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计算特质波动率的SAS代码
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Calculates idiosyncratic volatility using time-series monthly/daily regressions for various risk models
SAS代码
2015-4-3 20:32 - 南宫嘎嘎 - 爱问频道
SAS中如何做GARCH预测未来波动率
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求助,SAS中,能否直接得到预测的未来方差。比如说,样本区间为2005.1.1-2010.12.31,数据为日收益率数据,能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测
波动率吗?难道只能按郑振龙的方法,自行套用拟合方程式,手动算出之 ...
2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
[求助]SAS高手请进——问一个波动率问题
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proc autoreg data = indxf; /* Estimate GARCH(1,1) with normally distributed residuals with AUTOREG*/ model s= / garch = ( q=1,p=1 ) ; output out=indxf& ...
2008-1-1 13:24 - xwmhwj - SAS专版