Model (LMM) i ...2014-3-23 23:46 - martinnyj - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2871 次查看 The LIBOR Market Model in Practice Dariusz Gatarek, Przemyslaw Bachert, Robert Maksymiuk ISBN: 978-0-470-01443-1 290 pages December 2006 Description The LIBOR Market Model (LMM) i ...2014-3-23 23:46 - martinnyj - 金融学（理论版）
免費 The SABR/LIBOR Market Model
15 个回复 - 4803 次查看 The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate DerivativesRiccardo Rebonato (Author), Kenneth McKay (Author), Richard White (Author) Publication ...2012-11-24 22:47 - martinnyj - 金融学（理论版）
15 个回复 - 4803 次查看 The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate DerivativesRiccardo Rebonato (Author), Kenneth McKay (Author), Richard White (Author) Publication ...2012-11-24 22:47 - martinnyj - 金融学（理论版）
关于LIBOR - OIS息差的问题
13 个回复 - 11810 次查看 一直都说LIBOR-OIS息差的扩大表明银行间市场拆借的意愿减弱。那根据这种说法，LIBOR不变的情况下，如果OIS上升，那么息差减少，银行间拆借意愿上升。 现在假设昨日3S LIBOR 是１，昨天OIS是0.25, 则息差为0.75。 ...2010-8-25 11:09 - weirkwan - 金融学（理论版）
13 个回复 - 11810 次查看 一直都说LIBOR-OIS息差的扩大表明银行间市场拆借的意愿减弱。那根据这种说法，LIBOR不变的情况下，如果OIS上升，那么息差减少，银行间拆借意愿上升。 现在假设昨日3S LIBOR 是１，昨天OIS是0.25, 则息差为0.75。 ...2010-8-25 11:09 - weirkwan - 金融学（理论版）
【学习笔记】没有wind数据库，利率数据除了央行网站、银保监会、上海shibor网 ...
1 个回复 - 830 次查看 没有wind数据库，利率数据除了央行网站、银保监会、上海shibor网站，还有哪里能找？2020-10-21 07:51 - whg821 - Forum
1 个回复 - 830 次查看 没有wind数据库，利率数据除了央行网站、银保监会、上海shibor网站，还有哪里能找？2020-10-21 07:51 - whg821 - Forum
IBOR Reform
1 个回复 - 1215 次查看 IBOR Reform and transition 目前正在推动中，想知道IBOR Reform对各种产品包括swap, FRN等产品的估值影响和应对方法。2020-5-19 21:39 - 以父之名都存在 - 风险管理
1 个回复 - 1215 次查看 IBOR Reform and transition 目前正在推动中，想知道IBOR Reform对各种产品包括swap, FRN等产品的估值影响和应对方法。2020-5-19 21:39 - 以父之名都存在 - 风险管理
Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond
12 个回复 - 3672 次查看 Rebonato R. Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond[M]. Princeton University Press, 2002. 有人反映这本书兼有实务的敏锐和理论的严谨。在论坛上查了一下，这个版本应 ...2017-5-20 10:32 - kongjih - 经济金融数学专区
12 个回复 - 3672 次查看 Rebonato R. Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond[M]. Princeton University Press, 2002. 有人反映这本书兼有实务的敏锐和理论的严谨。在论坛上查了一下，这个版本应 ...2017-5-20 10:32 - kongjih - 经济金融数学专区
求助，请问哪里能获取SHIBOR历史数据和实时数据。
6 个回复 - 7990 次查看 求助，请问哪里能获取SHIBOR历史数据和实时数据。 最好R能直接读取，或者有接口，能编程读取也行。2017-2-4 12:36 - jameschin007 - 投资人（实务版）
6 个回复 - 7990 次查看 求助，请问哪里能获取SHIBOR历史数据和实时数据。 最好R能直接读取，或者有接口，能编程读取也行。2017-2-4 12:36 - jameschin007 - 投资人（实务版）
上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）2006年-2018年全套数据
4 个回复 - 2929 次查看 上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，简称 Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。本数据包含全部八个基本品种（O ...2018-6-24 11:27 - DerekWei - 数据交流中心
4 个回复 - 2929 次查看 上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，简称 Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。本数据包含全部八个基本品种（O ...2018-6-24 11:27 - DerekWei - 数据交流中心
哪里可以找到Libor-OIS利差？
4 个回复 - 7611 次查看 如题。美元Libor-OIS利差，三月期的。Bloomberg上有，但没权限。 其他还有哪里可以找到？ 最好是每日的，有每月的也行。要2007年以来的数据。 还请指点一下，谢谢！2012-2-24 19:50 - nkwangfj - 爱问频道
4 个回复 - 7611 次查看 如题。美元Libor-OIS利差，三月期的。Bloomberg上有，但没权限。 其他还有哪里可以找到？ 最好是每日的，有每月的也行。要2007年以来的数据。 还请指点一下，谢谢！2012-2-24 19:50 - nkwangfj - 爱问频道
