结果：找到“garch 数据”相关内容101个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5954 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2833 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2703 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
dccgarch例子代码和数据8 个回复 - 3935 次查看 附近里面主要是例子数据和stata中dccgarch的do文件，例子浅显易懂，do文件除了dccgarch部分，也有对于时间序列的基本处理，若有不懂得地方。也可关注我的公众号发私信询问。2023-2-1 21:30 - dittoim - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1505 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据1 个回复 - 4948 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。 [hr]【该文件所包含的数据集】 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
Eviews中garch模型视频+高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar
24 个回复 - 10687 次查看 高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar以及Eviews GARCH模型建立视频2011-7-11 10:23 - yangnanyn - EViews专版
24 个回复 - 10687 次查看 高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar以及Eviews GARCH模型建立视频2011-7-11 10:23 - yangnanyn - EViews专版
想请教一下matlab中garch模型的应用，下面有代码和数据。
1 个回复 - 990 次查看 一共有88个数据，我想通过前66个数据建立一个garch模型，然后预测后22个数据，我照着matlab中的函数解释编的代码，但是出来的结果不知道是什么东西。。。求帮助啊~ y = xlsread('残差.xls'); Residuals = y - mean ...2018-5-22 17:11 - TDxiaoxiaozhang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 990 次查看 一共有88个数据，我想通过前66个数据建立一个garch模型，然后预测后22个数据，我照着matlab中的函数解释编的代码，但是出来的结果不知道是什么东西。。。求帮助啊~ y = xlsread('残差.xls'); Residuals = y - mean ...2018-5-22 17:11 - TDxiaoxiaozhang - 计量经济学与统计软件
非对称 BEKK-MGARCH 模型可以用什么软件进行数据分析？
0 个回复 - 1107 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1107 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
不规则时间序列的连续时间GARCH建模
数据
0 个回复 - 449 次查看 摘要翻译： 离散时间GARCH方法对时间序列异方差性的建模产生了如此深远的影响，它直观地很好地激发了捕捉关于金融序列的许多“程式化事实”的动机，现在几乎在广泛的情况下经常使用，经常包括一些数据不是在等间隔时 ...2022-3-6 14:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 449 次查看 摘要翻译： 离散时间GARCH方法对时间序列异方差性的建模产生了如此深远的影响，它直观地很好地激发了捕捉关于金融序列的许多“程式化事实”的动机，现在几乎在广泛的情况下经常使用，经常包括一些数据不是在等间隔时 ...2022-3-6 14:00 - 大多数88 - Forum
比特币价格：来自高频数据的GARCH证据
0 个回复 - 258 次查看 摘要翻译： 这是第一篇利用高频数据在广义自回归条件异方差框架中估计比特币价格决定因素的论文。根据理论模型，我们使用2013-2018年期间的每小时数据，在GARCH框架中估计比特币交易需求和投机需求方程。与理论模型一 ...2022-3-5 08:52 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 258 次查看 摘要翻译： 这是第一篇利用高频数据在广义自回归条件异方差框架中估计比特币价格决定因素的论文。根据理论模型，我们使用2013-2018年期间的每小时数据，在GARCH框架中估计比特币交易需求和投机需求方程。与理论模型一 ...2022-3-5 08:52 - 能者818 - Forum
求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5131 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5131 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
Eviews garch怎样预测样本外数据
0 个回复 - 509 次查看 我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum
0 个回复 - 509 次查看 我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum
WINRATS做ARCH和GARCH时，原始数据顺序调换后结果不一样了是怎么回事？
2 个回复 - 912 次查看 两个地区的Garch效应有出入了？2017-5-24 16:47 - 金银碧玉 - 灌水吧
2 个回复 - 912 次查看 两个地区的Garch效应有出入了？2017-5-24 16:47 - 金银碧玉 - 灌水吧
求助！由GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，那么具体的波动率数据怎么算呢？
