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时变Copula模型MATLAB代码9 个回复 - 2853 次查看 文件夹里有个“操作说明”，购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码，除时变的代码外，里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来，其中，包含copu ...2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 344 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变Copula模型的系统流动性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016 ...2023-1-1 20:14 - internet.hzx - 求助成功区
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我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析
1 个回复 - 697 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2020-10-6 22:40 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1349 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1386 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 916 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1935 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
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基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析
2 个回复 - 785 次查看 【作者(必填)】 叶五一韦伟缪柏其 【文题(必填)】 基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode ...2018-3-16 09:25 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 586 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
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请教关于COPULARND函数 ，如何生成时变copula的随机数呢？
5 个回复 - 5185 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5185 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
MATLAB 时变copula工具包怎么做出时变copula系数图
32 个回复 - 11750 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
32 个回复 - 11750 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
基于贝叶斯方法与时变Copula模型的 基金风险的度量
1 个回复 - 1091 次查看 input: x=read.csv("r2800.csv")p=(x[[3]]-x[[4]])/x[[3]]p1=p[length(p):1]adf.test(p1)pt=as.ts(p1)plot.ts(pt)ArchTest(pt) addPriorConditions2021-3-2 16:19 - 不二未央 - R语言论坛
1 个回复 - 1091 次查看 input: x=read.csv("r2800.csv")p=(x[[3]]-x[[4]])/x[[3]]p1=p[length(p):1]adf.test(p1)pt=as.ts(p1)plot.ts(pt)ArchTest(pt) addPriorConditions2021-3-2 16:19 - 不二未央 - R语言论坛
时变COPULA下的VaR计算
0 个回复 - 692 次查看 想请教关于时变copula的VaR的计算，或者如何利用时变copula得出的相关系数序列得的随机数，有偿请教！！2020-10-13 16:04 - zhuqianyu1 - 爱问频道
0 个回复 - 692 次查看 想请教关于时变copula的VaR的计算，或者如何利用时变copula得出的相关系数序列得的随机数，有偿请教！！2020-10-13 16:04 - zhuqianyu1 - 爱问频道
请教关于如何生成时变copula的随机数，用于蒙特卡洛模拟~
7 个回复 - 5848 次查看 http://bbs.pinggu.org/forum.php? ... pid=25206139&page=1，恩，这是我之前发在另一个板块的问题，还望各位大神指点~ 如题。[/backcolor] 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula ...2014-6-8 14:48 - 不知道哦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 5848 次查看 http://bbs.pinggu.org/forum.php? ... pid=25206139&page=1，恩，这是我之前发在另一个板块的问题，还望各位大神指点~ 如题。[/backcolor] 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula ...2014-6-8 14:48 - 不知道哦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
时变COPULA参数估计，谁会相关的程序啊~
4 个回复 - 5858 次查看 之前论坛上的http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=665927&extra=&highlight=copula&page=3下载了，但是本人刚接触，看不懂代码，求各位前辈指导！ 我QQ 872188578（验证标明是人大论坛的）。谢谢！ ...2012-12-30 22:31 - sisters - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5858 次查看 之前论坛上的http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=665927&extra=&highlight=copula&page=3下载了，但是本人刚接触，看不懂代码，求各位前辈指导！ 我QQ 872188578（验证标明是人大论坛的）。谢谢！ ...2012-12-30 22:31 - sisters - MATLAB等数学软件专版
时变copula gpd分布 CVaR 做时间序列分析 怎么编代码~~~~
3 个回复 - 2359 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2359 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
关于时变Copula的拟合优度检验
1 个回复 - 1134 次查看 目前在做这方面的研究，但是时变Copula的拟合优度检验没有相关代码，不知道论坛里是否有大牛愿意提供帮助！ 定奉上50论坛币作为感谢！2018-2-25 20:59 - internet.hzx - 学术道德监督
1 个回复 - 1134 次查看 目前在做这方面的研究，但是时变Copula的拟合优度检验没有相关代码，不知道论坛里是否有大牛愿意提供帮助！ 定奉上50论坛币作为感谢！2018-2-25 20:59 - internet.hzx - 学术道德监督
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 705 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
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关于时变copula和copula反函数计算
0 个回复 - 2347 次查看 各位大神~~ 我最近在做copula相关的东西，然后涉及到需要用时变copula函数。在论坛找到了一些程序，但是没有看到关于student t 的时变copula函数的参数估计，也不是很会用copulafit~ 哪位大神可以告诉我这个copula的 ...2016-12-22 10:51 - witch_xiao - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2347 次查看 各位大神~~ 我最近在做copula相关的东西，然后涉及到需要用时变copula函数。在论坛找到了一些程序，但是没有看到关于student t 的时变copula函数的参数估计，也不是很会用copulafit~ 哪位大神可以告诉我这个copula的 ...2016-12-22 10:51 - witch_xiao - MATLAB等数学软件专版
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 1051 次查看 【作者(必填)】 高波[/backcolor]； [/backcolor]任若恩[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于时变Copula模型的系统流动性风险研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www. ...2016-2-15 12:09 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 1051 次查看 【作者(必填)】 高波[/backcolor]； [/backcolor]任若恩[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于时变Copula模型的系统流动性风险研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www. ...2016-2-15 12:09 - internet.hzx - 文献求助专区
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 981 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]高波[/backcolor]； [/backcolor]任若恩[/backcolor] 【文题(必填)】基于时变Copula模型的系统流动性风险研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cn ...2016-2-15 12:57 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 981 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]高波[/backcolor]； [/backcolor]任若恩[/backcolor] 【文题(必填)】基于时变Copula模型的系统流动性风险研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cn ...2016-2-15 12:57 - internet.hzx - 求助成功区
关于时变copula估计
5 个回复 - 2929 次查看 我有个程序，但是总是提醒这个错误。请大家帮我看看到底是什么问题 ??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. Error in ==> clayton_tvp_CL at 19 CL = log(data(:,1).*data(:,2 ...2014-11-2 20:35 - 米思奇 - R语言论坛
5 个回复 - 2929 次查看 我有个程序，但是总是提醒这个错误。请大家帮我看看到底是什么问题 ??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. Error in ==> clayton_tvp_CL at 19 CL = log(data(:,1).*data(:,2 ...2014-11-2 20:35 - 米思奇 - R语言论坛
基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相依性研究
1 个回复 - 1485 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相依性研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://mall.cnki.net/magazine/Article/GLGU201303008.htm2013-9-22 13:32 - lipj - 求助成功区
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时变copula计算var
4 个回复 - 2213 次查看 各位大仙，本人刚读研究生接触copula做金融外汇风险。刚开始做了常系数的copula，想继续做时变的copula计算风险。但是时变的怎么来模拟计算var值？很多都是只用时变分析相关性的变化，没有继续算var，我想请教用时变 ...2012-12-10 19:52 - zhuangqg6855 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2213 次查看 各位大仙，本人刚读研究生接触copula做金融外汇风险。刚开始做了常系数的copula，想继续做时变的copula计算风险。但是时变的怎么来模拟计算var值？很多都是只用时变分析相关性的变化，没有继续算var，我想请教用时变 ...2012-12-10 19:52 - zhuangqg6855 - 金融学（理论版）
