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用R做BEKK-GARCH时如何得到估计系数的p值和t统计量呢
7 个回复 - 5713 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
7 个回复 - 5713 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2698 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2698 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
R做BEKK模型跑出的std.error是NA以及系数方向的问题
4 个回复 - 2158 次查看 写论文要用BEKK-garch（1,1）模型，用MTS的BEKK11（）函数试跑了一下，出来的数据是图里那样子的，很不明白这行NA我该如何解释，也不知道是不是出现数据或是模型误差了，只好到这里来向各位同学请教 另外，我还想问 ...2019-2-20 16:02 - 18801039587 - R语言论坛
4 个回复 - 2158 次查看 写论文要用BEKK-garch（1,1）模型，用MTS的BEKK11（）函数试跑了一下，出来的数据是图里那样子的，很不明白这行NA我该如何解释，也不知道是不是出现数据或是模型误差了，只好到这里来向各位同学请教 另外，我还想问 ...2019-2-20 16:02 - 18801039587 - R语言论坛
求教关于bekk-garch模型系数的经济解释
19 个回复 - 6762 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 6762 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
6 个回复 - 3608 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
6 个回复 - 3608 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2697 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2697 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
急！求如何检验BEKK展开式的系数~
0 个回复 - 929 次查看 做完BEKK以后，想要检验“B（1,2）*B（1,2）=0”，应该怎么做？在此谢过各位大神~~~~~2016-11-26 14:28 - witch_xiao - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 929 次查看 做完BEKK以后，想要检验“B（1,2）*B（1,2）=0”，应该怎么做？在此谢过各位大神~~~~~2016-11-26 14:28 - witch_xiao - 计量经济学与统计软件
RATS中估计VAR-BEKK系数的方向问题？
1 个回复 - 2206 次查看 MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 87 Iterations. Final criterion was 0.00000712013-4-11 22:24 - huzengzheng - R语言论坛
1 个回复 - 2206 次查看 MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 87 Iterations. Final criterion was 0.00000712013-4-11 22:24 - huzengzheng - R语言论坛