10 个回复 - 18722 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 18722 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
求教面板数据的garch模型
0 个回复 - 1367 次查看 请问各位老师同学，有用stata做过面板数据的garch模型吗？我现在做毕业论文，需要对2007—2019年 11年的数据做garch，因为面板数据样本量较多，做garch遇到了瓶颈，请问有没有做过面板数据garch模型的老师同学指导一 ...2021-2-8 01:22 - zqz要加油鸭 - Stata专版
0 个回复 - 1367 次查看 请问各位老师同学，有用stata做过面板数据的garch模型吗？我现在做毕业论文，需要对2007—2019年 11年的数据做garch，因为面板数据样本量较多，做garch遇到了瓶颈，请问有没有做过面板数据garch模型的老师同学指导一 ...2021-2-8 01:22 - zqz要加油鸭 - Stata专版
面板数据的garch模型如何实现？
2 个回复 - 1709 次查看 最近做毕业论文遇到瓶颈，知道怎么用Eviews实现面板数据的回归和单变量garch模型，就是不懂两者结合起来怎么使用，可能是我知识没学好。。Eviews好像解决不了上述问题，如果需要编程的话，使用是用matlab还是R呢，或 ...2017-8-23 17:00 - W_circle - 灌水吧
2 个回复 - 1709 次查看 最近做毕业论文遇到瓶颈，知道怎么用Eviews实现面板数据的回归和单变量garch模型，就是不懂两者结合起来怎么使用，可能是我知识没学好。。Eviews好像解决不了上述问题，如果需要编程的话，使用是用matlab还是R呢，或 ...2017-8-23 17:00 - W_circle - 灌水吧
winrats做bekk导入股市数据出现问题，由于各种假期出现各种na值，做不了garch
4 个回复 - 1353 次查看 如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法 首先，我的数据从2013年八月九号开始，那天是星期五。如果以周为单位，前四天就是na,不知道这个有没有影响。 其 ...2019-12-27 11:44 - cq001808 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1353 次查看 如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法 首先，我的数据从2013年八月九号开始，那天是星期五。如果以周为单位，前四天就是na,不知道这个有没有影响。 其 ...2019-12-27 11:44 - cq001808 - 悬赏大厅
EVIEWS做了GARCH(1,1)，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出
2 个回复 - 1697 次查看 如图，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出，求大佬解释2020-9-28 17:13 - szycz123 - EViews专版
2 个回复 - 1697 次查看 如图，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出，求大佬解释2020-9-28 17:13 - szycz123 - EViews专版
DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗
4 个回复 - 1727 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
4 个回复 - 1727 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
利用GARCH-t模型拟合的数据，残差不符合t分布！怎么处理？求大神解答！！
6 个回复 - 3914 次查看 GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？ 这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？2014-2-24 11:37 - ddv110107 - EViews专版
6 个回复 - 3914 次查看 GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？ 这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？2014-2-24 11:37 - ddv110107 - EViews专版
如何提取realGARCH模型的预测波动率数据
2 个回复 - 5345 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
2 个回复 - 5345 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
金融做动量效应，面板数据怎么做garch，收益滞后h期对当期回归怎么做
0 个回复 - 481 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
0 个回复 - 481 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
用Eviews做GARCH类模型，提示数据不连续该怎么办？
2 个回复 - 3093 次查看 我想用Eviews做GARCH类模型，但总是提示数据不连续（我的数据里没有空值）。后来问了老师，老师说让我加上时间变量序列数据，我回来试了几次仍然提示数据不连续。也试过直接将xlsx表格导入workfile，生成自定义的时间 ...2019-6-3 18:28 - 夏日轻鸣的蛐蛐嘻嘻 - EViews专版
2 个回复 - 3093 次查看 我想用Eviews做GARCH类模型，但总是提示数据不连续（我的数据里没有空值）。后来问了老师，老师说让我加上时间变量序列数据，我回来试了几次仍然提示数据不连续。也试过直接将xlsx表格导入workfile，生成自定义的时间 ...2019-6-3 18:28 - 夏日轻鸣的蛐蛐嘻嘻 - EViews专版
关于用GARCH模型度量房地产泡沫的文献，附带相关数据及模型构建
4 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-4-24 18:19 - 张燕平 - 文献求助专区
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请教eviews面板数据怎么做garch?