Shibor数据只有从2006年开始，那想知道1994年汇改之后到2006年的数据去哪里找
0 个回复 - 382 次查看 chibor1996年之后到2018年数据有人有吗？2020-3-26 16:42 - ding993752995 - 爱问频道
0 个回复 - 382 次查看 chibor1996年之后到2018年数据有人有吗？2020-3-26 16:42 - ding993752995 - 爱问频道
shibor使用疑问
2 个回复 - 871 次查看 本科狗，写论文作业时，想用shibor数据，但是要整理成季度数据，但发现它只有月度数据，请问各位大佬有无啥解决方法呀2019-11-24 17:09 - 兜兜水稻宝 - 数据求助
2 个回复 - 871 次查看 本科狗，写论文作业时，想用shibor数据，但是要整理成季度数据，但发现它只有月度数据，请问各位大佬有无啥解决方法呀2019-11-24 17:09 - 兜兜水稻宝 - 数据求助
【独家发布】Shibor——2016.05.04
15 个回复 - 2462 次查看 Shibor——2016.05.04 更多信息：http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/9103728 如果想了解更多关于利率方面的研究成果和相关内容，欢迎订阅“Shibor文库”。 如果您有好的建议，留言给我，Captain ...2016-5-4 11:27 - Captain-CUI - 宏观经济学
15 个回复 - 2462 次查看 Shibor——2016.05.04 更多信息：http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/9103728 如果想了解更多关于利率方面的研究成果和相关内容，欢迎订阅“Shibor文库”。 如果您有好的建议，留言给我，Captain ...2016-5-4 11:27 - Captain-CUI - 宏观经济学
Onyibor+Detecting Price Explosivity (Bubble) in Turkey's Stock prices
2 个回复 - 402 次查看 【作者(必填)】K Onyibor, O Şafakli 【文题(必填)】Detecting Price Explosivity (Bubble) in Turkey's Stock Prices: Evidence from an Radf Technique 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选 ...2019-11-8 09:08 - harlon1976 - 求助成功区
2 个回复 - 402 次查看 【作者(必填)】K Onyibor, O Şafakli 【文题(必填)】Detecting Price Explosivity (Bubble) in Turkey's Stock Prices: Evidence from an Radf Technique 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选 ...2019-11-8 09:08 - harlon1976 - 求助成功区
【独家发布】Shibor——2016.03.31
16 个回复 - 2436 次查看 Shibor——2016.03.31 更多信息：http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/9103728 如果想了解更多关于利率方面的研究成果和相关内容，欢迎订阅我的“Shibor文库”。 如果您有好的建议，留言给我，Cap ...2016-3-31 11:16 - Captain-CUI - 宏观经济学
16 个回复 - 2436 次查看 Shibor——2016.03.31 更多信息：http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/9103728 如果想了解更多关于利率方面的研究成果和相关内容，欢迎订阅我的“Shibor文库”。 如果您有好的建议，留言给我，Cap ...2016-3-31 11:16 - Captain-CUI - 宏观经济学
【CUI发布】Shibor文库上线啦!
23 个回复 - 3150 次查看 利率作为资金的价格，在经济中重要性是不言而喻的。家庭的储蓄、贷款买房都要看利率；企业、政府发行债券，利率是持有人最关心的指标；股市更是如此，央行一“双降”，股市“抖一抖”，毫不夸张地说，利率是市 ...2015-12-11 12:27 - Captain-CUI - 宏观经济学
23 个回复 - 3150 次查看 利率作为资金的价格，在经济中重要性是不言而喻的。家庭的储蓄、贷款买房都要看利率；企业、政府发行债券，利率是持有人最关心的指标；股市更是如此，央行一“双降”，股市“抖一抖”，毫不夸张地说，利率是市 ...2015-12-11 12:27 - Captain-CUI - 宏观经济学
【独家发布】【FROM CUI】Shibor——2015.12.17
6 个回复 - 1112 次查看 Shibor——2015.12.17 更多信息：http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/9103728 如果想了解更多关于利率方面的研究成果和相关内容，欢迎订阅我的“Shibor文库”。 如果您有好的建议，留言给我，Capta ...2015-12-17 10:47 - Captain-CUI - 宏观经济学
6 个回复 - 1112 次查看 Shibor——2015.12.17 更多信息：http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/9103728 如果想了解更多关于利率方面的研究成果和相关内容，欢迎订阅我的“Shibor文库”。 如果您有好的建议，留言给我，Capta ...2015-12-17 10:47 - Captain-CUI - 宏观经济学
【独家发布】【FROM CUI】Shibor——2015.12.15
2 个回复 - 1013 次查看 Shibor——2015.12.15 更多信息：http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/9103728 如果想了解更多关于利率方面的研究成果和相关内容，欢迎订阅我的“Shibor文库”。 如果您有好的建议，留言给我，Cap ...2015-12-15 14:52 - Captain-CUI - 宏观经济学
2 个回复 - 1013 次查看 Shibor——2015.12.15 更多信息：http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/9103728 如果想了解更多关于利率方面的研究成果和相关内容，欢迎订阅我的“Shibor文库”。 如果您有好的建议，留言给我，Cap ...2015-12-15 14:52 - Captain-CUI - 宏观经济学
