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CEV模型的Euler-Maruyama近似
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摘要翻译:
CEV模型由随机微分方程$x_t=x_0+\int_0^t\mu x_sds+\int_0^t\sigma(x^+s)^pdw_s$,$\frac{1}{2}\lep
2022-3-7 12:08 - 可人4 - Forum
CEV下美式看跌期权的自由边界问题
过程
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摘要翻译:
我们考虑CEV过程下的美式看跌期权。这对应于偏微分方程的自由边界问题。我们证明了这一自由边界满足非线性积分方程,并在小的$Rho$=$2R/\sigma^2$范围内进行了分析,其中$R$是利率,$\sigma$是波动率。我 ...
2022-3-7 11:38 - nandehutu2022 - Forum
The Binomial CEV Model and the Greeks
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【作者(必填)】
[*]Aricson Cruz,
[*]
[*]José Carlos Dias
【文题(必填)】
The Binomial CEV Model and the Greeks【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com ...
2016-10-2 11:52 - ssylzz - 求助成功区
【求帮助】关于MCEV市场一致性内含价值
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论坛里有没有前辈比较了解MCEV相关的理论?我搜索帖子也只搜到了09年的两篇,感觉资料好像有点旧了。另外像我题目这样子是正确翻译吗?
MCEV是不是不太普及?我刚入行没多久接触的case还比较少,看到的一些介绍觉得 ...
2015-6-5 13:47 - yukibb - Forum
CEV模型在eviews中求解,该怎么表达?
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[LaTex]\begin{cases} & S_{t+1}-S_{t}=\mu S_{t}+\varepsilon_{t} \\ & E[\varepsilon _{t+1}^2]=\delta ^2S_{t}^2 \end{cases}[/LaTex]
最近在写硕士论文,上面的式子是CEV模型,需要在eviews中使用GMM方法求解 ...
2014-8-20 04:14 - jaypume - EViews专版
请问autoreg过程中,garch里面的cev
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我有如下程序
proc autoreg data=out;
model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp);
output out=out1 cev=cev;
run;quit;
其中我知道cev是方差ht的估计值
请问这个cev的值是怎么算出来 ...
2014-7-25 15:49 - 等风来撒 - SAS专版
MCEV 的2009年SOA的seminiar
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大家好像都很关注考试,但是我们应该看的更多一些呀...
这里是SOA近期的有关MCEV的一个seminiar,内容有很多相似性,大家下那个都差不多.
反映了不同地区的MCEV的情况,主要印象比较深的就是提到2008年末金融危机下 ...
2009-7-7 18:10 - coatcoat - Forum
CEVA Logistics公司简介
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公司概况
CEVA物流公司是一家全球领先的供应链企业,在全球一百多个国家设有一千个分支机构,拥有员工 5万名,2008 年年收入达 63 亿欧元.
CEVA物流是海空货运管理服务市场的领头军. CEVA能够为汽车、技术 ...
2010-7-22 16:18 - 12113122 - 经管类求职与招聘
CEVA深圳面试经历(转载)
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全英文的自我介绍,工作经历的介绍和学历介绍,然后还有一个专业问答题目。
还有一套卷子是全中文的,靠逻辑推理什么的。
这个是笔试,过了笔试才有面试的机会。
这是我在深圳的CEVA 碰到的。。 ...
2010-7-22 16:19 - 12113122 - 经管类求职与招聘
CEVA面经(转载)
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接到公司的面试电话的时候他说是美商红鹰,我就不知道是个什么公司?通知我周一去面试,今天睡醒就去了。旗舰大厦10楼,前台很傲慢,我说我来面试的,预约过了,她让我等会去,接着就带我到一个很小的会议室去了,过 ...
2010-7-22 16:17 - 12113122 - 经管类求职与招聘
CEV模型的解析解
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传统BS公式中,可以得到一个St关于S0的解析式
想求教高人,CEV模型下这样的解析式,不胜感激,谢谢谢谢啦
2010-4-15 21:46 - darren1988 - 爱问频道