1 个回复 - 1748 次查看 论坛的大神们好，我想测算六个国家2000年到2016年月度汇率的波动率，是要分别弄成时间序列再做garch吗？ 如果可以面板做，能否告知具体步骤？上网查了好多但还是不明白2019-2-26 16:08 - yeukyan - EViews专版
1 个回复 - 1748 次查看 论坛的大神们好，我想测算六个国家2000年到2016年月度汇率的波动率，是要分别弄成时间序列再做garch吗？ 如果可以面板做，能否告知具体步骤？上网查了好多但还是不明白2019-2-26 16:08 - yeukyan - EViews专版
求助论坛大侠处理DCC-MGARCH模型数据，酬谢100RMB（内详）
13 个回复 - 3532 次查看 各位大侠，我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型，现在数据都有了，但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归，想情高手帮忙解决，酬谢RMB100元(这个可以商量，只求能够解决问题)，先在此谢过大家了！2014-3-4 09:32 - kgjr107 - 悬赏大厅
13 个回复 - 3532 次查看 各位大侠，我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型，现在数据都有了，但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归，想情高手帮忙解决，酬谢RMB100元(这个可以商量，只求能够解决问题)，先在此谢过大家了！2014-3-4 09:32 - kgjr107 - 悬赏大厅
winrats如何导数据，做bekk garch
3 个回复 - 2648 次查看 发现winrats中文教程基本没有，我现在急需做一个bekk garch分析，eviews做不出只能winrats做。但是连数据怎么从excel导入都摸不着头脑，求好心人相助！PS 如果有bekk的code就太好了....2017-3-12 19:21 - snsnshenning - winbugs及其他软件专版
3 个回复 - 2648 次查看 发现winrats中文教程基本没有，我现在急需做一个bekk garch分析，eviews做不出只能winrats做。但是连数据怎么从excel导入都摸不着头脑，求好心人相助！PS 如果有bekk的code就太好了....2017-3-12 19:21 - snsnshenning - winbugs及其他软件专版
GARCH(1,1)数据源问题
4 个回复 - 786 次查看 请问只要是不是在检验中，得到ARCH、GARCH效应显著的数据，就可以用来套GARCH模型？ 看书里写GARCH模型好像是针对残差，如果不是残差序列，但存在ARCH、GARCH效应，那么是不是也能使用GARCH模型？2018-4-14 18:27 - k6665780 - R语言论坛
4 个回复 - 786 次查看 请问只要是不是在检验中，得到ARCH、GARCH效应显著的数据，就可以用来套GARCH模型？ 看书里写GARCH模型好像是针对残差，如果不是残差序列，但存在ARCH、GARCH效应，那么是不是也能使用GARCH模型？2018-4-14 18:27 - k6665780 - R语言论坛
求问GARCH的数据问题
3 个回复 - 926 次查看 只能用残差吗，我看到其他的有用收益率的，再其他的数据，有ARCH GARCH效应的话可以用不2018-4-14 21:22 - k6665780 - EViews专版
3 个回复 - 926 次查看 只能用残差吗，我看到其他的有用收益率的，再其他的数据，有ARCH GARCH效应的话可以用不2018-4-14 21:22 - k6665780 - EViews专版
在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
11 个回复 - 9075 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
11 个回复 - 9075 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
求助 动态面板数据GARCH模型~~
0 个回复 - 1569 次查看 想请教一下长面板可以做动态回归吗？以及面板GARCH如何用stata实现呢？ 毕业论文卡住了，可以加QQ，1014177693，谢谢大家~~2018-1-13 17:01 - 苏筱寞 - Stata专版
0 个回复 - 1569 次查看 想请教一下长面板可以做动态回归吗？以及面板GARCH如何用stata实现呢？ 毕业论文卡住了，可以加QQ，1014177693，谢谢大家~~2018-1-13 17:01 - 苏筱寞 - Stata专版
【求问】用Matlab生成残差为t分布的garch模型，生成的数据并不是t分布，求解释啊
0 个回复 - 1276 次查看 假设一个garch，残差是t分布，自由度4，然后simulate出来一个y数列和方差数列，计算残差项。再去检验这个残差，竟然不是t4分布，究竟为何？好奇怪啊。 第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图，发现的 ...2017-11-9 16:51 - 小灰灰———— - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1276 次查看 假设一个garch，残差是t分布，自由度4，然后simulate出来一个y数列和方差数列，计算残差项。再去检验这个残差，竟然不是t4分布，究竟为何？好奇怪啊。 第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图，发现的 ...2017-11-9 16:51 - 小灰灰———— - MATLAB等数学软件专版
