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基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3927 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）23 个回复 - 10229 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2021-5-15 23:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）7 个回复 - 3039 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2023-2-27 18:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）11 个回复 - 6099 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2022-4-21 14:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
在stata中实现用当年5月份至次年4月份月度股票收益率计算当年的年收益率
2 个回复 - 4339 次查看 1.原始导入stata数据，结果如下：2.数据预处理——代码如下： 2.数据预处理——结果如下： 3.数据处理——代码如下： ①将次年1-4月份月度收益率数据转到本年 ②通过对公司——年度的月份求和，检查其是 ...2021-4-2 20:53 - cunluo～(^з^)-☆ - Stata专版
2 个回复 - 4339 次查看 1.原始导入stata数据，结果如下：2.数据预处理——代码如下： 2.数据预处理——结果如下： 3.数据处理——代码如下： ①将次年1-4月份月度收益率数据转到本年 ②通过对公司——年度的月份求和，检查其是 ...2021-4-2 20:53 - cunluo～(^з^)-☆ - Stata专版
可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3225 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
3 个回复 - 3225 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
stata计算盈余公告发布（-1，+1）三天的累计股票收益率
1 个回复 - 1145 次查看 求问大家，我想计算盈余公告发布（-1，+1）三天的累计股票收益率，有什么stata代码比较方便实现吗？ 还要考虑节假日发布盈余公告的情况，把下一个交易日做为盈余公告日2021-3-4 21:19 - 7758190463 - Stata专版
1 个回复 - 1145 次查看 求问大家，我想计算盈余公告发布（-1，+1）三天的累计股票收益率，有什么stata代码比较方便实现吗？ 还要考虑节假日发布盈余公告的情况，把下一个交易日做为盈余公告日2021-3-4 21:19 - 7758190463 - Stata专版
求助stata预测股票收益率
0 个回复 - 1023 次查看 不太会弄，因为股票周六周天没有数据，在自回归的时候有些滞后项没有，啊，这个问题要怎么解决啊？2020-10-30 09:46 - 楚阿朝 - 数据交流中心
0 个回复 - 1023 次查看 不太会弄，因为股票周六周天没有数据，在自回归的时候有些滞后项没有，啊，这个问题要怎么解决啊？2020-10-30 09:46 - 楚阿朝 - 数据交流中心
求助：如何用stata计算股票收益率均值的t统计量
0 个回复 - 43 次查看 表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计值。 第二部分是线性回归后的系数和其t值。这里我明白t值是 ...2019-11-22 15:05 - 蓝雨123 - Forum
0 个回复 - 43 次查看 表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计值。 第二部分是线性回归后的系数和其t值。这里我明白t值是 ...2019-11-22 15:05 - 蓝雨123 - Forum
Stata中非线性平滑方法的各个smoother有什么含义？如果要做股票收益率的平滑，选取什
0 个回复 - 1943 次查看 这是帮助文件Title [TS] tssmooth nl -- Nonlinear filter Syntax tssmooth nl [type] newvar = exp , smoother(smoother[, twice ])[replace] where smoother is specified as Sm[Sm[...]] an ...2016-5-18 14:25 - zwaterjg - Stata专版
0 个回复 - 1943 次查看 这是帮助文件Title [TS] tssmooth nl -- Nonlinear filter Syntax tssmooth nl [type] newvar = exp , smoother(smoother[, twice ])[replace] where smoother is specified as Sm[Sm[...]] an ...2016-5-18 14:25 - zwaterjg - Stata专版
