结果：找到“stata 事件’”相关内容178个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata事件研究法相关代码和例子,event study, event-study3 个回复 - 417 次查看 stata事件研究法相关代码和例子 事件研究法：财务与会计实证研究必备..pdf 用stata做事件研究.doc event.ppt event_study_with_stata.pdf 克林斯丁大学命令.doc 事件研究法命令.docx2023-6-30 08:20 - 2025TS - 现金交易版
stata代码 CAR/事件研究法 傻瓜式教学，解决公告日不等于交易日，解决同一公司多事6 个回复 - 3229 次查看 保证傻瓜式教学，写了很多注释，手把手教学！！只要有stata基础的都可以看懂。代码包含：1.中国企业股票数据如何搜集，如何进行数据整理 2.对于同一家公司的不同事件日如何进行CAR计算 3.对于事件日期与交易日期不 ...2022-11-11 14:28 - FateFaceless - 现金交易版
Event study用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备2 个回复 - 1225 次查看 用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备 Event.ppt Event study_with_stata.pdf 克林斯丁大学命令.doc 事件研究法：财务与会计实证研究必备，pdf 事件研究法命令.docX ...2022-1-31 10:05 - Kathy-202109 - 现金交易版
【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）41 个回复 - 18825 次查看 事件研究BHAR计算Stata代码 BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束，公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。 BHAR指标的计算公式如 ...2021-4-5 10:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
高级社会统计分析专题：事件史分析 with stata-北大4 个回复 - 1628 次查看 高级社会统计分析专题：事件史分析 with stata-北大，每一部分，都有经典的案例分析与解读，包括程序命令源代码 更详细的内容，下载前，请参考下面的截图说明！ 高级社会统计分析专题：事件史分析 with ...2021-6-16 10:03 - lily-2021 - 现金交易版
stata事件研究法代码，案例，多个事件日0 个回复 - 2735 次查看 事件研究法代码，已进行注释解决一个公司在样本期内发生多次事件、多个事件日的情况 原始数据采用2018年1月1日—1月6日上市公司公告事件数据进行模拟，亲测没问题 以及常见一个公司一个事件的相关资料2019-8-26 23:33 - refound - 现金交易版
事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）12 个回复 - 7176 次查看 事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估 ...2021-4-26 22:07 - 5658_1615864223 - 现金交易版
【优化】事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）增加分组74 个回复 - 14314 次查看 事件研究Stata代码更新 数据准备[hr] 1、事件日期（xlsx格式） 同一只股票可以对应多个事件，包含分组变量 2、日个股回报率数据（csv格式） 时间区间要覆盖事件窗口期和估计窗口期（示例下载2008-201 ...2020-4-10 22:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
三因子、市场均值及市场模型的事件研究法stata具体代码和步骤0 个回复 - 967 次查看 数据包括三因子模型、市场均值模型、市场模型下，不同模型的事件研究法具体步骤以及stata代码，包括具体命令，也包括对于数据的讲解和分析等等。包括T检验、CAR和AR值计算和趋势图等等。具体参考以连玉君事件研究法、 ...2022-10-26 15:20 - a15263854 - 现金交易版
事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）157 个回复 - 47066 次查看 事件研究Stata代码更新 [*]绘走势图 [*]直接生成最终结果表格 [*]方便快捷 数据准备[hr] 事件日期.dta 同一只股票可以多个事件 收益率数据.dta 计算说明 [hr] 所使用的事件窗口期和估计窗 ...2019-3-29 17:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件史统计分析法用Stata：课件+案例数据+程序代码do文件-北大，事件史分析2 个回复 - 1589 次查看 事件史统计分析法用Stata：课件+案例数据+程序代码do文件-北大高级社会统计研究 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 事件史统计分析法用Stata：课件+案例数据+程序代码do文件-北大 事件史统计分析法用St ...2021-8-11 18:58 - Lotus_ss - 现金交易版
Stata：事件研究法的编程实现