将数据存为时间序列对象，从2007年1月1日开始，拟合GARCH模型时，x轴日期却为从1970年
6 个回复 - 1110 次查看 在拟合GARCH模型前已从以下程序将数据转化为时间序列对象： 画出的时间序列图如下： 拟合模型并画图时，横轴时间却是从1970年开始的： 在线等，求救这个问题怎么解决？2017-10-30 16:12 - 只有月亮经过 - R语言论坛
6 个回复 - 1110 次查看 在拟合GARCH模型前已从以下程序将数据转化为时间序列对象： 画出的时间序列图如下： 拟合模型并画图时，横轴时间却是从1970年开始的： 在线等，求救这个问题怎么解决？2017-10-30 16:12 - 只有月亮经过 - R语言论坛
请问下面这个FIGARCH模型应该要如何进行数据处理？
2 个回复 - 1202 次查看 最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？ 但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑？2017-1-26 17:20 - 娟儿1995 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1202 次查看 最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？ 但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑？2017-1-26 17:20 - 娟儿1995 - MATLAB等数学软件专版
如何提取garch模型中波动率的数据（R软件）
11 个回复 - 13599 次查看 在R的帮助文档中，有一个garch的使用例子： data(EuStockMarkets) dax2015-2-20 08:48 - Data_Miner_li - R语言论坛
11 个回复 - 13599 次查看 在R的帮助文档中，有一个garch的使用例子： data(EuStockMarkets) dax2015-2-20 08:48 - Data_Miner_li - R语言论坛
garch模型分析大盘数据
2 个回复 - 1630 次查看 请问用garch模型分析数据，用eviews软件第一步用看数据平稳性吗2017-2-2 21:12 - tcyj123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1630 次查看 请问用garch模型分析数据，用eviews软件第一步用看数据平稳性吗2017-2-2 21:12 - tcyj123 - 计量经济学与统计软件
跪求解答，用GARCH计算VaR时数据样本内外的问题
0 个回复 - 960 次查看 硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久 用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 960 次查看 硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久 用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件
建立GARCH模型，用EViews分析数据，有人能帮忙吗？付费求助
1 个回复 - 1066 次查看 这是毕业论文，实证分析后面出现问题，请大神帮忙（论文题目：投资者情绪与股票收益——基于上证A股市场的研究）2016-3-31 18:09 - caroline意 - EViews专版
1 个回复 - 1066 次查看 这是毕业论文，实证分析后面出现问题，请大神帮忙（论文题目：投资者情绪与股票收益——基于上证A股市场的研究）2016-3-31 18:09 - caroline意 - EViews专版
EGARCH模型的模拟数据生成和参数估计在MATLAB2014上的实现
7 个回复 - 4257 次查看 分享一个自制的一元EGARCH模型模拟数据的生成和参数估计的学习总结，里面的代码使用于MATLAB2014，需要有计量工具箱。纯手打教程，不喜勿喷，欢迎指正！2014-5-31 16:08 - 匿名 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4257 次查看 分享一个自制的一元EGARCH模型模拟数据的生成和参数估计的学习总结，里面的代码使用于MATLAB2014，需要有计量工具箱。纯手打教程，不喜勿喷，欢迎指正！2014-5-31 16:08 - 匿名 - MATLAB等数学软件专版
eviews里面用 GARCH方法预测，对于数据的相关图与非相关图有没有什么要求呢？
2 个回复 - 1621 次查看 请教一下，非常感谢！2012-7-21 15:56 - 思与行 - EViews专版
2 个回复 - 1621 次查看 请教一下，非常感谢！2012-7-21 15:56 - 思与行 - EViews专版
附件中是我做的一个ARCH 及garch模型的PPT，并且数据和结果是我做的一个小模型
