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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 802 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
自己整理的Watson -Introduction to Econometrics：最新版第3-16章课后练习计算10 个回复 - 2406 次查看 自己整理的Watson -Introduction to Econometrics：最新版第3-16章课后练习计算题详解，忽略了选择题 自己整理的Watson -计量经济学导论：最新版第3-16章课后练习计算题详解 自己整理的Watson -Introduction to ...2020-5-23 19:37 - Tiger-like - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1505 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2626 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata2 个回复 - 1031 次查看 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 4975 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 4975 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2056 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
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我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
2 个回复 - 1052 次查看 【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-7-4 01:45 - internet.hzx - 求助成功区
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房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法
1 个回复 - 698 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 698 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型
1 个回复 - 797 次查看 【作者(必填)】 韦青青 【文题(必填)】中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-1-12 12:29 - zhutx - 求助成功区
1 个回复 - 797 次查看 【作者(必填)】 韦青青 【文题(必填)】中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-1-12 12:29 - zhutx - 求助成功区
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1648 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1648 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
求egarch-m模型算cvar的r语言代码
0 个回复 - 359 次查看 请问各位有没有egarch-m模型算cvar的r语言代码，网上查了好多，没有看到相关内容，谢谢 并且能够包含样本内检测求预期成功率和失败率以及样本外预测代码，谢谢2023-4-24 16:01 - 霹雳豹 - R语言论坛
0 个回复 - 359 次查看 请问各位有没有egarch-m模型算cvar的r语言代码，网上查了好多，没有看到相关内容，谢谢 并且能够包含样本内检测求预期成功率和失败率以及样本外预测代码，谢谢2023-4-24 16:01 - 霹雳豹 - R语言论坛
Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2618 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
4 个回复 - 2618 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题
11 个回复 - 3995 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
11 个回复 - 3995 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 473 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 473 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 233 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 233 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3626 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
3 个回复 - 3626 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
var(4)-mgarch-bekk模型中的var(4)怎么体现？
7 个回复 - 3059 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
7 个回复 - 3059 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1440 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1440 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
GARCH-t计算VaR风险价值
3 个回复 - 3568 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
3 个回复 - 3568 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
