结果：找到“滞后 GMM”相关内容56个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
GMM滞后变量阶数怎么确定
5 个回复 - 2569 次查看 用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
5 个回复 - 2569 次查看 用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6934 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
3 个回复 - 6934 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 3004 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 3004 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归
3 个回复 - 8039 次查看 GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归，也就是考虑到内生性的问题，这个模型所有解释变量都是滞后一期的，也包括因变量的滞后一期作为解释变量，因变量是当期的。这种情况应该用GMM才对，可是 ...2019-1-21 16:45 - 心晴小姑娘 - Stata专版
3 个回复 - 8039 次查看 GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归，也就是考虑到内生性的问题，这个模型所有解释变量都是滞后一期的，也包括因变量的滞后一期作为解释变量，因变量是当期的。这种情况应该用GMM才对，可是 ...2019-1-21 16:45 - 心晴小姑娘 - Stata专版
系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2363 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2363 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
小问题：差分GMM如何设置滞后阶数
9 个回复 - 6211 次查看 RT，我只想设置滞后第4期的被解释变量，但是lags(4)把前四期都包含了，大神快点到碗里来2014-9-14 16:30 - shanxuezhengxin - Stata专版
9 个回复 - 6211 次查看 RT，我只想设置滞后第4期的被解释变量，但是lags(4)把前四期都包含了，大神快点到碗里来2014-9-14 16:30 - shanxuezhengxin - Stata专版
关于GMM中被解释变量滞后项的问题
5 个回复 - 6543 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6543 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
GMM滞后一期的被解释变量死活不显著怎么调整模型？
3 个回复 - 1453 次查看 在做GMM方法估计时，通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著，也都通过了AR(2)和hansen检验，但是不管怎么调整，滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著，且p值很大，但是GMM是必须要加这个滞后一 ...2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
3 个回复 - 1453 次查看 在做GMM方法估计时，通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著，也都通过了AR(2)和hansen检验，但是不管怎么调整，滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著，且p值很大，但是GMM是必须要加这个滞后一 ...2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
gmm模型滞后一阶
3 个回复 - 1538 次查看 请问各位老师，gmm模型中lags(1)表示含有被解释变量的滞后一阶作为解释变量，maxldep（1）表示最多有被解释变量滞后一阶作为工具变量。那么xtdpdsys y x, lags(1) maxldep(1) end(a)是不是就代表被解释变量滞后一阶又 ...2022-6-25 18:16 - 此时此刻now - 悬赏大厅
3 个回复 - 1538 次查看 请问各位老师，gmm模型中lags(1)表示含有被解释变量的滞后一阶作为解释变量，maxldep（1）表示最多有被解释变量滞后一阶作为工具变量。那么xtdpdsys y x, lags(1) maxldep(1) end(a)是不是就代表被解释变量滞后一阶又 ...2022-6-25 18:16 - 此时此刻now - 悬赏大厅
GMM的滞后期可以随便更改嘛
1 个回复 - 584 次查看 因为不同滞后期都可以通过检验，但是核心解释变量系数发生较大变化，甚至出现从负数变成正数的情况，不知道应该如何选择。2022-6-15 15:39 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
1 个回复 - 584 次查看 因为不同滞后期都可以通过检验，但是核心解释变量系数发生较大变化，甚至出现从负数变成正数的情况，不知道应该如何选择。2022-6-15 15:39 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
Xtabond2做gmm，被解释变量一阶滞后项系数为负，怎样使其变为正数？
4 个回复 - 5566 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
4 个回复 - 5566 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
被解释变量滞后项作为解释变量，怎么做GMM
1 个回复 - 2840 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
1 个回复 - 2840 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?