0 个回复 - 2167 次查看 注意，数据及结果是用eviews结果做出，用EVIEWS可以打开相关。PPT中例子与Eviews结果的例子是不同的，eviews结果中的例子更加详细。是ARMA-GARCH(1，1)模型，并且Arma模型是有缺省项的。2015-6-16 12:23 - peixinjian1 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2167 次查看 注意，数据及结果是用eviews结果做出，用EVIEWS可以打开相关。PPT中例子与Eviews结果的例子是不同的，eviews结果中的例子更加详细。是ARMA-GARCH(1，1)模型，并且Arma模型是有缺省项的。2015-6-16 12:23 - peixinjian1 - 计量经济学与统计软件
用GARCH做标普500数据的问题
1 个回复 - 1963 次查看 有两个问题 第一个，我在做出GARCH模型后，点击FORECAST得出的GARCH预测是图像，有没有什么办法把图像转成数字的序列？ 第二个问题。大家GARCH做出的条件方差一般是多大？我在公式中点击PROC-Make Garch Variance ...2015-5-15 23:58 - xiyiz - EViews专版
1 个回复 - 1963 次查看 有两个问题 第一个，我在做出GARCH模型后，点击FORECAST得出的GARCH预测是图像，有没有什么办法把图像转成数字的序列？ 第二个问题。大家GARCH做出的条件方差一般是多大？我在公式中点击PROC-Make Garch Variance ...2015-5-15 23:58 - xiyiz - EViews专版
如何用E-views在garch（1，1）的模型下预测未来的数据，具体的操作步骤是怎么样的啊？
1 个回复 - 5600 次查看 如何用E-views在garch（1，1）的模型下预测未来的数据，具体的操作步骤是怎么样的啊？，数据的话，我可以提供，只要能帮我，把动态预测的图片，画出来，我感激不尽！！！！！现在，在做毕业论文，问过了一圈朋友，都 ...2015-5-12 02:34 - 张杰好帅啊 - EViews专版
1 个回复 - 5600 次查看 如何用E-views在garch（1，1）的模型下预测未来的数据，具体的操作步骤是怎么样的啊？，数据的话，我可以提供，只要能帮我，把动态预测的图片，画出来，我感激不尽！！！！！现在，在做毕业论文，问过了一圈朋友，都 ...2015-5-12 02:34 - 张杰好帅啊 - EViews专版
garchFit做完garch 模型之后怎么导出数据啊？求大神啊啊 啊啊！！！！！T_T
2 个回复 - 2710 次查看 用R语言里garchFit做完garch 模型之后怎么把模拟出来的新的数据组弄出来做后续操作啊？求大神教啊。。。快哭了。。2015-4-12 10:56 - 徐小鑫 - R语言论坛
2 个回复 - 2710 次查看 用R语言里garchFit做完garch 模型之后怎么把模拟出来的新的数据组弄出来做后续操作啊？求大神教啊。。。快哭了。。2015-4-12 10:56 - 徐小鑫 - R语言论坛
请教用eviews对数据进行处理时garch（1，1）输出问题
1 个回复 - 2685 次查看 本人是eviews新手，现用eviews对shibor数据进行处理时遇到一些问题，求高手指导： 首先对750个shibor数据进行对数收益率处理，证明收益率序列不满足正态分布，最后用garch(1,1) ged 模型进行估计，输出结果 ...2015-4-7 19:06 - miger2009 - EViews专版
1 个回复 - 2685 次查看 本人是eviews新手，现用eviews对shibor数据进行处理时遇到一些问题，求高手指导： 首先对750个shibor数据进行对数收益率处理，证明收益率序列不满足正态分布，最后用garch(1,1) ged 模型进行估计，输出结果 ...2015-4-7 19:06 - miger2009 - EViews专版
请教：在对一时间序列做garch模型之前，如何对数据做garch-LM检验？
4 个回复 - 4485 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
4 个回复 - 4485 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
关于用GARCH模型分析数据波动性的问题
1 个回复 - 1723 次查看 刚学GARCH模型，还是不太懂，求大神指导程序错误的地方，想用GARCH模型分析房价波动性 data hang; input x@@; t=_n_; cards; 22729 22684 22545 22987 23149 23182 23375 23495 23616 23747 23715 23769 23737 ...2015-3-31 12:07 - Blackrain黑宇 - SAS专版
1 个回复 - 1723 次查看 刚学GARCH模型，还是不太懂，求大神指导程序错误的地方，想用GARCH模型分析房价波动性 data hang; input x@@; t=_n_; cards; 22729 22684 22545 22987 23149 23182 23375 23495 23616 23747 23715 23769 23737 ...2015-3-31 12:07 - Blackrain黑宇 - SAS专版
请问使用eviews能否实现garch数据的某种循环处理操作啊？
1 个回复 - 980 次查看 请问使用eviews能否实现garch模型中数据的某种循环处理操作啊？ 最近写论文需要使用，但是因为初学eviews，对此不是很了解，请教各位大神了~ 先谢了~2013-8-11 20:26 - lst7963 - 爱问频道