使用kupiec检验讨论GARCH-VaR的稳健性，请问怎么判断为失败天数？
2 个回复 - 1407 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
2 个回复 - 1407 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
求教GARCH-VaR计算
1 个回复 - 1328 次查看 已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程，但是不知道VaR公式中的σ怎么求，求教EVIEWS中的操作！！！2020-11-21 09:06 - wahenry123 - 新手入门区
1 个回复 - 1328 次查看 已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程，但是不知道VaR公式中的σ怎么求，求教EVIEWS中的操作！！！2020-11-21 09:06 - wahenry123 - 新手入门区
怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜
14 个回复 - 6976 次查看 怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜2014-2-14 23:48 - 行己有耻 - EViews专版
14 个回复 - 6976 次查看 怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜2014-2-14 23:48 - 行己有耻 - EViews专版
GARCH-VaR，做完GRACH如何做VAR和回测
2 个回复 - 1374 次查看 求问用EVIEWS建完好GARCH模型后，如何导出数据算VaR，怎么算VAR以及怎么做LR回测啊，求详细步骤 求大神帮帮忙2019-12-6 23:34 - 牛壮日耕十亩地1 - EViews专版
2 个回复 - 1374 次查看 求问用EVIEWS建完好GARCH模型后，如何导出数据算VaR，怎么算VAR以及怎么做LR回测啊，求详细步骤 求大神帮帮忙2019-12-6 23:34 - 牛壮日耕十亩地1 - EViews专版
求教，garch—ged分布求var
1 个回复 - 4287 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 00:36 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4287 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 00:36 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1422 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
3 个回复 - 1422 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
求用GARCH-VaR模型对基金的风险度量的实证
0 个回复 - 924 次查看 本人学渣一枚，计量学模型实在太难了，我论文的主题是VaR在投资基金风险中的应用研究，建模实在不会，我想用GARCH-VaR模型，哪位大神可以赐教一下，十万火急！2019-7-12 20:39 - lwbg2019 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 924 次查看 本人学渣一枚，计量学模型实在太难了，我论文的主题是VaR在投资基金风险中的应用研究，建模实在不会，我想用GARCH-VaR模型，哪位大神可以赐教一下，十万火急！2019-7-12 20:39 - lwbg2019 - 计量经济学与统计软件
请问用Eviews应该怎么做garch-covar模型？求大神分享具体步骤。
2 个回复 - 3598 次查看 请问用Eviews应该怎么做garch-covar模型？求大神分享具体步骤，或者求告诉哪本书里有此模型的案例分析步骤。跪求2017-3-8 22:54 - nimiliu - 学术道德监督
2 个回复 - 3598 次查看 请问用Eviews应该怎么做garch-covar模型？求大神分享具体步骤，或者求告诉哪本书里有此模型的案例分析步骤。跪求2017-3-8 22:54 - nimiliu - 学术道德监督
在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
11 个回复 - 9015 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
11 个回复 - 9015 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
在GARCH模型下求置信水平为95%的VAR值
2 个回复 - 5707 次查看 我做了收益率序列的GARCH模型 现在想求根据garch模型估计的var值 再用kupiec检验结果应该怎么做啊 求大神们帮帮忙 可以加我qq249211164或微信xym22290 谢谢了2015-9-16 16:47 - xym1990222 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5707 次查看 我做了收益率序列的GARCH模型 现在想求根据garch模型估计的var值 再用kupiec检验结果应该怎么做啊 求大神们帮帮忙 可以加我qq249211164或微信xym22290 谢谢了2015-9-16 16:47 - xym1990222 - 计量经济学与统计软件
有偿求人指导一个garch-var模型建立和分析
10 个回复 - 2532 次查看 主要内容是用Eviews对货币市场基金的对数收益率进行时间序列线性图，柱形图，平稳性，自相关性检验，并分析，建立回归模型进行arch-LM检验，建立模型，求出Var，并分析风险2017-5-12 02:40 - wyc373122448 - EViews专版
10 个回复 - 2532 次查看 主要内容是用Eviews对货币市场基金的对数收益率进行时间序列线性图，柱形图，平稳性，自相关性检验，并分析，建立回归模型进行arch-LM检验，建立模型，求出Var，并分析风险2017-5-12 02:40 - wyc373122448 - EViews专版
eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series
1 个回复 - 1624 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
1 个回复 - 1624 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6037 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6037 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