3 个回复 - 6325 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
3 个回复 - 6325 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1733 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1733 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关？
4 个回复 - 7478 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
4 个回复 - 7478 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
系统GMM滞后阶数
0 个回复 - 2021 次查看 求助大佬，系统GMM中探讨解释变量滞后一期对被解释变量的影响，是只有存在内生性问题的解释变量才有滞后阶数的情况吧？各解释变量的滞后阶数能设置的不一样吗？结果会受到何种影响？（除了工具变量过多、过度识别的情 ...2020-3-15 14:09 - 彪彪彪 - Stata专版
0 个回复 - 2021 次查看 求助大佬，系统GMM中探讨解释变量滞后一期对被解释变量的影响，是只有存在内生性问题的解释变量才有滞后阶数的情况吧？各解释变量的滞后阶数能设置的不一样吗？结果会受到何种影响？（除了工具变量过多、过度识别的情 ...2020-3-15 14:09 - 彪彪彪 - Stata专版
STATA 欧拉方程 被解释变量滞后一期平方项 GMM估计怎么做
3 个回复 - 3983 次查看 请问做系统GMM估计时，欧拉方程 滞后一期的平方项 该怎么表述啊？2015-3-17 15:14 - sweet_jun - Stata专版
3 个回复 - 3983 次查看 请问做系统GMM估计时，欧拉方程 滞后一期的平方项 该怎么表述啊？2015-3-17 15:14 - sweet_jun - Stata专版
使用连老师的xtvarsoc进行滞后阶数选择和xtvar进行GMM估计出现问题求助
3 个回复 - 2154 次查看 本人在进行PVAR模型操作过程中，使用连玉君老师自编的xtvar和xtvarsoc进行GMM估计和滞后阶数筛选时，均出现如如图所示的提示语。请问，这种情况如何处理？2018-9-16 10:16 - morehast - Stata专版
3 个回复 - 2154 次查看 本人在进行PVAR模型操作过程中，使用连玉君老师自编的xtvar和xtvarsoc进行GMM估计和滞后阶数筛选时，均出现如如图所示的提示语。请问，这种情况如何处理？2018-9-16 10:16 - morehast - Stata专版
使用系统GMM估计欧拉方程，被解释变量的滞后项和平方项三种表达，结果不同
1 个回复 - 1391 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
1 个回复 - 1391 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
请问使用xtabond2命令进行GMM估计时，水平方程的控制变量需要滞后吗？
2 个回复 - 2308 次查看 请问使用xtabond2命令进行GMM估计时，水平方程的控制变量需要滞后吗？2018-11-23 18:02 - 淡如清水 - Stata专版
2 个回复 - 2308 次查看 请问使用xtabond2命令进行GMM估计时，水平方程的控制变量需要滞后吗？2018-11-23 18:02 - 淡如清水 - Stata专版
求助：系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？
1 个回复 - 1592 次查看 系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？ 是自己手动输入还是系统会自动帮忙选择呢？2019-10-3 10:54 - 狗彘不若525 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1592 次查看 系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？ 是自己手动输入还是系统会自动帮忙选择呢？2019-10-3 10:54 - 狗彘不若525 - 悬赏大厅
系统GMM模型中要有滞后一项表示工具变量 这样的stata命令怎么写啊
2 个回复 - 7057 次查看 我要做动态面板数据模型系统GMM，但是没有合适的工具变量所以想选滞后项来做为工具变量 但是stata命令到底要怎么表示啊 假如我有y,a,b,c,d y是被解释变量 a是解释变量 但是有严重的内生性 stata要用滞后项通过系 ...2019-4-11 16:28 - 13008191778 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 7057 次查看 我要做动态面板数据模型系统GMM，但是没有合适的工具变量所以想选滞后项来做为工具变量 但是stata命令到底要怎么表示啊 假如我有y,a,b,c,d y是被解释变量 a是解释变量 但是有严重的内生性 stata要用滞后项通过系 ...2019-4-11 16:28 - 13008191778 - 计量经济学与统计软件
解释变量都是滞后一期（不包含当期），其中包含被解释变量的滞后值，此时要使用GMM吗
6 个回复 - 3822 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
6 个回复 - 3822 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
请问在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量以及滞后期数的设置是依靠定
7 个回复 - 5238 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