27 个回复 - 17915 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
27 个回复 - 17915 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
event study（事件分析法）平行趋势图stata程序1 个回复 - 2735 次查看 附件为event study（事件分析法）平行趋势图stata程序，里面包括演示数据、平行趋势图stata程序实操和AER论文_event study范例，代码真实可靠，如有错误，承诺退款，欢迎大家购买！2021-3-29 22:42 - 洱海之声 - 现金交易版
事件研究-常量均值模型（针对股指）Stata代码（附示例数据）19 个回复 - 15019 次查看 事件研究-常量均值模型 数据处理说明 [hr] 本案例针对的研究对象为股指收益率， 市场模型与市场调整模型中相对股指收益率的市场收益不可得， 参考Kaketsis ＆ Sarantis （2006） 的处理方法， 采用常 ...2019-4-3 19:24 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata用eventstudy2命令进行事件研究法报错
11 个回复 - 5888 次查看 stata用eventstudy2命令进行事件研究法，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码： eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
11 个回复 - 5888 次查看 stata用eventstudy2命令进行事件研究法，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码： eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
事件研究法stata程序（完整的）5 个回复 - 5671 次查看 1、事件研究法、stata完整命令、解决了中文不识别的问题； 2、附带事件研究法的stata程序使用案例； 3、附带事件研究法的论文可供参考；2018-5-9 10:59 - brucelizhaojin - 现金交易版
事件研究法STATA代码整理（小白也可直接使用）1 个回复 - 3428 次查看 整理的内容包括数据的准备、数据导入、代码（可直接使用）、输出结果的分析模板等，方便学习和直接使用。代码中需要按自己情况调整的部分也清楚的标示了。 示例见图片：2022-5-9 15:45 - 关小点 - 现金交易版
求救大神stata运行事件研究法出现variable date does not uniquely identify observat
2 个回复 - 1718 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
2 个回复 - 1718 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
计量事件研究方法梳理及最全stata代码8 个回复 - 2317 次查看 主要内容包括：1.研究法学习资料（详细介绍事件研究法的概念，不同的模型方法） 2.STATA实现（数据处理、定义时间窗口、估计正常回报率、估计超常回报率和累积超常回报率、检验） 3.CAR实际操作的具体stata代码案例 ...2021-5-29 11:42 - fengweilong - 现金交易版
事件研究法 STATA do文件、测试数据以及操作过程详细介绍文档30 个回复 - 15568 次查看 事件研究用于检查市场对感兴趣事件的反应。简单的事件研究涉及以下步骤： [*]清理数据和计算事件窗口 [*]估算正常表现 [*]计算异常和累积异常收益 [*]测试意义 [*]所有活动的测试 本文档旨在帮助您使用Stata进 ...2018-11-1 08:25 - qian19 - 现金交易版
关于用stata做事件研究的问题求助（insufficient observations）
3 个回复 - 5255 次查看 各位高人，我在用stata做事件研究时，运行至forvalues i=1(1)3770 {l id comid if id==`i' & dif==0 reg ret mret if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if ...2013-11-27 21:34 - lyanxx - Stata专版
3 个回复 - 5255 次查看 各位高人，我在用stata做事件研究时，运行至forvalues i=1(1)3770 {l id comid if id==`i' & dif==0 reg ret mret if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if ...2013-11-27 21:34 - lyanxx - Stata专版
stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？。
1 个回复 - 1089 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1089 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
stata 实现事件研究法 一个公司对应多个事件（同一类事件）
9 个回复 - 8506 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
9 个回复 - 8506 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
stata做事件时研究egen id=group(group_id) 一直报错variable __000001 not found r(1
