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深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法0 个回复 - 3246 次查看 正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值 本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
ModelRisk 概率分布Ebook
50 个回复 - 7561 次查看 ModelRisk是Vosesoftware的产品，由世界著名风险分析专家Vose David设计，被称为第二代风险分析软件。 http://vhead.blog.sina.com.cn/player/outer_player.swf?auto=0&vid=32212682&uid=1733382037 与Cry ...2010-4-23 14:41 - yianjt - Excel
50 个回复 - 7561 次查看 ModelRisk是Vosesoftware的产品，由世界著名风险分析专家Vose David设计，被称为第二代风险分析软件。 http://vhead.blog.sina.com.cn/player/outer_player.swf?auto=0&vid=32212682&uid=1733382037 与Cry ...2010-4-23 14:41 - yianjt - Excel
Creditrisk+模型原理及实现其损失分布计算的编程指点0 个回复 - 2580 次查看 写论文想用Creditrisk+模型，找了很多文献，有几个参数还是搞不懂是怎么来的，例如每个频带的预期违约数，也没太看懂这个模型中哪些是变量，哪些是要根据资料自己测算并输入进去的。好像还要编程来计算损失分布，也请 ...2015-2-6 11:50 - rdjjltsxy0719 - 现金交易版
@Risk 分布拟合Riskshift 是什么意思？
0 个回复 - 1592 次查看 RT， 小弟在用@Risk做分布拟合时，出现，拟合图形为： 可，Weibull分布应该是x>0，没搞明白， 所以 图1中 Riskshift应该是转换因子之类的，如下图： 但还是没搞懂什么意思。。。。 求解释。。。。 多 ...2012-12-17 21:36 - GZ_2013 - Forum
0 个回复 - 1592 次查看 RT， 小弟在用@Risk做分布拟合时，出现，拟合图形为： 可，Weibull分布应该是x>0，没搞明白， 所以 图1中 Riskshift应该是转换因子之类的，如下图： 但还是没搞懂什么意思。。。。 求解释。。。。 多 ...2012-12-17 21:36 - GZ_2013 - Forum