悬赏50币，有关VaR,cVaR,GARCH-VaR比较
9 个回复 - 2783 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2783 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
Eviews中在GARCH模型中加入虚拟变量出现singular variance regressors
1 个回复 - 3363 次查看 如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！2016-4-6 23:23 - cynthiayeah - EViews专版
1 个回复 - 3363 次查看 如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！2016-4-6 23:23 - cynthiayeah - EViews专版
求大神帮忙实现FIGARCH-VaR程序
0 个回复 - 800 次查看 如题，本人急需熟悉FIGARCH-VaR程序实现的大神，事成有重谢！有意者详询QQ:5681918512016-4-10 21:49 - wljyxz - 悬赏大厅
0 个回复 - 800 次查看 如题，本人急需熟悉FIGARCH-VaR程序实现的大神，事成有重谢！有意者详询QQ:5681918512016-4-10 21:49 - wljyxz - 悬赏大厅
Eviews里关于GARCH-CoVaR的问题 SOS！！！
2 个回复 - 2591 次查看 我在计算VaR前，对GARCH模型一步预测后得到了均值和方差都是一个序列的值，而文献里都是单独的一个值，预测均值和预测方差，再得到一个唯一的VaR，请问大神们是怎么回事？是文献里取的是序列的平均值或者中位数吗？好 ...2015-8-18 22:07 - 514442941 - 爱问频道
2 个回复 - 2591 次查看 我在计算VaR前，对GARCH模型一步预测后得到了均值和方差都是一个序列的值，而文献里都是单独的一个值，预测均值和预测方差，再得到一个唯一的VaR，请问大神们是怎么回事？是文献里取的是序列的平均值或者中位数吗？好 ...2015-8-18 22:07 - 514442941 - 爱问频道
用GARCH模型做置信水平为95%的var值
1 个回复 - 2069 次查看 我现在做出收益率的GARCH模型然后怎么求var值还有kupiec检验 希望各位大神帮帮我 有酬谢 谢谢了 有会的大神加我qq：249211164或微信xym222902015-9-16 15:14 - xym1990222 - EViews专版
1 个回复 - 2069 次查看 我现在做出收益率的GARCH模型然后怎么求var值还有kupiec检验 希望各位大神帮帮我 有酬谢 谢谢了 有会的大神加我qq：249211164或微信xym222902015-9-16 15:14 - xym1990222 - EViews专版
新手，关于用GARCH模型的风险度量，求VaR
2 个回复 - 2172 次查看 刚开始学会用GARCH，求助！！！ 我已经对股指期货的收益率进行了ADF、自相关性、ARCH LM的检验，也已经构建了GARCH模型，想问一下VaR中的条件方差是怎么求出来的，感谢。2011-12-29 15:52 - gcarrow - EViews专版
2 个回复 - 2172 次查看 刚开始学会用GARCH，求助！！！ 我已经对股指期货的收益率进行了ADF、自相关性、ARCH LM的检验，也已经构建了GARCH模型，想问一下VaR中的条件方差是怎么求出来的，感谢。2011-12-29 15:52 - gcarrow - EViews专版
偏态t分布下GARCH、EGARCH模型的VaR计算
3 个回复 - 3311 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3311 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据
5 个回复 - 3337 次查看 货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据2010-10-1 09:23 - xiyufeihong - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3337 次查看 货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据2010-10-1 09:23 - xiyufeihong - 金融学（理论版）
RATS求救 如何在CCC GARCH variance equations个別加入外生変量
0 个回复 - 2327 次查看 各位大俠们: 小弟论文须要在CCC GARCH(1,1)的variance equations分別加入不同的外生変量， 我用RATS的GARCHMVMAX CCC GARCH编程來修改如下: 紅色字是我修改的部分 * * GARCHMVMAX.RPF * RATS Version 8, User ...2014-4-20 13:02 - luke0408 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2327 次查看 各位大俠们: 小弟论文须要在CCC GARCH(1,1)的variance equations分別加入不同的外生変量， 我用RATS的GARCHMVMAX CCC GARCH编程來修改如下: 紅色字是我修改的部分 * * GARCHMVMAX.RPF * RATS Version 8, User ...2014-4-20 13:02 - luke0408 - MATLAB等数学软件专版
时间序列notes（包括ARIMA，ARCH&GARCH，VAR和VECM）(英文)包括eviews操作
107 个回复 - 8609 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
107 个回复 - 8609 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
求助GARCH-vAR模型的var计算
2 个回复 - 6889 次查看 请教各位，在完成GARCH模型后，我点击预测，生成条件均数的预测值u和条件方差的预测值s 现在我要计算var值，请问是应该用什么公式？ 有人说是用genr var=u+1.65*sqr(s) 虽然也能求出值，但是好像不对啊，请问应该 ...2013-12-30 16:26 - pingguzh - EViews专版
2 个回复 - 6889 次查看 请教各位，在完成GARCH模型后，我点击预测，生成条件均数的预测值u和条件方差的预测值s 现在我要计算var值，请问是应该用什么公式？ 有人说是用genr var=u+1.65*sqr(s) 虽然也能求出值，但是好像不对啊，请问应该 ...2013-12-30 16:26 - pingguzh - EViews专版