11 个回复 - 8059 次查看 我在用stata按照普林斯顿大学的方法进行事件研究时，代码运行到循环之前的 egen id=group(group_id) 就一直报错说variable __000001 not found r(111) 是为什么？？完整的代码如下use eventdates, clearsort compan ...2017-3-3 16:51 - changpengman - Stata专版
11 个回复 - 8059 次查看 我在用stata按照普林斯顿大学的方法进行事件研究时，代码运行到循环之前的 egen id=group(group_id) 就一直报错说variable __000001 not found r(111) 是为什么？？完整的代码如下use eventdates, clearsort compan ...2017-3-3 16:51 - changpengman - Stata专版
用stata做事件研究法
19 个回复 - 27566 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。 use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
19 个回复 - 27566 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。 use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
1991-2022年月度股价崩盘事件MC（stata计算）2 个回复 - 475 次查看 1.计算说明 关于股价崩盘事件的计量方法实证研究主要有年样本法（Kim et al.，2016；权小锋等，2015；王化成等，2015)和月样本法（Chang et al.，2007；陈国进、张贻军，2009)。股价崩盘的年样本法指标有NCSKEW、DU ...2023-2-19 21:51 - zq1069321348 - 现金交易版
用stata做事件研究相关程序命令代码怎么用？重点与难点分析与解读3 个回复 - 1182 次查看 用stata做事件研究相关程序命令代码怎么用？重点与难点分析与解读 用stata做事件研究相关程序命令代码怎么用？重点与难点分析与解读 用stata做事件研究相关程序命令代码怎么用？重点与难点分析与解读 用stata做 ...2020-8-20 11:32 - lotus_sss - 现金交易版
用Stata做事件研究法，forvalues语句会出现invalid syntax
28 个回复 - 16668 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
28 个回复 - 16668 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）40 个回复 - 13234 次查看 今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。 代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网 ...2019-9-24 11:00 - sunbin125 - 现金交易版
Stata事件分析法估计窗口一点小疑问
1 个回复 - 570 次查看 各位用Stata做事件研究法有遇到这样的困境吗，就是，貌似stata里能接受的最小的估计窗口期是30天，再少一点代码就运行不了了。但是我研究的事件发生的非常密集，如果设置30天的估计窗口，那就和上一个事件的事件窗口 ...2023-4-6 13:19 - 梨窝肥鸡 - Stata专版
1 个回复 - 570 次查看 各位用Stata做事件研究法有遇到这样的困境吗，就是，貌似stata里能接受的最小的估计窗口期是30天，再少一点代码就运行不了了。但是我研究的事件发生的非常密集，如果设置30天的估计窗口，那就和上一个事件的事件窗口 ...2023-4-6 13:19 - 梨窝肥鸡 - Stata专版
A股并购事件绩效CAR和BHAR数据送Stata代码2008-20219 个回复 - 1743 次查看 A股并购事件绩效CAR和BHAR数据送Stata代码2008-2021筛选: [*]剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业； [*]要求并购事件标的物为目标公司股权以避免资产收购事件对研究的影响； ...2022-8-27 15:20 - lenosky - 现金交易版
【推荐】上市公司月度股价崩盘事件计算Stata代码（2000-2022年）4 个回复 - 1649 次查看 月度股价崩盘事件 [hr] 计算说明 参考文献（经管之家momingqimiao7） [*]丁慧, 吕长江, 陈运佳. 投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体"上证e互动"的证据[J]. 管理世界, 2018, 34( ...2023-2-15 15:18 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司月度股价崩盘事件计算Stata代码（2000-2021年）7 个回复 - 3445 次查看 月度股价崩盘事件 [hr] 计算说明 参考文献（经管之家momingqimiao7） [*]丁慧, 吕长江, 陈运佳. 投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体"上证e互动"的证据[J]. 管理世界, 2018, 34( ...2022-4-22 11:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