1 个回复 - 980 次查看 请问使用eviews能否实现garch模型中数据的某种循环处理操作啊？ 最近写论文需要使用，但是因为初学eviews，对此不是很了解，请教各位大神了~ 先谢了~2013-8-11 20:26 - lst7963 - 爱问频道
GARCH 模型能用于高频和超高频数据上吗
8 个回复 - 5280 次查看 如题，现在见过的都是GARCH 模型应用于以天为间隔的数据上，不知道garch能不能用在高频和超高频数据上？ p.s 这里指的是原始的GARCH 模型，不包括GARCH的扩展。谢谢啦2012-6-21 14:51 - annizhou - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5280 次查看 如题，现在见过的都是GARCH 模型应用于以天为间隔的数据上，不知道garch能不能用在高频和超高频数据上？ p.s 这里指的是原始的GARCH 模型，不包括GARCH的扩展。谢谢啦2012-6-21 14:51 - annizhou - 计量经济学与统计软件
怎么用GARCH族类模型估计两个不同收益的时间序列数据之间的相关型
4 个回复 - 999 次查看 怎么用GARCH族类模型估计两个不同收益的时间序列数据之间的相关型，比如两个股票市场之前的收益率，用Eviews软件怎么操作？ 其他软件呢？ 希望能有具体步骤或者提供比较具体案例 非常感谢！2014-12-19 21:39 - qq296295747 - EViews专版
4 个回复 - 999 次查看 怎么用GARCH族类模型估计两个不同收益的时间序列数据之间的相关型，比如两个股票市场之前的收益率，用Eviews软件怎么操作？ 其他软件呢？ 希望能有具体步骤或者提供比较具体案例 非常感谢！2014-12-19 21:39 - qq296295747 - EViews专版
协整，VAR，GARCH练习真实数据
9 个回复 - 2919 次查看 看到有小伙伴做课程作业，上传一些案列数据，协整，VAR，GARCH练习真实数据，eviews操作很方便2014-11-30 16:36 - 祝贺人大 - EViews专版
9 个回复 - 2919 次查看 看到有小伙伴做课程作业，上传一些案列数据，协整，VAR，GARCH练习真实数据，eviews操作很方便2014-11-30 16:36 - 祝贺人大 - EViews专版
加急请教平行数据GARCH模型参数估计
1 个回复 - 2051 次查看 有哪位高人能告诉我平行数据GARCH模型的参数估计吗，请问用什么软件可以估计？2006-8-1 11:30 - 心里 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2051 次查看 有哪位高人能告诉我平行数据GARCH模型的参数估计吗，请问用什么软件可以估计？2006-8-1 11:30 - 心里 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型提取波动率数据
1 个回复 - 5968 次查看 用STATA做出GARCH模型后，如果要提取出均值方程的残差项和波动率序列，除了手动输入表达式计算外，还有没有更快捷的命令？2013-1-8 09:16 - crazygod - Stata专版
1 个回复 - 5968 次查看 用STATA做出GARCH模型后，如果要提取出均值方程的残差项和波动率序列，除了手动输入表达式计算外，还有没有更快捷的命令？2013-1-8 09:16 - crazygod - Stata专版
急救：Eviews做Garch，如何提取预测后波动率的数据呀？
4 个回复 - 7525 次查看 有谁用过Eviews做Garch? 想问下，模型估计出来之后，如何提取预测后波动率的数据呀？2008-10-3 10:59 - frilin1001 - EViews专版
4 个回复 - 7525 次查看 有谁用过Eviews做Garch? 想问下，模型估计出来之后，如何提取预测后波动率的数据呀？2008-10-3 10:59 - frilin1001 - EViews专版
分析两组数据的关系除了用线性回归，arch-garch以外还能用什么方法？
2 个回复 - 4569 次查看 要用EVIEWS做关于几组X Y之间关系的分析，需要用三种方式来分析三次，我只想到用线性回归，arch garch这两种分析，大家帮忙想一下还有什么方法能分析XY两个数据间的关系。谢谢2012-7-13 00:06 - wangyuting87 - EViews专版
2 个回复 - 4569 次查看 要用EVIEWS做关于几组X Y之间关系的分析，需要用三种方式来分析三次，我只想到用线性回归，arch garch这两种分析，大家帮忙想一下还有什么方法能分析XY两个数据间的关系。谢谢2012-7-13 00:06 - wangyuting87 - EViews专版
询问GARCH程序选择的数据类型
0 个回复 - 943 次查看 这里面的x用的是什么类型的数据呢，我用收益率比如是0.05，-0.03之类的，算出来的AIC值是负的，但是当我把0.05，-0.03都乘以100的时候，再运算就是正的了，我在想就是将其百分化，这样子可以吗？还是我哪里出错了？？ ...2014-9-11 09:53 - wailsion - 爱问频道
0 个回复 - 943 次查看 这里面的x用的是什么类型的数据呢，我用收益率比如是0.05，-0.03之类的，算出来的AIC值是负的，但是当我把0.05，-0.03都乘以100的时候，再运算就是正的了，我在想就是将其百分化，这样子可以吗？还是我哪里出错了？？ ...2014-9-11 09:53 - wailsion - 爱问频道