[求助]用GARCH-GED怎么计算CVAR
4 个回复 - 4676 次查看 用GARCH-GED怎么计算CVAR，谢谢。2008-5-2 21:29 - ArthurWei - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4676 次查看 用GARCH-GED怎么计算CVAR，谢谢。2008-5-2 21:29 - ArthurWei - 计量经济学与统计软件
问下用GARCH,计算不同分布下的VaR的公式是啥啊？
2 个回复 - 1480 次查看 是不是不同的分布下，计算的公式都不一样啊？ 主要的几个分布下的VaR计算公式分别是啥啊？ 我就记得有个VaR=头寸*（条件均值 - 分位数*根号下的条件方差） 这个是不是正态分布下的计算公式哦？2013-7-26 16:20 - 738984666 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1480 次查看 是不是不同的分布下，计算的公式都不一样啊？ 主要的几个分布下的VaR计算公式分别是啥啊？ 我就记得有个VaR=头寸*（条件均值 - 分位数*根号下的条件方差） 这个是不是正态分布下的计算公式哦？2013-7-26 16:20 - 738984666 - 计量经济学与统计软件
关于EGARCH-VAR
7 个回复 - 3851 次查看 <p>采用了一个计量模型——EGARCH-VAR，不知道如何在软件中实现？</p><p>EVIEWS可以吗? 是否一定要编程呢？</p> [此贴子已经被作者于2009-5-23 21:36:22编辑过]2009-5-23 19:59 - pengjie14506128 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3851 次查看 <p>采用了一个计量模型——EGARCH-VAR，不知道如何在软件中实现？</p><p>EVIEWS可以吗? 是否一定要编程呢？</p> [此贴子已经被作者于2009-5-23 21:36:22编辑过]2009-5-23 19:59 - pengjie14506128 - 计量经济学与统计软件
garch--估计VaR代码---winrats 软件
1 个回复 - 2495 次查看 garch--估计VaR代码---winrats 软件 把数据换成自己的哦2013-1-11 18:25 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2495 次查看 garch--估计VaR代码---winrats 软件 把数据换成自己的哦2013-1-11 18:25 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
求教，garch—ged分布求var
2 个回复 - 1612 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 13:15 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1612 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 13:15 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
请教garch如何输出conditional variance?
5 个回复 - 4538 次查看 如题。用garch model ，如何输出估计出的条件方差呢？先谢过~~2011-12-27 22:11 - nkbluecrystal - SAS专版
5 个回复 - 4538 次查看 如题。用garch model ，如何输出估计出的条件方差呢？先谢过~~2011-12-27 22:11 - nkbluecrystal - SAS专版
【悬赏求助】关于用GARCH-t计算VaR的问题
1 个回复 - 919 次查看 最近需要用到GARCH-t算单个时间序列的VaR，因为在求VaR的时候需要用到VaR=miu + Z* sigma，Z这里我理解是t分布的inv，即反函数，想请教下GARCH-t里面t分布的自由度如何确定？ 感激不尽！有用的回答一律都会给分！多 ...2012-8-1 22:31 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 919 次查看 最近需要用到GARCH-t算单个时间序列的VaR，因为在求VaR的时候需要用到VaR=miu + Z* sigma，Z这里我理解是t分布的inv，即反函数，想请教下GARCH-t里面t分布的自由度如何确定？ 感激不尽！有用的回答一律都会给分！多 ...2012-8-1 22:31 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
[求助]谁能具体讲讲面板Garch,面板VAR，面板VEC模型是怎么做？
6 个回复 - 5508 次查看 帮帮我们这些新手，论文上用到，但是检索了许多资料，还是一头雾水！究竟应该有什么软件做？2009-3-15 20:09 - abbba - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5508 次查看 帮帮我们这些新手，论文上用到，但是检索了许多资料，还是一头雾水！究竟应该有什么软件做？2009-3-15 20:09 - abbba - 计量经济学与统计软件
求助：如何用sas求EGARCH的conditional variance
3 个回复 - 2003 次查看 求助各位大虾，我要用sas预测EGARCH的conditional variance应该怎么写程序？ model：rirf=mkrt smb hml；by cusip； 感激不尽！！！2011-6-20 15:11 - liuyue0611 - 商业数据分析
3 个回复 - 2003 次查看 求助各位大虾，我要用sas预测EGARCH的conditional variance应该怎么写程序？ model：rirf=mkrt smb hml；by cusip； 感激不尽！！！2011-6-20 15:11 - liuyue0611 - 商业数据分析
dcc-garch 求VaR
0 个回复 - 1884 次查看 DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~2009-4-17 21:47 - dieme - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1884 次查看 DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~2009-4-17 21:47 - dieme - 金融学（理论版）