BHAR-事件研究法-示例数据&Stata计算代码0 个回复 - 602 次查看 1、数据来源：自主整理2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明： 部分代码如下：相关研究：[1]赵萌, 吴迟. 金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于事件研究法的价格敏感性测试[J]. 农业技术经济, 2010(7): ...2022-11-13 19:44 - study874 - 现金交易版
请教， stata做事件分析一直显示invalid syntax
1 个回复 - 741 次查看 cd D:\Data import excel CAR, first clear sor id date by id: g estimation_window=1 /// if (di>=-200 & di=-10 & di2022-11-12 16:19 - asdasfhdgfgh - Stata专版
1 个回复 - 741 次查看 cd D:\Data import excel CAR, first clear sor id date by id: g estimation_window=1 /// if (di>=-200 & di=-10 & di2022-11-12 16:19 - asdasfhdgfgh - Stata专版
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2905 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 2905 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
1991-2021年月度股价崩盘事件MC（stata计算）0 个回复 - 496 次查看 1.计算说明 关于股价崩盘事件的计量方法实证研究主要有年样本法（Kim et al.，2016；权小锋等，2015；王化成等，2015)和月样本法（Chang et al.，2007；陈国进、张贻军，2009)。股价崩盘的年样本法指标有NCSKEW、DU ...2022-10-22 10:07 - zq1069321348 - 现金交易版
请教：用stata做事件研究法用到循环语句，因为样本量大，回归结果很慢怎么改进？
13 个回复 - 4362 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
13 个回复 - 4362 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
【汇总索引】上市公司常用数据和Stata代码汇总(会计、经济金融、事件研究、三因子等)42 个回复 - 10758 次查看 上市公司常用基础数据集合 包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2020年） https://bbs.pinggu.org/thread-10608582-1-1.html 季度版本 https://bbs.pinggu.org/thread-10613159-1-1.html 常用控制变 ...2020-9-11 11:57 - momingqimiao7 - 现金交易版
BHAR事件研究方法stata代码和案例数据0 个回复 - 1160 次查看 BHAR事件研究方法stata代码和案例数据BHAR (Buy and Hold Abnormal Return)，即购入 -持有异常收益法。无论是短期事件研究,还是长期事件研究,都包含以下六大步骤，即定义事件以及事件研究窗口、选择研究样本、选择望 ...2022-6-5 14:45 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
事件研究CAR及BHAR_stata代码以及1990-2017A股上市公司股票相关数据28 个回复 - 8370 次查看 事件研究遭遇数据过多，stata外部命令没法顺利实现结果，电脑卡掉怎么办？CAR值不会算怎么办？如果还要算BHAR又该怎么办！！！！！！ 本帖专门针对遭遇上述困境的朋友而发，以下附件内容中包含了楼主整理的A股上市公 ...2019-3-13 20:43 - lgcgj1713 - 现金交易版
事件研究，事件日为非交易日,然后归入最近的交易日的stata 命令
0 个回复 - 1547 次查看 事件日为非交易日,然后求这种事件日归入最近的交易日的stata 命令，求各位老师们解答，感谢2022-5-11 17:25 - shuang@@ - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1547 次查看 事件日为非交易日,然后求这种事件日归入最近的交易日的stata 命令，求各位老师们解答，感谢2022-5-11 17:25 - shuang@@ - 计量经济学与统计软件
stata 事件研究法 事件日非交易日
2 个回复 - 3652 次查看 请问在事件研究法中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
2 个回复 - 3652 次查看 请问在事件研究法中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程
19 个回复 - 5650 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
19 个回复 - 5650 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