STATA编程求一堆数据的garch模型,求大神看看我的编程错在哪里
1 个回复 - 1785 次查看 我有44家公司数据都需进行garch回归，数据量大，重复量大，所以小白希望编程公司的收益为时间序列，变量命名为r1,r2,r3,r4````编程如下，请教大神错误在哪里 foreach R of varlist r1 r2 r3 r4 r5{ 2.log using ...2014-4-8 22:42 - muyunbai - Stata专版
1 个回复 - 1785 次查看 我有44家公司数据都需进行garch回归，数据量大，重复量大，所以小白希望编程公司的收益为时间序列，变量命名为r1,r2,r3,r4````编程如下，请教大神错误在哪里 foreach R of varlist r1 r2 r3 r4 r5{ 2.log using ...2014-4-8 22:42 - muyunbai - Stata专版
GARCH模型是不是必须研究金融时序数据？
2 个回复 - 1105 次查看 假如我想做一个城镇评价工资的AR-GARCH模型不知道行不行2014-5-6 15:03 - 793125647 - 爱问频道
2 个回复 - 1105 次查看 假如我想做一个城镇评价工资的AR-GARCH模型不知道行不行2014-5-6 15:03 - 793125647 - 爱问频道
GARCH类模型能拟合高频数据吗
0 个回复 - 943 次查看 请问高手们，哪些GARCH类模型能够拟合高频数据，GJR、EGARCH、FIGARCH等能够拟合高频数据吗2014-2-11 11:58 - cxdzlh - 爱问频道
0 个回复 - 943 次查看 请问高手们，哪些GARCH类模型能够拟合高频数据，GJR、EGARCH、FIGARCH等能够拟合高频数据吗2014-2-11 11:58 - cxdzlh - 爱问频道
garch-bekk模型估计结果的数据敏感性很强是怎么回事？
1 个回复 - 1940 次查看 请教网上熟悉garch-bekk的大神们： 本人在对恒生综指、上证A指数与深圳A指构建三元的bekk模型后，经过BFGS算法估计出了参数值。但是当我将其中1784条数据中末尾的4条数据去除掉，bekk模型估计的结果就发生了 ...2013-8-17 22:46 - 梦游计 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1940 次查看 请教网上熟悉garch-bekk的大神们： 本人在对恒生综指、上证A指数与深圳A指构建三元的bekk模型后，经过BFGS算法估计出了参数值。但是当我将其中1784条数据中末尾的4条数据去除掉，bekk模型估计的结果就发生了 ...2013-8-17 22:46 - 梦游计 - 计量经济学与统计软件
garch模型数据量的要求
4 个回复 - 10019 次查看 garch模型对数据量的要求是多少呀？老板的项目需要做garch，是关于经济周期的。能得到的数据量全国只有6个，难道真的要对地方的进行研究吗？而每个省份的顶多10个，大多的省份只有6个左右，有些还没有。。。这样的数 ...2013-6-12 17:04 - 492202760 - Stata专版
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【求助】OLS显示出数据具有ARCH效应，用了GARCH（1,1）效应却没有去掉。
1 个回复 - 4165 次查看 求助各位！ 我在做汇率波动处理的时候出现以下情况： 我先用OLS做了一阶自回归模型， Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LRBCN(-1) 0.975584 0.009391 103.8868 0.0000 C 0.112 ...2013-3-11 18:57 - adaxiaoao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4165 次查看 求助各位！ 我在做汇率波动处理的时候出现以下情况： 我先用OLS做了一阶自回归模型， Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LRBCN(-1) 0.975584 0.009391 103.8868 0.0000 C 0.112 ...2013-3-11 18:57 - adaxiaoao - 计量经济学与统计软件
用Eviews软件处理GARCH模型，为什么残差序列和原来数据一模一样，谢谢！
1 个回复 - 1368 次查看 用Eviews软件处理GARCH模型，为什么残差序列和原来数据一模一样，谢谢！2013-2-21 11:35 - 嘿嘿yhq - EViews专版
1 个回复 - 1368 次查看 用Eviews软件处理GARCH模型，为什么残差序列和原来数据一模一样，谢谢！2013-2-21 11:35 - 嘿嘿yhq - EViews专版
基于GARCH模型的滤波历史模拟法数据模拟阶段的问题？急求各位大牛来指点小女，先谢！
3 个回复 - 3853 次查看 （1）基于GARCH模型的滤波历史模拟法的思想： 由于原始的历史收益率数据不满足独立同分布的假设，通常表现出一定的相关性和波动聚集性，因此我们会考虑引入MA模型来消除序列相关性和GARCH类模型来反应收益序列的波动 ...2013-1-5 14:26 - happy_hxl - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3853 次查看 （1）基于GARCH模型的滤波历史模拟法的思想： 由于原始的历史收益率数据不满足独立同分布的假设，通常表现出一定的相关性和波动聚集性，因此我们会考虑引入MA模型来消除序列相关性和GARCH类模型来反应收益序列的波动 ...2013-1-5 14:26 - happy_hxl - 计量经济学与统计软件