7 个回复 - 5238 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数
7 个回复 - 13457 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
7 个回复 - 13457 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 9111 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 9111 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
在做面板GMM模型是工具变量和前置变量滞后项的问题。
1 个回复 - 3839 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 3839 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
GMM中滞后项的问题
2 个回复 - 7089 次查看 各位大侠好，我目前在使用系统GMM模型分析数据，命令是xtdpdsys health gender hukou lnincome eduy,lags(2) ，一直提示no observations，我意识到可能是数据问题，就是我的数据只有四期，分别是2010年、2012年、20 ...2018-9-23 16:00 - chenjiesmile - Stata专版
2 个回复 - 7089 次查看 各位大侠好，我目前在使用系统GMM模型分析数据，命令是xtdpdsys health gender hukou lnincome eduy,lags(2) ，一直提示no observations，我意识到可能是数据问题，就是我的数据只有四期，分别是2010年、2012年、20 ...2018-9-23 16:00 - chenjiesmile - Stata专版
关于动态面板GMM滞后项问题
3 个回复 - 5923 次查看 论文中经常看到一种说法，“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话，用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时，怎么写命令？？2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
3 个回复 - 5923 次查看 论文中经常看到一种说法，“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话，用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时，怎么写命令？？2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
用滞后一期自变量做GMM分析
13 个回复 - 21583 次查看 由于自变量和因变量都是面板数据，那么滞后一期的因变量是横截面数据，如何与前面的面板数据融合成为自变量？求大神指点，感激。2016-6-4 18:55 - 尐.呆子 - SPSS论坛
13 个回复 - 21583 次查看 由于自变量和因变量都是面板数据，那么滞后一期的因变量是横截面数据，如何与前面的面板数据融合成为自变量？求大神指点，感激。2016-6-4 18:55 - 尐.呆子 - SPSS论坛
GMM动态面板模型实证结果滞后一期的被解释变量不在Poole OLS模型和FE模型的系数之间？
1 个回复 - 1898 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 1898 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
gmm 滞后项加moderator
2 个回复 - 883 次查看 P=b0+b1*Pt-1+b2*X1*Pt-1+ b3*X2* Pt-1想问大神们，这种model，滞后项＊moderator的，用difference gmm写的stata 命令应该是怎样的。谢谢！2017-5-9 07:00 - riclyme - Stata专版
2 个回复 - 883 次查看 P=b0+b1*Pt-1+b2*X1*Pt-1+ b3*X2* Pt-1想问大神们，这种model，滞后项＊moderator的，用difference gmm写的stata 命令应该是怎样的。谢谢！2017-5-9 07:00 - riclyme - Stata专版
系统GMM模型中，如何设置不与被解释变量连续滞后期的解释变量
5 个回复 - 4743 次查看 求问下在做 sys GMM 的时候，[/backcolor]在一般的模型之中，解释变量通过lag（n）来确定解释变量中，使用滞后1-n期作为解释变量，而[/backcolor]我仅仅想使用滞后第n期作为解释变量，具体问题是当我将被解释变量设置 ...2014-11-20 23:59 - zhaojiayue.uibe - Stata专版
5 个回复 - 4743 次查看 求问下在做 sys GMM 的时候，[/backcolor]在一般的模型之中，解释变量通过lag（n）来确定解释变量中，使用滞后1-n期作为解释变量，而[/backcolor]我仅仅想使用滞后第n期作为解释变量，具体问题是当我将被解释变量设置 ...2014-11-20 23:59 - zhaojiayue.uibe - Stata专版
GMM滞后因变量问题
0 个回复 - 1129 次查看 请问动态GMM估计对于滞后因变量有什么要求吗？需不需要保证滞后因变量一定要显著才行呢？2016-3-28 10:46 - 似水无痕YY - 爱问频道
0 个回复 - 1129 次查看 请问动态GMM估计对于滞后因变量有什么要求吗？需不需要保证滞后因变量一定要显著才行呢？2016-3-28 10:46 - 似水无痕YY - 爱问频道
面板模型中不含滞后项的是用GMM还是sys-gmm?