事件研究法stata代码，异常收益率、累计异常收益率3 个回复 - 3446 次查看 本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！ 面板数据模板截图： 其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来，附件有计算方法。 结果截图： 有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
【推荐】上市公司月度股价崩盘事件计算Stata代码（2000-2020年）3 个回复 - 1897 次查看 月度股价崩盘事件 [hr] 计算说明 参考文献（经管之家momingqimiao7） [*]丁慧, 吕长江, 陈运佳. 投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体"上证e互动"的证据[J]. 管理世界, 20 ...2021-12-24 22:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献！1 个回复 - 1287 次查看 多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献！1、数据来源：自主整理2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：此次分享的内容来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法相关的文章，文章写明在参 ...2021-11-9 22:25 - hwwhss - 现金交易版
stata事件研究法
6 个回复 - 7378 次查看 想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把 ...2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
6 个回复 - 7378 次查看 想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把 ...2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
事件分析数据和Stata代码131 个回复 - 34545 次查看 事件分析数据和代码包含： 处理一个公司有多个事件 处理公告日不在交易日的情况 事件窗口期确定 估计收益率 计算异常收益率 t检验 计算和绘制ACAR 回归分析 主要参考文献 请到该贴下载更新版本htt ...2017-9-5 09:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下的α和β？
2 个回复 - 2036 次查看 在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下估计系数α和β？谢谢各位大神！2019-12-6 23:14 - 独往更迢迢 - 卫生经济学
2 个回复 - 2036 次查看 在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下估计系数α和β？谢谢各位大神！2019-12-6 23:14 - 独往更迢迢 - 卫生经济学
事件研究法中的循环命令不知道哪里出了错 ｓｔａｔａ无法执行
7 个回复 - 2651 次查看 gen predicted_return=. (29481 missing values generated) . egen id=group(company_id) . qui tabulate id . local N = r(r) . forvalues i=1(1)‘N’ { 2. qui reg ri rm if (id==‘i’ & est ...2017-8-5 13:09 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
7 个回复 - 2651 次查看 gen predicted_return=. (29481 missing values generated) . egen id=group(company_id) . qui tabulate id . local N = r(r) . forvalues i=1(1)‘N’ { 2. qui reg ri rm if (id==‘i’ & est ...2017-8-5 13:09 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
（附dataex）stata 事件研究+Carhart四因子模型
1 个回复 - 1328 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
1 个回复 - 1328 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
有大佬可以说说怎么用stata进行事件分析法吗？
0 个回复 - 682 次查看 最近在写论文，文章使用的是事件分析法，需要计算CAR，我在网上搜了下，需要计算预期收益率，主要是用市场模型，但是我还是有点不清楚需要用到哪些原始数据，我看文献发现有好几种版本，有些说需要日市场收益率、有些 ...2021-9-8 10:59 - 学术渣渣好难 - Stata专版
0 个回复 - 682 次查看 最近在写论文，文章使用的是事件分析法，需要计算CAR，我在网上搜了下，需要计算预期收益率，主要是用市场模型，但是我还是有点不清楚需要用到哪些原始数据，我看文献发现有好几种版本，有些说需要日市场收益率、有些 ...2021-9-8 10:59 - 学术渣渣好难 - Stata专版
stata事件研究：窗口日期如何设置
2 个回复 - 2676 次查看 大家好，我想根据事件的发生日，设置一个变量t，形式为t=-3，t=-2，t=-1,t=0,t=1……用于作图时使用 请问有无便捷的方法，根据日期变量来构造。2021-4-13 10:30 - boommmi903 - Stata专版
