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运用线性分位数回归模型进行参数估计
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以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价和日交易量,对日收盘价、日交易量分别取对数,得到日对数收益率与对数日交易量,以日对数收益率为响应变量,以对数日交易量为解释变量,当分位点τ为0.5时,运用线性分位数 ...
2021-6-27 15:32 - 201518050108 - 现金交易版
时变向量自回归模型预测
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摘要翻译:
本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型(TV-VAR)。该模型被浇铸成一种状态空间形式,允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的, ...
2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
残差自回归模型预测值的程序实现
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残差自回归模型已经通过arima autoreg算出来了:
x=43947+14.7184t+utut=0.9742*ut-1+ᶓtvar(ᶓt)=73710234但是程序本身好像没有forecast的预测部分,不知道除了手算外有没有程序实现的办法?
2017-11-9 13:32 - 404937068 - SAS专版
如何准确利用回归模型预测数据呢?
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如何利用
回归模型预测数据呢?
比如利用一组数据,得出一个logistic回归方程。
zd 是因变量,var1,var2是自变量
zd var1 var2
0 1 1.5
0 2 2
0 3 2.5
0 4 3
1 10 2 ...
2017-12-5 17:45 - sunshareforever - SPSS论坛
回归模型预测
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同学们:
请教一下,就是回归得出的回归方程中有一个时间变量非时间变量;
方程如为:y=-43620000+2566*date+2.822*x
我想预测x=100,000 date=2017/3/22时y的值,该怎么代入计算啊;
模 ...
2017-3-21 23:08 - 蒲大星 - R语言论坛
急!!!请教:R中如何提取回归模型预测值的标准差!谢谢!
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R中如何提取
回归模型预测值的标准差? 高人指点,不甚感激!
回归分析过程及结果:
> Data= read.table ("WUS_Neq_M_R_Dr100_13_23.txt", header=TRUE)
> Event=Data[,1]
> R=Data[,2]
> M=Data[,3]
> logNe ...
2010-5-6 20:48 - chqsh2006 - R语言论坛
【求助】关于面板数据回归模型预测的问题
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用10年期每个省每年的人均纯收入及人均消费支出的面板数据测算出人均纯收入和人均消费支出的关系,比如测算出的表达式为c=3.7y+5,我想预测未来年份每年人均消费支出是多少,可以直接把未来每年的人均收入代入这个公 ...
2014-3-8 22:22 - elanie冬 - Stata专版
非参数自回归模型预测问题
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非参数自回归模型怎么预测?
例如x1 x2 x3.......xn 利用非参数的核估计和局部线性估计后怎么预测xn+1 xn+2......呢?
急求!!!
最好R程序或matlab
国内论文像巩凡丽的论文都是事后预测验证非参数回 ...
2013-12-14 17:37 - venus~flair - 计量经济学与统计软件
怎么用STATA求回归模型预测值
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Model:
log(wage)=β0+β1 educ+β2 exper+β3 expersquare+ u
Q1: what`s the approximate return to the fifth year of experience and to the tenth year of experience?
Q2:At what value of exper do ...
2012-3-24 23:52 - 橘子夏夏 - Stata专版