3 个回复 - 6503 次查看 求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！2016-3-1 16:52 - 梦入芒花 - Stata专版
3 个回复 - 6503 次查看 求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！2016-3-1 16:52 - 梦入芒花 - Stata专版
求助！谢谢！用系统gmm做的处理，结果因变量滞后项系数为负？
1 个回复 - 4307 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
1 个回复 - 4307 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
为何会出现系统GMM与OLS滞后一期系数一致的情况！！
2 个回复 - 3610 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
2 个回复 - 3610 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
GMM____"只要通过hansen/sargan检验，滞后越少越好"?
0 个回复 - 1961 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
0 个回复 - 1961 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
包含解释变量滞后项，同时大N大T的面板模型可以使用动态数据面板GMM方法吗？
3 个回复 - 2174 次查看 做计量模型时，被解释变量是经常项目占GDP余额，解释变量中包含被解释变量的滞后一期，其它的解释变量包括人口抚养比、经济增长率、人均GDP收入、实际汇率指数、经济开放度等。样本期是1980到2013年，样本内的横截面 ...2015-4-17 11:05 - 南宫嘎嘎 - 求助成功区
3 个回复 - 2174 次查看 做计量模型时，被解释变量是经常项目占GDP余额，解释变量中包含被解释变量的滞后一期，其它的解释变量包括人口抚养比、经济增长率、人均GDP收入、实际汇率指数、经济开放度等。样本期是1980到2013年，样本内的横截面 ...2015-4-17 11:05 - 南宫嘎嘎 - 求助成功区
xtdpdsys做SYSGMM时如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量
4 个回复 - 10638 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
4 个回复 - 10638 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
在用xtabond2命令做动态面板gmm分析时，被解释变量的滞后一期被drop了，请问如何解决
5 个回复 - 7785 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
5 个回复 - 7785 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？
1 个回复 - 5293 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5293 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
系统gmm因变量滞后一期估计结果大于混合回归结果，不知道这是为什么？
1 个回复 - 4993 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
1 个回复 - 4993 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
sys GMM 变量滞后阶数确定，求助
3 个回复 - 7469 次查看 连老师您好，看了您的视频讲座，给我的一个感觉有如下几点：第一，内生变量的的工具变量不需要在IV中填写，系统自动生成。 第二，外生变量的工具变量是其自身。第三，内生变量和外生变量滞后几期为最优，只能通过实 ...2012-10-1 20:33 - suhongwei1982 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 7469 次查看 连老师您好，看了您的视频讲座，给我的一个感觉有如下几点：第一，内生变量的的工具变量不需要在IV中填写，系统自动生成。 第二，外生变量的工具变量是其自身。第三，内生变量和外生变量滞后几期为最优，只能通过实 ...2012-10-1 20:33 - suhongwei1982 - 统计软件培训班VIP答疑区
SYS GMM 滞后阶数确定，求助。
1 个回复 - 2468 次查看 连老师您好，看了您的视频讲座，给我的一个感觉有如下几点：第一，内生变量的的工具变量不需要在IV中填写，系统自动生成。 第二，外生变量的工具变量是其自身。第三，内生变量和外生变量滞后几期为最优，只能通过实 ...2012-10-1 20:31 - suhongwei1982 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2468 次查看 连老师您好，看了您的视频讲座，给我的一个感觉有如下几点：第一，内生变量的的工具变量不需要在IV中填写，系统自动生成。 第二，外生变量的工具变量是其自身。第三，内生变量和外生变量滞后几期为最优，只能通过实 ...2012-10-1 20:31 - suhongwei1982 - 统计软件培训班VIP答疑区