2 个回复 - 2676 次查看 大家好，我想根据事件的发生日，设置一个变量t，形式为t=-3，t=-2，t=-1,t=0,t=1……用于作图时使用 请问有无便捷的方法，根据日期变量来构造。2021-4-13 10:30 - boommmi903 - Stata专版
stata事件研究图像分析
0 个回复 - 545 次查看 各位我想请教下，我使用stata提供的事件研究法程序进行事件研究，相请问下程序给出的图像是什么意思以及如何使用？如图所示：谢谢大家！2021-8-1 09:59 - xyxyxx - Stata专版
0 个回复 - 545 次查看 各位我想请教下，我使用stata提供的事件研究法程序进行事件研究，相请问下程序给出的图像是什么意思以及如何使用？如图所示：谢谢大家！2021-8-1 09:59 - xyxyxx - Stata专版
【附dataex】stata一个公司多事件的双变量分组分析
3 个回复 - 1432 次查看 求助各位，我的数据是2006-05-08至2021-03-31的A股交易公告的数据，现在想在每个季度，根据公告发布前（-302021-7-22 11:03 - 不高兴的羊 - Stata专版
3 个回复 - 1432 次查看 求助各位，我的数据是2006-05-08至2021-03-31的A股交易公告的数据，现在想在每个季度，根据公告发布前（-302021-7-22 11:03 - 不高兴的羊 - Stata专版
stata一个公司多事件的双变量分组分析
1 个回复 - 975 次查看 求助各位，我的数据是2006-05-08至2021-03-31的A股交易公告的数据，现在想在每个季度，根据公告发布前（-302021-7-22 10:55 - 不高兴的羊 - Stata专版
1 个回复 - 975 次查看 求助各位，我的数据是2006-05-08至2021-03-31的A股交易公告的数据，现在想在每个季度，根据公告发布前（-302021-7-22 10:55 - 不高兴的羊 - Stata专版
Stata 事件分析法 结果解读
1 个回复 - 1185 次查看 我想研究一下沪港通事件 对 10家证券公司的影响 请问这个stata的运行结果怎么解读阿 刚学，不太会 麻烦好心人解答一下 谢谢！ 特备是最后两个指标不是很明白，谢谢12018-12-8 11:48 - 憨搓搓 - Stata专版
1 个回复 - 1185 次查看 我想研究一下沪港通事件 对 10家证券公司的影响 请问这个stata的运行结果怎么解读阿 刚学，不太会 麻烦好心人解答一下 谢谢！ 特备是最后两个指标不是很明白，谢谢12018-12-8 11:48 - 憨搓搓 - Stata专版
事件研究stata
2 个回复 - 1387 次查看 事件研究法用stata分析时，by company_id: gen target=datenum if date==event_date，这个命令后的target的值应该是多少呀 ？是否两列日期不同，就不会算出结果2017-3-5 13:34 - lll3478 - Stata专版
2 个回复 - 1387 次查看 事件研究法用stata分析时，by company_id: gen target=datenum if date==event_date，这个命令后的target的值应该是多少呀 ？是否两列日期不同，就不会算出结果2017-3-5 13:34 - lll3478 - Stata专版
求问事件研究法的stata代码在连玉君的哪一个课程里能找到，还有下面这个资料是来自哪
1 个回复 - 1680 次查看 Event Studieswith StataAn event studyis used to examine reactions of the market to events of interest. A simpleevent study involves the following steps:• Cleaning the Data andCalculating ...2019-12-26 19:34 - 3878 - Stata专版
1 个回复 - 1680 次查看 Event Studieswith StataAn event studyis used to examine reactions of the market to events of interest. A simpleevent study involves the following steps:• Cleaning the Data andCalculating ...2019-12-26 19:34 - 3878 - Stata专版
用stata做事件研究的几个心得。（普林斯顿大学方法）
31 个回复 - 15531 次查看 本人按照普林斯顿大学 1，dta导入的数据应为数字，才能进行回归分析。一般数据库下载的都是字符型，先转为数值型。字符型在stata中显示为红色，无法进行运算。这样就会导致出现no observations的问题 2，对数据进行 ...2014-4-3 11:51 - 子瑭 - Stata专版
31 个回复 - 15531 次查看 本人按照普林斯顿大学 1，dta导入的数据应为数字，才能进行回归分析。一般数据库下载的都是字符型，先转为数值型。字符型在stata中显示为红色，无法进行运算。这样就会导致出现no observations的问题 2，对数据进行 ...2014-4-3 11:51 - 子瑭 - Stata专版
stata事件研究法循环回归
0 个回复 - 838 次查看 请问一下，在做事件研究法时候为什么执行如下循环语句会出现insufficient observations的错误，是什么原因呢？急 . forvalues i = -2(1)2{ //事件窗口是[-2,2] 2. qui reg CAR_date if dif==`i', robust 3. i ...2021-3-16 15:52 - 李Hannie - Stata专版