怎么对原数据建立GARCH模型以后进行拟合？
1 个回复 - 1842 次查看 怎么对原数据建立GARCH模型以后进行拟合？2012-3-20 19:23 - gaofeng0628 - EViews专版
1 个回复 - 1842 次查看 怎么对原数据建立GARCH模型以后进行拟合？2012-3-20 19:23 - gaofeng0628 - EViews专版
为什么GARCH静态预测时最后一个样本没有GARCH条件方差数据
1 个回复 - 2690 次查看 假设样本内数据1-180，样本外181-200个数据。收益率序列r，在样本内，对r进行GARCH模型后，对样本外数据进行预测，点EViews/Forecast/Method:Static Forecast，需要的数据是GARCH条件方差，但结果显示，最后一个样 ...2011-8-6 18:40 - lilieddove - EViews专版
1 个回复 - 2690 次查看 假设样本内数据1-180，样本外181-200个数据。收益率序列r，在样本内，对r进行GARCH模型后，对样本外数据进行预测，点EViews/Forecast/Method:Static Forecast，需要的数据是GARCH条件方差，但结果显示，最后一个样 ...2011-8-6 18:40 - lilieddove - EViews专版
[求助]eveiw中如何对面板数据作Garch
1 个回复 - 2332 次查看 我想在Eviews5中对面板数据作GARCH分析，但是不论是写程序还是在极大斯然估计都提示说不能在面板结构中作GARCH。是我操作错误，还是Eviews压根就不能做，亟盼高手解答，谢谢！2008-2-14 19:38 - aloneme - EViews专版
1 个回复 - 2332 次查看 我想在Eviews5中对面板数据作GARCH分析，但是不论是写程序还是在极大斯然估计都提示说不能在面板结构中作GARCH。是我操作错误，还是Eviews压根就不能做，亟盼高手解答，谢谢！2008-2-14 19:38 - aloneme - EViews专版
stata如何实现对非平衡面板数据的egarch估计？
0 个回复 - 1523 次查看 如题，stata可以对非平衡面板数据进行egarch估计么？如何实现？ 之前用sas堆代码但是貌似结果好像不大对，在这里请教各位了，多谢！！！2012-9-3 23:27 - 风已吹起 - Stata专版
0 个回复 - 1523 次查看 如题，stata可以对非平衡面板数据进行egarch估计么？如何实现？ 之前用sas堆代码但是貌似结果好像不大对，在这里请教各位了，多谢！！！2012-9-3 23:27 - 风已吹起 - Stata专版
双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析
1 个回复 - 787 次查看 【作者(必填)】 曹广喜; 曹杰; 徐龙炳 【文题(必填)】 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-26 17:20 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 787 次查看 【作者(必填)】 曹广喜; 曹杰; 徐龙炳 【文题(必填)】 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-26 17:20 - 耕耘使者 - 求助成功区
求一个MATLAB高手实现平行数据GARCH，关于金融时间序列的
10 个回复 - 2634 次查看 是一篇论文，关于实现平行数据GARCH的编程，不知道有没有现成的工具。 数据形式是四个指标的平行数据时间序列，如美元、欧元、日元、港币四种币值2006-2011日度数据，然后建立一个联动的GARCH模型，模型形式如附件图 ...2012-7-7 17:26 - lywei1988 - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 2634 次查看 是一篇论文，关于实现平行数据GARCH的编程，不知道有没有现成的工具。 数据形式是四个指标的平行数据时间序列，如美元、欧元、日元、港币四种币值2006-2011日度数据，然后建立一个联动的GARCH模型，模型形式如附件图 ...2012-7-7 17:26 - lywei1988 - MATLAB等数学软件专版
求助！关于股市数据GARCH分析系数的显著性
6 个回复 - 4999 次查看 我下载了FTSE100的数据，想用GARCH模型研究其波动性，但发现我再检验数据是否有GARCH效应的时候，用AR来得出残差，但发现无论我用AR（这里我实验了很多阶），得出来的系数都不显著，但常数项是显著的，不知道到底对不 ...2009-3-22 09:21 - yangjja - EViews专版
6 个回复 - 4999 次查看 我下载了FTSE100的数据，想用GARCH模型研究其波动性，但发现我再检验数据是否有GARCH效应的时候，用AR来得出残差，但发现无论我用AR（这里我实验了很多阶），得出来的系数都不显著，但常数项是显著的，不知道到底对不 ...2009-3-22 09:21 - yangjja - EViews专版