0 个回复 - 838 次查看 请问一下，在做事件研究法时候为什么执行如下循环语句会出现insufficient observations的错误，是什么原因呢？急 . forvalues i = -2(1)2{ //事件窗口是[-2,2] 2. qui reg CAR_date if dif==`i', robust 3. i ...2021-3-16 15:52 - 李Hannie - Stata专版
stata事件研究法循环语句显示no observations怎么处理啊
1 个回复 - 1494 次查看 stata做事件研究法，运用以下，命令 forvalues i=1(1)$N { l id stkcd if id==`i' & dif==0 qui reg dretwd dretwdeq if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return ...2020-2-20 15:11 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1494 次查看 stata做事件研究法，运用以下，命令 forvalues i=1(1)$N { l id stkcd if id==`i' & dif==0 qui reg dretwd dretwdeq if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return ...2020-2-20 15:11 - hl1120821982 - Stata专版
咨询关于连玉君老师stata事件研究法的问题
37 个回复 - 8794 次查看 在网上照着连玉君老师的代码做，第一次成功了，但那时候样本量的问题，就是试试程序，没法用最后的数据。 然后我整理好数据后，第二次做，却遇到了瓶颈，这个代码系统一直提示我语法错误，所以想请教大家，问题出在 ...2018-4-26 13:04 - 安利柯 - Stata专版
37 个回复 - 8794 次查看 在网上照着连玉君老师的代码做，第一次成功了，但那时候样本量的问题，就是试试程序，没法用最后的数据。 然后我整理好数据后，第二次做，却遇到了瓶颈，这个代码系统一直提示我语法错误，所以想请教大家，问题出在 ...2018-4-26 13:04 - 安利柯 - Stata专版
[实证分析] stata事件研究教学与分析---市场分析模型结果及相关检验，包含理论与实践1 个回复 - 2036 次查看 主要内容包括：1.一份连玉君老师的事件研究法学习资料（详细介绍事件研究法的概念，不同的模型方法） 2.STATA实现（数据处理、定义时间窗口、估计正常回报率、估计超常回报率和累积超常回报率、检验） 3.CAR实际操 ...2020-6-17 20:50 - Carrooll - 现金交易版
社会科学类事件史分析stata应用
2 个回复 - 1109 次查看 最近在学事件史分析，主要用到stata，好多代码条件搞不懂，有没有一起学的可以交流一下，本人是经济学专业~2020-11-4 10:45 - Memer-林 - Stata专版
2 个回复 - 1109 次查看 最近在学事件史分析，主要用到stata，好多代码条件搞不懂，有没有一起学的可以交流一下，本人是经济学专业~2020-11-4 10:45 - Memer-林 - Stata专版
事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序
58 个回复 - 50989 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
58 个回复 - 50989 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
事件研究实证分析完整案例（包含原始数据、Stata代码和图表结果解释）0 个回复 - 1335 次查看 事件研究实证分析完整案例 代码使用软件： Stata14/15/16 数据说明[hr] 本文根据我国实际情况，在沪深两市A股市场上选取2012年至2017年期间公告股权激励方案的上市公司为研究样本。 研究假设 [hr] [*]上 ...2020-9-24 14:14 - 匿名 - 现金交易版
stata做事件研究法CAR在整个事件的稳定性检验时，结果R^2为0，是代表什么呢？
0 个回复 - 1378 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
0 个回复 - 1378 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
stata运行后出现警告 事件窗口出现问题？想请教下大神是什么回事？
0 个回复 - 598 次查看 就是标红英文，本人没什么stata基础，望大神救命！！2020-5-26 16:14 - caiyongze1886 - Stata专版
0 个回复 - 598 次查看 就是标红英文，本人没什么stata基础，望大神救命！！2020-5-26 16:14 - caiyongze1886 - Stata专版
连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？
0 个回复 - 1465 次查看 连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？2020-4-15 11:26 - 颜曦123 - 爱问频道
0 个回复 - 1465 次查看 连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？2020-4-15 11:26 - 颜曦123 - 爱问频道
